Luận án tiến sĩ các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu nhập năng suất và vai trò lan tỏa không gian của fdi

Nghiên cứu các mô hình kinh tế lượng không gian về hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa của FDI trong phát triển kinh tế.

• Tác giả: Phạm Anh Tuấn
• Người hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Toán Kinh tế
• Đề tài: Nghiên Cứu Tác Động Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận án
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 1.1. Cơ sở lý thuyết hội tụ
• 1.2. Cơ chế hội tụ của lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển
• 1.3. Mô hình tăng trưởng kinh tế và hội tụ của lý thuyết tăng trưởng hiện đại
• 1.4. Hội tụ kinh tế và hoạt động R&D của lý thuyết tăng trưởng nội sinh
• 1.5. FDI và tăng trưởng kinh tế
• 1.6. Các mô hình thực nghiệm
• 1.7. Một số khái niệm cơ bản
• 1.8. Một số mô hình hội tụ trong nghiên cứu
• 1.9. Kinh tế lượng không gian
• 1.10. Mô hình phụ thuộc không gian tuyến tính đối với số liệu chéo
• 1.11. Mô hình số liệu mảng không gian
• 1.12. Mô hình số liệu mảng không gian động
• 1.13. Phương pháp xác định ma trận trọng số không gian
• 1.14. Tổng quan nghiên cứu
• 1.15. Nghiên cứu hội tụ sử dụng hồi quy với số liệu chéo
• 1.16. Một số nghiên cứu thực nghiệm sử dụng số liệu mảng
• 1.17. Một số kết quả nghiên cứu kinh tế lượng không gian
• 1.18. Nghiên cứu trong nước về hội tụ
• 1.19. Kết luận chương 1
• 1.20. TÓM TẮT CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TRONG GIAI ĐOẠN 1995-2015
• 2.1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tác động của FDI
• 2.2. Phân bố đầu tư nước ngoài theo các ngành kinh tế
• 2.3. Phân bố đầu tư nước ngoài theo vùng và tỉnh
• 2.4. Xu thế tăng trưởng kinh tế các tỉnh Việt Nam giai đoạn 1995-2015
• 2.5. Xu thế TFP công nghiệp các tỉnh Việt Nam giai đoạn 1998-2015
• 2.6. Kết luận chương 2
• 2.7. TÓM TẮT CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: HỘI TỤ THU NHẬP, NĂNG SUẤT THEO CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM
• 3.1. Sự phụ thuộc không gian trong nghiên cứu hội tụ
• 3.2. Sự phụ thuộc không gian của phương trình tăng trưởng chéo
• 3.3. Số liệu mảng
• 3.4. Sự phụ thuộc không gian trong số liệu mảng
• 3.5. Hội tụ thu nhập theo cấp tỉnh Việt Nam
• 3.6. Hội tụ thu nhập từ hồi quy OLS thường
• 3.7. Hội tụ thu nhập từ phương trình tăng trưởng chéo không gian
• 3.8. Hội tụ thu nhập từ phương trình tăng trưởng số liệu mảng
• 3.9. Hội tụ năng suất theo cấp tỉnh Việt Nam
• 3.10. Mô hình hội tụ năng suất
• 3.11. Số liệu và giải thích biến
• 3.12. Kết quả thực nghiệm từ số liệu chéo
• 3.13. Kết quả thực nghiệm từ số liệu mảng
• 3.14. Hội tụ năng suất cấp tỉnh và vai trò lan tỏa của FDI
• 3.15. Mô hình hội tụ năng suất
• 3.16. Dữ liệu và giải thích biến
• 3.17. Kết quả thực nghiệm
• 3.18. Hội tụ hiệu quả từ mô hình CCDEA cấp tỉnh Việt Nam
• 3.19. Mô hình CCDEA
• 3.20. Thực nghiệm cho các tỉnh Việt Nam
• 3.21. Kết luận chương 3
• 3.22. TÓM TẮT CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: HỘI TỤ NĂNG SUẤT NGÀNH MAY, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
• 4.1. Hội tụ năng suất ngành may
• 4.2. Mô hình hội tụ năng suất với số liệu chéo
• 4.3. Mô hình hội tụ năng suất với số liệu mảng
• 4.4. Mô hình số liệu mảng tuyến tính động Arellano-Bond trễ không gian
• 4.5. Dữ liệu và giải thích biến
• 4.6. Kết quả thực nghiệm
• 4.7. Hội tụ năng suất ngành chế biến thực phẩm và đồ uống
• 4.8. Dữ liệu và giải thích biến
• 4.9. Kết quả thực nghiệm từ số liệu mảng
• 4.10. Kết luận chương 4
• 4.11. TÓM TẮT CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.1. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
• 5.2. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG, BIỂU
• DANH MỤC HÌNH VẼ

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Tác Động Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Từ khi thực hiện chính sách mở cửa, FDI đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và nâng cao năng suất lao động. Nghiên cứu này sẽ phân tích các khía cạnh khác nhau của FDI và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

1.1. FDI và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Một Cái Nhìn Tổng Quan

FDI đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ. Sự gia tăng FDI không chỉ tạo ra nguồn vốn mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ và cải thiện năng lực cạnh tranh.

1.2. Lợi Ích Của FDI Đối Với Kinh Tế Việt Nam

FDI mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam, bao gồm việc tạo ra việc làm, tăng trưởng GDP và cải thiện cơ sở hạ tầng. Những lợi ích này không chỉ dừng lại ở mức độ kinh tế mà còn ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường.

II. Thách Thức Trong Việc Tối Ưu Hóa FDI Tại Việt Nam

Mặc dù FDI mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tồn tại nhiều thách thức trong việc tối ưu hóa nguồn vốn này. Các vấn đề như chính sách không đồng bộ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và sự cạnh tranh từ các quốc gia khác đang gây khó khăn cho Việt Nam trong việc thu hút FDI.

2.1. Thách Thức Về Chính Sách FDI Tại Việt Nam

Chính sách FDI tại Việt Nam còn thiếu sự đồng bộ và nhất quán, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút và duy trì các nhà đầu tư nước ngoài. Cần có những cải cách mạnh mẽ để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

2.2. Thiếu Hụt Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao

Một trong những thách thức lớn nhất là thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng cao. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI và làm giảm hiệu quả của đầu tư.

III. Phương Pháp Nghiên Cứu Tác Động Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp kinh tế lượng để phân tích tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế. Các mô hình hồi quy sẽ được áp dụng để đánh giá mối quan hệ giữa FDI và các yếu tố kinh tế khác.

3.1. Mô Hình Hồi Quy Đánh Giá Tác Động Của FDI

Mô hình hồi quy sẽ được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế. Các biến số như GDP, năng suất lao động và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được đưa vào mô hình để đánh giá tác động.

3.2. Phân Tích Kinh Tế Lượng Không Gian

Phân tích kinh tế lượng không gian sẽ giúp xác định sự phụ thuộc không gian trong tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế. Điều này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cách mà FDI ảnh hưởng đến các vùng khác nhau trong cả nước.

IV. Kết Quả Nghiên Cứu Về Tác Động Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế

Kết quả nghiên cứu cho thấy FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ tác động này không đồng đều giữa các vùng và ngành nghề. Cần có các chính sách phù hợp để tối ưu hóa lợi ích từ FDI.

4.1. Tác Động Tích Cực Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế

FDI đã góp phần làm tăng trưởng GDP và cải thiện năng suất lao động. Các ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ là những lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất từ FDI.

4.2. Sự Khác Biệt Trong Tác Động Của FDI Giữa Các Ngành

Tác động của FDI không đồng đều giữa các ngành. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghệ thông tin cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào FDI, trong khi các ngành khác lại không đạt được kết quả tương tự.

V. Kết Luận Về Tác Động Của FDI Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

Nghiên cứu khẳng định rằng FDI đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích từ FDI, cần có các chính sách đồng bộ và hiệu quả hơn trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn này.

5.1. Đề Xuất Chính Sách Để Tối Ưu Hóa FDI

Cần có các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút FDI hiệu quả hơn.

5.2. Hướng Nghiên Cứu Tương Lai Về FDI Tại Việt Nam

Nghiên cứu tương lai cần tập trung vào việc đánh giá tác động lâu dài của FDI đến nền kinh tế và tìm hiểu các kênh lan tỏa của FDI đến các ngành và vùng khác nhau.

Nội dung chính

Tổng quan luận án

Công trình nghiên cứu có tên đề tài: "Các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI". Luận án được thực hiện bởi nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Nguyễn Khắc Minh, chuyên ngành Toán kinh tế (mã số 62310101) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, năm 2017.

Tính cấp thiết và khoảng trống nghiên cứu

Sự hội tụ thu nhập và năng suất là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong các nghiên cứu kinh tế học do gắn liền với việc kiểm định các dự báo lý thuyết tăng trưởng và hoạch định chính sách kinh tế vùng, ngành. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam liên tục gia tăng sau giai đoạn cải cách mở cửa, trở thành nhân tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm trước đây tại Việt Nam và trên thế giới còn tồn tại hai khoảng trống nghiên cứu chính:

1. Rất ít nghiên cứu đưa các kênh lan tỏa của FDI vào mô hình để xem xét tác động đồng thời tới quá trình hội tụ năng suất, cũng như chưa định lượng cụ thể các kênh truyền tải này.
2. Các nghiên cứu thực nghiệm chủ yếu sử dụng bộ số liệu chéo hoặc số liệu mảng truyền thống nhưng bỏ qua bản chất địa lý không gian của dữ liệu. Việc coi các địa phương như các thực thể độc lập ("hòn đảo") đã bỏ qua các tương tác thị trường, trao đổi thương mại, giao lưu công nghệ và hiệu ứng lan tỏa giữa các vùng tiếp giáp. Sự thiếu vắng này dẫn tới hiện tượng thiếu biến quan trọng trong mô hình, khiến các ước lượng về tốc độ hội tụ bị chệch nghiêm trọng.

Mục tiêu nghiên cứu

Luận án xác định các mục tiêu cụ thể được phân định theo phương diện lý thuyết và ứng dụng:

• Về lý thuyết:
  1. Chỉ định mô hình lý thuyết có sự hiện diện của yếu tố hiệu ứng lan tỏa không gian trong nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI.
  2. Trình bày cơ sở phương pháp luận về mô hình có yếu tố hiệu ứng lan tỏa không gian để làm căn cứ phân tích thực nghiệm.
• Về ứng dụng:
  1. Áp dụng mô hình lý thuyết và cơ sở phương pháp luận để phân tích tác động của hiệu ứng lan tỏa không gian tới hội tụ năng suất và nguyên nhân của sự hội tụ hoặc phân kỳ của một số ngành kinh tế.
  2. Nghiên cứu quá trình hội tụ thu nhập theo cấp tỉnh ở Việt Nam dưới tác động của hiệu ứng lan tỏa không gian.
  3. Đánh giá sự bắt kịp về hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh thành của Việt Nam.

Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Luận án tập trung giải quyết các câu hỏi nghiên cứu:

• Việc thiết lập mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hội tụ năng suất dưới tác động của FDI cần được cấu trúc như thế nào khi tính đến các kênh lan tỏa?
• Các kênh truyền tải lan tỏa của FDI được lượng hóa và đưa vào các mô hình kinh tế lượng không gian bằng kỹ thuật nào?
• Tồn tại sự hội tụ thu nhập, năng suất và hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh thành tại Việt Nam hay không, và việc kiểm soát sự phụ thuộc không gian làm thay đổi tốc độ hội tụ như thế nào so với các ước lượng truyền thống?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu: Quá trình hội tụ thu nhập, hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), hội tụ hiệu quả kỹ thuật và vai trò lan tỏa không gian của dòng vốn FDI.
• Phạm vi nội dung: Mở rộng mô hình hồi quy Barro bằng phương pháp kinh tế lượng không gian; xây dựng mô hình hội tụ kết hợp các kênh truyền tải lan tỏa của FDI ở cấp tỉnh và cấp ngành.
• Phạm vi không gian và dữ liệu:
  • Cấp vĩ mô: 60 tỉnh, thành phố của Việt Nam (sử dụng chuỗi số liệu giai đoạn 1995–2015 đối với GDP bình quân đầu người và giai đoạn 1998–2015 đối với FDI, năng suất khu vực công nghiệp). Dữ liệu thu thập từ Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Cấp vi mô: Các doanh nghiệp thuộc ngành may và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống giai đoạn 2000–2015, thu thập từ các cuộc Điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

---

Tổng quan tài liệu và vị trí của luận án

Các hướng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm

Tác giả hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu theo các nhóm lý thuyết và phương pháp luận:

1. Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và giả thuyết hội tụ: Khởi nguồn từ lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng trong nghiên cứu của Ramsey (1928), mô hình Harrod-Domar, và mô hình tăng trưởng của Solow (1956) cùng Swan (1956). Mô hình Solow-Swan dựa trên hàm sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô và quy luật lợi tức cận biên giảm dần của tư bản, dự báo các nền kinh tế nghèo hơn sẽ tăng trưởng nhanh hơn các nền kinh tế giàu nếu có cùng trạng thái dừng (hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện). Cass (1965) và Koopmans (1965) nội sinh hóa tỷ lệ tiết kiệm dựa trên hành vi tối ưu hóa động. Mankiw, Romer và Weil (MRW, 1992) bổ sung vốn nhân lực vào hàm sản xuất Cobb-Douglas, xác nhận tốc độ hội tụ diễn ra chậm hơn mô hình Solow tiêu chuẩn.
2. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh: Bắt đầu từ Arrow (1962) với mô hình "vừa học vừa làm", Romer (1986, 1990) đưa công nghệ và hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) với lợi tức tăng theo quy mô vào mô hình. Lucas (1988) vận dụng mô hình Uzawa (1965) nhấn mạnh vai trò tích lũy vốn nhân lực. Các mô hình này chỉ ra sự chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia có thể kéo dài vĩnh viễn, phủ nhận tính hội tụ tất yếu. Tuy nhiên, Barro (1995, 1997) và Bloom và cộng sự (2002) phát triển mô hình mở rộng công nghệ, chứng minh khả năng hội tụ có điều kiện của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).
3. Thực nghiệm hồi quy hội tụ $\beta$ và hội tụ $\sigma$: Baumol (1986), Barro và Sala-i-Martin (1991, 1992, 1995, 1997) sử dụng phương trình hồi quy số liệu chéo để kiểm định hệ số $\beta$ âm (hội tụ $\beta$) và phân tích độ lệch chuẩn logarit thu nhập (hội tụ $\sigma$). Quah chỉ ra hệ số $\beta$ âm chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để đảm bảo hội tụ $\sigma$. Carlino và Mills (1993), Bernard và Durlauf (1996) tiếp cận hội tụ qua phân tích chuỗi thời gian; De Long (1998) và Islam (2003) phân loại và tổng kết các phạm trù hội tụ trên số liệu mảng.
4. Kinh tế lượng không gian: Khởi đầu từ việc kiểm tra tự tương quan không gian qua chỉ số I-Moran (Cliff và Ord, 1973). Anselin (1988, 1996, 2006, 2008) cùng Anselin và Hudak (1992) hoàn thiện cơ sở lý thuyết, phát triển kiểm định nhân tử Lagrange (LM) cho mô hình trễ không gian (SAR) và sai số không gian (SEM). Kelejian và Prucha (1998, 1999, 2007) đề xuất các ước lượng GMM và mô hình SARAR/SAC. Lee (2004), Lee và Yu (2010) phát triển lý thuyết ước lượng tựa hợp lý cực đại (QML) cho số liệu chéo và số liệu mảng. LeSage và Pace (2009) thúc đẩy ứng dụng mô hình Durbin không gian (SDM), trong khi Gibbons và Overman (2012) nhấn mạnh mô hình biến độc lập trễ không gian (SLX). Elhorst (2008, 2010, 2014) tổng quát hóa hệ thống mô hình lồng ghép không gian GNS cho cả số liệu chéo và số liệu mảng động. Về ước lượng mảng động trễ không gian, Fingleton và Le Gallo (2007, 2008), Drukker và cộng sự (2013), Liu và Lee (2013) nghiên cứu các dạng ước lượng biến công cụ IV/GMM mở rộng từ Arellano-Bond và Blundell-Bond.
5. Nghiên cứu trong nước: Nguyễn Khắc Minh và cộng sự (2015) nghiên cứu năng suất, hiệu quả và hội tụ kinh tế; Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Khắc Minh (2015) ứng dụng mô hình số liệu mảng động không gian.

Khoảng trống luận án lựa chọn giải quyết

Luận án xác lập vị trí nghiên cứu bằng việc khắc phục hạn chế của các mô hình phi không gian trước đây: đưa yếu tố phụ thuộc không gian (tương tác nội sinh, ngoại sinh và sai số) vào phân tích hội tụ thu nhập, năng suất lao động và TFP khu vực công nghiệp cấp tỉnh tại Việt Nam; tích hợp các kênh lan tỏa FDI vào mô hình hội tụ năng suất; ứng dụng các mô hình mảng động trễ không gian và mô hình hiệu quả kỹ thuật ràng buộc ngẫu nhiên (CCDEA) trong phân tích liên vùng và ngành sản xuất.

---

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung phân tích lý thuyết

Luận án kết hợp mô hình tăng trưởng tân cổ điển mở rộng với lý thuyết kinh tế lượng không gian hiện đại:

• Khung hội tụ tân cổ điển: Thiết lập phương trình tăng trưởng dạng Barro: $$\frac{1}{T}\ln\left(\frac{y_{i,T}}{y_{i,0}}\right) = \alpha - \left(\frac{1 - e^{-\lambda T}}{T}\right)\ln(y_{i,0}) + \varepsilon_i$$ Trong đó $\lambda$ là tốc độ hội tụ, $y_{i,0}$ và $y_{i,T}$ là thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm đầu và cuối. Hội tụ tuyệt đối xuất hiện khi hệ số $\beta = -(1 - e^{-\lambda T})/T < 0$.
• Hệ thống mô hình kinh tế lượng không gian: Xuất phát từ mô hình tổng quát lồng ghép không gian (General Nesting Spatial - GNS): $$Y = \delta WY + \alpha \iota_N + X\beta + WX\theta + u, \quad u = \lambda Mu + \varepsilon$$ Trong đó $W$ và $M$ là ma trận trọng số không gian; $WY$ là tác động tương tác nội sinh của biến phụ thuộc; $WX$ là tác động tương tác ngoại sinh của các biến giải thích; $Wu$ là tác động tương tác giữa các phần dư sai số; $\delta$ là hệ số tự hồi quy không gian; $\lambda$ là hệ số tự tương quan sai số không gian. Từ mô hình GNS, các dạng mô hình rút gọn được xem xét gồm:
  • Mô hình trễ không gian (SAR): $\theta = 0, \lambda = 0$
  • Mô hình sai số không gian (SEM): $\delta = 0, \theta = 0$
  • Mô hình Durbin không gian (SDM): $\lambda = 0$
  • Mô hình biến độc lập trễ không gian (SLX): $\delta = 0, \lambda = 0$
  • Mô hình SARAR/SAC: $\theta = 0$
• Mô hình hiệu quả kỹ thuật CCDEA: Vận dụng mô hình phân tích bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên (Chance Constrained Data Envelopment Analysis) phát triển từ nghiên cứu của Cooper và cộng sự (2004) để đo lường chỉ số hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh.
• Ước lượng TFP: Sử dụng phương pháp bán tham số Levinsohn-Petrin (L-P) để ước lượng TFP khu vực công nghiệp và cấp doanh nghiệp, khắc phục hiện tượng nội sinh của các yếu tố đầu vào.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

• Xây dựng ma trận trọng số không gian ($W$): Dựa trên tọa độ địa lý (kinh độ và vĩ độ) của trung tâm hành chính (thành phố hoặc thị xã) của 60 tỉnh thành Việt Nam. Khoảng cách Euclidian $d_{ij}$ giữa tỉnh $i$ và tỉnh $j$ được xác định qua công thức: $$d_{ij} = \sqrt{(s_i - s_j)^T (s_i - s_j)}$$ Tỉnh $j$ được coi là lân cận của tỉnh $i$ nếu $0 \le d_{ij} \le d^$ (với $d^$ là điểm cắt tới hạn) hoặc $d_{ij} = \min_k(d_{ik})$. Các phần tử của ma trận nhị phân được xác định bằng 1 nếu là lân cận và 0 nếu không lân cận, sau đó được chuẩn hóa theo hàng: $w^*{ij} = w{ij}/\sum_j w_{ij}$.
• Kiểm định phụ thuộc không gian:
  • Chỉ số I-Moran đo lường tự tương quan không gian toàn cục: $$I = \frac{e^T W e}{e^T e}$$ (với $e$ là véc tơ phần dư từ hồi quy OLS).
  • Kiểm định nhân tử Lagrange (LM): Kiểm định sai số không gian ($LM_E$) và trễ không gian ($LM_L$) trên số liệu chéo và số liệu mảng; kiểm định tỷ số hợp lý ($LR_{COM}$) để lựa chọn giữa mô hình SDM và mô hình sai số không gian.
• Kỹ thuật ước lượng tham số:
  • Phương pháp hợp lý cực đại (ML) và tựa hợp lý cực đại (QML) cho các mô hình không gian số liệu chéo và số liệu mảng tác động cố định (FE).
  • Phương pháp biến giả bình phương nhỏ nhất (LSDV) cho mô hình tác động cố định truyền thống.
  • Phương pháp mô men tổng quát (GMM) cho mô hình mảng tuyến tính động trễ không gian Arellano-Bond và Blundell-Bond đối với dữ liệu ngành may, thực phẩm và đồ uống.

Dữ liệu nghiên cứu

• Dữ liệu cấp tỉnh: 60 tỉnh, thành phố của Việt Nam (không bao gồm các tỉnh thành bị chia tách, sáp nhập thiếu tính liên tục dữ liệu), bao gồm chuỗi GDP, GDP bình quân đầu người (GDPP), vốn FDI thực hiện, lao động và vốn công nghiệp do Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố.
• Dữ liệu cấp ngành và doanh nghiệp: Số liệu điều tra doanh nghiệp thường niên của Tổng cục Thống kê (doanh thu, tài sản cố định, lao động, vốn đầu tư nước ngoài) giai đoạn 2000–2015.

---

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận và tổng quan nghiên cứu

Chương 1 hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tăng trưởng và hội tụ kinh tế từ trường phái tân cổ điển đến trường phái tăng trưởng nội sinh. Chương này thiết lập cơ sở toán học cho 9 mô hình kinh tế lượng không gian tuyến tính bắt nguồn từ mô hình tổng quát GNS, trình bày điều kiện dừng của các tham số không gian $\delta, \lambda$ dựa trên ma trận trọng số $W$ chuẩn hóa. Tác giả trình bày phương pháp suy diễn thống kê ước lượng hợp lý tối đa (ML), mô men tổng quát (GMM) cho số liệu chéo, số liệu mảng tác động cố định (FE), tác động ngẫu nhiên (RE) và số liệu mảng động. Phần tổng quan tài liệu phân tích kết quả và hạn chế của các công trình thực nghiệm quốc tế và trong nước, định vị sự cần thiết của việc áp dụng kinh tế lượng không gian tại Việt Nam.

Chương 2: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tác động của FDI trong giai đoạn 1995-2015

Chương 2 mô tả bức tranh thực trạng tăng trưởng kinh tế, xu thế biến động của GDP bình quân đầu người (GDPP), dòng vốn FDI và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) công nghiệp tại Việt Nam:

• Tốc độ tăng trưởng GDPP của Việt Nam duy trì xu thế tăng trong giai đoạn 1995–2015 nhưng tốc độ có sự dao động giữa các chu kỳ kinh tế.
• Dòng vốn FDI có sự phân hóa mạnh mẽ theo ngành và vùng kinh tế: vốn FDI tập trung tỷ trọng áp đảo vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo; phân bố địa lý tập trung chủ yếu tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
• Chênh lệch thu nhập giữa các tỉnh có xu thế gia tăng: khoảng cách GDPP giữa các địa phương đứng đầu (như Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) so với các tỉnh miền núi khó khăn (như Hà Giang, Bắc Kạn) duy trì ở mức cao.
• TFP công nghiệp bình quân cấp tỉnh giai đoạn 1998–2015 (ước lượng theo phương pháp Levinsohn-Petrin) và vốn FDI thực hiện có sự tương đồng rõ rệt về phân bố không gian, tập trung cao ở các cực tăng trưởng.

Chương 3: Hội tụ thu nhập, năng suất theo cấp tỉnh ở Việt Nam

Chương 3 triển khai ước lượng thực nghiệm cho 60 tỉnh thành Việt Nam:

• Hội tụ thu nhập cấp tỉnh giai đoạn 1995–2015:
  • Phân tích hội tụ $\sigma$ cho thấy độ lệch chuẩn logarit GDPP có biến động nhưng xu thế phân tán không gian còn rõ nét. Kiểm định $I$-Moran cho thấy giá trị dương và có ý nghĩa thống kê, xác nhận hiện tượng co cụm không gian của mức thu nhập.
  • Hồi quy OLS mô hình hội tụ không điều kiện truyền thống ước lượng hệ số $\beta$ âm nhưng kiểm định phụ thuộc không gian ($LM_E, LM_L$) bác bỏ giả thuyết các tỉnh độc lập với nhau.
  • Ước lượng mô hình trễ không gian (SAR) và sai số không gian (SEM) trên số liệu chéo và số liệu mảng cho thấy sự hiện diện rõ nét của hệ số tương tác không gian. Khi tính đến yếu tố không gian, tốc độ hội tụ $\beta$ ước lượng được thấp hơn so với tốc độ ước lượng từ mô hình OLS hoặc mô hình tác động cố định (FE) truyền thống; thời gian "nửa đời" (half-life) để thu hẹp khoảng cách thu nhập kéo dài hơn.
• Hội tụ năng suất lao động và TFP công nghiệp giai đoạn 1998–2015:
  • Kết quả ước lượng hội tụ không điều kiện và có điều kiện đối với năng suất lao động cấp tỉnh khẳng định mô hình truyền thống bị mất chỉ định (misspecification) do bỏ sót biến trễ không gian. Năng suất lao động của một tỉnh chịu tác động dương từ năng suất lao động của các tỉnh lân cận.
  • Trong mô hình hội tụ TFP công nghiệp dưới tác động của FDI: tăng trưởng vốn FDI thực hiện đóng góp tích cực vào tăng trưởng năng suất; đồng thời phát hiện hiệu ứng lan tỏa không gian ngoại sinh từ dòng vốn FDI của các tỉnh lân cận.
• Hội tụ hiệu quả kỹ thuật cấp tỉnh:
  • Ước lượng chỉ số hiệu quả kỹ thuật từ mô hình CCDEA và đưa vào phân tích kinh tế lượng không gian xác nhận sự tồn tại của quá trình hội tụ hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh, đồng thời khẳng định mối quan hệ phụ thuộc không gian mật thiết trong vận hành hiệu quả kinh tế địa phương.

Chương 4: Hội tụ năng suất ngành may, chế biến thực phẩm và đồ uống

Chương 4 mở rộng nghiên cứu xuống cấp ngành và doanh nghiệp:

• Ngành may:
  • Sử dụng phương pháp bán tham số để tính toán LnTFP cho các doanh nghiệp ngành may giai đoạn 2000–2015, sau đó gộp số liệu theo cấp tỉnh.
  • Ước lượng mô hình hội tụ TFP không điều kiện và có điều kiện trên số liệu mảng. Kết quả cho thấy dòng vốn FDI thúc đẩy tốc độ hội tụ TFP của doanh nghiệp may thông qua các kênh liên kết.
  • Vận dụng mô hình mảng tuyến tính động trễ không gian Arellano-Bond và Blundell-Bond giải quyết triệt để tính nội sinh và quán tính thời gian. Kết quả ước lượng tham số không gian khẳng định tốc độ hội tụ TFP có sự đồng nhất tương đối giữa các phương pháp tiếp cận không gian động.
• Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống:
  • Ước lượng mô hình mảng tác động cố định, mô hình trễ không gian và mô hình sai số không gian.
  • Kết quả chỉ ra sự tồn tại của hội tụ TFP trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống, trong đó các kênh lan tỏa FDI (lan tỏa ngang, lan tỏa dọc ngược và xuôi) giữ vai trò tác động đáng kể đến quá trình bắt kịp công nghệ của các doanh nghiệp nội địa.

Chương 5: Kết luận, khuyến nghị chính sách và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Chương 5 đúc kết toàn bộ các phát hiện lý thuyết và thực nghiệm; đưa ra hệ thống khuyến nghị chính sách phát triển kinh tế vùng, thu hút FDI có chọn lọc và liên kết chuỗi giá trị; đồng thời nêu rõ các giới hạn nghiên cứu để định hướng cho các công trình tiếp theo.

Nội dung phân tích	Đối tượng / Mẫu quan sát	Giai đoạn	Phương pháp & Mô hình chủ yếu	Phát hiện chính
Hội tụ thu nhập cấp tỉnh	60 tỉnh thành	1995–2015	OLS, SAR, SEM, Số liệu mảng FE	Tồn tại tự tương quan không gian; bỏ qua không gian làm ước lượng tốc độ hội tụ bị chệch cao hơn thực tế.
Hội tụ năng suất công nghiệp & FDI	Khu vực công nghiệp 60 tỉnh	1998–2015	Bán tham số L-P, SDM, SAR, SEM	FDI thúc đẩy hội tụ TFP; tồn tại hiệu ứng lan tỏa không gian của năng suất và dòng vốn FDI lân cận.
Hội tụ hiệu quả kỹ thuật	60 tỉnh thành	1998–2015	Mô hình CCDEA, Kinh tế lượng không gian	Tồn tại sự hội tụ hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh; hiệu quả hoạt động có tính co cụm không gian.
Hội tụ năng suất cấp ngành	Doanh nghiệp ngành may, thực phẩm & đồ uống	2000–2015	Mảng động Arellano-Bond, Blundell-Bond trễ không gian	Dòng vốn FDI tác động đến hội tụ TFP qua các kênh lan tỏa ngang và dọc; tốc độ hội tụ giữa các mô hình động khá ổn định.

---

Kết quả và những đóng góp mới

Đóng góp về mặt lý luận và phương pháp học thuật

1. Luận án đã chỉ định và phát triển hệ thống mô hình kinh tế lượng không gian phù hợp với đặc thù số liệu tại Việt Nam nhằm nghiên cứu thực nghiệm hội tụ thu nhập, năng suất và hiệu quả kỹ thuật ở cấp tỉnh và cấp ngành. Mô hình khắc phục được lỗi chỉ định sai (thiếu biến không gian) của các mô hình kinh tế lượng truyền thống.
2. Luận án bổ sung các biến giải thích mới vào phương trình hội tụ: ở cấp tỉnh bổ sung biến tăng trưởng FDI, tăng trưởng GDP và các trễ không gian tương ứng; ở cấp ngành bổ sung các kênh lan tỏa ngược (backward), lan tỏa xuôi (forward) và lan tỏa ngang (horizontal) của FDI.
3. Luận án áp dụng phương pháp GMM để ước lượng mô hình mảng tuyến tính động trễ không gian (Arellano-Bond và Blundell-Bond), giải quyết đồng thời tính nội sinh của biến giải thích, tính phụ thuộc không gian và trễ thời gian của dữ liệu mảng vi mô.
4. Xây dựng và chứng minh sự tương đồng của mô hình bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên (CCDEA) cải tiến từ Cooper và cộng sự (2004), tạo cơ sở đo lường chỉ số hiệu quả kỹ thuật có tính đến yếu tố ngẫu nhiên để phân tích hội tụ liên vùng.

Phát hiện thực nghiệm từ kết quả nghiên cứu

• Về hội tụ thu nhập cấp tỉnh (1995–2015): Bác bỏ giả định các tỉnh phát triển độc lập. Tồn tại tương tác không gian có ý nghĩa thống kê giữa các tỉnh. Mô hình hội tụ truyền thống bỏ qua tương tác không gian dẫn đến việc ước lượng tốc độ hội tụ bị chệch nghiêm trọng; tính đến tương tác không gian cho thấy tốc độ hội tụ thực tế thấp hơn so với cách tiếp cận thông thường. Các cú sốc kinh tế tại một tỉnh không chỉ ảnh hưởng nội tại mà còn lan tỏa sang các tỉnh lân cận trong quá trình vận động về trạng thái dừng.
• Về hội tụ năng suất cấp tỉnh (1998–2015): Tồn tại sự phụ thuộc trễ không gian của năng suất lao động giữa các tỉnh. Ảnh hưởng thiếu biến trong mô hình truyền thống là trội hơn so với tác động dương của di chuyển yếu tố sản xuất, quan hệ thương mại và lan tỏa tri thức.
• Về vai trò lan tỏa của FDI (1998–2015): Khẳng định sự tồn tại của hiệu ứng lan tỏa không gian từ dòng vốn FDI và năng suất lao động tới quá trình tăng trưởng TFP công nghiệp. Tốc độ hội tụ TFP khi sử dụng mô hình trễ không gian thấp hơn mô hình tác động cố định cổ điển.
• Về hội tụ hiệu quả kỹ thuật: Xác nhận tồn tại sự hội tụ hiệu quả kỹ thuật giữa các tỉnh thành và ghi nhận hiệu ứng tương tác lan tỏa không gian về mặt hiệu quả hoạt động giữa các địa phương.
• Về hội tụ cấp ngành (may, thực phẩm và đồ uống): FDI tác động thúc đẩy tốc độ hội tụ TFP của các doanh nghiệp thông qua các kênh lan tỏa dọc và ngang. Kết quả ước lượng từ các mô hình kinh tế lượng động trễ không gian, mô hình sai số không gian và mô hình mảng động Arellano-Bond/Blundell-Bond cho thấy tốc độ hội tụ giữa các mô hình có sự tương đồng.

Kiến nghị và giải pháp đề xuất

• Hoạch định chính sách phát triển kinh tế vùng cần chuyển từ tư duy quản lý cục bộ theo ranh giới hành chính khép kín sang tư duy liên kết không gian; xem xét hiệu ứng lan tỏa giữa các tỉnh lân cận khi xây dựng kế hoạch tăng trưởng.
• Chính sách thu hút FDI cần tính toán đến tính liên kết lan tỏa công nghệ giữa các tỉnh trong vùng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn FDI tạo ra hiệu ứng lan tỏa sang các khu vực lân cận thay vì chỉ tập trung khép kín tại địa phương tiếp nhận.
• Tập trung chính sách nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước tại các ngành may, chế biến thực phẩm và đồ uống để tận dụng tối đa các kênh lan tỏa dọc và ngang từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

---

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

Hạn chế của nghiên cứu

Theo phạm vi và dữ liệu văn bản đề cập, nghiên cứu có các giới hạn:

1. Giới hạn thời gian và nguồn dữ liệu: Dữ liệu vĩ mô cấp tỉnh dừng lại ở năm 2015; dữ liệu doanh nghiệp vi mô khai thác từ nguồn Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2000–2015, chưa bao quát các năm tiếp theo.
2. Giới hạn số lượng đơn vị không gian: Mẫu phân tích cấp tỉnh cố định ở 60 tỉnh thành nhằm đảm bảo tính liên tục của dữ liệu hành chính trong chuỗi thời gian khảo sát, loại bỏ một số địa phương có sự chia tách, biến động lớn về địa giới hành chính.
3. Giới hạn phạm vi ngành: Khảo sát cấp ngành vi mô chỉ tập trung vào hai ngành công nghiệp chế biến cụ thể là ngành may và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống, chưa mở rộng ra toàn bộ các ngành công nghiệp khác.
4. Giới hạn về ma trận trọng số: Ma trận trọng số không gian chủ yếu được xây dựng dựa trên khoảng cách địa lý Euclidian giữa tọa độ trung tâm hành chính của các tỉnh, chưa so sánh sâu rộng với các loại ma trận trọng số kinh tế, thể chế hoặc ma trận mạng lưới giao thông.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Luận án chỉ ra các hướng mở rộng:

1. Mở rộng thử nghiệm và so sánh các dạng ma trận trọng số không gian khác nhau (ma trận lân cận bậc cao, ma trận khoảng cách kinh tế, khoảng cách xã hội) để kiểm định độ nhạy của các ước lượng tham số.
2. Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng không gian động cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác và cập nhật chuỗi số liệu vi mô mới hơn khi có dữ liệu điều tra.

---

Giá trị tham khảo

Luận án là tài liệu chuyên khảo có giá trị học thuật và thực tiễn:

• Đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên chuyên ngành Toán kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển:
  • Cung cấp tài liệu tham khảo chi tiết về khung lý thuyết và quy trình ước lượng các mô hình kinh tế lượng không gian từ số liệu chéo đến số liệu mảng và số liệu mảng động (SAR, SEM, SDM, GNS, SARAR).
  • Cung cấp phương pháp luận ước lượng TFP bằng kỹ thuật bán tham số Levinsohn-Petrin và phương pháp đo lường hiệu quả kỹ thuật bằng mô hình bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên CCDEA.
• Đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế và cơ quan quản lý nhà nước:
  • Cung cấp bằng chứng thực nghiệm lượng hóa rõ nét về sự phụ thuộc không gian giữa các địa phương tại Việt Nam, phục vụ việc xây dựng quy hoạch kinh tế vùng và liên kết phát triển vùng.
  • Cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá chính sách thu hút FDI, định vị vai trò của các kênh lan tỏa công nghệ (ngang, dọc) trong việc nâng cao năng suất doanh nghiệp trong nước.

---

Câu hỏi thường gặp

1. Mô hình tổng quát của kinh tế lượng không gian trong luận án được thiết lập như thế nào?

Mô hình tổng quát được luận án sử dụng là mô hình lồng ghép không gian GNS (General Nesting Spatial), bao gồm cả ba loại tác động tương tác: $$Y = \delta WY + \alpha \iota_N + X\beta + WX\theta + u, \quad u = \lambda Mu + \varepsilon$$ Trong đó, $\delta WY$ phản ánh tương tác nội sinh của biến phụ thuộc; $WX\theta$ phản ánh tương tác ngoại sinh của các biến độc lập; $\lambda Mu$ phản ánh tương tác tự tương quan giữa các sai số nhiễu; $W$ và $M$ là các ma trận trọng số không gian.

2. Ma trận trọng số không gian giữa 60 tỉnh Việt Nam được xác định dựa trên nguyên tắc nào?

Ma trận trọng số được xây dựng dựa trên khoảng cách Euclidian giữa tọa độ kinh độ và vĩ độ của điểm trung tâm hành chính (thị xã hoặc thành phố) của mỗi tỉnh: $d_{ij} = \sqrt{(s_i - s_j)^T (s_i - s_j)}$. Hai tỉnh được xác định là lân cận nếu khoảng cách $d_{ij} \le d^$ (với $d^$ là điểm cắt tới hạn) hoặc $d_{ij} = \min_k(d_{ik})$. Sau khi lập ma trận nhị phân (gán giá trị 1 cho các cặp lân cận và 0 cho các cặp không lân cận), ma trận được chuẩn hóa theo hàng để tổng các phần tử trên mỗi hàng bằng 1.

3. Tại sao mô hình hồi quy hội tụ truyền thống bị coi là mất chỉ định khi nghiên cứu các tỉnh tại Việt Nam?

Mô hình hồi quy truyền thống giả định các tỉnh là những thực thể hoạt động hoàn toàn độc lập ("hòn đảo"). Tuy nhiên, các kiểm định thống kê $I$-Moran và nhân tử Lagrange ($LM_E, LM_L$) trên số liệu thực tế của Việt Nam đều bác bỏ giả thuyết độc lập, chứng minh sự tồn tại của tự tương quan không gian và trễ không gian. Việc bỏ qua các tương tác này dẫn đến sai lầm thiếu biến quan trọng trong chỉ định mô hình, khiến kết quả ước lượng tốc độ hội tụ bị chệch.

4. Việc đưa yếu tố không gian vào mô hình làm thay đổi kết quả ước lượng tốc độ hội tụ thu nhập và năng suất như thế nào?

Khi đưa yếu tố không gian vào mô hình (thông qua mô hình SAR, SEM hoặc SDM), tốc độ hội tụ $\beta$ ước lượng được của thu nhập và TFP công nghiệp đều thấp hơn so với tốc độ ước lượng từ mô hình OLS hoặc mô hình tác động cố định (FE) truyền thống. Điều này cho thấy mô hình truyền thống đã phóng đại tốc độ hội tụ do không bóc tách được phần tác động lan tỏa từ các địa phương lân cận, khiến chỉ số "nửa đời" (thời gian cần thiết để thu hẹp một nửa khoảng cách chênh lệch) trong thực tế kéo dài hơn.

5. Dòng vốn FDI tác động đến quá trình hội tụ năng suất ngành may và thực phẩm - đồ uống thông qua những kênh nào?

Luận án xác định và lượng hóa tác động của FDI qua ba kênh lan tỏa chính:

• Kênh lan tỏa ngang (horizontal spillover): Tác động nội ngành giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa thông qua cạnh tranh và bắt chước công nghệ.
• Kênh lan tỏa dọc ngược (backward spillover): Tác động thông qua mối quan hệ cung ứng đầu vào từ doanh nghiệp nội địa cho các doanh nghiệp FDI.
• Kênh lan tỏa dọc xuôi (forward spillover): Tác động thông qua việc doanh nghiệp FDI cung ứng đầu vào công nghệ cao cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

---

Kết luận

Luận án của tác giả Phạm Anh Tuấn đã hệ thống hóa và phát triển các mô hình kinh tế lượng không gian tuyến tính và động để phân tích quá trình hội tụ thu nhập, năng suất và hiệu quả kỹ thuật tại Việt Nam giai đoạn 1995–2015. Kết quả nghiên cứu khẳng định sự tồn tại vững chắc của mối quan hệ phụ thuộc không gian giữa 60 tỉnh thành, chứng minh việc bỏ qua yếu tố không gian sẽ làm sai lệch mô hình và chệch tốc độ hội tụ thực tế. Đồng thời, công trình đã định lượng thành công vai trò lan tỏa không gian của dòng vốn FDI đối với việc thúc đẩy năng suất khu vực công nghiệp và các ngành may, chế biến thực phẩm và đồ uống, cung cấp cơ sở phương pháp luận và căn cứ thực nghiệm phục vụ việc hoạch định chính sách kinh tế vùng và phát triển ngành tại Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

chương 1 trình bày ngắn gọn về cơ sở lý thuyết hội tụ. Phần tiếp theo sẽ mô tả tóm tắt về phương pháp kinh tế lượng không gian. Phần cuối của chương sẽ giới thiệu tổng quan các nghiên cứu hội tụ sử dụng phương pháp kinh tế lượng không gian đã có trên thế giới và ở Việt Nam. Đối với phương pháp luận về các phương pháp bán tham số ước lượng TFP được trình bày trong Nguyễn Khắc Minh và cộng sự (2015).

Các công thức trong phần cơ sở lý thuyết hội tụ được tham khảo trong Barro và Sala-i-Martin (1995), Mankiw và cộng sự (1992) và trong phần kinh tế lượng không gian được tham khảo trong Anselin và cộng sự (2004), Elhorst (2014). Cơ sở lý thuyết hội tụ Trong mô hình tăng trưởng kinh tế, Ramsey (Ramsey, 1928) đưa ra lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng và từ đó hình thành lý thuyết hiện đại về tăng trưởng kinh tế. Ramsey chỉ ra rằng, do tăng trưởng kinh tế có khả năng tương quan nghịch với thu nhập, nên tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế phát triển sẽ chậm hơn so với nền kinh tế lạc hậu, từ đó đưa ra giả thuyết hội tụ tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở của mô hình Harrod-Domar, mô hình phản ánh mối quan hệ vốn, tỷ lệ tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế.

Solow (Solow, 1956) và Swan (Swan, 1956) đã hiệu chỉnh bằng cách sử dụng một hàm sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô với giả định tốc độ tăng trưởng dân số và tỷ lệ tiết kiệm ngoại sinh là không đổi để đưa ra mô hình tăng trưởng đặt cơ sở cho lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển. Sau đó, lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển nhanh chóng đóng vai trò quan trọng của kinh tế học. Cass (Cass, 1965) và Koopmans (Koopmans, 1965) đã phát triển mô hình tăng trưởng tân cổ điển bằng cách vận dụng phương pháp cân bằng động của Ramsey. Đến giữa nhưng năm 80 của thế kỷ trước, lý thuyết tăng trưởng hiện đại hay còn gọi là lý thuyết tăng trưởng nội sinh là một trong những bước đột phá quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế học vĩ mô với điểm khởi đầu là các nghiên cứu của Romer (1986) và Lucas (1988).

Sự khác nhau lớn nhất giữa lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng hiện đại là thông qua phân tích quá trình tiến bộ công nghệ và nguyên nhân tiến bộ công nghệ để nội sinh hóa tiến bộ công nghệ. Một kết luận quan trọng của lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển là giữa các nền kinh tế có mức độ phát triển khác nhau tồn tại hội tụ có điều kiện. Nhưng Romer 7 (1986) dựa theo giả thiết cơ bản của Arrow (1962) đưa công nghệ sản xuất tăng theo quy mô vào mô hình, từ đó nền kinh tế phát triển có thể phát triển càng nhanh, điều này phù hợp với thực tế tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia sau chiến tranh, do đó giữa các nền kinh tế không tồn tại sự hội tụ tăng trưởng kinh tế. Lucas (1988) giả định vốn tái tạo rộng hơn (bao gồm vốn con người) không đổi theo quy mô, do đó tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người và mức ban đầu của sản lượng bình quân đầu người là độc lập, điều này cũng dẫn đến nghi ngờ sự tồn tại của hội tụ.

Do vậy, giữa lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng hiện đại tồn tại tranh luận về vấn đề hội tụ cho đến ngày nay. Cơ chế hội tụ của lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển Giả thuyết hội tụ tăng trưởng kinh tế là ý tưởng cốt lõi của mô hình tăng trưởng tân cổ điển (Solow, 1956; Swan, 1956), mô hình tăng trưởng tân cổ điển là một phương trình của hàm sản xuất, vốn và tích lũy với ý tưởng cơ bản là hiệu quả không đổi theo quy mô. Một dự đoán quan trọng của mô hình tân cổ điển là: Trong số các quốc gia có cùng trạng thái dừng, giả thuyết hội tụ đúng: tính trung bình, các nước nghèo sẽ tăng trưởng nhanh hơn các nước giàu. Một dự đoán quan trọng khác của mô hình này gắn với tốc độ tăng trưởng, dự đoán này có thể được tìm thấy trong nhiều mô hình tăng trưởng.

Dự đoán này đủ quan trọng để có thể gán cho tên “nguyên lý về sự vận động quá độ” đó là: Nền kinh tế đang thấp hơn trạng thái dừng của nó và ở càng xa trạng thái dừng thì nền kinh tế đó sẽ tăng trưởng càng nhanh. Nền kinh tế đang cao hơn trạng thái dừng của nó và ở càng xa trạng thái dừng thì nền kinh tế đó tăng trưởng càng chậm. Căn cứ vào những giả định trên, có thể đạt được động thái dịch chuyển của vốn bình quân trên một lao động được điều chỉnh dần dần từ trạng thái ban đầu đến một trạng thái dừng ổn định trong quá trình tăng trưởng kinh tế (Romer, 1994). Vì vậy, trạng thái dừng ổn định của nền kinh tế được đưa ra, cụ thể mô hình Solow-Swan tồn tại một trạng thái dừng ổn định trong quá trình tăng trưởng kinh tế.

Mô hình Solow-Swan giả thiết tỷ lệ tiết kiệm, tăng trưởng dân số, tiến bộ công nghệ là ngoại sinh. Mô hình giả thiết đối với nền kinh tế đóng chỉ sử dụng hai đầu vào là vốn và lao động với hàm sản xuất xác định như sau: Y = F ( K, L, A ) = A.1) Trong đó, Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, A là trình độ công nghệ. Mô hình phải thỏa mãn một số điều kiện sau: 8 (1) Hiệu quả không đổi theo quy mô. Hàm sản xuất thỏa mãn: Với mọi λ > 0 thì F ( λK, λL ) = λ.L ∂F Y w= = (1 − α ) ; ∂L L ∂F Y r= = (α) ∂K K Với wL + rK = Y .2) trong đó A ( t ) L ( t ) là biến hiệu quả lao động.2) được viết dưới dạng mô hình AK như sau: AL L α y ( t ) = A ( t ) .5) với n + g + δ là tỷ lệ khấu hao hiệu quả của k.

Phương trình (1.5) được gọi là đẳng thức Solow, chỉ ra các nhân tố quyết định sự thay đổi của vốn bình quân đầu người theo từng thời kỳ.f ( k ) = ( n + g + δ ) k thì nền kinh tế sẽ đạt trạng thái dừng tại mức k*. Đẳng thức Solow chỉ ra vốn bình 1  s  1−α quân đầu người k hội tụ đến giá trị trạng thái dừng k * =   , k* tương quan n + g + δ dương với tỷ lệ tiết kiệm và tương quan âm với tỷ lệ tăng dân số và thỏa mãn: s.6) Đưa giá trị của k* vào hàm sản xuất sau đó lấy logarit tự nhiên hai vế thu được trạng thái dừng của thu nhập bình quân đầu người y* : α α log ( y* ) = log ( A ( 0 ) ) + gt + log ( s ) − log ( n + g + δ ) (1.7) 1− α 1− α Từ phương trình (1.5), chia cả hai vế cho k sẽ xác định được γ*k : k& f (k) γ *k ≡ = s. đơn điệu giảm dần về 0, nên (1.8) chỉ ra nền kinh k tế dừng, giá trị trạng thái dừng k* tồn tại duy nhất (ở đây, chỉ nghiên cứu k > 0 và bỏ qua trường hợp k = 0 ). Tốc độ tăng trưởng mức độ tiến bộ công nghệ g không đổi, tỷ lệ tăng trưởng trạng thái dừng của vốn bình quân đầu người bằng g.

Vì vậy, khi tiến bộ công nghệ ngoại sinh trong mô hình Solow-Swan, tốc độ tăng trưởng kinh tế do mức độ tăng trưởng tiến bộ công nghệ ngoại sinh quyết định. Hội tụ mô hình Solow-Swan Với trường hợp s, n,g,δ và hàm sản xuất giống nhau thì tất cả các nền kinh tế đều có giá trị trạng thái dừng k * và y* giống nhau. Hơn nữa giá trị k càng nhỏ thì khoảng cách giá trị giữa γ k và γ y càng lớn. Điều này chỉ ra rằng những nền kinh tế có tỷ lệ vốn bình quân đầu người thấp thì có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Đối với trạng thái dừng giống nhau, hiện tượng hội tụ của nền kinh tế có sự thay đổi ngược chiều nhau giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức độ ban đầu được gọi là hội tụ tuyệt đối hay còn gọi là hội tụ không điều kiện. Trong giả thiết hội tụ tuyệt đối thì giả thiết các nền kinh tế liên quan có tham số và hàm sản xuất giống nhau là rất chặt chẽ. Khi giả thiết tỷ lệ tiết kiệm khác nhau thì hội tụ tuyệt đối của mô hình Solow-Swan không tồn tại, tuy nhiên mô hình tân cổ điển không dự báo được các nền kinh tế hội tụ về trạng thái dừng của chính nền kinh tế đó, hơn nữa tốc độ hội tụ và khoảng cách với trạng thái dừng tương quan dương. Trong trường hợp kiểm soát trạng thái dừng, nền kinh tế lạc hậu hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và được gọi là hội tụ có điều kiện.

Mô hình tăng trưởng tân cổ điển Ramsey-Cass-Koopmans Trong mô hình Solow-Swan giả thiết tỷ lệ tiết kiệm là ngoại sinh và không đổi, hơn nữa cũng không xét đến sở thích của người tiêu dùng, do vậy không thể kiểm định được mối quan hệ giữa phúc lợi xã hội với tăng trưởng kinh tế. Cass và Koopmans tham khảo phương pháp phân tích tối ưu hóa hành vi gia đình của Ramsey đưa tối ưu hóa hành vi gia đình và sản xuất trong thị trường cạnh tranh vào mô hình. Từ cơ sở mô hình Solow-Swan, hiệu chỉnh tỷ lệ tiết kiệm được coi là nội sinh vào trong mô hình Ramsey-Cass-Koopmans (gọi tắt mô hình CKR). Trong mô hình này tỷ lệ tiết kiệm không còn là ngoại sinh không đổi mà phụ thuộc vào lựa chọn mức tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng dài hạn của người tiêu dùng.

Mặc dù tốc độ hội tụ theo tỷ lệ tiết kiệm gia tăng bị chậm lại, nhưng vẫn tồn tại tính chất hội tụ của các nền kinh tế. Giả sử hàm sản xuất là hàm sản xuất tân cổ điển của hàm tiến bộ công nghệ Harrod trung tính Y = F ( K, AL ) thỏa mãn hiệu quả không đổi theo quy mô, quy luật lợi ích cận biên giảm dần và điều kiện Inada.