Yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

• Tác giả: Hoang Dang Khai
• Người hướng dẫn: Dr. Nguyen Duy Linh
• Trường học: Ho Chi Minh University of Banking
• Chuyên ngành: Banking and Finance
• Đề tài: Factors Influencing The Liquidity Of Commercial Banks In Vietnam
• Loại tài liệu: Graduation Thesis
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Ho Chi Minh City

• ABSTRACT
• DECLARATION OF AUTHENTICITY
• LIST OF ABBREVIATIONS
• LIST OF TABLES
• LIST OF GRAPHS
• 1. CHAPTER 1: INTRODUCTION
• 1.1. Overall objectives
• 1.2. Particular objectives
• 1.3. The research questions
• 1.4. Subject and scope of the research
• 1.5. Methodology
• 1.6. Research content
• 1.7. Contribution of the thesis
• 1.8. The proposed layout of the thesis
• 1.9. SUMMARY OF CHAPTER 1
• 2. CHAPTER 2: THEORETICAL FRAMEWORK
• 2.1. Liquidity of commercial banks
• 2.1.1. Liquidity concept
• 2.1.2. Bank liquidity
• 2.2. Supply and demand of liquidity and net liquidity position
• 2.2.1. Supply and demand of liquidity
• 2.2.2. Net liquidity position
• 2.3. Liquidity measurement method
• 2.3.1. Liquidity gap measurement method
• 2.3.2. Liquidity ratio measurement method
• 2.4. Factors influencing bank liquidity
• 2.4.1. Group of factors inside the bank
• 2.4.2. Group of factors outside the bank
• 2.5. Empirical research overview
• 2.5.1. The research gaps
• 2.6. SUMMARY OF CHAPTER 2
• 3. CHAPTER 3: RESEARCH MODEL
• 3.1. Samples and research data
• 3.2. Research model and hypothesis
• 3.2.1. Description of variables and hypotheses
• 3.3. SUMMARY OF CHAPTER 3
• 4. CHAPTER 4: RESEARCH RESULTS
• 4.1. Regression results of the research model
• 4.1.1. Comparison of regression results between two models, Pooled OLS and FEM
• 4.1.2. Comparison of regression results between two models, FEM and REM
• 4.2. Loan-to-deposit ratio (LDR)
• 4.3. Return on equity (ROE)
• 4.4. Non-performing loan ratio (NPL)
• 4.5. Economic growth rate (GDP)
• 4.6. SUMMARY OF CHAPTER 4
• 5. CHAPTER 5: CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS
• 5.1. For commercial banks
• 5.2. For the State Bank of Vietnam
• 5.3. Limitations of the thesis
• 5.4. Proposing directions for further research
• 5.5. SUMMARY OF CHAPTER 5
• LIST OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM IN THE RESEARCH SAMPLE
• APPENDIX B CALCULATED DATASET
• APPENDIX C REGRESSION RESULTS WITH STATA 16

I. Tổng quan về yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng thương mại

Thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam là một yếu tố quan trọng quyết định sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng mà còn tác động đến khả năng cho vay và đầu tư của ngân hàng. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021.

1.1. Khái niệm thanh khoản ngân hàng thương mại

Thanh khoản ngân hàng thương mại được định nghĩa là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của ngân hàng một cách kịp thời và đầy đủ. Điều này bao gồm việc thanh toán tiền gửi, cho vay và thực hiện các giao dịch tài chính khác.

1.2. Tầm quan trọng của thanh khoản trong ngân hàng

Thanh khoản không chỉ đảm bảo sự an toàn cho ngân hàng mà còn góp phần duy trì sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Một ngân hàng thiếu thanh khoản có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia.

II. Các thách thức đối với thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức ảnh hưởng đến thanh khoản. Những thách thức này bao gồm sự biến động của lãi suất, tình hình kinh tế vĩ mô và các chính sách quản lý của nhà nước.

2.1. Tác động của lãi suất đến thanh khoản

Lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn và cho vay của ngân hàng. Khi lãi suất tăng, chi phí vay mượn cũng tăng, dẫn đến giảm nhu cầu vay vốn và ảnh hưởng đến thanh khoản.

2.2. Tình hình kinh tế vĩ mô và thanh khoản ngân hàng

Sự tăng trưởng kinh tế và lạm phát có thể tác động đến thanh khoản ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu tín dụng tăng, nhưng nếu lạm phát cao, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thanh khoản.

III. Phương pháp quản lý thanh khoản hiệu quả cho ngân hàng thương mại

Để đảm bảo thanh khoản, các ngân hàng thương mại cần áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả. Điều này bao gồm việc theo dõi chặt chẽ các chỉ số thanh khoản và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

3.1. Theo dõi và đánh giá các chỉ số thanh khoản

Việc theo dõi các chỉ số như tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nợ xấu (NPL) giúp ngân hàng đánh giá được tình hình thanh khoản của mình và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

3.2. Điều chỉnh chiến lược huy động vốn

Ngân hàng cần linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về thanh khoản ngân hàng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Kết quả này có thể được áp dụng để cải thiện quản lý thanh khoản trong tương lai.

4.1. Kết quả từ mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy cho thấy rằng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nợ xấu (NPL) có tác động tiêu cực đến thanh khoản, trong khi quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tích cực.

4.2. Đề xuất chính sách quản lý thanh khoản

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các ngân hàng cần áp dụng các chính sách quản lý thanh khoản chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn tài chính và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

V. Kết luận và triển vọng tương lai về thanh khoản ngân hàng

Thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển. Việc cải thiện quản lý thanh khoản sẽ giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.

5.1. Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản

Các yếu tố như lãi suất, tình hình kinh tế và chính sách quản lý đều có tác động lớn đến thanh khoản ngân hàng. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng có chiến lược phù hợp.

5.2. Triển vọng phát triển thanh khoản ngân hàng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, các ngân hàng cần chủ động điều chỉnh chiến lược để duy trì thanh khoản và phát triển bền vững.