Sự Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoại Và Nội Vi Đối Với Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

• Tác giả: Trần Thị Kim Mỹ
• Người hướng dẫn: TS. Lê Thanh Ngọc
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Sự Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoại Và Nội Vi Đối Với Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu của đề tài
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Bố cục của khóa luận
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 2.1. Tổng quan rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm về rủi ro thanh khoản
• 2.3. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
• 2.3.1. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào khe hở tài trợ
• 2.3.2. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào các chỉ số thanh khoản
• 2.4. Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại
• 2.4.1. Các yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản
• 2.4.2. Các yếu tố nội vi ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản
• 2.5. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản
• 2.5.1. Nghiên cứu nước ngoài
• 2.5.2. Nghiên cứu trong nước
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Tiến trình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
• 3.3. Biến phụ thuộc
• 3.4. Các biến độc lập
• 3.4.1. Quy mô ngân hàng (SIZE)
• 3.4.2. Tỷ lệ vốn CSH trên TSS (CAP)
• 3.4.3. Chi phí hoạt động (COST)
• 3.4.4. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
• 3.4.5. Tỷ lệ lợi nhuận trên VCSH (ROE)
• 3.4.6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
• 3.4.7. Tỷ lệ lạm phát (INF)
• 3.4.8. Dự phòng rủi ro tín dụng (LLR)
• 3.4.9. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản (TLA)
• 3.5. Dữ liệu nghiên cứu
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT CÁC QUẢ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Thống kê mô tả
• 4.2. Ma trận tương quan
• 4.3. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 4.3.1. Kiểm định lựa chọn mô hình bình phương dữ liệu gộp (Pooled OLS) và mô hình hồi quy tác động cố định (FEM)
• 4.3.2. Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM)
• 4.4. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4.5. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
• 4.6. Kiểm định hiện tượng tự tương quan
• 4.7. Khắc phục mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS)
• 4.8. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.8.1. Tác động của Quy mô ngân hàng (SIZE) đến RRTK
• 4.8.2. Tác động của Tỷ lệ VCSH trên TTS (CAP) đến RRTK
• 4.8.3. Tác động của Tỷ lệ dư nợ cho vay trên TTS (TLA) đến RRTK
• 4.8.4. Tác động của Tỷ lệ lợi nhuận trên VCSH (ROE) đến RRTK
• 4.8.5. Tác động của Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đến RRTK
• 4.8.6. Tác động của Tỷ lệ lạm phát (INF) đến RRTK
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Kết luận từ đề tài
• 5.2. Ngân hàng cần sử dụng nguồn vốn hợp lý trong từng giai đoạn phát triển
• 5.3. Tăng cường khả năng phân tích và dự báo tỷ lệ lạm phát trong thời gian sắp tới
• 5.4. Tăng quy mô tài sản của ngân hàng
• 5.5. Đa dạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng
• 5.6. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.6.1. Hạn chế của đề tài
• 5.6.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Tác Động Của Các Yếu Tố Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Rủi ro thanh khoản (RRTK) là một trong những vấn đề quan trọng mà các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt. RRTK không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của từng ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố ngoại vi và nội vi ảnh hưởng đến RRTK, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro này.

1.1. Khái Niệm Rủi Ro Thanh Khoản Trong Ngân Hàng

Rủi ro thanh khoản được định nghĩa là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Theo A. Vento (2009), RRTK xảy ra khi ngân hàng không có đủ nguồn tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Nghiên Cứu Rủi Ro Thanh Khoản

Nghiên cứu RRTK là cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Việc hiểu rõ các yếu tố tác động giúp các ngân hàng có biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn.

II. Các Yếu Tố Nội Vi Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Các yếu tố nội vi như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu có tác động lớn đến RRTK. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản mà còn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

2.1. Quy Mô Ngân Hàng Và Rủi Ro Thanh Khoản

Quy mô ngân hàng (SIZE) có mối liên hệ chặt chẽ với RRTK. Ngân hàng lớn thường có khả năng huy động vốn tốt hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

2.2. Tỷ Lệ Vốn Chủ Sở Hữu Trên Tổng Tài Sản

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) cao giúp ngân hàng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động tài chính, từ đó giảm thiểu RRTK.

2.3. Tỷ Lệ Nợ Xấu Và Tác Động Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao có thể làm giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng, dẫn đến RRTK gia tăng. Việc quản lý nợ xấu là rất quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính.

III. Các Yếu Tố Ngoại Vi Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Ngoài các yếu tố nội vi, các yếu tố ngoại vi như tình hình kinh tế vĩ mô, lãi suất và lạm phát cũng có tác động đáng kể đến RRTK của ngân hàng thương mại.

3.1. Tình Hình Kinh Tế Vĩ Mô Và Rủi Ro Thanh Khoản

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu tín dụng tăng lên, giúp ngân hàng cải thiện thanh khoản.

3.2. Tác Động Của Lãi Suất Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Lãi suất cao có thể làm giảm khả năng vay mượn của khách hàng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.

3.3. Lạm Phát Và Rủi Ro Thanh Khoản

Tỷ lệ lạm phát (INF) cao có thể làm giảm giá trị thực của tài sản, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.

IV. Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng

Để đo lường RRTK, các ngân hàng thường sử dụng các phương pháp như khe hở tài trợ và các chỉ số thanh khoản. Việc áp dụng các phương pháp này giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn về tình hình thanh khoản.

4.1. Khe Hở Tài Trợ Là Gì

Khe hở tài trợ (FGAP) là sự chênh lệch giữa tài sản và nguồn vốn, giúp ngân hàng đánh giá khả năng thanh khoản trong ngắn hạn.

4.2. Các Chỉ Số Thanh Khoản Quan Trọng

Các chỉ số thanh khoản như tỷ lệ thanh khoản hiện tại và tỷ lệ thanh khoản nhanh là những công cụ hữu ích để đo lường RRTK.

V. Kết Quả Nghiên Cứu Về Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu có tác động đáng kể đến RRTK. Những phát hiện này sẽ giúp các ngân hàng có cái nhìn rõ hơn về tình hình thanh khoản.

5.1. Tóm Tắt Kết Quả Nghiên Cứu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tích cực đến khả năng thanh khoản, trong khi tỷ lệ nợ xấu lại có tác động tiêu cực.

5.2. Khuyến Nghị Để Giảm Thiểu Rủi Ro Thanh Khoản

Các ngân hàng cần tăng cường quản lý nợ xấu và cải thiện quy mô vốn để giảm thiểu RRTK.

VI. Kết Luận Và Hướng Nghiên Cứu Tương Lai Về Rủi Ro Thanh Khoản

Nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK. Các ngân hàng cần có những biện pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro này trong tương lai.

6.1. Tầm Quan Trọng Của Nghiên Cứu Về Rủi Ro Thanh Khoản

Nghiên cứu này không chỉ giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn về RRTK mà còn cung cấp cơ sở cho các chính sách quản lý tài chính hiệu quả.

6.2. Hướng Nghiên Cứu Tương Lai

Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố tác động đến RRTK trong bối cảnh thay đổi của nền kinh tế toàn cầu.