Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Nguyễn Phúc Quý Thạnh
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đình Hạc
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Trạng Thái Thanh Khoản Và Hiệu Quả Hoạt Động Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• TÓM TẮT
• ABSTRACT
• LỜI CAM ĐOAN
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH
• MỤC LỤC
• 1. PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
• 1.6. KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
• 1.7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
• 2. NỘI DUNG
• 2. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.1. TỔNG QUAN VỀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM
• 2.1.1. Thanh khoản ngân hàng
• 2.1.2. Trạng thái thanh khoản
• 2.1.3. Các phƣơng pháp đo lƣờng trạng thái thanh khoản
• 2.1.3.1. Phƣơng pháp cung cầu thanh khoản
• 2.1.3.2. Phƣơng pháp chỉ số thanh khoản
• 2.1.3.3. Phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
• 2.1.4. Các nguyên tắc của Basel về quản lý thanh khoản trong ngân hàng
• 2.2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.2.1. Hiệu quả hoạt động
• 2.2.2. Nguồn gốc hình thành các loại hình hiệu quả hoạt động
• 2.2.3. Hiệu quả hoạt động ngân hàng
• 2.2.4. Cách tiếp cận phi cấu trúc (the nonstructural approach)
• 2.2.5. Cách tiếp cận cấu trúc (the structural approach)
• 2.2.5.1. Cách tiếp cận tham số (Parametric Frontier Approach)
• 2.2.5.2. Cách tiếp cận phi tham số (Non – Parametric Approach)
• 2.3. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG
• 2.3.1. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholders Theory)
• 2.3.2. Lý thuyết ƣa thích tiền mặt (Liquidity Preference theory - LPT)
• 2.3.3. Lý thuyết khả năng chuyển đổi thanh khoản (The Shiftability Theory of Liquidity)
• 2.3.4. Lý thuyết thanh khoản động lực
• 2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
• 2. CHƢƠNG 2
• 2.1. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.1.1. Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các nƣớc trên thế giới
• 2.1.2. Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
• 2.2. ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.2.1. TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ
• 2.2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.2.3. BIẾN PHỤ THUỘC
• 2.2.4. BIẾN ĐỘC LẬP
• 2.2.5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
• 2.4. NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỪ LƢỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC
• 2.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
• 3. MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.1.1. Mô hình nền (model background)
• 3.1.2. Mô hình đo lƣờng hiệu quả bao dữ liệu – DEA
• 3.1.3. Nhóm mô hình DEA không phân bổ (Non – allocation DEA models)
• 3.1.4. Nhóm mô hình phân bổ (allocation DEA models)
• 3.1.5. Chỉ định mô hình và lựa chọn yếu tố đầu vào đầu ra
• 3.2. PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 3.3. Chỉ định mô hình và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng
• 3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẰM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
• 4. CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.1.1. Tổng quan hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
• 4.1.2. Thực trạng vốn chủ sở hữu của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.1.3. Thực trạng tổng tài sản của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.1.4. Thực trạng chỉ số ROE và ROA của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.2. Thực trạng trạng thái thanh khoản tại các NHTM Việt Nam
• 4.2.1. Khung pháp lý về quản lý thanh khoản tại các NHTM
• 4.2.2. Sơ lƣợc về tình hình thanh khoản của các NHTM giai đoạn 2007-2017
• 4.2.3. Chỉ số thanh khoản nhanh
• 4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
• 4.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHMTM VIỆT NAM
• 4.5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
• 5. CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Kết luận về đo lƣờng hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
• 5.2. Kết luận về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
• 5.3. Kết luận về mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động
• 5.4. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
• 5.4.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các yếu tố về tài chính
• 5.4.2. Cải thiện quy mô ngân hàng
• 5.4.3. Nâng cao năng lực tài chính
• 5.4.4. Đa dạng hoá các nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn
• 5.4.4.1. Đa dạng hoá các nghiệp vụ huy động vốn
• 5.4.4.2. Đa dạng hoá các nghiệp vụ sử dụng vốn
• 5.4.5. Nâng cao năng lực quản trị thanh khoản
• 5.4.6. Nâng cao năng lực quản trị điều hành
• 5.4.7. Các giải pháp khác
• 5.4.8. Kiến nghị với NHNN
• 5.4.9. Kiến nghị cơ quan hoạch định chính sách
• 5.5. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 5
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: HIỆU QUẢ KỸ THUẬT THEO DEA CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
• PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ KỸ THUẬT THEO DEA
• PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

I. Tổng quan về trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam

Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động là hai yếu tố quan trọng trong quản lý ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa chúng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, việc duy trì thanh khoản ổn định là cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả của ngân hàng. Các ngân hàng cần phải có chiến lược quản lý thanh khoản hợp lý để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

1.1. Khái niệm về thanh khoản ngân hàng và hiệu quả hoạt động

Thanh khoản ngân hàng được hiểu là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Hiệu quả hoạt động ngân hàng là chỉ số đo lường khả năng sinh lời và quản lý chi phí. Hai yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính.

1.2. Tình hình thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đang gặp nhiều thách thức. Một số ngân hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ thanh khoản theo quy định, điều này có thể dẫn đến rủi ro tài chính.

II. Vấn đề và thách thức trong quản lý thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản lý thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Các quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đang ngày càng nghiêm ngặt. Điều này tạo áp lực lớn lên các ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng nhỏ. Việc duy trì thanh khoản trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng là một bài toán khó.

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng

Các yếu tố như quy mô ngân hàng, cơ cấu vốn, và tỷ lệ tín dụng có tác động lớn đến trạng thái thanh khoản. Nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng có quy mô lớn thường có khả năng duy trì thanh khoản tốt hơn.

2.2. Rủi ro thanh khoản và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động

Rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến mất khả năng chi trả và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động. Các ngân hàng cần có các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro này.

III. Phương pháp nghiên cứu trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp phân tích định lượng để đo lường trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Phương pháp bao dữ liệu (DEA) được áp dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động, trong khi phân tích hồi quy Tobit được sử dụng để xác định các yếu tố tác động.

3.1. Phương pháp DEA trong đo lường hiệu quả hoạt động

Phương pháp DEA cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng dựa trên các đầu vào và đầu ra cụ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam chỉ đạt 86% trong giai đoạn 2007-2017.

3.2. Phân tích hồi quy Tobit và mối quan hệ giữa thanh khoản và hiệu quả

Phân tích hồi quy Tobit giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Kết quả cho thấy rằng trạng thái thanh khoản có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.

IV. Kết quả nghiên cứu về trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các ngân hàng có thanh khoản tốt thường có hiệu quả hoạt động cao hơn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Đánh giá thực trạng thanh khoản và hiệu quả hoạt động

Thực trạng cho thấy rằng nhiều ngân hàng thương mại vẫn chưa đạt được mức thanh khoản tối ưu. Việc cải thiện thanh khoản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro tài chính.

4.2. Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại

Các ngân hàng cần xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản hiệu quả, bao gồm việc đa dạng hóa nguồn vốn và cải thiện quy trình quản lý rủi ro. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự ổn định trong dài hạn.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của nghiên cứu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trạng thái thanh khoản có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Việc cải thiện thanh khoản không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ này để đưa ra các giải pháp phù hợp.

5.1. Tầm quan trọng của nghiên cứu trong bối cảnh hiện tại

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa thanh khoản và hiệu quả hoạt động, từ đó giúp các nhà quản lý ngân hàng có những quyết định đúng đắn hơn.

5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Cần có các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ và biến động kinh tế đến trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.