Luận án tiến sĩ về thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Nguyễn Phúc Quý Thạnh
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đình Hạc
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Trạng Thái Thanh Khoản Và Hiệu Quả Hoạt Động Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• Lời cam đoan
• Danh mục các chữ viết tắt
• Danh mục các bảng biểu, hình vẽ biểu đồ
• MỤC LỤC
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
• 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
• 6. KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
• 7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
• 1. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 1.1. TỔNG QUAN VỀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM
• 1.1.1. Thanh khoản ngân hàng
• 1.1.2. Trạng thái thanh khoản
• 1.2. Các phƣơng pháp đo lƣờng trạng thái thanh khoản
• 1.2.1. Phƣơng pháp cung cầu thanh khoản
• 1.2.2. Phƣơng pháp chỉ số thanh khoản
• 1.2.3. Phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
• 1.3. Các nguyên tắc của Basel về quản lý thanh khoản trong ngân hàng
• 1.4. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 1.4.1. Hiệu quả hoạt động
• 1.4.2. Phân loại hiệu quả hoạt động
• 1.5. Hiệu quả hoạt động ngân hàng
• 1.5.1. Cách tiếp cận phi cấu trúc (the nonstructural approach)
• 1.5.2. Cách tiếp cận cấu trúc (the structural approach)
• 1.5.2.1. Cách tiếp cận tham số (Parametric Frontier Approach)
• 1.5.2.2. Cách tiếp cận phi tham số (Non – Parametric Approach)
• 1.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
• 2. CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.1. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG
• 2.1.1. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholders Theory)
• 2.1.2. Lý thuyết ƣa thích tiền mặt (Liquidity Preference theory - LPT)
• 2.1.3. Lý thuyết khả năng chuyển đổi thanh khoản (The Shiftability Theory of Liquidity)
• 2.1.4. Lý thuyết thanh khoản động lực
• 2.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.2.1. Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các nƣớc trên thế giới
• 2.2.2. Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
• 2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
• 2.5. NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỪ LƢỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC
• 2.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
• 3. CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.1.1. Mô hình nền (model background)
• 3.1.2. Mô hình đo lƣờng hiệu quả bao dữ liệu – DEA
• 3.1.3. Nhóm mô hình DEA không phân bổ (Non – allocation DEA models)
• 3.1.4. Nhóm mô hình phân bổ (allocation DEA models)
• 3.1.5. Chỉ định mô hình và lựa chọn yếu tố đầu vào đầu ra
• 3.2. PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 3.2.1. Chỉ định mô hình và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng
• 3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẰM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
• 3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
• 4. CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.1.1. Tổng quan hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
• 4.1.1.1. Thực trạng vốn chủ sở hữu của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.1.1.2. Thực trạng tổng tài sản của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.1.1.3. Thực trạng chỉ số ROE và ROA của hệ thống các NHTM Việt Nam
• 4.1.2. Thực trạng trạng thái thanh khoản tại các NHTM Việt Nam
• 4.1.2.1. Khung pháp lý về quản lý thanh khoản tại các NHTM
• 4.1.2.2. Sơ lƣợc về tình hình thanh khoản của các NHTM giai đoạn 2007-2017
• 4.1.2.3. Chỉ số thanh khoản nhanh
• 4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
• 4.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHMTM VIỆT NAM
• 4.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
• 5. CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Kết luận về đo lƣờng hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
• 5.2. Kết luận về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
• 5.3. Kết luận về mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động
• 5.4. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
• 5.4.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các yếu tố về tài chính
• 5.4.1.1. Cải thiện quy mô ngân hàng
• 5.4.1.2. Nâng cao năng lực tài chính
• 5.4.2. Đa dạng hoá các nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn
• 5.4.2.1. Đa dạng hoá các nghiệp vụ huy động vốn
• 5.4.2.2. Đa dạng hoá các nghiệp vụ sử dụng vốn
• 5.4.3. Nâng cao năng lực quản trị thanh khoản
• 5.4.4. Nâng cao năng lực quản trị điều hành
• 5.4.5. Các giải pháp khác
• 5.4.5.1. Kiến nghị với NHNN
• 5.4.5.2. Kiến nghị cơ quan hoạch định chính sách
• 5.5. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 5
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: HIỆU QUẢ KỸ THUẬT THEO DEA CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
• PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ KỸ THUẬT THEO DEA
• PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng

Trong bối cảnh ngân hàng thương mại Việt Nam, thanh khoản ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động. Trạng thái thanh khoản của ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chi trả mà còn tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Theo nghiên cứu, các ngân hàng cần duy trì một mức thanh khoản hợp lý để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo khả năng sinh lời. Việc quản lý thanh khoản hiệu quả giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Các phương pháp đo lường trạng thái thanh khoản như phương pháp cung cầu và chỉ số thanh khoản được áp dụng để đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành ngân hàng.

1.1. Các phương pháp đo lường thanh khoản

Các phương pháp đo lường trạng thái thanh khoản bao gồm phương pháp cung cầu thanh khoản và phương pháp chỉ số thanh khoản. Phương pháp cung cầu tập trung vào việc phân tích mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ trong ngân hàng, trong khi phương pháp chỉ số thanh khoản sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá khả năng thanh toán của ngân hàng. Việc áp dụng các phương pháp này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và đưa ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

II. Hiệu quả hoạt động ngân hàng

Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam được đo lường qua nhiều chỉ số khác nhau như ROE, ROA và các chỉ số chi phí. Hiệu quả hoạt động ngân hàng không chỉ phản ánh khả năng sinh lời mà còn cho thấy khả năng quản lý tài sản và nợ phải trả. Các nghiên cứu cho thấy rằng hiệu suất ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ với trạng thái thanh khoản. Nếu ngân hàng duy trì thanh khoản cao, có thể dẫn đến khả năng sinh lời thấp do chi phí cơ hội. Ngược lại, thanh khoản thấp có thể gây ra rủi ro cao và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng. Do đó, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa thanh khoản ngân hàng và hiệu quả hoạt động là rất cần thiết.

2.1. Phân loại hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động ngân hàng có thể được phân loại thành hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí. Hiệu quả kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận, trong khi hiệu quả phân bổ tập trung vào việc phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Hiệu quả chi phí phản ánh khả năng kiểm soát chi phí trong hoạt động ngân hàng. Việc phân loại này giúp ngân hàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa quy trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

III. Mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động

Mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu tài chính ngân hàng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Khi ngân hàng có trạng thái thanh khoản tốt, họ có thể đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu rút tiền của khách hàng, từ đó duy trì niềm tin và sự ổn định. Tuy nhiên, nếu thanh khoản quá cao, ngân hàng có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư sinh lời. Ngược lại, thanh khoản thấp có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ này giúp các nhà quản lý ngân hàng đưa ra các quyết định hợp lý trong việc cân bằng giữa thanh khoản và lợi nhuận.

3.1. Tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động

Nghiên cứu cho thấy rằng trạng thái thanh khoản có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng có thanh khoản tốt thường có khả năng sinh lời cao hơn do có thể tận dụng các cơ hội đầu tư. Ngược lại, ngân hàng có thanh khoản kém có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có thể phải đối mặt với rủi ro thanh khoản. Việc duy trì một mức thanh khoản hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của ngân hàng.