Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Tế Lượng Không Gian Về Thu Nhập, Năng Suất Và FDI

Khám phá các mô hình kinh tế lượng không gian trong nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa của FDI trong luận án tiến sĩ kinh tế.

• Tác giả: Phạm Anh Tuấn
• Người hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Toán Kinh tế
• Đề tài: Các Mô Hình Kinh Tế Lượng Không Gian: Nghiên Cứu Về Thu Nhập, Năng Suất Và Vai Trò Lan Tỏa Của FDI
• Loại tài liệu: luận án
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 1.1. Cơ sở lý thuyết hội tụ
• 1.2. Cơ chế hội tụ của lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển
• 1.3. Mô hình tăng trưởng kinh tế và hội tụ của lý thuyết tăng trưởng hiện đại
• 1.4. Hội tụ kinh tế và hoạt động R&D của lý thuyết tăng trưởng nội sinh
• 1.5. FDI và tăng trưởng kinh tế
• 1.6. Các mô hình thực nghiệm
• 1.7. Một số khái niệm cơ bản
• 1.8. Một số mô hình hội tụ trong nghiên cứu
• 1.9. Kinh tế lượng không gian
• 1.10. Mô hình phụ thuộc không gian tuyến tính đối với số liệu chéo
• 1.11. Mô hình số liệu mảng không gian
• 1.12. Mô hình số liệu mảng không gian động
• 1.13. Phương pháp xác định ma trận trọng số không gian
• 1.14. Tổng quan nghiên cứu
• 1.15. Nghiên cứu hội tụ sử dụng hồi quy với số liệu chéo
• 1.16. Một số nghiên cứu thực nghiệm sử dụng số liệu mảng
• 1.17. Một số kết quả nghiên cứu kinh tế lượng không gian
• 1.18. Nghiên cứu trong nước về hội tụ
• 1.19. Kết luận chương 1
• 1.20. TÓM TẮT CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TRONG GIAI ĐOẠN 1995-2015
• 2.1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tác động của FDI
• 2.2. Phân bố đầu tư nước ngoài theo các ngành kinh tế
• 2.3. Phân bố đầu tư nước ngoài theo vùng và tỉnh
• 2.4. Xu thế tăng trưởng kinh tế các tỉnh Việt Nam giai đoạn 1995-2015
• 2.5. Xu thế TFP công nghiệp các tỉnh Việt Nam giai đoạn 1998-2015
• 2.6. Kết luận chương 2
• 2.7. TÓM TẮT CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: HỘI TỤ THU NHẬP, NĂNG SUẤT THEO CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM
• 3.1. Sự phụ thuộc không gian trong nghiên cứu hội tụ
• 3.2. Sự phụ thuộc không gian của phương trình tăng trưởng chéo
• 3.3. Số liệu mảng
• 3.4. Sự phụ thuộc không gian trong số liệu mảng
• 3.5. Hội tụ thu nhập theo cấp tỉnh Việt Nam
• 3.6. Hội tụ thu nhập từ hồi quy OLS thường
• 3.7. Hội tụ thu nhập từ phương trình tăng trưởng chéo không gian
• 3.8. Hội tụ thu nhập từ phương trình tăng trưởng số liệu mảng
• 3.9. Hội tụ năng suất theo cấp tỉnh Việt Nam
• 3.10. Mô hình hội tụ năng suất
• 3.11. Số liệu và giải thích biến
• 3.12. Kết quả thực nghiệm từ số liệu chéo
• 3.13. Kết quả thực nghiệm từ số liệu mảng
• 3.14. Hội tụ năng suất cấp tỉnh và vai trò lan tỏa của FDI
• 3.15. Mô hình hội tụ năng suất
• 3.16. Dữ liệu và giải thích biến
• 3.17. Kết quả thực nghiệm
• 3.18. Hội tụ hiệu quả từ mô hình CCDEA cấp tỉnh Việt Nam
• 3.19. Mô hình CCDEA
• 3.20. Thực nghiệm cho các tỉnh Việt Nam
• 3.21. Kết luận chương 3
• 3.22. TÓM TẮT CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: HỘI TỤ NĂNG SUẤT NGÀNH MAY, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
• 4.1. Hội tụ năng suất ngành may
• 4.2. Mô hình hội tụ năng suất với số liệu chéo
• 4.3. Mô hình hội tụ năng suất với số liệu mảng
• 4.4. Mô hình số liệu mảng tuyến tính động Arellano-Bond trễ không gian
• 4.5. Dữ liệu và giải thích biến
• 4.6. Kết quả thực nghiệm
• 4.7. Hội tụ năng suất ngành chế biến thực phẩm và đồ uống
• 4.8. Dữ liệu và giải thích biến
• 4.9. Kết quả thực nghiệm từ số liệu mảng
• 4.10. Kết luận chương 4
• 4.11. TÓM TẮT CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.1. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
• 5.2. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG, BIỂU
• DANH MỤC HÌNH VẼ

Tóm tắt

I. Giới thiệu về Mô Hình Kinh Tế Lượng Không Gian

Mô hình kinh tế lượng không gian là một công cụ quan trọng trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và năng suất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định vai trò của FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) trong việc thúc đẩy sự hội tụ thu nhập và năng suất giữa các tỉnh thành. Mô hình này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến mà còn cho phép phân tích sự phụ thuộc không gian giữa các khu vực. Theo đó, việc áp dụng mô hình kinh tế lượng không gian sẽ giúp làm rõ hơn các tác động lan tỏa của FDI đến sự phát triển kinh tế của các tỉnh. Như vậy, nghiên cứu này không chỉ có giá trị lý thuyết mà còn có ứng dụng thực tiễn trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế.

1.1. Tầm quan trọng của FDI trong phát triển kinh tế

FDI đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các nghiên cứu cho thấy rằng FDI không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn tạo ra cơ hội chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Sự hiện diện của FDI giúp cải thiện hiệu quả kinh tế thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, FDI đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của GDP và tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động. Điều này cho thấy rằng việc thu hút FDI là một chiến lược quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam.

II. Phân tích hội tụ thu nhập và năng suất

Hội tụ thu nhập và năng suất là một trong những vấn đề quan trọng trong nghiên cứu kinh tế. Nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng không gian để phân tích sự hội tụ của thu nhập và năng suất giữa các tỉnh thành. Kết quả cho thấy rằng có sự phụ thuộc không gian mạnh mẽ giữa các tỉnh, nghĩa là sự phát triển của một tỉnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các tỉnh lân cận. Điều này cho thấy rằng các chính sách phát triển cần phải xem xét đến yếu tố không gian để đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự lan tỏa công nghệ từ các doanh nghiệp có FDI đến các doanh nghiệp trong nước là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy hội tụ năng suất.

2.1. Mô hình hội tụ thu nhập

Mô hình hội tụ thu nhập được xây dựng dựa trên giả thuyết rằng các tỉnh có thu nhập thấp sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các tỉnh có thu nhập cao. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng mô hình và kết quả cho thấy rằng có sự hội tụ thu nhập giữa các tỉnh. Tuy nhiên, khi đưa yếu tố FDI vào mô hình, tốc độ hội tụ thu nhập giảm xuống, cho thấy rằng FDI có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của các tỉnh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút FDI trong việc nâng cao thu nhập và năng suất của các tỉnh.

III. Tác động của FDI đến hội tụ năng suất

Nghiên cứu này cũng phân tích tác động của FDI đến hội tụ năng suất giữa các tỉnh. Kết quả cho thấy rằng FDI không chỉ tạo ra việc làm mà còn thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ và cải thiện quy trình sản xuất. Sự hiện diện của các công ty đa quốc gia đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự lan tỏa công nghệ từ các doanh nghiệp có FDI đến các doanh nghiệp trong nước, điều này góp phần vào sự hội tụ năng suất. Việc áp dụng mô hình kinh tế lượng không gian đã giúp làm rõ hơn mối quan hệ này và cung cấp những thông tin quý giá cho các nhà hoạch định chính sách.

3.1. Mô hình hội tụ năng suất

Mô hình hội tụ năng suất được xây dựng dựa trên giả thuyết rằng năng suất của các tỉnh sẽ hội tụ theo thời gian. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp GMM để ước lượng mô hình và kết quả cho thấy rằng có sự phụ thuộc không gian trong năng suất lao động giữa các tỉnh. Điều này có nghĩa là năng suất của một tỉnh không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại mà còn bị ảnh hưởng bởi năng suất của các tỉnh lân cận. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét yếu tố không gian trong nghiên cứu hội tụ năng suất.

IV. Kết luận và khuyến nghị chính sách

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình kinh tế lượng không gian là một công cụ hữu ích trong việc phân tích hội tụ thu nhập và năng suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có sự phụ thuộc không gian mạnh mẽ giữa các tỉnh, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế. Để thúc đẩy sự hội tụ thu nhập và năng suất, các chính sách cần tập trung vào việc thu hút FDI và tạo điều kiện thuận lợi cho sự lan tỏa công nghệ. Hơn nữa, cần có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

4.1. Khuyến nghị chính sách

Chính phủ cần xây dựng các chính sách khuyến khích FDI vào các ngành có tiềm năng phát triển cao. Đồng thời, cần tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các công ty đa quốc gia. Các chính sách cũng nên tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước thông qua đào tạo và chuyển giao công nghệ. Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Nội dung chính

Tổng quan luận án

Luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài "Các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI" do nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017), dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Nguyễn Khắc Minh. Luận án thuộc chuyên ngành Toán kinh tế (mã số: 62310101), tiếp cận theo hướng nghiên cứu định lượng kết hợp giữa kinh tế học phát triển, kinh tế học không gian và kinh tế lượng ứng dụng.

Tính cấp thiết và khoảng trống nghiên cứu

Nghiên cứu hội tụ thu nhập và năng suất giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng các lý thuyết tăng trưởng kinh tế (phân định giữa lý thuyết tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng nội sinh) cũng như hỗ trợ hoạch định, đánh giá chính sách phát triển ngành và vùng. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mở cửa và thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), FDI đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm trước đây thường bộc lộ hai khoảng trống lớn:

1. Phần lớn nghiên cứu thực nghiệm chỉ dựa trên mô hình số liệu chéo hoặc số liệu mảng truyền thống, giả định các vùng/tỉnh là các thực thể độc lập khép kín (giả định "hòn đảo"). Cách tiếp cận này bỏ qua sự phụ thuộc không gian và các mối liên kết thương mại, di chuyển nguồn lực, giao lưu thông tin giữa các vùng lân cận, dẫn đến hiện tượng thiếu biến quan trọng và làm chệch các ước lượng về tốc độ hội tụ.
2. Rất ít nghiên cứu đưa tác động lan tỏa không gian của FDI vào phân tích hội tụ năng suất và hiệu quả kỹ thuật để lượng hóa đồng thời các kênh truyền tải lan tỏa (ngang, dọc, công nghệ) ở cả cấp độ vĩ mô (cấp tỉnh) và cấp độ vi mô (cấp ngành/doanh nghiệp).

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận án được xác định cụ thể theo hai phương diện lý thuyết và ứng dụng:

Về mặt lý thuyết:

1. Chỉ định mô hình lý thuyết có sự hiện diện của yếu tố hiệu ứng lan tỏa không gian trong việc nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và lan tỏa không gian của FDI.
2. Trình bày cơ sở phương pháp luận về mô hình có yếu tố hiệu ứng lan tỏa không gian để áp dụng phân tích hội tụ thu nhập, năng suất và lan tỏa không gian của FDI.

Về mặt ứng dụng:

1. Áp dụng mô hình lý thuyết và cơ sở phương pháp luận để phân tích tác động của hiệu ứng lan tỏa không gian tới hội tụ năng suất và nguyên nhân hội tụ/phân kỳ của một số ngành kinh tế.
2. Nghiên cứu hội tụ thu nhập theo cấp tỉnh ở Việt Nam dưới tác động của hiệu ứng lan tỏa không gian.
3. Đánh giá sự bắt kịp về hiệu quả kỹ thuật của các tỉnh tại Việt Nam thông qua mô hình phân tích bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên (CCDEA).

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu: Sự hội tụ thu nhập bình quân đầu người, hội tụ năng suất lao động, hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), hội tụ hiệu quả kỹ thuật và vai trò lan tỏa không gian của dòng vốn FDI.
• Phạm vi nội dung: Mở rộng phương trình hồi quy tăng trưởng kiểu Barro bằng các kỹ thuật kinh tế lượng không gian; xây dựng khung phân tích hội tụ kết hợp các kênh truyền tải lan tỏa của FDI.
• Phạm vi không gian và dữ liệu:
  • Phạm vi vĩ mô: 60 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
  • Phạm vi vi mô: Các doanh nghiệp thuộc ngành may mặc và ngành chế biến thực phẩm, đồ uống.
  • Dữ liệu thực nghiệm: Số liệu vĩ mô giai đoạn 1995–2015 từ Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; số liệu vi mô từ Điều tra Doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2000–2015.

---

Tổng quan tài liệu và vị trí của luận án

Luận án hệ thống hóa các hướng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tăng trưởng và hội tụ kinh tế:

Các hướng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nền tảng

• Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển: Đặt nền móng từ mô hình Ramsey (1928), Harrod–Domar, Solow (1956) và Swan (1956), sau đó được Cass (1965) và Koopmans (1965) phát triển với giả định tỷ lệ tiết kiệm nội sinh (mô hình CKR). Lý thuyết tân cổ điển giả định hàm sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô và lợi ích cận biên của vốn giảm dần, dự báo sự tồn tại của hội tụ tuyệt đối (khi các nền kinh tế có cùng tham số) hoặc hội tụ có điều kiện hướng về trạng thái dừng. Mankiw, Romer và Weil (MRW, 1992) bổ sung vốn nhân lực vào mô hình Solow, củng cố bằng chứng thực nghiệm về hội tụ có điều kiện.
• Lý thuyết tăng trưởng hiện đại (tăng trưởng nội sinh): Romer (1986, 1990, 1994) và Lucas (1988) dựa trên ý tưởng của Arrow (1962) và Uzawa (1965), đưa vốn tri thức, vốn nhân lực và hoạt động R&D vào mô hình. Do tri thức và công nghệ có đặc tính hiệu quả tăng theo quy mô và tính lan tỏa, lý thuyết này cho rằng các nền kinh tế giàu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, từ đó phủ nhận giả thuyết hội tụ tự nhiên hoặc chỉ thừa nhận hội tụ công nghệ có điều kiện (Barro và Sala-i-Martin, 1995, 1997; Bloom và cộng sự, 2002).
• Phân loại các khái niệm hội tụ: Luận án điểm lại các phân loại của Islam (2003), Baumol (1986), Barro và Sala-i-Martin (1991, 1992a, 1992b), De Long (1998), Quah (1993, 1996), Bernard và Durlauf (1996), Carlino và Mills (1993):
  • Hội tụ $\beta$ (Beta convergence): Tương quan nghịch giữa mức thu nhập/năng suất ban đầu và tốc độ tăng trưởng sau đó (gồm hội tụ $\beta$ không điều kiện và có điều kiện).
  • Hội tụ $\sigma$ (Sigma convergence): Sự suy giảm độ lệch chuẩn của logarit thu nhập/năng suất giữa các khu vực theo thời gian.
  • Hội tụ TFP và hội tụ hiệu quả: Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ và mức độ tối ưu hóa nguồn lực.

Hướng tiếp cận kinh tế lượng không gian

Luận án điểm lại các công trình phát triển phương pháp kinh tế lượng không gian:

• Cliff và Ord (1973): Đề xuất thống kê tự tương quan không gian I-Moran và ước lượng hợp lý cực đại (ML).
• Anselin (1988, 1996, 1998, 2006, 2008), Anselin và Hudak (1992), Anselin và cộng sự (2004, 2006): Xây dựng hệ thống kiểm định nhân tử Lagrange (LM), kiểm định LM hiệu chỉnh (Robust LM), định hình các mô hình trễ không gian (SAR), sai số không gian (SEM), Durbin không gian (SDM) và mở rộng cho số liệu mảng.
• Kelejian và Prucha (1998, 1999, 2007), Lee (2004), Lee và Yu (2010), Elhorst (2008, 2010, 2014): Phát triển các kỹ thuật ước lượng GMM, QML, phân loại hệ thống 9 mô hình không gian tuyến tính và mô hình số liệu mảng không gian động.
• LeSage và Pace (2009), Gibbons và Overman (2012), Fingleton và Le Gallo (2007, 2008), Drukker và cộng sự (2013), Liu và Lee (2013): Nghiên cứu mô hình SAC, SDM, SLX và phương pháp biến công cụ/GMM cho mô hình có biến giải thích nội sinh.
• Rey và Montouri (1999), Arbia (2005): Phân tích hội tụ kinh tế kết hợp cấu trúc địa lý, chỉ ra việc phân tích phi không gian có thể che giấu các cấu trúc phân cụm địa lý.

Khoảng trống luận án giải quyết

Vị trí của luận án được xác lập thông qua việc khắc phục các hạn chế của tài liệu nghiên cứu trước đó tại Việt Nam: tích hợp đồng bộ kinh tế lượng không gian (số liệu chéo, số liệu mảng tĩnh, số liệu mảng động Arellano–Bond/Blundell–Bond trễ không gian) và phân tích bao dữ liệu ngẫu nhiên (CCDEA) để kiểm định hội tụ thu nhập, năng suất lao động, TFP và hiệu quả kỹ thuật gắn với các kênh lan tỏa của FDI.

---

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết và mô hình phân tích

Luận án kết hợp khung lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển mở rộng (Solow–Swan, MRW) và lý thuyết mở rộng công nghệ nội sinh (Barro–Sala-i-Martin, Bloom et al.).

Họ mô hình kinh tế lượng không gian được xây dựng dựa trên mô hình tổng quát lồng nhau (General Nesting Spatial - GNS):

$$Y = \delta WY + \alpha \iota_N + X\beta + WX\theta + u$$

$$u = \lambda Mu + \varepsilon$$

Trong đó:

• $W$ và $M$ là các ma trận trọng số không gian chuẩn hóa theo hàng ($N \times N$).
• $WY$ biểu diễn tác động tương tác nội sinh của biến phụ thuộc giữa các đơn vị lân cận.
• $WX$ biểu diễn tác động tương tác ngoại sinh từ các biến độc lập của vùng lân cận.
• $Wu$ (hoặc $Mu$) biểu diễn tác động tương tác giữa các thành phần sai số ngẫu nhiên.
• $\delta$ là hệ số tự hồi quy không gian; $\lambda$ là hệ số tự tương quan sai số không gian; $\beta, \theta$ là các véc-tơ hệ số hồi quy.

Ký hiệu mô hình	Tên đầy đủ	Ràng buộc tham số từ mô hình GNS
SAR	Spatial Autoregressive Model (Trễ không gian)	$\theta = 0, \lambda = 0, \delta \neq 0$
SEM	Spatial Error Model (Sai số không gian)	$\delta = 0, \theta = 0, \lambda \neq 0$
SDM	Spatial Durbin Model (Durbin không gian)	$\lambda = 0, \delta \neq 0, \theta \neq 0$
SLX	Spatial Lag of X	$\delta = 0, \lambda = 0, \theta \neq 0$
SAC / SARAR	Spatial Autoregressive Combined	$\theta = 0, \delta \neq 0, \lambda \neq 0$

Đối với số liệu mảng động, mô hình không - thời gian có dạng:

$$y_{it} = \alpha y_{i,t-1} + \delta \sum_{j=1}^N w_{ij} y_{jt} + x_{it}\beta + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Mô hình được ước lượng bằng phương pháp GMM sai phân Arellano–Bond và GMM hệ thống Blundell–Bond kết hợp trễ không gian.

Phương pháp xác định ma trận trọng số không gian ($W$)

Luận án xác định tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ) của điểm trung tâm hành chính (thị xã/thành phố) cho 60 tỉnh, thành phố. Khoảng cách địa lý Euclidean 2 chiều giữa hai tỉnh $i$ và $j$ được tính theo công thức:

$$d_{ij} = d(s_i, s_j) = \sqrt{(s_i - s_j)^T (s_i - s_j)}$$

Phần tử $w_{ij}$ của ma trận nhị phân được gán giá trị 1 nếu $0 \le d_{ij} \le d^$ (với $d^$ là điểm cắt khoảng cách tới hạn) hoặc $d_{ij} = \min_k(d_{ik})$, và gán giá trị 0 cho các trường hợp còn lại ($w_{ii} = 0$). Sau đó, ma trận được chuẩn hóa theo hàng:

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^N w_{ij}}$$

Kỹ thuật kiểm định không gian

• Kiểm định I-Moran trên phần dư OLS:

  $$I = \frac{e^T W e}{e^T e}$$

  Kiểm định đánh giá tính phụ thuộc không gian tổng quát của phần dư.

• Kiểm định nhân tử Lagrange (LM): Sử dụng $LM_L$ (Lagrange Multiplier Lag) và $LM_E$ (Lagrange Multiplier Error) cùng các kiểm định $Robust\ LM_L$, $Robust\ LM_E$ cho cả số liệu chéo và số liệu mảng để lựa chọn giữa cấu trúc trễ không gian hay cấu trúc sai số không gian.

• Kiểm định tỷ số hợp lý (LR test): Kiểm định giả thuyết $H_0: \gamma = -\rho\beta$ để phân định giữa mô hình SDM và mô hình SEM.

Phương pháp ước lượng TFP và hiệu quả kỹ thuật

• Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP): Ước lượng hàm sản xuất bằng phương pháp bán tham số Levinsohn–Petrin (LP) nhằm kiểm soát vấn đề nội sinh của các yếu tố đầu vào khả biến.
• Hiệu quả kỹ thuật: Xây dựng mô hình phân tích bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên (CCDEA) dựa trên khung lý thuyết của Cooper và cộng sự (2004), cho phép đo lường hiệu quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố ngẫu nhiên ngoài tầm kiểm soát của đơn vị ra quyết định.

---

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận và tổng quan nghiên cứu

Chương 1 thiết lập nền tảng toán học và kinh tế lượng cho toàn bộ luận án:

• Trình bày chi tiết cơ chế hội tụ của lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển (Solow–Swan, CKR, MRW) với các công thức xác định trạng thái dừng, phương trình động thái tích lũy vốn và dẫn xuất tốc độ hội tụ $\beta$.
• Phân tích các mô hình tăng trưởng nội sinh (mô hình AK, mô hình Arrow về vừa học vừa làm, mô hình tri thức Romer, mô hình vốn nhân lực Lucas–Uzawa, mô hình mở rộng công nghệ Bloom et al.).
• Trình bày hệ thống các mô hình kinh tế lượng không gian tuyến tính cho số liệu chéo, số liệu mảng tác động cố định (FE), tác động ngẫu nhiên (RE) và số liệu mảng động.
• Trình bày các phương pháp ước lượng: Hợp lý cực đại (ML), Tựa hợp lý cực đại (QML), Biến công cụ (IV), Phương pháp mô-men tổng quát (GMM).
• Tổng quan các công trình thực nghiệm quốc tế và trong nước về hội tụ kinh tế và ứng dụng kinh tế lượng không gian.

Chương 2: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tác động của FDI trong giai đoạn 1995-2015

Chương 2 phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế, phân bố FDI và năng suất tại Việt Nam qua các bộ số liệu thống kê:

• Đánh giá xu thế tăng trưởng GDP bình quân đầu người (GDPP) của cả nước và giữa các vùng kinh tế giai đoạn 1995–2015; so sánh sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các tỉnh dẫn đầu (Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) và các tỉnh miền núi khó khăn (Bắc Kạn, Hà Giang).
• Phân tích cơ cấu dòng vốn FDI thực hiện và đăng ký theo ngành kinh tế (tập trung cao vào công nghiệp chế biến, chế tạo) và theo vùng địa lý (tập trung tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng).
• Tính toán chỉ số I-Moran của GDPP và TFP công nghiệp qua từng năm; kết quả chỉ số I-Moran dương và có ý nghĩa thống kê khẳng định sự tồn tại của hiện tượng co cụm không gian (spatial clustering) đối với thu nhập và năng suất giữa các tỉnh của Việt Nam.
• Khảo sát biến động hội tụ $\sigma$ của 60 tỉnh, cho thấy mức độ phân tán thu nhập có xu hướng biến động phức tạp và không suy giảm đơn điệu nếu không kiểm soát các yếu tố không gian.

Chương 3: Hội tụ thu nhập, năng suất theo cấp tỉnh ở Việt Nam

Chương 3 triển khai ước lượng thực nghiệm về hội tụ cấp tỉnh với 4 nội dung chính:

1. Hội tụ thu nhập cấp tỉnh (1995–2015)

• Hồi quy số liệu chéo OLS truyền thống cho thấy dấu hiệu hội tụ $\beta$, nhưng kiểm định I-Moran và LM trên phần dư bác bỏ giả thiết sai số độc lập.
• Ước lượng mô hình trễ không gian (SAR) và sai số không gian (SEM) trên số liệu chéo và số liệu mảng chỉ ra rằng hệ số trễ không gian $\delta$ mang giá trị dương và có ý nghĩa thống kê cao. Tốc độ hội tụ thu nhập khi tính đến tương tác không gian thấp hơn so với tốc độ ước lượng từ mô hình OLS truyền thống.

2. Hội tụ năng suất lao động cấp tỉnh (1998–2015)

• Ước lượng các mô hình hội tụ năng suất lao động không điều kiện và có điều kiện bằng OLS, mô hình mảng FE, mô hình mảng SAR-FE và SDM-FE.
• Kết quả khẳng định năng suất lao động của mỗi tỉnh chịu tác động lan tỏa dương từ năng suất lao động của các tỉnh lân cận. Mô hình phi không gian truyền thống bị chệch do bỏ sót biến trễ không gian.

3. Hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) công nghiệp và vai trò của FDI (1998–2015)

• Ước lượng TFP công nghiệp cấp tỉnh bằng phương pháp Levinsohn–Petrin.
• Đưa biến tăng trưởng FDI thực hiện và các biến tương tác không gian vào mô hình hồi quy.
• Kết quả cho thấy FDI có tác động thúc đẩy tăng trưởng TFP công nghiệp và đẩy nhanh tốc độ hội tụ công nghệ; đồng thời tồn tại hiệu ứng lan tỏa không gian rõ rệt của FDI giữa các tỉnh lân cận.

4. Hội tụ hiệu quả kỹ thuật từ mô hình CCDEA

• Áp dụng mô hình CCDEA ước lượng điểm hiệu quả kỹ thuật cho các tỉnh, sau đó kiểm định hội tụ hiệu quả bằng mô hình kinh tế lượng không gian.
• Kết quả khẳng định tồn tại quá trình hội tụ hiệu quả kỹ thuật và hiệu ứng lan tỏa hiệu quả giữa các tỉnh có chung ranh giới địa lý.

Mô hình kiểm định (Số liệu mảng cấp tỉnh)	Hệ số hội tụ ban đầu ($\beta$)	Hệ số tương tác không gian ($\delta$ / $\rho$)	Tốc độ hội tụ ($\lambda$)	Thời gian nửa đời ($t_{1/2}$)
Mô hình FE truyền thống (phi không gian)	Âm, có ý nghĩa thống kê	Không tính đến ($= 0$)	Ước lượng cao hơn thực tế	Ngắn hơn
Mô hình trễ không gian (SAR-FE)	Âm, có ý nghĩa thống kê	Dương, p < 0.01	Thấp hơn mô hình FE truyền thống	Dài hơn
Mô hình Durbin không gian (SDM-FE)	Âm, có ý nghĩa thống kê	Dương, p < 0.01	Phản ánh chính xác tác động trực tiếp và gián tiếp	Phù hợp với thực tế

Chương 4: Hội tụ năng suất ngành may, chế biến thực phẩm và đồ uống

Chương 4 mở rộng phân tích hội tụ xuống cấp độ ngành và doanh nghiệp:

• Ngành may mặc: Sử dụng dữ liệu mảng vi mô của các doanh nghiệp kết hợp số liệu gộp cấp tỉnh giai đoạn 2000–2015. Ước lượng TFP doanh nghiệp và phân tích các kênh lan tỏa FDI (lan tỏa ngang, liên kết ngược, liên kết xuôi).
• Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống: Kiểm định các mô hình hội tụ TFP không điều kiện và có điều kiện dưới tác động của các luồng FDI.
• Phương pháp ước lượng: Áp dụng mô hình số liệu mảng tuyến tính động trễ không gian Arellano–Bond và Blundell–Bond GMM.
• Kết quả: FDI đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tốc độ hội tụ TFP của các doanh nghiệp trong ngành; các kênh lan tỏa dọc (liên kết cung ứng với doanh nghiệp FDI) thể hiện tác động tích cực rõ rệt hơn so với kênh lan tỏa ngang nội ngành thuần túy.

Chương 5: Kết luận, khuyến nghị chính sách và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Chương 5 tổng kết các kết quả nghiên cứu chính của luận án, nêu bật ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đồng thời đề xuất hệ thống khuyến nghị chính sách và định hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo.

---

Kết quả và những đóng góp mới

Đóng góp mới về mặt lý luận và học thuật

1. Hoàn thiện khung phân tích kinh tế lượng không gian trong nghiên cứu hội tụ: Đã chỉ định và áp dụng hệ thống các mô hình SAR, SEM, SDM và mô hình mảng động GMM (Arellano–Bond, Blundell–Bond trễ không gian) vào phân tích hội tụ thu nhập, năng suất và hiệu quả tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, khắc phục hiện tượng mất chỉ định mô hình của phương pháp OLS và FE truyền thống.
2. Lượng hóa các kênh lan tỏa không gian của FDI: Đưa các biến lan tỏa FDI cấp tỉnh (tăng trưởng vốn FDI) và cấp ngành (lan tỏa ngang, lan tỏa ngược, lan tỏa xuôi, lan tỏa công nghệ) vào hàm tăng trưởng năng suất để đo lường đồng thời tác động trực tiếp và tác động lan tỏa địa lý.
3. Phát triển mô hình hội tụ hiệu quả kỹ thuật CCDEA: Kết hợp mô hình phân tích bao dữ liệu ràng buộc ngẫu nhiên (Chance Constrained DEA) với kinh tế lượng không gian để nghiên cứu sự bắt kịp về hiệu quả hoạt động giữa các địa phương.

Phát hiện thực tiễn quan trọng

1. Bác bỏ giả thiết các tỉnh độc lập: Nghiên cứu chứng minh tăng trưởng thu nhập, năng suất lao động và TFP giữa các tỉnh Việt Nam có tính phụ thuộc không gian chặt chẽ. Việc bỏ qua yếu tố không gian dẫn đến ước lượng chệch nghiêm trọng tốc độ hội tụ.
2. Hiệu chỉnh tốc độ hội tụ: Tốc độ hội tụ thu nhập và năng suất khi có kiểm soát trễ không gian thấp hơn so với ước lượng từ các mô hình truyền thống; các cú sốc kinh tế tại một tỉnh có xu hướng lan tỏa ra toàn bộ các tỉnh lân cận trong hệ thống.
3. Vai trò lan tỏa của FDI: Dòng vốn FDI không chỉ tác động tích cực tới năng suất của chính địa phương tiếp nhận mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa không gian tích cực thúc đẩy năng suất và quá trình hội tụ TFP của các địa phương lân cận và các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết ngành.

Khuyến nghị chính sách đề xuất

• Xây dựng quy hoạch kinh tế theo không gian vùng: Thay vì hoạch định chính sách cục bộ theo từng địa giới hành chính tỉnh riêng lẻ, cần có cơ chế phối hợp liên tỉnh và liên vùng để khai thác tối đa hiệu ứng lan tỏa không gian tích cực.
• Định hướng thu hút FDI gắn với liên kết chuỗi: Khuyến khích các dự án FDI có khả năng tạo liên kết dọc mạnh mẽ (liên kết ngược và xuôi) với các doanh nghiệp trong nước nhằm tối ưu hóa chuyển giao công nghệ và nâng cao TFP.
• Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối: Nâng cấp hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc giữa các tỉnh trung tâm và các tỉnh lân cận nhằm giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy lu chuyển nguồn lực và gia tăng tốc độ hội tụ kinh tế.

---

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

Hạn chế của nghiên cứu

• Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu thực nghiệm bị giới hạn trong các nguồn thống kê chính thức của Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; mẫu phân tích cấp tỉnh cố định ở 60 tỉnh/thành phố do những thay đổi chia tách địa giới hành chính trong giai đoạn nghiên cứu.
• Phạm vi ngành: Phân tích thực nghiệm cấp vi mô mới tập trung vào hai ngành công nghiệp đại diện là dệt may và chế biến thực phẩm, đồ uống; chưa bao phủ toàn bộ các phân ngành công nghiệp và dịch vụ khác.
• Đo lường ma trận trọng số: Ma trận trọng số không gian $W$ chủ yếu dựa trên khoảng cách địa lý Euclidean chuẩn hóa; chưa khảo sát sâu các dạng ma trận trọng số kinh tế (khoảng cách kinh tế, thông lượng thương mại liên tỉnh) do hạn chế về số liệu giao thương nội địa.

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

• Mở rộng xây dựng các ma trận trọng số không gian dựa trên khoảng cách kinh tế, mạng lưới giao thông vận tải và dòng di cư lao động liên tỉnh.
• Áp dụng các mô hình kinh tế lượng không gian phi tuyến và mô hình hệ số thay đổi theo không gian (Geographically Weighted Regression - GWR).
• Mở rộng phân tích sang các ngành công nghệ cao và khu vực dịch vụ nhằm so sánh mức độ lan tỏa công nghệ của FDI giữa các nhóm ngành.

---

Giá trị tham khảo

Luận án là tài liệu tham khảo chuyên sâu cho các nhóm đối tượng:

• Nghiên cứu sinh, học viên cao học, giảng viên chuyên ngành Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Kinh tế học phát triển: Tham khảo khung phương pháp luận kinh tế lượng không gian toàn diện (từ dẫn xuất lý thuyết, kiểm định LM, chỉ số I-Moran, ước lượng ML, GMM không gian đến mô hình mảng động) và quy trình ước lượng TFP bán tham số (Levinsohn–Petrin), CCDEA.
• Cơ quan quản lý nhà nước và nhà hoạch định chính sách (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương, UBND các tỉnh/thành phố): Cung cấp bằng chứng thực nghiệm định lượng về liên kết không gian và tác động lan tỏa của FDI, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và chiến lược thu hút FDI thế hệ mới.

---

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao việc bỏ qua yếu tố không gian trong mô hình tăng trưởng kiểu Barro lại dẫn đến ước lượng chệch tốc độ hội tụ?

Khi các tỉnh có sự tương tác qua lại thông qua thương mại, lu chuyển vốn, lao động và lan tỏa công nghệ, năng suất của tỉnh $i$ sẽ phụ thuộc vào năng suất của tỉnh lân cận $j$. Nếu bỏ qua biến trễ không gian ($WY$) hoặc sai số không gian ($Wu$), mô hình hồi quy vi phạm giả thiết sai số độc lập đồng nhất ($E[u_i u_j] \neq 0$), dẫn đến hiện tượng chệch do thiếu biến (omitted variable bias). Khi đó, hệ số hội tụ $\beta$ bị ước lượng thổi phồng, khiến tốc độ hội tụ tính toán được cao hơn so với thực tế vận động của nền kinh tế.

2. Ma trận trọng số không gian ($W$) trong luận án được xác định như thế nào?

Luận án xác định tọa độ kinh độ và vĩ độ của trung tâm hành chính 60 tỉnh/thành phố tại Việt Nam, tính ma trận khoảng cách Euclidean 2 chiều giữa các cặp tỉnh. Các phần tử $w_{ij}$ được gán giá trị 1 nếu khoảng cách nằm trong bán kính ngưỡng tới hạn $d^*$ hoặc là tỉnh lân cận gần nhất, gán giá trị 0 nếu nằm ngoài ngưỡng hoặc trên đường chéo chính ($w_{ii}=0$). Sau đó, ma trận được chuẩn hóa theo hàng để tổng các trọng số của mỗi hàng bằng 1.

3. Phương pháp nào được tác giả sử dụng để ước lượng TFP và mô hình mảng động không gian?

• Để ước lượng TFP, tác giả sử dụng phương pháp bán tham số Levinsohn–Petrin (2003) nhằm xử lý hiện tượng nội sinh của các yếu tố đầu vào.
• Để ước lượng mô hình số liệu mảng động có trễ không gian, tác giả sử dụng phương pháp GMM sai phân Arellano–Bond và GMM hệ thống Blundell–Bond kết hợp ma trận trọng số không gian $W$.

4. Kết quả thực nghiệm về vai trò lan tỏa của FDI tại cấp tỉnh và cấp ngành cho thấy điều gì?

Ở cấp tỉnh, tăng trưởng FDI có tác động tích cực đến TFP công nghiệp và tạo hiệu ứng lan tỏa không gian thúc đẩy năng suất sang các địa phương tiếp giáp. Ở cấp ngành (may mặc, chế biến thực phẩm và đồ uống), FDI đẩy nhanh tốc độ hội tụ TFP của các doanh nghiệp trong nước, trong đó các kênh lan tỏa dọc (liên kết ngược và liên kết xuôi) thể hiện vai trò truyền tải công nghệ rõ nét hơn kênh lan tỏa ngang nội ngành.

---

Kết luận

Luận án tiến sĩ của tác giả Phạm Anh Tuấn đã xây dựng và áp dụng hệ thống mô hình kinh tế lượng không gian để nghiên cứu toàn diện quá trình hội tụ thu nhập, năng suất và hiệu quả kỹ thuật tại Việt Nam giai đoạn 1995–2015. Kết quả nghiên cứu khẳng định sự hiện diện của tương tác không gian và hiệu ứng lan tỏa của FDI, chứng minh rằng việc tính đến yếu tố không gian làm thay đổi đáng kể ước lượng về tốc độ hội tụ so với các mô hình truyền thống. Công trình cung cấp cơ sở phương pháp luận toán kinh tế chuẩn xác và luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế vùng và chính sách thu hút FDI tại Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

chương 1 trình bày ngắn gọn về cơ sở lý thuyết hội tụ. Phần tiếp theo sẽ mô tả tóm tắt về phương pháp kinh tế lượng không gian. Phần cuối của chương sẽ giới thiệu tổng quan các nghiên cứu hội tụ sử dụng phương pháp kinh tế lượng không gian đã có trên thế giới và ở Việt Nam. Đối với phương pháp luận về các phương pháp bán tham số ước lượng TFP được trình bày trong Nguyễn Khắc Minh và cộng sự (2015).

Các công thức trong phần cơ sở lý thuyết hội tụ được tham khảo trong Barro và Sala-i-Martin (1995), Mankiw và cộng sự (1992) và trong phần kinh tế lượng không gian được tham khảo trong Anselin và cộng sự (2004), Elhorst (2014). Cơ sở lý thuyết hội tụ Trong mô hình tăng trưởng kinh tế, Ramsey (Ramsey, 1928) đưa ra lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng và từ đó hình thành lý thuyết hiện đại về tăng trưởng kinh tế. Ramsey chỉ ra rằng, do tăng trưởng kinh tế có khả năng tương quan nghịch với thu nhập, nên tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế phát triển sẽ chậm hơn so với nền kinh tế lạc hậu, từ đó đưa ra giả thuyết hội tụ tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở của mô hình Harrod-Domar, mô hình phản ánh mối quan hệ vốn, tỷ lệ tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế.

Solow (Solow, 1956) và Swan (Swan, 1956) đã hiệu chỉnh bằng cách sử dụng một hàm sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô với giả định tốc độ tăng trưởng dân số và tỷ lệ tiết kiệm ngoại sinh là không đổi để đưa ra mô hình tăng trưởng đặt cơ sở cho lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển. Sau đó, lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển nhanh chóng đóng vai trò quan trọng của kinh tế học. Cass (Cass, 1965) và Koopmans (Koopmans, 1965) đã phát triển mô hình tăng trưởng tân cổ điển bằng cách vận dụng phương pháp cân bằng động của Ramsey. Đến giữa nhưng năm 80 của thế kỷ trước, lý thuyết tăng trưởng hiện đại hay còn gọi là lý thuyết tăng trưởng nội sinh là một trong những bước đột phá quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế học vĩ mô với điểm khởi đầu là các nghiên cứu của Romer (1986) và Lucas (1988).

Sự khác nhau lớn nhất giữa lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng hiện đại là thông qua phân tích quá trình tiến bộ công nghệ và nguyên nhân tiến bộ công nghệ để nội sinh hóa tiến bộ công nghệ. Một kết luận quan trọng của lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển là giữa các nền kinh tế có mức độ phát triển khác nhau tồn tại hội tụ có điều kiện. Nhưng Romer 7 (1986) dựa theo giả thiết cơ bản của Arrow (1962) đưa công nghệ sản xuất tăng theo quy mô vào mô hình, từ đó nền kinh tế phát triển có thể phát triển càng nhanh, điều này phù hợp với thực tế tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia sau chiến tranh, do đó giữa các nền kinh tế không tồn tại sự hội tụ tăng trưởng kinh tế. Lucas (1988) giả định vốn tái tạo rộng hơn (bao gồm vốn con người) không đổi theo quy mô, do đó tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người và mức ban đầu của sản lượng bình quân đầu người là độc lập, điều này cũng dẫn đến nghi ngờ sự tồn tại của hội tụ.

Do vậy, giữa lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng hiện đại tồn tại tranh luận về vấn đề hội tụ cho đến ngày nay. Cơ chế hội tụ của lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển Giả thuyết hội tụ tăng trưởng kinh tế là ý tưởng cốt lõi của mô hình tăng trưởng tân cổ điển (Solow, 1956; Swan, 1956), mô hình tăng trưởng tân cổ điển là một phương trình của hàm sản xuất, vốn và tích lũy với ý tưởng cơ bản là hiệu quả không đổi theo quy mô. Một dự đoán quan trọng của mô hình tân cổ điển là: Trong số các quốc gia có cùng trạng thái dừng, giả thuyết hội tụ đúng: tính trung bình, các nước nghèo sẽ tăng trưởng nhanh hơn các nước giàu. Một dự đoán quan trọng khác của mô hình này gắn với tốc độ tăng trưởng, dự đoán này có thể được tìm thấy trong nhiều mô hình tăng trưởng.

Dự đoán này đủ quan trọng để có thể gán cho tên “nguyên lý về sự vận động quá độ” đó là: Nền kinh tế đang thấp hơn trạng thái dừng của nó và ở càng xa trạng thái dừng thì nền kinh tế đó sẽ tăng trưởng càng nhanh. Nền kinh tế đang cao hơn trạng thái dừng của nó và ở càng xa trạng thái dừng thì nền kinh tế đó tăng trưởng càng chậm. Căn cứ vào những giả định trên, có thể đạt được động thái dịch chuyển của vốn bình quân trên một lao động được điều chỉnh dần dần từ trạng thái ban đầu đến một trạng thái dừng ổn định trong quá trình tăng trưởng kinh tế (Romer, 1994). Vì vậy, trạng thái dừng ổn định của nền kinh tế được đưa ra, cụ thể mô hình Solow-Swan tồn tại một trạng thái dừng ổn định trong quá trình tăng trưởng kinh tế.

Mô hình Solow-Swan giả thiết tỷ lệ tiết kiệm, tăng trưởng dân số, tiến bộ công nghệ là ngoại sinh. Mô hình giả thiết đối với nền kinh tế đóng chỉ sử dụng hai đầu vào là vốn và lao động với hàm sản xuất xác định như sau: Y = F ( K, L, A ) = A.1) Trong đó, Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, A là trình độ công nghệ. Mô hình phải thỏa mãn một số điều kiện sau: 8 (1) Hiệu quả không đổi theo quy mô. Hàm sản xuất thỏa mãn: Với mọi λ > 0 thì F ( λK, λL ) = λ.L ∂F Y w= = (1 − α ) ; ∂L L ∂F Y r= = (α) ∂K K Với wL + rK = Y .2) trong đó A ( t ) L ( t ) là biến hiệu quả lao động.2) được viết dưới dạng mô hình AK như sau: AL L α y ( t ) = A ( t ) .5) với n + g + δ là tỷ lệ khấu hao hiệu quả của k.

Phương trình (1.5) được gọi là đẳng thức Solow, chỉ ra các nhân tố quyết định sự thay đổi của vốn bình quân đầu người theo từng thời kỳ.f ( k ) = ( n + g + δ ) k thì nền kinh tế sẽ đạt trạng thái dừng tại mức k*. Đẳng thức Solow chỉ ra vốn bình 1  s  1−α quân đầu người k hội tụ đến giá trị trạng thái dừng k * =   , k* tương quan n + g + δ dương với tỷ lệ tiết kiệm và tương quan âm với tỷ lệ tăng dân số và thỏa mãn: s.6) Đưa giá trị của k* vào hàm sản xuất sau đó lấy logarit tự nhiên hai vế thu được trạng thái dừng của thu nhập bình quân đầu người y* : α α log ( y* ) = log ( A ( 0 ) ) + gt + log ( s ) − log ( n + g + δ ) (1.7) 1− α 1− α Từ phương trình (1.5), chia cả hai vế cho k sẽ xác định được γ*k : k& f (k) γ *k ≡ = s. đơn điệu giảm dần về 0, nên (1.8) chỉ ra nền kinh k tế dừng, giá trị trạng thái dừng k* tồn tại duy nhất (ở đây, chỉ nghiên cứu k > 0 và bỏ qua trường hợp k = 0 ). Tốc độ tăng trưởng mức độ tiến bộ công nghệ g không đổi, tỷ lệ tăng trưởng trạng thái dừng của vốn bình quân đầu người bằng g.

Vì vậy, khi tiến bộ công nghệ ngoại sinh trong mô hình Solow-Swan, tốc độ tăng trưởng kinh tế do mức độ tăng trưởng tiến bộ công nghệ ngoại sinh quyết định. Hội tụ mô hình Solow-Swan Với trường hợp s, n,g,δ và hàm sản xuất giống nhau thì tất cả các nền kinh tế đều có giá trị trạng thái dừng k * và y* giống nhau. Hơn nữa giá trị k càng nhỏ thì khoảng cách giá trị giữa γ k và γ y càng lớn. Điều này chỉ ra rằng những nền kinh tế có tỷ lệ vốn bình quân đầu người thấp thì có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Đối với trạng thái dừng giống nhau, hiện tượng hội tụ của nền kinh tế có sự thay đổi ngược chiều nhau giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức độ ban đầu được gọi là hội tụ tuyệt đối hay còn gọi là hội tụ không điều kiện. Trong giả thiết hội tụ tuyệt đối thì giả thiết các nền kinh tế liên quan có tham số và hàm sản xuất giống nhau là rất chặt chẽ. Khi giả thiết tỷ lệ tiết kiệm khác nhau thì hội tụ tuyệt đối của mô hình Solow-Swan không tồn tại, tuy nhiên mô hình tân cổ điển không dự báo được các nền kinh tế hội tụ về trạng thái dừng của chính nền kinh tế đó, hơn nữa tốc độ hội tụ và khoảng cách với trạng thái dừng tương quan dương. Trong trường hợp kiểm soát trạng thái dừng, nền kinh tế lạc hậu hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và được gọi là hội tụ có điều kiện.

Mô hình tăng trưởng tân cổ điển Ramsey-Cass-Koopmans Trong mô hình Solow-Swan giả thiết tỷ lệ tiết kiệm là ngoại sinh và không đổi, hơn nữa cũng không xét đến sở thích của người tiêu dùng, do vậy không thể kiểm định được mối quan hệ giữa phúc lợi xã hội với tăng trưởng kinh tế. Cass và Koopmans tham khảo phương pháp phân tích tối ưu hóa hành vi gia đình của Ramsey đưa tối ưu hóa hành vi gia đình và sản xuất trong thị trường cạnh tranh vào mô hình. Từ cơ sở mô hình Solow-Swan, hiệu chỉnh tỷ lệ tiết kiệm được coi là nội sinh vào trong mô hình Ramsey-Cass-Koopmans (gọi tắt mô hình CKR). Trong mô hình này tỷ lệ tiết kiệm không còn là ngoại sinh không đổi mà phụ thuộc vào lựa chọn mức tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng dài hạn của người tiêu dùng.

Mặc dù tốc độ hội tụ theo tỷ lệ tiết kiệm gia tăng bị chậm lại, nhưng vẫn tồn tại tính chất hội tụ của các nền kinh tế. Giả sử hàm sản xuất là hàm sản xuất tân cổ điển của hàm tiến bộ công nghệ Harrod trung tính Y = F ( K, AL ) thỏa mãn hiệu quả không đổi theo quy mô, quy luật lợi ích cận biên giảm dần và điều kiện Inada.