Luận án tiến sĩ lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ phân tích lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam.

• Tác giả: Đoàn Việt Dũng
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Minh
• Trường học: Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế Vi mô)
• Đề tài: Lý Thuyết Cấu Trúc Cạnh Tranh Ngành Với Việc Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Hiện Nay
• Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ kinh tế
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
• 1.2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án
• 1.2.2. Nội dung nghiên cứu
• 1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
• 2.1. Tổng quan các nghiên cứu
• 2.1.1. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam
• 2.1.2. Tổng quan nghiên cứu tại các nước
• 2.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại
• 2.2.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
• 2.2.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
• 2.3. Cơ sở lý luận về cấu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh
• 2.3.1. Cơ sở lý luận về cấu trúc cạnh tranh ngành
• 2.3.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh
• 2.3.3. Các chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.3.4. Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa cấu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 3.1. Tổng quan về ngành ngân hàng Việt Nam
• 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng
• 3.1.2. Đặc điểm của hệ thống ngân hàng sau năm 2007 - 2008
• 3.2. Những hạn chế của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• 3.2.1. Cơ chế và thể chế còn nhiều hạn chế
• 3.2.2. Chất lượng dịch vụ chưa đủ mạnh
• 3.2.3. Năng lực quản trị và công nghệ còn nhiều hạn chế
• 3.2.4. Trình độ cán bộ nhân viên ngân hàng chưa cao
• 3.2.5. Năng lực cạnh tranh còn yếu
• 3.3. Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam
• 3.3.1. Mức độ cạnh tranh của các đối thủ hiện tại
• 3.3.2. Mối đe dọa của những người gia nhập tiềm năng
• 3.3.3. Mối đe dọa của các sản phẩm thay thế
• 3.3.4. Sức mạnh người mua
• 3.3.5. Sức mạnh của người cung ứng
• 3.4. Cấu trúc ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại
• 3.4.1. Ước lượng hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại
• 3.4.2. Cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và hiệu quả kỹ thuật
• 4. CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Nhóm kiến nghị đối với Chính phủ và ngân hàng Nhà nước
• 4.1.1. Giải pháp từ Chính Phủ
• 4.1.2. Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước
• 4.2. Nhóm kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 4.2.1. Phát triển theo định hướng thị trường mục tiêu
• 4.2.2. Nâng cao hiệu quả quản trị trong ngân hàng
• 4.2.3. Tăng cường năng lực tài chính và tự chủ tài chính
• 4.2.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, xây dựng văn hóa kinh doanh
• 4.2.5. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo hướng phát triển chiều sâu
• 4.2.6. Nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên
• PHẦN KẾT LUẬN
• NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Cấu trúc cạnh tranh ngành

Cấu trúc cạnh tranh ngành là yếu tố nền tảng quyết định sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Luận án phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter, bao gồm: mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại, mối đe dọa từ các đối thủ tiềm năng, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của khách hàng và mối đe dọa từ sản phẩm thay thế. Thị trường ngân hàng Việt Nam hiện nay đang chịu áp lực cạnh tranh cao do sự gia tăng số lượng ngân hàng và sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài. Điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải liên tục cải thiện chiến lược cạnh tranh để duy trì vị thế.

1.1. Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam được đánh giá là cao, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các ngân hàng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về dịch vụ ngân hàng, lãi suất và chất lượng dịch vụ ngân hàng. Sự gia tăng số lượng ngân hàng cổ phần và sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài đã làm tăng áp lực cạnh tranh, buộc các ngân hàng phải đổi mới và cải thiện hiệu quả hoạt động.

1.2. Mối đe dọa từ các đối thủ tiềm năng

Mối đe dọa từ các đối thủ tiềm năng trong ngành ngân hàng được đánh giá là đáng kể. Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính mới có thể làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh ngành. Điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện chi phí hoạt động ngân hàng và tăng cường định vị thương hiệu.

II. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam được đánh giá dựa trên hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngân hàng. Luận án chỉ ra rằng, các ngân hàng cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, hiện đại hóa công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm để tăng cường lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, việc giảm chi phí hoạt động ngân hàng cũng là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.

2.1. Chất lượng dịch vụ ngân hàng

Chất lượng dịch vụ ngân hàng là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Luận án nhấn mạnh rằng, việc cải thiện chất lượng dịch vụ không chỉ giúp thu hút khách hàng ngân hàng mà còn tăng cường lòng trung thành của khách hàng. Các ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ hiện đại và đào tạo nhân viên để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2.2. Hiện đại hóa công nghệ

Hiện đại hóa công nghệ là xu hướng tất yếu trong ngành ngân hàng. Việc áp dụng các công nghệ mới như blockchain, AI và big data không chỉ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí hoạt động ngân hàng mà còn tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro và cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

III. Chiến lược cạnh tranh và định vị thương hiệu

Chiến lược cạnh tranh và định vị thương hiệu là hai yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Luận án chỉ ra rằng, các ngân hàng cần xây dựng chiến lược cạnh tranh dựa trên việc phân tích thị trường ngân hàng và nhu cầu của khách hàng ngân hàng. Đồng thời, việc định vị thương hiệu mạnh sẽ giúp các ngân hàng tạo dựng uy tín và thu hút khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3.1. Phát triển chiến lược cạnh tranh

Phát triển chiến lược cạnh tranh là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng thương mại duy trì vị thế trên thị trường ngân hàng. Luận án đề xuất rằng, các ngân hàng cần tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng và tối ưu hóa chi phí hoạt động ngân hàng. Đồng thời, việc phân tích xu hướng ngành ngân hàng cũng giúp các ngân hàng xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

3.2. Định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng thương mại tạo dựng uy tín và thu hút khách hàng ngân hàng. Luận án nhấn mạnh rằng, việc xây dựng thương hiệu mạnh không chỉ giúp các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo dựng lòng tin trong cộng đồng. Các ngân hàng cần tập trung vào việc truyền thông hiệu quả và xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực.

Nội dung chính

Tổng quan luận án

Công trình nghiên cứu "Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay" được thực hiện bởi nghiên cứu sinh Đoàn Việt Dũng, chuyên ngành Kinh tế học (Kinh tế Vi mô), mã số 62 31 01 01, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Văn Minh và PGS.TS. Tô Trung Thành tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, năm 2015).

THÔNG TIN TỔNG QUAN LUẬN ÁN
- Tên đề tài: Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
- Tác giả: Đoàn Việt Dũng
- Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế Vi mô) | Mã số: 62 31 01 01
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2015)
- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Minh, PGS.TS. Tô Trung Thành

Tính cấp thiết và khoảng trống nghiên cứu

Sau hơn 25 năm đổi mới, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) giữ vai trò trụ cột của hệ thống tài chính Việt Nam, huy động và cung ứng nguồn vốn lớn cho nền kinh tế với tỷ lệ dư nợ tín dụng vượt trên 130% GDP, chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng trưởng huy động vốn đạt bình quân 22% – 47%/năm (theo số liệu của Ngô Xuân Thanh, 2012). Tuy nhiên, từ năm 2008, chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và chu kỳ kinh tế thu hẹp trong nước (chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát năm 2008 là 19,89%, năm 2011 là 18,58%, năm 2012 là 6,81%), hệ thống ngân hàng đã bộc lộ nhiều điểm yếu nghiêm trọng:

• Năng lực quản trị doanh nghiệp không theo kịp tốc độ tăng trưởng về quy mô mạng lưới, sản phẩm và mức độ rủi ro.
• Cạnh tranh thiếu lành mạnh, năng lực tài chính hạn chế, hiệu quả kinh doanh thấp.
• Chất lượng tài sản suy giảm mạnh, nợ xấu gia tăng nhanh chóng (giai đoạn 2008–2011, tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 26,56% nhưng tăng trưởng nợ xấu bình quân lên đến 51%, đến năm 2012 tăng trưởng tín dụng giảm còn 8,91%).
• Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo thiếu minh bạch và vốn điều lệ ở một số NHTM cổ phần chưa phản ánh đúng thực chất.

Trong bối cảnh thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011–2015 theo Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC), việc nghiên cứu một cách có hệ thống về tác động của cấu trúc ngành đến hiệu quả tài chính và năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa cơ sở lý luận về cấu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh, xây dựng khung phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh; trên cơ sở đó đánh giá thực trạng hoạt động, ước lượng các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Luận án xác định hai câu hỏi nghiên cứu:

1. NHTM Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào?
2. Những nhân tố nào quyết định tới cấu trúc cạnh tranh ngành và thông qua đó tác động tới hiệu quả tài chính của NHTM Việt Nam?

Để giải quyết các câu hỏi trên, ba giả thuyết nghiên cứu được kiểm định:

• Giả thuyết 1: Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại chịu sự tác động mạnh của các nhân tố: hàng rào gia nhập ngành, thị phần của các ngân hàng và độ tập trung của ngành.
• Giả thuyết 2: Hàng rào gia nhập thị trường quyết định tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng thương mại và do đó có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính.
• Giả thuyết 3: Có mối quan hệ cùng chiều giữa thị phần và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của các NHTM hoạt động tại Việt Nam, được tiếp cận và đo lường thông qua hiệu quả hoạt động (hiệu quả kỹ thuật trong việc kết hợp các yếu tố đầu vào để tạo ra đầu ra).
• Phạm vi nghiên cứu:
  • Không gian: Các NHTM tại Việt Nam, phân chia thành hai nhóm theo hình thức sở hữu gồm nhóm NHTM Nhà nước (NHTMNN) và nhóm NHTM Cổ phần (NHTMCP), trong đó tập trung phân tích sâu khối NHTMCP.
  • Thời gian: Khảo sát hai giai đoạn phát triển: giai đoạn 2000–2007 (thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách và gia tăng số lượng ngân hàng) và giai đoạn 2008–2012 (thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lạm phát và tái cấu trúc); dữ liệu ước lượng mô hình định lượng được thu thập và phân tích trong giai đoạn 2008–2013.

---

Tổng quan tài liệu và vị trí của luận án

Luận án tiến hành tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến năng lực cạnh tranh, cấu trúc thị trường và hiệu quả kỹ thuật ngành ngân hàng.

Hướng nghiên cứu	Tác giả & Công trình trong nước	Tác giả & Công trình quốc tế
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh và chỉ số tài chính	- Đặng Hữu Mẫn (2010) - Bùi Tấn Định (2007) - Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) - Lê Dân (2004) - Hoàng Xuân Thành (2007) - Phạm Thanh Bình (2005) - Võ Thành Danh (2008)	- Florin Maican (Thụy Điển, giai đoạn 2003–2010) - Filip Switala, Malgorzata Olszak & Iwona Kowalska (2013, Ba Lan - thống kê H Panzar-Rosser) - Michael Koetter (2013, Đức)
Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật và mô hình biên (DEA, SFA)	- Nguyễn Thị Việt Anh (2004, SFA hàm chi phí Cobb-Douglas cho Agribank) - Nguyễn Việt Hùng (2008, tiếp cận tham số và phi tham số) - Phạm Lê Thông (2011, hàm sản xuất biên ngẫu nhiên) - Nguyễn Khắc Minh (2004, DEA và SFPF cho 32 ngành sản xuất Hà Nội & TP.HCM 2000–2002)	- Pitt & Lee (1981); Changanti & Damanpour (1991) - Prada và cộng sự (1997); DeYoung & Nolle (1996) - Miller & Noulas (1996); Berger & Mester (2001) - Alam (2001); Mukherjee và cộng sự (2001) - Casu & Molyneux (2000); Paradi và cộng sự (2004) - Sofianopoulou (2012); Kale (2010) - Fukuyama (1993); Leigh Drake & Hall (2000) - Xiaoqing Fu & Shelagh Hefferman (2005) - Chen & Yeh (2000); Gilbert & Wilson (2000) - Chen & Pan (2012); Kou và cộng sự (2007)
Lý thuyết cấu trúc ngành và rào cản gia nhập	- CIEM (Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế) - Vũ Trọng Lâm (2006) - Trần Sửu (2006)	- Chamberlain (1933); Bain (1951, 1956) - Hall & Weiss (1967); Buzzell & Gale (1987) - Kmenta (1986); Shepherd (1972) - Michael Porter (1979b, 1980, 1990) - Mann (1966); Schmalensee (1985, 1989) - McGahan & Porter (1997); Jacobson (1988) - Karakaya & Stahl (1991); Bunch & Smiley (1992) - Sigfried & Evans (1994); James Craig & Robert Grant (1993); Barney (1991)

Khoảng trống nghiên cứu luận án lựa chọn giải quyết

Các công trình tại Việt Nam trước đây chủ yếu dựa trên phương pháp định tính hoặc phân tích các tỷ số tài chính truyền thống, thường tách rời giữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Các nghiên cứu định lượng còn khiêm tốn, quy mô mẫu nhỏ (chỉ khảo sát 1 ngân hàng hoặc vài ngân hàng lớn), chưa định dạng chuẩn xác dạng hàm và chưa phản ánh bối cảnh biến động kinh tế sau năm 2008. Luận án lựa chọn giải quyết khoảng trống này bằng cách kết hợp khung lý thuyết cấu trúc ngành với các công cụ định lượng hiện đại (DEA, SFA, Tobit) để đánh giá toàn diện hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn biến động 2008–2013.

---

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết và khái niệm sử dụng

Luận án xây dựng cơ sở lý luận dựa trên các hệ thống lý thuyết kinh tế vi mô và quản trị chiến lược:

1. Bản chất và chức năng của NHTM: Khái niệm NHTM theo Nghị định số 59/2009/NĐ-CP và Luật Các tổ chức tín dụng. Ba chức năng cốt lõi:

   • Trung gian tài chính: Cầu nối chuyển hóa vốn từ chủ thể thặng dư sang chủ thể thâm hụt chi tiêu.
   • Tạo phương tiện thanh toán: Mở rộng tiền gửi và tín dụng, tham gia tạo ra khối tiền M1.
   • Trung gian thanh toán: Cung cấp các công cụ thanh toán (séc, ủy nhiệm chi, thẻ, thanh toán điện tử bù trừ).

2. Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành (Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, 1980):

   • Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành.
   • Mối đe dọa từ những đối thủ gia nhập tiềm năng (rào cản gia nhập: tính kinh tế theo quy mô, sự khác biệt sản phẩm, yêu cầu vốn, chi phí chuyển đổi, kênh phân phối, lợi thế chi phí tuyệt đối, sự trả đũa dự kiến, chính sách của Chính phủ).
   • Mối đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế (vàng, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu, thuê mua tài chính).
   • Sức mạnh đàm phán của người mua (khách hàng vay vốn).
   • Sức mạnh đàm phán của người cung ứng (khách hàng gửi tiền).

3. Lý thuyết xây dựng lợi thế cạnh tranh:

   • Mô hình của James Craig và Robert Grant (1993), kết hợp quan điểm tổ chức công nghiệp (IO) và quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV - Barney, 1991).
   • Các cấp độ năng lực cạnh tranh: cấp độ quốc gia, cấp độ ngành/doanh nghiệp, cấp độ sản phẩm/dịch vụ.

4. Các chỉ số đo lường cấu trúc và hiệu quả:

   • Chỉ số tập trung thị trường: Thị phần ($MS$), Tỷ lệ tập trung ($CR_3, CR_5$), Chỉ số Herfindahl - Hirschmann ($HHI$). Tiêu chuẩn phân loại: $HHI < 1.000$ (không tập trung), $1.000 \le HHI \le 1.800$ (tập trung vừa phải), $HHI > 1.800$ (tập trung cao); $CR_3 < 65%$ (cạnh tranh tương đối), $CR_3 > 65%$ (độc quyền nhóm).
   • Chỉ số tài chính: Tỷ lệ thu nhập lãi biên ròng ($NIM$), thu ngoài lãi biên ròng ($NOM$), thu nhập hoạt động biên ($TNHĐB$), thu nhập trên mỗi cổ phiếu ($EPS$), thu nhập trên tổng tài sản ($ROA$), thu nhập trên vốn chủ sở hữu ($ROE$), tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay, đòn bẩy tài chính (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu), tỷ lệ dư nợ / vốn huy động.

Phương pháp nghiên cứu

Luận án kết hợp giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng:

• Phương pháp định tính: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp lịch sử, phân tích logic và phương pháp tổng hợp để phân tích bối cảnh phát triển ngành và cấu trúc 5 lực lượng cạnh tranh.
• Phương pháp định lượng:
  • Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA): Phương pháp phi tham số dùng để xây dựng đường biên hiệu quả, ước lượng Tổng hiệu quả kỹ thuật ($TE$), Hiệu quả kỹ thuật thuần túy ($PE$) và Hiệu quả quy mô ($SE$); xác định trạng thái hiệu suất tăng theo quy mô ($IRS/ICR$), giảm theo quy mô ($DRS/DCR$) và không đổi theo quy mô ($CONS$).
  • Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA): Phương pháp tham số ước lượng các hệ số của hàm biên sản xuất/chi phí nhằm đánh giá hiệu quả kỹ thuật.
  • Mô hình hồi quy Tobit: Sử dụng để ước lượng mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật ($TE$) với các biến cấu trúc thị trường và quy mô (thị phần tín dụng, thị phần huy động, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng tương đối) và các chỉ số sinh lời ($ROA, ROE$).

Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được thu thập từ báo cáo thường niên đã kiểm toán của các NHTM Việt Nam (gồm khối NHTMNN và NHTMCP như BIDV, VietcomBank, VietinBank, ACB, TechcomBank, SacomBank, MBB, VPBank, EIB, SHB...) và các báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000–2012 và 2008–2013.

---

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Mở đầu

Chương này giới thiệu tổng quan về bối cảnh nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, 2 câu hỏi nghiên cứu, 3 giả thuyết khoa học cần kiểm định, đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh (thông qua hiệu quả hoạt động) của các NHTM Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu bao quát các NHTMNN và NHTMCP trong hai giai đoạn 2000–2007 và 2008–2012/2013. Tác giả trình bày phương pháp tiếp cận kết hợp định tính và định lượng (DEA, SFA, Tobit), nêu bật các đóng góp mới và kết cấu 4 chương của luận án.

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận

Chương 2 thực hiện tổng quan hệ thống các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động ngân hàng. Tác giả trình bày cơ sở lý luận về bản chất, ba chức năng chính của NHTM; phân tích chi tiết mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter (1980) ứng dụng trong ngành ngân hàng; mô hình lợi thế cạnh tranh của James Craig và Robert Grant (1993). Đồng thời, chương này thiết lập công thức và tiêu chuẩn phân loại của các chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường ($MS, CR_n, HHI$), các hệ số tài chính ($NIM, NOM, ROA, ROE, EPS$, tỷ lệ nợ xấu, đòn bẩy) và xây dựng khung phân tích mối quan hệ tác động của cấu trúc thị trường (rào cản gia nhập, mức độ tập trung, thị phần) đến hiệu quả kỹ thuật và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chương 3 tập trung phân tích thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam qua hai giai đoạn phát triển (2000–2007 và 2008–2012), chỉ rõ các hạn chế về thể chế, chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị rủi ro, công nghệ và nợ xấu gia tăng sau năm 2008. Tác giả phân tích chi tiết 5 lực lượng cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam.

Phần thực nghiệm định lượng của chương trình bày các kết quả ước lượng:

• Lựa chọn các biến đầu vào và đầu ra cho mô hình.
• Ước lượng hiệu quả kỹ thuật ($TE$), hiệu quả kỹ thuật thuần ($PE$) và hiệu quả quy mô ($SE$) của các NHTM giai đoạn 2008–2013 qua phương pháp DEA, phân loại số lượng ngân hàng có hiệu suất tăng ($IRS$), giảm ($DRS$) và không đổi theo quy mô ($CONS$).
• Ước lượng tham số và tính toán hiệu quả kỹ thuật của các NHTM bằng mô hình SFA; xây dựng bảng xếp hạng hiệu quả kỹ thuật.
• Ước lượng hồi quy mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật với các biến: thị phần tín dụng, thị phần huy động, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng tương đối; phân tích mối liên hệ giữa $TE$ với $ROA, ROE$ và tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2008–2013.

Chương 4: Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Dựa trên các phát hiện thực nghiệm, Chương 4 đề xuất hai nhóm giải pháp:

• Nhóm kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước:
  • Giải pháp từ Chính phủ: Hoàn thiện môi trường pháp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu thông qua VAMC.
  • Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước: Nâng cao hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ, tăng cường giám sát an toàn vi mô và vĩ mô, xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo, kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng tài sản.
• Nhóm kiến nghị đối với các NHTM Việt Nam:
  • Định hướng phát triển theo thị trường mục tiêu phù hợp với quy mô và năng lực.
  • Nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro.
  • Tăng cường năng lực tài chính và đảm bảo tính tự chủ tài chính thực chất.
  • Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và xây dựng văn hóa kinh doanh.
  • Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ theo chiều sâu để gia tăng thu nhập ngoài lãi.
  • Nâng cao chất lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên.

---

Kết quả và những đóng góp mới

Đóng góp về mặt lý luận

• Vận dụng và tích hợp thành công lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành (IO) của Michael Porter và lý thuyết lợi thế cạnh tranh dựa trên nguồn lực (RBV) vào lĩnh vực ngân hàng thương mại tại một nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam.
• Thiết lập khung phân tích và hệ thống giả thuyết khoa học làm rõ cơ chế tác động của các yếu tố cấu trúc thị trường (rào cản gia nhập, mức độ tập trung, thị phần) đến hiệu quả kỹ thuật và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.

Đóng góp về mặt thực tiễn

• Phân tích toàn diện bức tranh cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000–2012 qua mô hình 5 lực lượng, chỉ rõ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và áp lực nợ xấu lên toàn hệ thống.
• Ứng dụng đồng thời cả hai phương pháp định lượng hiện đại (phương pháp phi tham số DEA và phương pháp tham số SFA) trên bộ dữ liệu giai đoạn 2008–2013 để đo lường chính xác các chỉ số hiệu quả kỹ thuật ($TE$), hiệu quả kỹ thuật thuần ($PE$) và hiệu quả quy mô ($SE$).
• Xây dựng bảng xếp hạng hiệu quả kỹ thuật của các NHTM Việt Nam, làm rõ sự khác biệt giữa các nhóm ngân hàng và xu hướng vận động của hiệu suất theo quy mô ($IRS, DRS, CONS$).
• Kiểm định mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật với các biến thị phần tín dụng, thị phần huy động, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng và khả năng sinh lời ($ROA, ROE$), cung cấp luận cứ định lượng cho quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.
• Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ ở cả cấp độ quản lý vĩ mô (Chính phủ, NHNN) và cấp độ quản trị vi mô (NHTM).

---

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

• Hạn chế: Luận án tập trung phân tích đối tượng chính là các NHTM (đặc biệt là khối NHTMCP và NHTMNN), chưa bao quát chi tiết khối ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Dữ liệu thực nghiệm tập trung trong giai đoạn 2008–2013, chịu sự chi phối mạnh của chu kỳ tái cơ cấu giai đoạn đầu và mức độ minh bạch số liệu báo cáo tài chính của các ngân hàng trong thời kỳ nợ xấu tăng cao.
• Hướng nghiên cứu tiếp: Mở rộng chuỗi số liệu sau giai đoạn 2013 để đánh giá tác động dài hạn của đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; bổ sung các biến kiểm soát về quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (như chuẩn mực an toàn vốn Basel) và nghiên cứu tác động của các thương vụ sáp nhập, hợp nhất (M&A) đến cấu trúc thị trường và hiệu quả kỹ thuật.

---

Giá trị tham khảo

• Đối với các cơ quan quản lý (Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước): Cung cấp cơ sở khoa học và bằng chứng định lượng để đánh giá mức độ tập trung thị trường, kiểm soát rào cản gia nhập/rút lui, giám sát sở hữu chéo và hoạch định chính sách tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.
• Đối với các nhà quản trị NHTM: Cung cấp bức tranh so sánh vị thế cạnh tranh, nhận diện các nguồn gốc dẫn đến phi hiệu quả (do quy mô hay do kỹ thuật thuần túy) để điều chỉnh chiến lược phân bổ nguồn lực đầu vào, quản trị chi phí và lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu.
• Đối với giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh: Là tài liệu tham khảo chuyên khảo trong các học phần Kinh tế Vi mô, Kinh tế học Công nghiệp, Tài chính - Ngân hàng; cung cấp quy trình kết hợp mô hình phân tích cấu trúc ngành với kỹ thuật ước lượng kinh tế lượng (DEA, SFA, Tobit).

---

Câu hỏi thường gặp

1. Luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu cụ thể nào?

Luận án giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu: (1) NHTM Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào? (2) Những nhân tố nào quyết định tới cấu trúc cạnh tranh ngành và thông qua đó tác động tới hiệu quả tài chính của NHTM Việt Nam? Ba giả thuyết được kiểm định bao gồm: mức độ cạnh tranh chịu tác động mạnh của hàng rào gia nhập, thị phần và độ tập trung; hàng rào gia nhập quyết định tốc độ tăng trưởng và tác động tích cực đến hiệu quả tài chính; có mối quan hệ cùng chiều giữa thị phần và hiệu quả tài chính của ngân hàng.

2. Tác giả sử dụng các phương pháp định lượng nào để đo lường hiệu quả hoạt động?

Tác giả sử dụng kết hợp ba phương pháp định lượng:

• Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để ước lượng tổng hiệu quả kỹ thuật ($TE$), hiệu quả kỹ thuật thuần ($PE$), hiệu quả quy mô ($SE$) và phân loại hiệu suất theo quy mô ($IRS, DRS, CONS$).
• Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để ước lượng các tham số hàm biên và xác định hiệu quả kỹ thuật.
• Mô hình hồi quy Tobit để kiểm định tác động của các nhân tố cấu trúc (thị phần tín dụng, thị phần huy động, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tăng trưởng) đến hiệu quả kỹ thuật và các chỉ số sinh lời ($ROA, ROE$).

3. Khung phân tích cấu trúc cạnh tranh ngành trong luận án dựa trên các lý thuyết nền tảng nào?

Luận án dựa trên mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter (1980) bao gồm: đối thủ hiện tại, người gia nhập tiềm năng, sản phẩm thay thế, sức mạnh người mua và sức mạnh người cung ứng; kết hợp với mô hình lợi thế cạnh tranh của James Craig và Robert Grant (1993) tích hợp giữa lý thuyết tổ chức công nghiệp (IO) và quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV của Barney, 1991). Luận án cũng sử dụng các chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường gồm thị phần ($MS$), tỷ lệ tập trung ($CR_3, CR_5$) và chỉ số Herfindahl - Hirschmann ($HHI$).

4. Giai đoạn khó khăn 2008–2012 của hệ thống NHTM Việt Nam được tác giả mô tả qua các chỉ tiêu kinh tế nào?

Giai đoạn 2008–2012 được mô tả qua sự biến động phức tạp của kinh tế vĩ mô: lạm phát tăng cao (năm 2008: 19,89%, năm 2011: 18,58%, năm 2012: 6,81%); tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân giai đoạn 2008–2011 là 26,56% trong khi tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân lên tới 51%; đến năm 2012 tăng trưởng tín dụng giảm mạnh còn 8,91%; xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng về sở hữu chéo, đầu tư chéo và vốn điều lệ thiếu thực chất.

5. Hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh được đề xuất bao gồm những nhóm nào?

Hệ thống giải pháp gồm hai nhóm chính:

1. Nhóm kiến nghị vĩ mô đối với Chính phủ (hoàn thiện pháp lý, ổn định vĩ mô, hỗ trợ xử lý nợ xấu qua VAMC) và Ngân hàng Nhà nước (điều hành tiền tệ, giám sát an toàn hệ thống, xử lý sở hữu chéo).
2. Nhóm kiến nghị vi mô đối với các NHTM (định hướng thị trường mục tiêu, nâng cao quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính, hiện đại hóa công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chiều sâu và phát triển nguồn nhân lực).

---

Kết luận

Luận án tiến sĩ của tác giả Đoàn Việt Dũng đã hệ thống hóa và vận dụng lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành để phân tích thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn biến động 2000–2013. Bằng việc kết hợp mô hình 5 lực lượng cạnh tranh với các công cụ định lượng DEA, SFA và mô hình hồi quy Tobit, công trình đã đo lường chuẩn xác hiệu quả kỹ thuật và làm rõ tác động của các yếu tố cấu trúc thị trường đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Các kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách điều hành của cơ quan quản lý và định hình chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Mở đầu Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương 4: Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phần kết luận 8 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. Tổng quan các nghiên cứu 2. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam Với vai trò trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối với kinh tế một quốc gia.

Chính vì vậy, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn năm 2010 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, hay nghiên cứu cảu Bùi Tấn Định năm 2007 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO)”, hoặc nghiên cứu của Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” .Tuy nhiên các nghiên cứu trên chủ yếu dựa trên phương pháp mô tả số liệu từ đó đưa ra các nhận định về thực trạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều nghiên cứu về hoạt động của hệ thống ngân hàng và cấu trúc thị trường của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, còn nhiều nghiên cứu vẫn tiếp cận theo phương pháp truyền thống là nghiên cứu về mặt định tính như: nghiên cứu của Lê Dân (2004) [ 3 ], hay nghiên cứu của Hoàng Xuân Thành (2007), hoặc nghiên cứu của Phạm Thanh Bình (2005) [ 14 ]. Nội dung chủ yếu dựa vào các chỉ số tài chính và số liệu thống kê để phân tích về hoạt động của các ngân hàng rồi từ đó đưa ra các kiến nghị.

Hoặc bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các chỉ số tài chính. Trong giai đoạn gần đây đã bắt đầu xuất hiện những công trình nghiên cứu về mặt định lượng dù không phải là nhiều như: Nguyễn Thị Việt Anh (2004) [10] đã nghiên cứu về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam bằng 9 phương pháp xác định hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng hiệu quả kỹ thuật dưới dạng hàm chi phí Cobb - Douglas, tuy nhiên việc nghiên cứu chỉ áp dụng đối với một ngân hàng sẽ không phản ánh đầy đủ. Hay nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008) [ 12 ] về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng thương mại đã sử dụng cách tiếp cận tham số và phi tham số trong việc đo lường hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đã sử dụng công cụ về mặt định lượng khá đầy đủ nhưng giai đoạn nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang thời kỳ phát triển mạnh khi chưa chịu các biến cố kinh tế đặc biệt tác động vào. Hay nghiên cứu của Phạm Lê Thông (2011) thông qua việc sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên.

Nhìn chung, số lượng các nghiên cứu định lượng còn rất khiêm tốn, nếu có cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ sơ khai, đơn giản chưa phản ánh được hết mức độ phức tạp của vấn đề. Hạn chế chủ yếu mà các nghiên cứu này gặp phải đó là chưa định dạng đúng dạng hàm và nghiên cứu mới chỉ dừng lại đánh giá cho một số ít các ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ngoài ngành có thể làm cơ sở để vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu ngành ngân hàng có thể kể đến như: Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh (2004) đã sử dụng công cụ DEA khá mạnh mẽ trong việc ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002.

Kết quả nghiên cứu đưa ra hiệu quả kỹ thuật của 2 thành phố lớn nhất nước ta chêch lệch nhau không đáng kể. Việc nâng cao tính hiệu quả của các ngành không kể tới qui mô lên tới 40%. Cách sử dụng phương pháp bao dữ liệu của tác giả đã chủ động trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng, tạo ra một cái nhìn đa chiều và kết quả phân tích trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này có bộ số liệu chỉ trong ba năm, nên việc dự đoán điều gì xảy ra với các ngành sản xuất của hai thành phố còn mang tính chủ quan, chưa bao quát hết xu hướng biến động của ngành trong dài hạn.

10 Như vậy có chỉ ra rằng, có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau về năng lực cạnh tranh và hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mặc dù trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các nghiên cứu về mặt định lượng nhưng chủ yếu các nghiên cứu vẫn dựa trên phương pháp nghiên cứu truyền thống vì đây là cách nghiên cứu dê hiểu và dễ tính. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể về tác động của cấu trúc ngành tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu tại các nước Đối với các nước trên thế giới, cũng có nhều tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: Florin Maican “ Competitive conditions in the Swedish banking system Osmis Areda Habte” tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng cảu cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của trong hệ thống ngân hàng Thụy Điển giai đoạn 2003 – 2010.

Hay nghiên cứu của Filip Switala, Malgorzata Olszak và Iwona Kowalska (2013) về “ Competition in commercial banks in Poland – analysis of Panzar – Rosser H statistics” nghiên cứu phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng Ba Lan. Hoặc nghiên cứu của Micheal Koetter(2013) “ Market structure and competition in German banking” đã phân tích cấu trúc thị trường của các ngân hàng ở Đức để đánh giá sức mạnh của thị trường. Các nghiên cứu tại các nước đã được vận dụng nghiên cứu về mặt định lượng từ rất lâu. Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối hay hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất ở các nước phát triển và đang phát triển được nhiều tác giả đề cập đến.

Nhiều tác giả đã sử dụng DEA để phân tích sâu về mức độ hiệu quả cũng như nguyên nhân dẫn đến sự phi hiệu quả của các doanh nghiệp như Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada và cộng sự (1997), Deyoung và Nolle (1996). Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có khá nhiều các phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn như Miller và Noulas (1996), Berger và Mester (2001). Kết quả nghiên cứu thu được từ khu vực này có 11 nhiều nét tương đồng dù các nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian và số liệu khác nhau. Điều này có thể lý giải bởi cơ chế hoạt động của các ngân hàng Bắc Mỹ có sự tương đồng; lợi nhuận ngân hàng không có nhiều biến động và ít cơ hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với các đối thủ khác.

Hay Alam (2001) và Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ trong những năm 1980. Tương tự như vậy, DEA cũng được sử dụng để rà soát hiệu quả trong lĩnh lực ngân hàng của cá quốc gia thuộc của Cộng đồng kinh tế châu Âu. Nhiều người cho rằng, việc đánh giá các ngân hàng ở châu Âu sẽ thu được mức chênh lệch hiệu quả rất lớn, lí do ở khác biệt cấu trúc và qui mô ngân hàng. Phân tích của Casu và Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua các năm, có một cải thiện nhỏ trong hiệu quả ngân hàng nhưng sự khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế của quốc gia khác nhau vẫn dẫn đến chênh lệch hiệu quả rất lớn.

al (2004) đã đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu nhất trong đánh giá rủi ro tín dụng. Trong nghiên cứu này, Paradi đã sử dụng số liệu năm trước khi phá sản của các công ty nộp đơn phá sản trong năm 1996 và năm 1997 ở Canada. Sofianopoulou (2012) đã sử dụng phương pháp DEA với các đầu ra bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi và các đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu quả của các NHTM Hy Lạp. Kale (2010) lại sử dụng 2 cách tiếp cận là cách tiếp cận sản xuất và cách tiếp cận lợi nhuận với cùng các biến đầu vào và chỉ khác nhau ở các biến đầu ra.

Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào việc xem xét hiệu suất của các NHTM thay đổi theo quy mô như thế nào khi sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quả quy mô của 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản và nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Nghiên cứu của Xiaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mô hình hàm hồi quy 2 bước để xác định ảnh hưởng của một số biến tới hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng Trung Quốc. 12 Chen và Yeh (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Đài Loan và Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Hàn Quốc cũng sử dụng các phương pháp tương tự. Chen & Pan (2012) đã điều tra trên 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa trên các thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao dữ liệu.

Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu quả kĩ thuật CR-TE) tại mỗi ngân hàng kết hợp với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại các NHTM thành 4 nhóm.