Luận án Tiến sĩ về Chiến lược Đa dạng hóa Ngân hàng: Hiệu quả và Rủi ro tại Việt Nam

• Tác giả: Pham Khanh Duy
• Người hướng dẫn: Assoc. Truong Thi Hong
• Trường học: University of Economics Ho Chi Minh City
• Chuyên ngành: Finance and Banking
• Đề tài: Chiến Lược Đa Dạng Hóa Ngân Hàng Tại Việt Nam: Hiệu Quả Và Rủi Ro
• Loại tài liệu: Doctoral Dissertation
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Ho Chi Minh City

• STATEMENT OF AUTHENTICATION
• ACKNOWLEDGEMENT
• TABLE OF CONTENTS
• ABBREVIATION LIST
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• 1. CHAPTER 1: INTRODUCTION
• 1.1. Research gap identification
• 1.2. The scope of research
• 1.3. Research procedure and methodology
• 1.4. Structure of the dissertation
• 2. CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT
• 2.1. Bank diversification definition
• 2.2. Classification of bank diversification strategies
• 2.3. Asset diversification in the banking sector
• 2.4. Income diversification in the banking sector
• 2.5. Funding diversification in the banking sector
• 2.6. Theories of bank diversification
• 2.7. Theories of diversification
• 2.8. Concept and measurement of bank risk and performance
• 2.8.1. Concept and measurement of bank risk
• 2.8.2. Concept and measurement of bank performance
• 2.9. Theoretical overview of banking crisis
• 2.10. The impact of diversification on bank risk and performance
• 2.10.1. Asset diversification, bank risk, and performance
• 2.10.2. Income diversification, bank risk, and performance
• 2.10.3. Funding diversification, bank risk, and performance
• 2.10.4. Combinations of diversification strategies
• 2.10.5. Bank diversification, risk and performance in the financial crisis
• 2.10.6. Role of ownership structure in the nexus between diversification, risk and performance
• 3. CHAPTER 3: DATA AND METHODOLOGY
• 3.1. Construction of variables
• 3.2. Dependent variables – Bank risk and performance
• 3.3. Key explanatory variables - Bank diversification measures
• 3.4. The role of financial distress and bank ownership
• 4. CHAPTER 4: EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION
• 4.1. Diversification strategies, bank’s risk and performance
• 4.2. Diversification strategy combination, bank risk and performance
• 4.3. Diversification, bank risk and performance during the crisis
• 4.4. The role of bank ownership structure
• 4.5. Robustness check results
• 4.6. Summary of research findings
• 5. LIST OF PUBLICATION
• ABBREVIATION LIST

I. Chiến lược đa dạng hóa ngân hàng tại Việt Nam

Chiến lược đa dạng hóa ngân hàng tại Việt Nam đã trở thành một chủ đề quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tìm kiếm các phương thức để cải thiện hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro tài chính. Việc áp dụng các chiến lược đa dạng hóa không chỉ giúp ngân hàng mở rộng dịch vụ mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Theo nghiên cứu, các ngân hàng có thể áp dụng nhiều hình thức đa dạng hóa, bao gồm đa dạng hóa tài sản, đa dạng hóa thu nhập, và đa dạng hóa nguồn vốn. Những chiến lược này không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững mà còn giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.

1.1. Định nghĩa và phân loại chiến lược đa dạng hóa

Định nghĩa về đa dạng hóa ngân hàng thường liên quan đến việc mở rộng các hoạt động kinh doanh ra ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống. Các ngân hàng có thể phân loại chiến lược đa dạng hóa thành ba loại chính: đa dạng hóa tài sản, đa dạng hóa thu nhập, và đa dạng hóa nguồn vốn. Mỗi loại chiến lược này có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Ví dụ, đa dạng hóa tài sản cho phép ngân hàng giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi đa dạng hóa thu nhập giúp ngân hàng tăng cường nguồn thu từ nhiều nguồn khác nhau, giảm phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Việc áp dụng các chiến lược này cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng ngân hàng có thể duy trì tính bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

II. Hiệu quả và rủi ro trong chiến lược đa dạng hóa

Nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng các chiến lược đa dạng hóa có thể mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng, đặc biệt là trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, cũng tồn tại nhiều rủi ro tài chính mà các ngân hàng phải đối mặt. Một trong những rủi ro lớn nhất là rủi ro quản lý, khi ngân hàng mở rộng hoạt động ra ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Điều này có thể dẫn đến việc giảm hiệu quả trong quản lý và gia tăng chi phí. Hơn nữa, quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược đa dạng hóa. Các ngân hàng cần phải có một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để theo dõi và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ các hoạt động đa dạng hóa.

2.1. Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả kinh doanh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng hóa ngân hàng có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc tăng cường khả năng sinh lời và giảm thiểu rủi ro. Việc mở rộng dịch vụ và sản phẩm giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các chiến lược đa dạng hóa mà họ áp dụng. Một số ngân hàng đã thành công trong việc áp dụng các chiến lược này, trong khi những ngân hàng khác lại gặp khó khăn do thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong các lĩnh vực mới mà họ tham gia.

III. Quản lý rủi ro trong chiến lược đa dạng hóa

Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các chiến lược đa dạng hóa ngân hàng. Các ngân hàng cần phải xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro toàn diện để theo dõi và đánh giá các rủi ro phát sinh từ các hoạt động đa dạng hóa. Việc áp dụng các phương pháp phân tích rủi ro có thể giúp ngân hàng nhận diện và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Hơn nữa, việc đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng ngân hàng có thể ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

3.1. Các phương pháp quản lý rủi ro

Các ngân hàng có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để quản lý rủi ro trong quá trình đa dạng hóa. Một số phương pháp phổ biến bao gồm việc sử dụng các công cụ tài chính phức tạp như hợp đồng tương lai, quyền chọn, và hợp đồng hoán đổi để bảo vệ khỏi các biến động không mong muốn. Ngoài ra, việc xây dựng một văn hóa quản lý rủi ro trong tổ chức cũng rất quan trọng. Các ngân hàng cần khuyến khích nhân viên báo cáo các rủi ro mà họ phát hiện và tham gia vào quá trình quản lý rủi ro.