Luận văn: Tác động rủi ro thanh khoản và tín dụng đến ổn định NHTM Việt Nam

Luận văn thạc sĩ phân tích sâu tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chuyên ngành

Tài chính - Ngân hàng

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

Luận văn thạc sĩ

2019

53
1
0

Phí lưu trữ

30 Point

Mục lục chi tiết

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Danh mục ký hiệu và các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục đồ thị

Tóm tắt – Abstract

1. Sự phát triển song hành giữa hệ thống ngân hàng và mô hình quản lý rủi ro tại các NHTM tại Việt Nam

1.1. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

2. Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

2.1. Mối quan hệ đối ứng giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng

2.2. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng

3. Mô hình kinh tế lượng và dữ liệu

3.1. Mô hình kinh tế lượng

3.1.1. Mô hình GMM kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản

3.1.2. Mô hình PVAR kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản trong trường hợp có độ trễ

3.1.3. Mô hình GMM kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng

3.1.4. Mô hình PVAR kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng trong trường hợp có độ trễ

3.2. Nguồn dữ liệu

3.3. Mô tả thống kê

3.4. Ma trận hệ số tương quan

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng

4.1.1. Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản: Mô hình GMM

4.1.2. Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có độ trễ: Mô hình PVAR

4.2. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng

4.2.1. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng: Mô hình GMM

4.2.2. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng có độ trễ: Mô hình PVAR

5. Kết luận và hàm ý chính sách

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt

I. Rủi ro tín dụng thanh khoản Nền tảng ổn định ngân hàng

Trong lĩnh vực tài chính, sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế. Hai trong số những rủi ro trọng yếu nhất, có khả năng gây ra tác động lan truyền mạnh mẽ, chính là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Rủi ro tín dụng phát sinh khi người vay không thể hoàn trả nợ, trong khi rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Việc hiểu rõ bản chất và mối liên hệ của hai loại rủi ro này là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất trong việc xây dựng một khung quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững cho từng định chế tài chính.

1.1. Khái niệm cốt lõi về rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Rủi ro tín dụng (Credit Risk) là rủi ro phát sinh do khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, dẫn đến tổn thất tài chính cho ngân hàng. Đây được xem là loại rủi ro cố hữu và nghiêm trọng nhất trong hoạt động ngân hàng. Biểu hiện rõ ràng nhất của rủi ro tín dụng là sự gia tăng của nợ xấu (NPL), buộc ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro. Quá trình thẩm định tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát rủi ro này ngay từ đầu. Một hệ thống thông tin tín dụng (CIC) mạnh mẽ cũng giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn. Khi rủi ro tín dụng không được quản lý tốt, nó không chỉ làm suy giảm lợi nhuận ngân hàng (ROA, ROE) mà còn có thể bào mòn vốn chủ sở hữu, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của ngân hàng.

1.2. Định nghĩa rủi ro thanh khoản và vai trò của nó

Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk) là rủi ro xảy ra khi một ngân hàng không có đủ tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đến hạn mà không gây ra tổn thất lớn. Rủi ro này liên quan trực tiếp đến khả năng chi trả và quản lý dòng tiền của ngân hàng. Các NHTM thường đối mặt với rủi ro này do sự mất cân đối về kỳ hạn giữa tài sản (cho vay dài hạn) và nợ phải trả (tiền gửi ngắn hạn). Khi người gửi tiền rút tiền hàng loạt, ngân hàng buộc phải tìm kiếm nguồn vốn thay thế trên thị trường liên ngân hàng hoặc bán gấp tài sản có tính thanh khoản cao, thường với chi phí rất đắt đỏ. Ngân hàng trung ương đóng vai trò là người cho vay cuối cùng để cứu trợ thanh khoản trong các tình huống khẩn cấp. Do đó, quản lý thanh khoản hiệu quả là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của công chúng và sự ổn định hoạt động.

II. Tác động kép của rủi ro tín dụng thanh khoản đến ngân hàng

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã chứng minh rằng rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không tồn tại một cách độc lập. Chúng có mối quan hệ tương tác phức tạp và có thể cộng hưởng, tạo ra một vòng xoáy tiêu cực đẩy các ngân hàng đến bờ vực sụp đổ. Khi chất lượng tín dụng suy giảm, dòng tiền thu hồi từ các khoản vay bị ảnh hưởng, gây áp lực lên thanh khoản. Ngược lại, khi ngân hàng thiếu hụt thanh khoản, họ có thể buộc phải thắt chặt tín dụng hoặc bán các khoản vay tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến danh mục tài sản. Nghiên cứu của Imbierowicz và Rauch (2014) chỉ ra rằng sự xuất hiện đồng thời của cả hai loại rủi ro này làm khuếch đại những khó khăn của ngân hàng, đặc biệt trong thời kỳ bất ổn.

2.1. Mối quan hệ tương tác giữa hai loại rủi ro tài chính

Nghiên cứu lý thuyết của Diamond và Rajan (2005) cho thấy có mối quan hệ cùng chiều giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Khi chất lượng tài sản (các khoản cho vay) suy giảm, người gửi tiền sẽ nhận thấy rủi ro và có xu hướng rút tiền, làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Ngược lại, một cú sốc thanh khoản có thể buộc ngân hàng phải thu hồi nợ sớm hoặc bán tài sản, gây khó khăn cho người vay và làm tăng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm của Phạm Văn Hiệu (2019) tại thị trường Việt Nam lại cho thấy "rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không có tương quan đồng thời hoặc tương quan có xét độ trễ". Điều này không phủ nhận sự tồn tại của mối liên hệ, mà cho thấy cơ chế tác động của chúng tại Việt Nam có thể phức tạp hơn và cần được thanh tra giám sát ngân hàng theo dõi chặt chẽ. Sự thiếu hụt thanh khoản và vỡ nợ hàng loạt là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều định chế tài chính trên thế giới.

2.2. Thách thức đối với sự ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tại Việt Nam, các NHTM đối mặt với thách thức lớn trong việc quản lý đồng thời hai loại rủi ro này. Tăng trưởng tín dụng nóng có thể dẫn đến việc hạ thấp tiêu chuẩn thẩm định, làm gia tăng nợ xấu (NPL) trong tương lai. Đồng thời, sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn từ tiền gửi dân cư và thị trường liên ngân hàng khiến hệ thống trở nên nhạy cảm với các cú sốc thanh khoản. Quá trình tái cơ cấu ngân hàng yếu kém là một nỗ lực quan trọng của Ngân hàng Nhà nước nhằm giải quyết những thách thức này. Việc không quản lý hiệu quả tác động kép này có thể làm suy yếu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), giảm sút lợi nhuận và cuối cùng là đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính, đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ của chính sách tiền tệ.

III. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả cho ngân hàng

Để đối phó với rủi ro tín dụng, các ngân hàng cần xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng toàn diện, bắt đầu từ khâu xây dựng chính sách tín dụng, thẩm định, phê duyệt, cho đến giám sát sau giải ngân và xử lý nợ. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như hiệp ước Basel II, Basel III đóng vai trò là kim chỉ nam, giúp các NHTM Việt Nam nâng cao năng lực quản trị theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro. Trọng tâm của quản trị rủi ro tín dụng là giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu và tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, đảm bảo sự lành mạnh của danh mục tín dụng.

3.1. Xây dựng khung quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel

Khung quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel yêu cầu các ngân hàng phải xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro một cách có hệ thống. Điều này bao gồm việc xây dựng các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, thiết lập các giới hạn tín dụng cho từng ngành nghề, khách hàng. Quan trọng hơn, Basel II nhấn mạnh đến ba trụ cột: (1) Yêu cầu vốn tối thiểu, đòi hỏi ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) tương ứng với mức độ rủi ro; (2) Quy trình rà soát, giám sát của cơ quan quản lý; và (3) Nguyên tắc thị trường và công bố thông tin. Việc tuân thủ các trụ cột này giúp tăng cường tính minh bạch và kỷ luật thị trường.

3.2. Vai trò của thẩm định và hệ thống thông tin tín dụng CIC

Quy trình thẩm định tín dụng là chốt chặn quan trọng đầu tiên để ngăn ngừa nợ xấu. Một quy trình thẩm định chặt chẽ phải đánh giá toàn diện về năng lực tài chính, khả năng trả nợ, lịch sử tín dụng và tài sản đảm bảo của khách hàng. Để hỗ trợ quá trình này, hệ thống thông tin tín dụng (CIC) do Ngân hàng Nhà nước quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng. CIC cung cấp thông tin đa chiều về nghĩa vụ nợ của khách hàng tại các tổ chức tín dụng khác, giúp ngân hàng tránh được rủi ro thông tin bất đối xứng và đưa ra quyết định cho vay thận trọng hơn. Việc tích hợp dữ liệu từ CIC vào hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro tín dụng.

IV. Bí quyết đảm bảo thanh khoản Chiến lược quản lý rủi ro cốt lõi

Quản lý rủi ro thanh khoản là hoạt động đảm bảo ngân hàng luôn có đủ nguồn lực tài chính để đáp ứng các nghĩa vụ nợ một cách kịp thời và hiệu quả. Một chiến lược quản lý thanh khoản hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng vượt qua các giai đoạn căng thẳng trên thị trường mà còn củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác. Các công cụ quản lý bao gồm việc duy trì một lượng tài sản có tính thanh khoản cao, đa dạng hóa nguồn vốn, và lập kế hoạch ứng phó với các kịch bản khủng hoảng thanh khoản. Vai trò của Ngân hàng trung ương và các quy định giám sát là không thể thiếu trong việc duy trì sự ổn định thanh khoản toàn hệ thống.

4.1. Giám sát các chỉ số thanh khoản quan trọng LDR LCR

Cơ quan quản lý và các ngân hàng sử dụng nhiều chỉ số để giám sát rủi ro thanh khoản. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là một chỉ số truyền thống, phản ánh mức độ ngân hàng sử dụng vốn huy động để tài trợ cho các khoản vay. Một tỷ lệ LDR quá cao có thể là dấu hiệu của rủi ro thanh khoản. Theo chuẩn mực của hiệp ước Basel III, các chỉ số phức tạp hơn đã được giới thiệu, như Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (LCR) và Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). LCR yêu cầu ngân hàng phải nắm giữ đủ tài sản có tính thanh khoản cao để tồn tại qua một kịch bản căng thẳng kéo dài 30 ngày. Việc tuân thủ các tỷ lệ này giúp tăng cường sức chống chịu của ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản.

4.2. Kế hoạch dự phòng và vai trò của thị trường liên ngân hàng

Mỗi ngân hàng cần xây dựng một Kế hoạch tài trợ dự phòng (Contingency Funding Plan - CFP), trong đó vạch ra các hành động cụ thể để xử lý các tình huống thiếu hụt thanh khoản ở các mức độ khác nhau. Kế hoạch này xác định các nguồn vốn dự phòng, chẳng hạn như hạn mức tín dụng từ các ngân hàng khác hoặc khả năng vay vốn từ Ngân hàng trung ương. Thị trường liên ngân hàng là một kênh quan trọng để các ngân hàng cân đối thanh khoản hàng ngày. Tuy nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, thị trường này có thể bị đóng băng do lo ngại về rủi ro đối tác. Do đó, việc chỉ dựa vào thị trường liên ngân hàng là không đủ, mà cần một chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn toàn diện.

V. Phân tích tác động rủi ro tín dụng đến ổn định ngân hàng VN

Nghiên cứu thực nghiệm về hệ thống ngân hàng Việt Nam cung cấp những bằng chứng quan trọng về cơ chế tác động của rủi ro. Dựa trên dữ liệu của 34 NHTM giai đoạn 2005-2017, nghiên cứu của Phạm Văn Hiệu (2019) đã sử dụng các mô hình kinh tế lượng GMM và PVAR để kiểm định các giả thuyết. Kết quả cho thấy mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa hai loại rủi ro, sự tương tác của chúng lại có tác động có độ trễ và ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của ngân hàng, được đo lường bằng chỉ số Z-score. Điều này hàm ý rằng những cú sốc về tín dụng hoặc thanh khoản ngày hôm nay có thể không gây ra bất ổn ngay lập tức, nhưng sẽ tích tụ và bộc phát trong tương lai.

5.1. Kết quả mô hình Tác động có độ trễ lên sự ổn định

Nghiên cứu của Phạm Văn Hiệu (2019) cho thấy: "sự đồng tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ở kỳ trước (t-1) có ảnh hưởng nghịch biến đến độ ổn định của ngân hàng tại mức ý nghĩa 0.1%". Cụ thể, mô hình PVAR chỉ ra rằng biến tương tác giữa hai loại rủi ro có tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê lên chỉ số Z-score của ngân hàng trong kỳ tiếp theo. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro ngân hàng một cách chủ động và có tầm nhìn xa. Các nhà quản lý không thể chỉ phản ứng với các vấn đề hiện tại mà phải dự báo và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh từ sự tương tác phức tạp giữa tín dụng và thanh khoản. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính sách tiền tệ có những thay đổi.

5.2. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến ổn định ngân hàng CAR GDP

Ngoài hai rủi ro chính, nghiên cứu còn chỉ ra các yếu tố khác có tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của NHTM Việt Nam. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) có tác động tích cực, khẳng định vai trò của vốn như một "tấm đệm" an toàn chống lại các cú sốc. Ngược lại, hiệu quả hoạt động thấp (chỉ số CIR cao) và tỷ lệ lạm phát cao có tác động tiêu cực đến sự ổn định. Ở cấp độ vĩ mô, tăng trưởng GDP có tác động đồng biến, cho thấy một môi trường kinh tế thuận lợi giúp củng cố sự vững chắc của hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, quy mô ngân hàng cũng có tương quan thuận với sự ổn định, có thể do các ngân hàng lớn có lợi thế về đa dạng hóa và được thị trường tin tưởng hơn. Những phát hiện này cung cấp bằng chứng cho thấy thanh tra giám sát ngân hàng cần có cách tiếp cận toàn diện, xem xét cả các yếu tố nội tại và vĩ mô.

VI. Hướng đi tương lai cho quản trị rủi ro tín dụng và thanh khoản

Từ những phân tích lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm, rõ ràng rằng việc quản lý riêng lẻ từng loại rủi ro là không đủ. Tương lai của quản trị rủi ro ngân hàng đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp, trong đó rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản được xem xét đồng thời trong một khung quản lý rủi ro thống nhất. Các nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc yêu cầu các NHTM triển khai hiệp ước Basel II, Basel III là một bước đi đúng đắn, hướng hệ thống ngân hàng Việt Nam tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, nâng cao sức chống chịu và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

6.1. Hàm ý chính sách Hướng tới quản lý rủi ro tích hợp

Kết quả nghiên cứu ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực điều tiết nhằm tăng cường quản lý đồng thời cả hai loại rủi ro. Các nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và các chỉ số thanh khoản theo chuẩn Basel III. Hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng cần chuyển đổi từ giám sát tuân thủ sang giám sát trên cơ sở rủi ro, tập trung vào việc đánh giá các mô hình quản trị nội bộ và thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) kết hợp cả kịch bản rủi ro tín dụng và thanh khoản. Điều này giúp phát hiện sớm các điểm yếu và yêu cầu các ngân hàng thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, trước khi rủi ro lan rộng.

6.2. Triển vọng áp dụng Basel II III tại hệ thống ngân hàng VN

Việc áp dụng thành công hiệp ước Basel II, Basel III sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nó không chỉ giúp các ngân hàng hoạt động an toàn hơn mà còn tăng cường tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi sự đầu tư đáng kể vào công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình tái cơ cấu ngân hàng cần được đẩy mạnh để giải quyết dứt điểm các ngân hàng yếu kém, tạo ra một sân chơi bình đẳng và lành mạnh. Trong tương lai, sự ổn định của hệ thống tài chính sẽ phụ thuộc rất lớn vào năng lực của các NHTM trong việc triển khai hiệu quả các chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế.

Tóm tắt và mô tả trên trang này được tạo với sự hỗ trợ của AI. Nếu bạn thấy nội dung không chính xác hoặc có vấn đề, vui lòng Báo lỗi nội dung.

04/10/2025
Luận văn thạc sĩ tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HIỆU TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HIỆU TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.

Nguyễn Thị Ngọc Trang TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Phạm Văn Hiệu – là học viên lớp Cao học Khóa 26 chuyên ngành Tài Chính, Khoa Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, là tác giả của Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” (Sau đây gọi tắt là “Luận văn”). Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học.

Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa học của một số tác giả. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác và có thể kiểm chứng. Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực. Học viên thực hiện Chữ ký PHẠM VĂN HIỆU MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu và các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục đồ thị Tóm tắt – Abstract 1.

Sự phát triển song hành giữa hệ thống ngân hàng và mô hình quản lý rủi ro tại các NHTM tại Việt Nam. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm. Mối quan hệ đối ứng giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng.

Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng. Mô hình kinh tế lượng và dữ liệu. Mô hình kinh tế lượng. Mô hình GMM kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Mô hình PVAR kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản trong trường hợp có độ trễ. Mô hình GMM kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng. Mô hình PVAR kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng trong trường hợp có độ trễ. Nguồn dữ liệu.

Mô tả thống kê. Ma trận hệ số tương quan. Kết quả và thảo luận. Mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng.

Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản: Mô hình GMM. Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có độ trễ: Mô hình PVAR. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng: Mô hình GMM.

Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng có độ trễ: Mô hình PVAR. Kết luận và hàm ý chính sách. 35 Tài liệu tham khảo DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Việt NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro thanh khoản QLRR Quản lý rủi ro car Tỷ lệ an toàn vốn cr Rủi ro tín dụng roe ROE nim NIM ligap Thiếu hụt thanh khoản roa ROA size Quy mô ngân hàng li Tính thanh khoản loangr Tăng trưởng dư nợ crisis Yếu tố khủng hoảng loan Tỷ lệ cho vay effi Hiệu quả hoạt động diver Đa dạng thu nhập inf Tỷ lệ lạm phát gdpgr Tăng trưởng GPD DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng mô tả các biến được sử dụng.2: Các giá trị thống kê mô tả của các biến được sử dụng Bảng 4.1: Mối quan hệ giữa RRTK và RRTD (mô hình GMM) Bảng 4.2: Mối quan hệ giữa RRTK và RRTD có độ trễ (mô hình PVAR) Bảng 4.3: Tác động của RRTK và RRTD đến sự ổn định của ngân hàng (mô hình GMM) Bảng 4.4: Tác động của RRTK và RRTD đến sự ổn định của ngân hàng có độ trễ (mô hình PVAR) DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1: Đồ thị biểu diễn thương quan theo từng cặp biến số TÓM TẮT Lý do chọn đề tài: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây ra một loạt các thất bại nặng nề của thị trường tài chính nói chung và hầu hết các ngân hàng trên thế giới nói riêng, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Sự thiết hụt thanh khoản và vỡ nợ hàng loạt của các khoản cấp tín dụng dưới chuẩn là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới sự đổ vỡ hàng loạt.

Theo đó, bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của các NHTM tại Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro này đến sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng phương pháp GMM trong việc phân tích tương quan đồng thời và phương pháp PVAR trong việc phân tích tương quan có độ trễ. Kết quả nghiên cứu: Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không có tương quan đồng thời hoặc tương quan có xét độ trễ.

Tuy nhiên, cả hai loại rủi ro đồng thời có tác động đến sự ổn định của ngân hàng và tác động này là loại tác động có độ trễ. Kết luận và hàm ý: Những phát hiện này cung cấp cho các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng rõ hơn về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, và sự tác động của hai loại rủi ro này tới sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng đóng góp cho những nỗ lực điều tiết nhằm tăng cường quản lý đồng thời cả rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững. ABSTRACT Reason for writing: The global financial crisis has caused a series of heavy failures of the financial market and many banks around the world, and the banking system in Vietnam is also affected sinificantly.

The lack of liquidity and the subprime loan default is one of the key reasons for these failures. This paper is conducted for investigating the cause of banking instability in Vietnam. Problem: Analysing the relationship between liquidity risk and credit risk, and its impact on bank instability. Method: The thesis uses quantitative methods, using GMM method in reciprocal contemporaneous analysis and PVAR approach in lagged relationship analysis.

Results: Liquidity risk and credit risk have no reciprocal contemporaneous or time- lagged relationship. However, both risks separately influence bank stability and this interaction is time-lagged type. Conclusion: These findings provide managers in the banking sector with a better understanding of liquidity risk and credit risk, and the impact of these risks on bank stability. Besides, my results also contribute to the regulatory efforts to enhance the simultaneous management of liquidity risk and credit risk, aiming at stable and sustainable development.

Sự phát triển song hành giữa hệ thống ngân hàng và mô hình quản lý rủi ro tại các NHTM tại Việt Nam. Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam từ năm 1954 đến nay có thể chia thành 04 giai đoạn và được tóm tắt như sau: giai đoạn 1951-1975, giai đoạn 1975-1985, giai đoạn 1985-1990 và giai đoạn 1990 đến nay. Giai đoạn sơ khai từ năm 1951 – 1975, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam với nhiệm vụ chính là phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ, và thực hiện chính sách tín dụng nhằm phát triển hoạt động sản xuất. Ngày 21/01/1960, Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến giai đoạn hai (sau 1975), Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở miền Nam được quốc hữu hoá và sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng thực hiện nhiệm vụ thống nhất tiền tệ trong cả nước. Giai đoạn ba (1986-1990) là giai đoạn chuẩn bị cho công cuộc cải cách hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, nhằm đảm bảo hệ thống này phát triển một cách căn bản và toàn diện. Điển hình là từ tháng 5/1990, hai pháp lệnh ngân hàng ra đời bao gồm Pháp lệnh NHNN Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính. Từ thời điểm này, hệ thống tài chính Việt Nam chuyển mình từ hệ thống một cấp sang hệ thống hai cấp.

Cụ thể, NHNN Việt Nam phụ trách cấp một, thực thi nhiệm vụ Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính cấp hai (bao gồm Ngân hàng cổ phần, liên doanh, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài, Hợp tác xã tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân và Công ty tài chính) sẽ giữ nhiệm vụ lưu thông tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng trong toàn nền kinh tế quốc dân. 2 Giai đoạn từ 1990 đến nay chủ yếu thể hiện nỗ lực thực hiện cải cách hệ thống ngân hàng hai cấp gần hơn với mô hình tổ chức hệ thống ngân hàng trên thế giới. Theo đó, Luật NHNN 2010 đã có một số thay đổi quan trọng so với Luật NHNN 1997, làm rõ hơn địa vị pháp lý của NHNN, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của NHNN với tư cách là Ngân hàng Trung ương, thực hiện các chức năng về quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai chức năng quan trọng của một Ngân hàng Trung ương là thực thi chính sách tiền tệ và giám sát an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ