Tác động của rủi ro thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

• Tác giả: Trần Phú Thịnh
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tú
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Tác Động Của Rủi Ro Thanh Khoản Đến Khả Năng Sinh Lời Của Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.1.1. Đặt vấn đề
• 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.5.1. Dữ liệu nghiên cứu
• 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
• 1.6.1. Về mặt lý thuyết
• 1.6.2. Về mặt thực tiễn
• 1.7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
• 1.8. KẾT CẤU CỦA BÀI KHÓA LUẬN
• 2. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
• 2.2. PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU CHO CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ĐỀ XUẤT
• 2.2.1. Biến phụ thuộc đại diện cho khả năng sinh lời
• 2.2.2. Biến độc lập đại diện cho rủi ro thanh khoản
• 2.2.3. Biến kiểm soát đại diện cho đặc thù ngân hàng và yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 – 2023
• 2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
• 2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.4.1. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu và ước lượng cho mô hình nghiên cứu đề xuất
• 2.4.2. Kiểm định vi phạm các giả thiết hồi quy
• 2.4.3. Kiểm định tính phù hợp của ước lượng SGMM
• 2.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 2.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
• 2.5.2. Xử lý dữ liệu
• 3. CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU MẪU NGHIÊN CỨU
• 4.1.1. Biến phụ thuộc đại diện cho khả năng sinh lời
• 4.1.2. Biến độc lập đại diện cho rủi ro thanh khoản
• 4.1.3. Biến kiểm soát đại diện cho đặc thù ngân hàng giai đoạn 2010 – 2023
• 4.1.4. Biến kiểm soát đại diện yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 – 2023
• 4.2. PHÂN TÍCH MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN
• 4.3. KIỂM ĐỊNH VI PHẠM CÁC GIẢ THIẾT HỒI QUY
• 4.3.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
• 4.3.2. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi
• 4.3.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan
• 4.3.4. Kiểm định hiện tượng ngoại sinh và nội sinh
• 4.4. KẾT QUẢ HỒI QUY CÁC MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM THEO ƯỚC LƯỢNG SGMM
• 4.5. TỔNG HỢP VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.5.1. Khe hở tài trợ (FGAP)
• 4.5.2. Sự tương tác giữa khe hở tài trợ với COVID – 19 (FGAPCOV)
• 4.5.3. Cấu trúc thanh khoản (LIA)
• 4.5.4. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
• 4.5.5. Quy mô vốn chủ sở hữu (ETA)
• 4.5.6. Quy mô ngân hàng (SIZE)
• 4.5.7. Sự tương tác giữa quy mô ngân hàng với COVID – 19 (SIZECOV)
• 4.5.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPG)
• 4.5.9. Tỷ lệ lạm phát (INFL)
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Khe hở tài trợ (FGAP) và sự tương tác giữa khe hở tài trợ và COVID – 19 (FGAPCOV)
• 5.2. Quy mô ngân hàng (SIZE) và sự tương tác giữa quy mô ngân hàng với COVID – 19 (SIZECOV)
• 5.3. Cấu trúc thanh khoản (LIA)
• 5.4. Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
• 5.5. Quy mô vốn chủ sở hữu (ETA)
• 5.6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPG) và tỷ lệ lạm phát (INFL)
• 5.7. HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI
• 5.7.1. Hạn chế của đề tài
• 5.7.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Tác Động Của Rủi Ro Thanh Khoản Đến Khả Năng Sinh Lời

Rủi ro thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ phân tích mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và khả năng sinh lời, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Các ngân hàng thương mại cần hiểu rõ tác động của rủi ro thanh khoản để có thể quản lý hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.

1.1. Khái Niệm Rủi Ro Thanh Khoản Trong Ngân Hàng

Rủi ro thanh khoản đề cập đến khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Điều này bao gồm việc có đủ tiền mặt hoặc tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để thanh toán cho khách hàng.

1.2. Khả Năng Sinh Lời Của Ngân Hàng Thương Mại

Khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại thường được đo bằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). ROE phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

II. Vấn Đề Rủi Ro Thanh Khoản Đối Với Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến rủi ro thanh khoản. Sự biến động của thị trường tài chính và các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể làm gia tăng rủi ro này, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

2.1. Tình Hình Tài Chính Của Ngân Hàng Thương Mại

Tình hình tài chính của ngân hàng thương mại có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tỷ lệ nợ xấu, cấu trúc tài sản và nguồn vốn. Những yếu tố này cần được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tính thanh khoản.

2.2. Thách Thức Từ Đại Dịch COVID 19

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều thách thức cho các ngân hàng thương mại, làm gia tăng rủi ro thanh khoản do sự giảm sút trong hoạt động kinh doanh và nhu cầu tín dụng.

III. Phương Pháp Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản Hiệu Quả

Để giảm thiểu tác động của rủi ro thanh khoản đến khả năng sinh lời, các ngân hàng thương mại cần áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản sẽ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính.

3.1. Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, bao gồm việc theo dõi và đánh giá thường xuyên tình hình tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản.

3.2. Tăng Cường Dự Trữ Thanh Khoản

Việc duy trì một mức dự trữ thanh khoản hợp lý sẽ giúp ngân hàng có khả năng đáp ứng nhanh chóng các nghĩa vụ tài chính khi cần thiết.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Nghiên Cứu Về Rủi Ro Thanh Khoản

Nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về tác động của rủi ro thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng để cải thiện các chính sách quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng rủi ro thanh khoản có tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

4.2. Khuyến Nghị Chính Sách Cho Ngân Hàng

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các ngân hàng cần điều chỉnh chính sách quản lý rủi ro thanh khoản để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo tính ổn định tài chính.

V. Kết Luận Về Tác Động Của Rủi Ro Thanh Khoản Đến Khả Năng Sinh Lời

Tác động của rủi ro thanh khoản đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại là một vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu và quản lý. Các ngân hàng cần nhận thức rõ về mối quan hệ này để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

5.1. Tóm Tắt Các Phát Hiện Chính

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng rủi ro thanh khoản có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng.

5.2. Định Hướng Nghiên Cứu Trong Tương Lai

Cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản và khả năng sinh lời của ngân hàng trong bối cảnh thay đổi của nền kinh tế.