Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: Nghiên cứu tác động của khả năng sinh lời, dự trữ thanh khoản và lãi suất thị trường liên ngân hàng

• Tác giả: Trần Nhựt Duy
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Hiếu
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam – Trường Hợp Nghiên Cứu Tác Động Của Khả Năng Sinh Lời, Dự Trữ Thanh Khoản Và Lãi Suất Thị Trường Liên Ngân Hàng
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• TÓM TẮT
• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Bố cục của khóa luận
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
• 2.1. Tổng quan rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm về rủi ro thanh khoản của các ngân hàng
• 2.3. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản của các ngân hàng
• 2.3.1. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào khe hở tài trợ
• 2.4. Khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại
• 2.4.1. Khái niệm về khả năng sinh lời của NHTM
• 2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của NHTM
• 2.5. Dự trữ thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.5.1. Khái niệm về dự trữ thanh khoản của NHTM
• 2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá dự trữ thanh khoản của NHTM
• 2.6. Lãi suất thị trường liên ngân hàng
• 2.7. Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.8. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
• 2.8.1. Các nghiên cứu trên thế giới
• 2.8.2. Các nghiên cứu trong nước
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Tiến trình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
• 3.3. Biến phụ thuộc
• 3.4. Biến độc lập
• 3.5. Biến kiểm soát
• 3.6. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.7. Phương pháp phân tích
• 3.8. Phương pháp nghiên cứu
• 3.9. Các kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp
• 3.10. Kiểm định các khuyết tật của mô hình
• 3.11. Kiểm định khắc phục mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS)
• 3.12. Phương pháp tổng quát moment (GMM)
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Thống kê mô tả
• 4.2. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 4.3. Kiểm định lựa chọn mô hình bình phương dữ liệu gộp (Pooled OLS) và mô hình hồi quy tác động cố định (FEM)
• 4.4. Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM)
• 4.5. Ma trận tương quan
• 4.6. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4.7. Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
• 4.8. Kiểm định tự tương quan
• 4.9. Khắc phục mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS)
• 4.10. Kiểm soát hiện tượng nội sinh bằng phương pháp GMM
• 4.11. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.11.1. Tác động của tỷ lệ nợ xấu (NPL) đến rủi ro thanh khoản
• 4.11.2. Tác động của tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLR) đến rủi ro thanh khoản
• 4.11.3. Tác động của lãi suất thị trường liên ngân hàng (LSTT) đến rủi ro thanh khoản
• 4.11.4. Tác động của các biến kiểm soát đến rủi ro thanh khoản
• 4.11.5. Tác động của khả năng sinh lời đến rủi ro thanh khoản
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Kết luận của đề tài
• 5.2. Ngân hàng cần tăng cường quản lý nợ xấu
• 5.3. Ngân hàng cần tăng cường quá trình đánh giá và định rõ chính sách dự phòng rủi ro
• 5.4. Theo dõi và dự đoán biến động lãi suất thị trường
• 5.5. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.5.1. Hạn chế của đề tài nghiên cứu
• 5.5.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Tài liệu nước ngoài
• Tài liệu trong nước
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• Tiếng Việt
• Tiếng Anh

Tóm tắt

I. Tổng quan về rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề quan trọng mà các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt. Tình hình tài chính của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không quản lý tốt rủi ro này. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản, bao gồm khả năng sinh lời và lãi suất liên ngân hàng.

1.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản và tầm quan trọng

Rủi ro thanh khoản đề cập đến khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Việc hiểu rõ khái niệm này giúp các ngân hàng có chiến lược quản lý tài chính hiệu quả hơn.

1.2. Tình hình rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong những năm gần đây, rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những biến động lớn. Các yếu tố như lãi suất và khả năng sinh lời đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình này.

II. Vấn đề và thách thức trong quản lý rủi ro thanh khoản

Quản lý rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam gặp nhiều thách thức. Các ngân hàng cần phải đối mặt với sự biến động của lãi suất và khả năng sinh lời, điều này có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản gia tăng.

2.1. Tác động của lãi suất liên ngân hàng đến rủi ro thanh khoản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay mượn của ngân hàng. Khi lãi suất tăng, khả năng thanh khoản của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

2.2. Khả năng sinh lời và mối liên hệ với rủi ro thanh khoản

Khả năng sinh lời của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì thanh khoản. Ngân hàng có lợi nhuận cao thường có khả năng quản lý rủi ro tốt hơn.

III. Phương pháp nghiên cứu tác động của khả năng sinh lời và lãi suất

Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp định lượng để phân tích tác động của khả năng sinh lời và lãi suất liên ngân hàng đến rủi ro thanh khoản. Các mô hình hồi quy sẽ được áp dụng để kiểm tra mối quan hệ này.

3.1. Mô hình hồi quy và các biến số nghiên cứu

Mô hình hồi quy sẽ được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến số như khả năng sinh lời, lãi suất và rủi ro thanh khoản. Các biến kiểm soát cũng sẽ được đưa vào mô hình.

3.2. Dữ liệu và phương pháp thu thập

Dữ liệu sẽ được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2013-2022. Phương pháp phân tích định lượng sẽ được áp dụng để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khả năng sinh lời và lãi suất liên ngân hàng có tác động đáng kể đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Những phát hiện này có thể được áp dụng để cải thiện quản lý rủi ro.

4.1. Tác động của khả năng sinh lời đến rủi ro thanh khoản

Khả năng sinh lời cao giúp ngân hàng duy trì thanh khoản tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận cao thường ít gặp rủi ro thanh khoản hơn.

4.2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Các ngân hàng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để điều chỉnh chiến lược quản lý tài chính, từ đó giảm thiểu rủi ro thanh khoản và nâng cao hiệu quả hoạt động.

V. Kết luận và hướng phát triển tương lai

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng sinh lời và lãi suất liên ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Các ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong tương lai.

5.1. Kết luận về tác động của các yếu tố

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố như khả năng sinh lời và lãi suất có tác động tiêu cực đến rủi ro thanh khoản. Điều này cần được các ngân hàng chú ý.

5.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng ra các yếu tố khác ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.