Nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất cà phê tại Việt Nam - Luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc cho ngành cà phê.

• Tác giả: Lữ Bá Văn
• Người hướng dẫn: PGS. TS Hồ Tiến Dũng
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Các Yếu Tố Rủi Ro Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Sản Xuất Và Kinh Doanh Cà Phê Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2016
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CÁM ƠN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
• DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC HÌNH VẼ
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Phương pháp nghiên cứu
• 1.4.1. Quy trình nghiên cứu
• 1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.5.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
• 1.7. Kết cấu của luận án
• 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 2.1. Khái niệm về rủi ro
• 2.1.1. Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực)
• 2.1.2. Trường phái trung hòa
• 2.1.3. Các khái niệm rủi ro khác
• 2.1.4. Khái niệm rủi ro của tác giả
• 2.2. Phân loại rủi ro
• 2.2.1. Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống
• 2.2.2. Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro
• 2.2.3. Phân loại rủi ro theo môi trường tác động
• 2.2.4. Phân loại theo đối tượng rủi ro
• 2.2.5. Phân loại theo các ngành, lĩnh vực hoạt động
• 2.3. Chi phí của rủi ro
• 2.3.1. Định nghĩa tổn thất
• 2.3.2. Phân loại tổn thất
• 2.3.2.1. Căn cứ theo khả năng đo lường
• 2.3.2.2. Căn cứ theo đối tượng thiệt hại
• 2.4. Biến động tiềm ẩn ở kết quả sản xuất và kinh doanh có liên quan đến rủi ro
• 2.4.1. Khái niệm biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất
• 2.4.2. Khái niệm về biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh
• 2.5. Phân loại sự biến động tiềm ẩn kết quả sản xuất và kinh doanh
• 2.5.1. Biến động kết quả tăng lên so với dự kiến ban đầu
• 2.5.2. Biến động kết quả giảm xuống so với dự kiến ban đầu
• 2.6. Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn trong sản xuất và kinh doanh
• 2.6.1. Khái niệm về Bất định (Unstable)
• 2.6.2. Các khái niệm khác
• 2.6.2.1. Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán
• 2.6.2.2. Rủi ro có thể đa dạng hóa và rủi ro không thể đa dạng hóa (rủi ro đặc trưng và rủi ro thị trường)
• 2.6.3. Khái niệm về kết quả sản xuất cà phê
• 2.6.4. Khái niệm về kết quả kinh doanh cà phê
• 2.7. Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất và kinh doanh
• 2.7.1. Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất
• 2.7.2. Mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả
• 2.8. Quản trị rủi ro (Risk management)
• 2.8.1. Khái niệm, các yếu tố cơ bản và quy trình về quản trị rủi ro
• 2.8.1.1. Khái niệm về quản trị rủi ro
• 2.8.1.2. Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro
• 2.8.1.3. Quy trình quản trị rủi ro
• 2.9. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án
• 2.9.1. Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài:
• 2.9.2. Tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước
• 2.9.3. Đánh giá các nghiên cứu trước có liên quan và đề xuất thang đo đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê
• 2.9.3.1. Đề xuất các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê
• 2.9.3.2. Đề xuất các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê
• 2.9.3.3. Đề xuất thang đo các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê
• 2.10. Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết
• 2.10.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam
• 2.10.2. Diễn giải mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết
• 2.10.2.1. Mô hình biến động kết quả sản xuất cùng các giả thuyết
• 2.10.2.2. Mô hình tổn thất sản xuất cà phê cùng các giả thuyết
• 2.10.3. Diễn giải mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết
• 2.10.3.1. Mô hình biến động kết quả kinh doanh cà phê cùng các giả thuyết
• 2.10.3.2. Mô hình tổn thất kinh doanh cà phê cùng các giả thuyết
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Khái quát chung
• 3.1.1. Các bước cơ bản của phương pháp nghiên cứu
• 3.1.2. Khảo sát bằng kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu các chuyên gia)
• 3.1.3. Nghiên cứu sơ bộ
• 3.1.4. Nghiên cứu chính thức
• 3.2. Nền tảng để xây dựng và đánh giá thang đo
• 3.2.1. Phương pháp Delphi
• 3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
• 3.2.3. Đánh giá và hiệu chỉnh thang đo bằng EFA, tương quan và hồi quy
• 3.3. Quy trình nghiên cứu
• 3.3.1. Bước 1: Nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật Delphi
• 3.3.2. Bước 2: Nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính
• 3.3.3. Bước 3: Nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng
• 3.3.4. Bước 4: Nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng
• 3.3.5. Bước 5: Đánh giá thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro
• 3.3.6. Bước 6: Hàm ý quản trị
• 3.4. Xây dựng thang đo
• 3.4.1. Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê
• 3.4.1.1. Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất cà phê
• 3.4.1.2. Đo lường tổn thất trong sản xuất cà phê
• 3.4.2. Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê
• 3.4.2.1. Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê
• 3.4.2.2. Đo lường tổn thất kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê
• 3.4.3. Đánh giá sơ bộ thang đo
• 3.5. Thiết kế mẫu
• 3.5.1. Phương pháp chọn mẫu
• 3.5.2. Kích thước mẫu
• 3.5.2.1. Mẫu trong xây dựng thang đo
• 3.5.2.2. Mẫu trong nghiên cứu sơ bộ
• 3.6. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
• 3.6.1. Thu thập dữ liệu trong xây dựng thang đo (theo phương pháp Delphi)
• 3.6.1.1. Trong lĩnh vực sản xuất
• 3.6.1.2. Trong lĩnh vực kinh doanh
• 3.6.2. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ
• 3.6.2.1. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính
• 3.6.2.2. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng
• 3.6.3. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu chính thức
• 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
• 4.1. Kết quả nghiên cứu
• 4.1.1. Kết quả xây dựng và kiểm định thang đo:
• 4.1.1.1. Đánh giá xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi

Tóm tắt

I. Tổng quan về yếu tố rủi ro trong sản xuất cà phê tại Việt Nam

Sản xuất cà phê tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành này cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh. Việc hiểu rõ các yếu tố này là cần thiết để phát triển bền vững ngành cà phê.

1.1. Khái niệm về rủi ro trong sản xuất cà phê

Rủi ro trong sản xuất cà phê có thể được định nghĩa là những yếu tố không chắc chắn có thể gây ra thiệt hại cho quá trình sản xuất. Các yếu tố này bao gồm thời tiết, dịch bệnh, và biến động giá cả.

1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong sản xuất cà phê. Việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả có thể giúp giảm thiểu thiệt hại và tối ưu hóa lợi nhuận cho nông dân.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất cà phê tại Việt Nam

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất cà phê tại Việt Nam, từ điều kiện tự nhiên đến các yếu tố kinh tế và xã hội. Việc nhận diện và phân tích các yếu tố này là rất quan trọng.

2.1. Ảnh hưởng của thời tiết đến sản xuất cà phê

Thời tiết là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sản xuất cà phê. Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ra thiệt hại lớn cho mùa màng.

2.2. Tác động của dịch bệnh đến sản xuất cà phê

Dịch bệnh như nấm, sâu bệnh có thể làm giảm năng suất và chất lượng cà phê. Việc phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết.

2.3. Biến động giá cả và thị trường cà phê

Giá cà phê trên thị trường quốc tế có thể biến động mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Việc nắm bắt thông tin thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định sản xuất hợp lý.

III. Phương pháp quản lý rủi ro trong sản xuất cà phê

Quản lý rủi ro trong sản xuất cà phê bao gồm nhiều phương pháp khác nhau nhằm giảm thiểu thiệt hại và tối ưu hóa lợi nhuận. Các phương pháp này cần được áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

3.1. Phương pháp canh tác bền vững

Canh tác bền vững giúp giảm thiểu rủi ro từ thiên nhiên và dịch bệnh. Việc áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại có thể nâng cao năng suất và chất lượng cà phê.

3.2. Sử dụng công nghệ trong quản lý sản xuất

Công nghệ thông tin và các ứng dụng quản lý có thể giúp nông dân theo dõi tình hình sản xuất và đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro.

3.3. Đào tạo và nâng cao nhận thức cho nông dân

Đào tạo nông dân về quản lý rủi ro và các phương pháp sản xuất hiện đại là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về rủi ro trong sản xuất cà phê

Nghiên cứu về các yếu tố rủi ro trong sản xuất cà phê đã chỉ ra nhiều kết quả quan trọng. Những ứng dụng thực tiễn từ nghiên cứu này có thể giúp cải thiện tình hình sản xuất.

4.1. Kết quả từ các mô hình nghiên cứu

Các mô hình nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro có thể làm giảm thiểu thiệt hại và nâng cao năng suất sản xuất.

4.2. Các bài học từ thực tiễn sản xuất

Nhiều nông dân đã áp dụng thành công các phương pháp quản lý rủi ro, từ đó cải thiện được thu nhập và chất lượng sản phẩm.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của sản xuất cà phê tại Việt Nam

Sản xuất cà phê tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội. Việc quản lý rủi ro hiệu quả sẽ là chìa khóa để phát triển bền vững ngành cà phê.

5.1. Tương lai của ngành cà phê Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn nếu được quản lý tốt. Các chính sách hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức sẽ đóng vai trò quan trọng.

5.2. Định hướng phát triển bền vững

Định hướng phát triển bền vững sẽ giúp ngành cà phê vượt qua các thách thức và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nội dung chính

Tổng quan luận án

Luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (mã số: 62340102) của tác giả Lữ Bá Văn, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Hồ Tiến Dũng và TS. Ngô Quang Huân tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, tập trung vào đề tài: "Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam".

Tính cấp thiết của đề tài xuất phát từ vị thế thực tế của ngành cà phê: trên thế giới, diện tích canh tác cà phê đạt khoảng 10 triệu ha tại hơn 79 quốc gia, sản lượng bình quân hàng năm khoảng 151,005 triệu bao (tương đương 9,06 triệu tấn theo số liệu USDA). Tại Việt Nam, sản lượng bình quân hàng năm đạt xấp xỉ 1,3 triệu tấn (chiếm 16,1% sản lượng toàn cầu), đứng thứ hai thế giới sau Brazil và đứng đầu thế giới về chủng loại cà phê Robusta. Theo Niên giám Thống kê 2014, diện tích trồng cà phê cả nước là 641,7 nghìn ha; số liệu khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014 ghi nhận khoảng 653,35 nghìn ha (bao gồm 608.000 ha cà phê Robusta và 45.000 ha cà phê Arabica). Năm 2014, khối lượng xuất khẩu đạt 1,6906 triệu tấn với kim ngạch 3,5569 tỷ USD, đóng góp 2,37% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Dù giữ vai trò kinh tế lớn, ngành cà phê trong nước đối mặt với tình trạng phát triển thiếu bền vững, canh tác mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, kỹ thuật lạc hậu và năng lực tài chính yếu. Trong khâu lưu thông, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thiếu kinh nghiệm chuyên môn và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, dẫn đến việc thường xuyên chịu tổn thất khi thị trường biến động.

Khoảng trống nghiên cứu được tác giả xác định là: các nghiên cứu trước đây chưa nhận diện đầy đủ và đồng thời các yếu tố rủi ro trong cả hai khâu sản xuất và kinh doanh; thiếu nền tảng lý thuyết xem xét tính hai mặt của rủi ro (vừa mang tính bất lợi vừa mang tính thuận lợi); đồng thời chưa xây dựng được một hệ thống thang đo định lượng chuẩn hóa để đo lường mức độ tác động của từng yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kết quả kinh doanh cà phê.

Mục tiêu tổng quát của luận án là xác định các yếu tố rủi ro, xây dựng thang đo mới nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam; từ đó đề xuất các hàm ý quản trị giúp các nhà quản trị thiết lập chương trình quản trị rủi ro phù hợp, đồng thời bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngành hàng cà phê.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm:

1. Xác định các yếu tố rủi ro, chỉ ra khe hổng nghiên cứu khi xem xét rủi ro một cách toàn diện, xuyên suốt, chi tiết và làm rõ tính hai mặt của rủi ro; trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
2. Xây dựng thang đo lường rủi ro nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
3. Đưa ra các hàm ý quản trị đối với quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.
4. Bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung và trong sản xuất, kinh doanh cà phê nói riêng.

Hệ thống câu hỏi nghiên cứu được luận án giải quyết gồm:

• Thứ nhất: Những yếu tố rủi ro nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam và những "khe hổng" nghiên cứu nào sẽ được giải quyết thông qua nghiên cứu này?
• Thứ hai: Mối quan hệ giữa các yếu tố rủi ro với kết quả sản xuất và kết quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam?
• Thứ ba: Hàm ý quản trị nào đối với quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam?
• Thứ tư: Những đóng góp nào từ kết quả của đề tài cho khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về rủi ro và quản trị rủi ro?

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các yếu tố rủi ro tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Về phạm vi nghiên cứu, không gian khảo sát thực nghiệm tập trung tại các tỉnh vùng Tây Nguyên (vùng sản xuất trọng điểm) và Thành phố Hồ Chí Minh (đầu mối kinh doanh, xuất khẩu lớn nhất cả nước). Phạm vi thời gian thu thập dữ liệu và khảo sát chính được giới hạn từ năm 2010 đến năm 2015, có kết hợp chuỗi số liệu thống kê sản xuất thứ cấp giai đoạn 1990 - 2013. Đối tượng sản phẩm quy ước trong nghiên cứu là cà phê nhân (Robusta và Arabica) vì đây là dạng sản phẩm giao dịch chủ yếu trong sản xuất và xuất khẩu.

Tổng quan tài liệu và vị trí của luận án

Luận án đã hệ thống hóa và phân loại các công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến rủi ro trong nông nghiệp và ngành cà phê thành hai nhóm tài liệu quốc tế và trong nước.

Về tài liệu quốc tế:

• Báo cáo số 29358-VN của Ngân hàng Thế giới (WB, 2004) nhận diện các yếu tố trong sản xuất gồm rủi ro giá, vốn sản xuất, thời tiết (hạn hán, mưa nhiều, sương muối), sâu dịch bệnh, mất cân đối trong sản xuất; và trong kinh doanh gồm giá thị trường, thị trường tài chính quốc tế, vốn kinh doanh, kỹ thuật kinh doanh, tâm lý hành vi nhà kinh doanh. Tác giả chỉ ra hạn chế của báo cáo này là ra đời ngay sau cuộc khủng hoảng giá năm 2001 nên mang nặng góc nhìn tiêu cực, thiếu giải pháp chuyển biến rủi ro thành thuận lợi, đồng thời bỏ sót yếu tố công nghệ và tác động từ các tổ chức quốc tế.
• Cẩm nang xuất khẩu của UNCTAD/WTO (2002) phân tích các yếu tố kinh doanh như giá cả, kỹ thuật kinh doanh, nhà rang xay thế giới, quỹ đầu cơ quốc tế, thông tin thị trường, vốn kinh doanh và môi trường xã hội. Luận án ghi nhận khoảng trống của công trình này là chưa đề cập đến thị trường tài chính quốc tế và thiếu liên kết với rủi ro khâu sản xuất.
• Nghiên cứu của Quoc V. Luong và Loren W. Tauer (2004) sử dụng lý thuyết Real Options phân tích ngưỡng quyết định sản xuất của ba nhóm nông dân Việt Nam dựa trên chi phí khả biến: nhóm chi phí thấp (13,2 US cent/lb, điểm vào sản xuất 38,8 US cent/lb, rút lui 10,2 US cent/lb, năng suất 3 tấn/ha), nhóm chi phí trung bình (19 US cent/lb, điểm vào 47,2 US cent/lb, rút lui 14,2 US cent/lb, năng suất 2,08 tấn/ha), nhóm chi phí cao (27 US cent/lb, điểm vào 58,4 US cent/lb, rút lui 20 US cent/lb, năng suất 1,456 tấn/ha).
• Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO, 2014) đánh giá giai đoạn thương mại 1963 - 2013, nhận diện biến động giá, mất cân đối sản xuất, kỹ thuật, quỹ đầu cơ, nhà rang xay, thị trường tài chính và yếu tố xã hội, nhưng chưa lượng hóa các yếu tố tỷ giá, công nghệ và hành vi khi ứng dụng vào Việt Nam.
• Báo cáo số 93923 của WB (2015) đề cập đến rủi ro thời tiết, dịch bệnh, vốn, thể chế chính trị, tỷ giá và giá cả.
• Nghiên cứu của Christian Bunn (2015) mô hình hóa tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất cà phê toàn cầu, nhưng chỉ tập trung đơn lẻ vào biến số khí hậu.
• Nghiên cứu của Thinh Hoang Si và Huong Nguyen Thi (2015) phân tích sự tác động của biến động giá thị trường.

Về tài liệu trong nước:

• Công trình của Trung tâm Địa lý, Tài nguyên thuộc Viện Khoa học Việt Nam (1987) khảo sát khí hậu tại các vùng sinh thái cà phê.
• Nguyễn Sỹ Nghị và cộng sự (1996) nghiên cứu rủi ro sâu bệnh và kỹ thuật canh tác.
• Bùi Thị Gia và Trần Hữu Cường (2005) trong giáo trình quản trị rủi ro cơ sở kinh doanh nông nghiệp đã xác định các biến rủi ro về giá, vốn, kỹ thuật, công nghệ, thể chế chính trị, xã hội, tâm lý hành vi trong sản xuất; rủi ro tài chính quốc tế và hành vi trong kinh doanh.
• Trần Thị Quỳnh Chi (2007) khảo sát kinh nghiệm quản lý rủi ro giá, phân tích rủi ro thể chế, tỷ giá, xã hội, vốn và mất cân đối sản xuất.
• Nguyễn Thị Ngọc Trang (2011) nghiên cứu việc phòng ngừa rủi ro giá thông qua thị trường giao sau hàng hóa.

Nhóm nghiên cứu	Tác giả và năm công bố	Các yếu tố rủi ro sản xuất được đề cập	Các yếu tố rủi ro kinh doanh được đề cập
Quốc tế	WB (2004)	Giá cả, vốn, thời tiết, sâu dịch bệnh, mất cân đối sản xuất	Giá cả, thị trường tài chính quốc tế, vốn, kỹ thuật, tâm lý hành vi nhà kinh doanh
Quốc tế	UNCTAD/WTO (2002)	Không tập trung	Giá cả, kỹ thuật kinh doanh, nhà rang xay thế giới, quỹ đầu cơ quốc tế, thông tin thị trường, vốn, xã hội
Quốc tế	Quoc V. Luong & Loren W. Tauer (2004)	Giá thị trường, tâm lý hành vi nhà sản xuất	Không tập trung
Quốc tế	ICO (2014)	Biến động giá cả, mất cân đối sản xuất, xã hội	Giá cả, kỹ thuật, quỹ đầu cơ quốc tế, nhà rang xay, thị trường tài chính quốc tế, xã hội
Quốc tế	WB (2015)	Thời tiết, sâu bệnh, vốn sản xuất, thể chế chính trị	Giá cả thị trường, tỷ giá hối đoái, vốn kinh doanh
Quốc tế	Christian Bunn (2015)	Biến động thời tiết và khí hậu	Không tập trung
Trong nước	TT Địa lý, Tài nguyên - Viện KHKTVN (1987)	Yếu tố thời tiết	Không tập trung
Trong nước	Nguyễn Sỹ Nghị và cs. (1996)	Sâu dịch bệnh, kỹ thuật sản xuất	Không tập trung
Trong nước	Bùi Thị Gia & Trần Hữu Cường (2005)	Giá cả, vốn, kỹ thuật, công nghệ, thể chế chính trị, xã hội, tâm lý hành vi	Thị trường tài chính quốc tế, tâm lý hành vi nhà kinh doanh
Trong nước	Trần Thị Quỳnh Chi (2007)	Giá cả, thể chế chính trị, xã hội, vốn, mất cân đối sản xuất	Giá cả, đồng tiền thanh toán và tỷ giá, thể chế chính trị, xã hội, vốn, tài chính, hành vi
Trong nước	Nguyễn Thị Ngọc Trang (2011)	Biến động giá cả thị trường	Công cụ thị trường giao sau phòng ngừa rủi ro giá

Vị trí của luận án: Luận án giải quyết khoảng trống học thuật bằng cách tích hợp đồng thời các yếu tố rủi ro của cả hai lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vào một khung phân tích thống nhất. Điểm khác biệt căn bản là luận án không chỉ xem xét tổn thất mà bổ sung góc nhìn về sự biến động tiềm ẩn ở kết quả (xem xét cả cơ hội và rủi ro thuận lợi), đồng thời thiết lập bộ thang đo đo lường định lượng cụ thể cho từng tác nhân trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Về cơ sở lý thuyết, luận án tiếp cận rủi ro qua ba trường phái:

• Trường phái tiêu cực (truyền thống): Xem rủi ro là biến cố không may, thiệt hại hoặc suy giảm lợi nhuận so với dự kiến (Hoàng Phê, 1995; Nguyễn Lân, 1998; Từ điển Oxford; Hồ Diệu, 2002).
• Trường phái trung hòa: Xem rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được hoặc sự sai lệch tiềm ẩn ở các kết quả tương lai (Frank Knight, 1921; Allan Herbert Willett, 1951; Arthur William và cs., 1964; David Apgar, 2008).
• Các quan điểm hiện đại: Xem rủi ro gắn liền với cả khả năng sinh lời cao hơn dự kiến và là cơ hội nếu được quản trị thích hợp (Đoàn Thị Hồng Vân và cs., 2013; Aswath Damodaran, 2010; Ngô Quang Huân và cs., 1998).

Từ các lý thuyết trên, tác giả đưa ra khái niệm riêng: "Rủi ro là biến cố ứng với một xác suất làm biến đổi các kết quả của sự kiện không theo mong muốn hoặc dự tính ban đầu. Mặt khác, sự xuất hiện của rủi ro cũng có thể gây ra tổn thất với mức độ khó đoán trước. Rủi ro mang tính hai mặt là bất lợi và thuận lợi. Suy cho cùng thì rủi ro là hiện tượng khách quan xảy ra ngoài ý muốn của con người nhưng có thể nhận biết, đo lường, kiểm soát và có thể có khả năng chuyển đổi từ bất lợi thành thuận lợi."

Luận án vận dụng lý thuyết về chi phí rủi ro và tổn thất (Ngô Quang Huân và cs., 1998; Nguyễn Anh Tuấn, 2006). Tác giả phát triển hai khái niệm đo lường kết quả gồm:

1. Biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất (BDKQSX) và kinh doanh (BDKQKD): sự thay đổi kết quả làm sai lệch so với dự tính ban đầu, chia thành biến động tăng (vượt kiểm soát hoặc mở rộng cơ hội) và biến động giảm (mất cơ hội sinh lợi).
2. Tổn thất trong sản xuất (TTSX) và kinh doanh (TTKD): các mất mát, thiệt hại vật chất hoặc tài chính đo lường được.

Về quản trị rủi ro, luận án áp dụng quy trình 4 bước theo Ngô Quang Huân và cộng sự (1998): Nhận biết rủi ro (nhận dạng rủi ro và phân tích tổn thất/hiểm họa) -> Đo lường rủi ro (tần suất và mức độ nghiêm trọng) -> Kiểm soát rủi ro (né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, chuyển giao) -> Tài trợ rủi ro (bảo hiểm, quỹ dự phòng, bù đắp tài chính).

Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng, tuân thủ quy trình nghiên cứu của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007) gồm 6 bước:

• Bước 1: Nghiên cứu định tính thông qua kỹ thuật Delphi. Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, quản trị kinh doanh, viện nghiên cứu và hiệp hội ngành hàng để xây dựng danh mục yếu tố rủi ro và dự thảo thang đo ban đầu.
• Bước 2: Nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. Sử dụng dàn bài thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn thử nghiệm đối với các nhà sản xuất và nhà kinh doanh cà phê nhằm hiệu chỉnh ngôn từ, bổ sung hoặc loại trừ biến quan sát.
• Bước 3: Nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. Tiến hành khảo sát mẫu thử để kiểm định sơ bộ độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA).
• Bước 4: Nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. Phát bảng câu hỏi chi tiết thu thập dữ liệu diện rộng từ hai nhóm mẫu: nhà sản xuất cà phê (tại các tỉnh Tây Nguyên) và nhà kinh doanh cà phê (tại Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh). Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS với các kỹ thuật: kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha (tiêu chuẩn Alpha >= 0,6 và tương quan biến - tổng >= 0,3); phân tích nhân tố EFA (KMO từ 0,5 đến 1,0, kiểm định Bartlett có sig < 0,05, Eigenvalue > 1, hệ số tải nhân tố Factor Loading >= 0,5); phân tích tương quan Pearson; phân tích hồi quy tuyến tính bội OLS; phân tích phương sai một yếu tố ANOVA; kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số phóng đại phương sai (VIF); và kiểm định phần dư (u1, u2, u3, u4).
• Bước 5: Đánh giá thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro của ngành cà phê.
• Bước 6: Đề xuất các hàm ý quản trị và chương trình quản trị rủi ro.

Nguồn dữ liệu của luận án bao gồm dữ liệu sơ cấp thu thập trực tiếp từ các cuộc phỏng vấn chuyên gia (Phụ lục 1, 17), khảo sát nhà sản xuất (Phụ lục 18) và nhà kinh doanh (Phụ lục 19); cùng dữ liệu thứ cấp từ USDA, ICO, Niên giám Thống kê Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Xúc tiến Thương mại, Sở Giao dịch Hàng hóa London (LIFFE - giao dịch Robusta) và Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYBOT - giao dịch Arabica).

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương mở đầu trình bày bối cảnh toàn cầu hóa và thực trạng ngành cà phê Việt Nam: xuất khẩu năm 2014 đạt 1,6906 triệu tấn với giá trị 3,5569 tỷ USD, diện tích thực tế đạt trên 653 nghìn ha. Tác giả luận chứng sự cần thiết phải nghiên cứu các yếu tố rủi ro do quá trình phát triển còn mang tính tự phát, quy mô canh tác nhỏ lẻ, năng lực quản trị hạn chế và thiếu các công cụ đo lường thực nghiệm. Chương này công bố mục tiêu nghiên cứu tổng quát, 4 mục tiêu cụ thể, 4 câu hỏi nghiên cứu, sơ đồ quy trình nghiên cứu, phạm vi không gian (Tây Nguyên, TP.HCM), thời gian (2010 - 2015), đối tượng nghiên cứu (cà phê nhân), tóm lược các đóng góp mới và bố cục 5 chương của toàn bộ luận án.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương này phân tích các trường phái lý thuyết về rủi ro, phân loại rủi ro theo nguồn gốc môi trường (tự nhiên, văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, kinh tế, công nghệ, nhận thức), chi phí rủi ro và định nghĩa tổn thất của Nguyễn Anh Tuấn (2006). Tác giả xây dựng cơ sở lý luận cho hai khái niệm mới: Biến động tiềm ẩn ở kết quả sản xuất và Biến động tiềm ẩn ở kết quả kinh doanh. Chương 2 tổng thuật chi tiết 7 công trình quốc tế và 5 công trình trong nước, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 4 hàm hồi quy tương ứng với 4 khía cạnh rủi ro:

Mô hình rủi ro sản xuất:

• Biến động kết quả sản xuất: BDKQSX = β1 + β2GTT + β3KTSX + β4CN + β5THT + β6SDB + β7VSX + β8MCDSX + β9TCCTSX + β10XHSX + β11HVNSX + u1
• Tổn thất trong sản xuất: TTSX = γ1 + γ2GTT + γ3KTSX + γ4CN + γ5THT + γ6SDB + γ7VSX + γ8MCDSX + γ9TCCTSX + γ10XHSX + γ11HVNSX + u2

Mô hình rủi ro kinh doanh:

• Biến động kết quả kinh doanh: BDKQKD = β1 + β2GTT + β3KTKD + β4DTTTG + β5TTTC + β6VKD + β7TTTT + β8NRX + β9QDCQT + β10TCCTKD + β11XHKD + β12*HVNKD + u3
• Tổn thất trong kinh doanh: TTKD = γ1 + γ2GTT + γ3KTKD + γ4DTTTG + γ5TTTC + γ6VKD + γ7TTTT + γ8NRX + γ9QDCQT + γ10TCCTKD + γ11XHKD + γ12*HVNKD + u4

Hệ thống giả thuyết nghiên cứu được mã hóa tương ứng: HSX1 đến HSX10 và H'SX1 đến H'SX10 cho khâu sản xuất; HKD1 đến HKD11 và H'KD1 đến H'KD11 cho khâu kinh doanh.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3 trình bày chi tiết nền tảng thiết kế nghiên cứu:

• Kỹ thuật Delphi: Phỏng vấn sâu các chuyên gia để xây dựng hệ thống thang đo ban đầu đối với sản xuất và kinh doanh.
• Thiết kế mẫu: Phân định rõ mẫu trong xây dựng thang đo, mẫu trong nghiên cứu sơ bộ và mẫu điều tra chính thức trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và TP.HCM.
• Quy trình phân tích dữ liệu trên SPSS: Kiểm định thang đo sơ bộ bằng Cronbach's Alpha và EFA; phân tích chính thức bằng hồi quy tuyến tính, kiểm định phương sai ANOVA, phân tích đa cộng tuyến (hệ số VIF) và kiểm định phân phối phần dư (u1, u2, u3, u4). Các biến quan sát được thiết kế trên thang đo Likert đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố rủi ro.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và đánh giá thực trạng

Chương 4 chiếm dung lượng lớn nhất trong luận án, trình bày toàn bộ kết quả phân tích định lượng và đánh giá thực tiễn:

1. Kết quả kiểm định thang đo: Hệ thống bảng số liệu từ Bảng 4.1 đến Bảng 4.50 phản ánh tiến trình phân tích từ nghiên cứu sơ bộ đến chính thức. Các thang đo BDKQSX, TTSX, BDKQKD và TTKD đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach's Alpha thỏa mãn điều kiện. Phân tích EFA qua phép trích và xoay ma trận cho thấy các biến quan sát hội tụ rõ nét vào các nhân tố thành phần.
2. Kết quả kiểm định mô hình hồi quy và giả thuyết:

• Trong khâu sản xuất cà phê: Kiểm định xác nhận 8 yếu tố rủi ro có ý nghĩa thống kê tác động đến kết quả sản xuất (gồm cả biến động và tổn thất): Giá cả thị trường (GTT), Thời tiết (THT), Sâu dịch bệnh (SDB), Kỹ thuật sản xuất (KTSX), Công nghệ (CN), Mất cân đối trong sản xuất (MCDSX), Vốn sản xuất (VSX), và Tâm lý hành vi của nhà sản xuất (HVNSX). Hai biến giả thuyết ban đầu là Thể chế chính trị tác động sản xuất (TCCTSX) và Yếu tố xã hội tác động sản xuất (XHSX) bị loại bỏ do không đạt mức ý nghĩa thống kê quy định (sig >= 0,05).
• Trong khâu kinh doanh cà phê: Kiểm định xác nhận 9 yếu tố rủi ro có ý nghĩa thống kê: Giá cả thị trường (GTT), Kỹ thuật kinh doanh (KTKD), Quỹ đầu cơ quốc tế (QDCQT), Nhà rang xay cà phê thế giới (NRX), Thông tin thị trường (TTTT), Thị trường tài chính quốc tế (TTTC), Đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái (DTTTG), Vốn kinh doanh (VKD), và Tâm lý hành vi của nhà kinh doanh (HVNKD). Hai biến Thể chế chính trị tác động kinh doanh (TCCTKD) và Yếu tố xã hội tác động kinh doanh (XHKD) bị loại bỏ khỏi mô hình do không có ý nghĩa thống kê.
• Kiểm định VIF cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập; phân tích ANOVA và kiểm định phương sai phần dư (u1 đến u4) khẳng định sự phù hợp của mô hình hồi quy lý thuyết.

3. Đánh giá thực trạng: Phân tích sâu thực trạng 8 yếu tố rủi ro sản xuất và 9 yếu tố rủi ro kinh doanh gắn với số liệu thực tế giai đoạn 1990 - 2013 (Bảng 4.51). Tác giả đối chiếu các phiên giao dịch thực tế trên sàn LIFFE và NYBOT: phân tích phiên giá tăng/giảm trong điều kiện bình thường (Bảng 4.52 - 4.55) và phân tích các phiên thị trường bị quỹ đầu cơ quốc tế thao túng đẩy giá hoặc ép giá (Bảng 4.56 - 4.59), chỉ rõ cơ chế gây tổn thất cho người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Chương 5: Hàm ý quản trị

Chương cuối cùng đúc kết các hàm ý ứng dụng từ kết quả kiểm định:

• Chuẩn hóa bộ thang đo đo lường rủi ro trong sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam phục vụ công tác đánh giá định kỳ.
• Đề xuất chương trình quản trị rủi ro tổng thể 4 giai đoạn:
  • Giai đoạn nhận dạng rủi ro: Theo dõi sát sao 8 tác nhân sản xuất và 9 tác nhân kinh doanh đã được lượng hóa.
  • Giai đoạn đo lường rủi ro: Ứng dụng thang đo đã kiểm định để xác định xác suất và biên độ ảnh hưởng của biến động kết quả và tổn thất.
  • Giai đoạn kiểm soát rủi ro: Kết hợp kỹ thuật canh tác bền vững, cân đối mùa vụ, nâng cấp công nghệ sau thu hoạch; đối với kinh doanh, chú trọng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh (hedging trên sàn LIFFE và NYBOT), đa dạng hóa thị trường và cập nhật thông tin cung cầu toàn cầu.
  • Giai đoạn tài trợ rủi ro: Xây dựng quỹ phòng ngừa rủi ro nông nghiệp, cơ chế chia sẻ tín dụng thương mại giữa ngân hàng, doanh nghiệp và nông dân.
• Chỉ rõ các hạn chế chưa thực hiện được cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Kết quả và những đóng góp mới

Các đóng góp mới về mặt học thuật và thực tiễn của luận án gồm:

Về mặt lý luận:

• Góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh tế nông nghiệp: luận án khẳng định và làm sáng tỏ tính hai mặt của rủi ro. Rủi ro không chỉ đồng nghĩa với nguy cơ hay tổn thất tiêu cực, mà còn chứa đựng biến động tiềm ẩn mang tính thuận lợi và cơ hội sinh lời nếu chủ thể có năng lực nhận diện, kiểm soát và chủ động thích ứng.
• Xây dựng và chuẩn hóa các khái niệm học thuật mới về "Biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất" và "Biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh", phân định rõ hai chiều hướng biến động tăng và biến động giảm so với kế hoạch ban đầu.
• Thiết lập khung phân tích toàn diện, xem xét xuyên suốt mối quan hệ tác động tương hỗ giữa các rủi ro ở khâu sản xuất nông nghiệp với các rủi ro thương mại, tài chính ở khâu kinh doanh xuất khẩu cà phê.

Về mặt thực tiễn:

• Xây dựng và kiểm định thành công bộ thang đo định lượng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam thông qua kỹ thuật Delphi kết hợp với phân tích Cronbach's Alpha và EFA.
• Xác định chính xác mô hình thực nghiệm: Khẳng định 8 yếu tố rủi ro tác động có ý nghĩa thống kê đến kết quả sản xuất (GTT, THT, SDB, KTSX, CN, MCDSX, VSX, HVNSX) và 9 yếu tố rủi ro tác động đến kết quả kinh doanh (GTT, KTKD, QDCQT, NRX, TTTT, TTTC, DTTTG, VKD, HVNKD).
• Loại trừ hai yếu tố "Thể chế chính trị" và "Yếu tố xã hội" khỏi mô hình rủi ro tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, phản ánh sự ổn định về chính trị - xã hội trong môi trường kinh doanh nội địa trong giai đoạn khảo sát.
• Phân tích cơ chế tác động của các định chế tài chính quốc tế (Quỹ đầu cơ, Nhà rang xay thế giới) qua dữ liệu giao dịch trên các sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn (LIFFE, NYBOT), cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động xuyên biên giới đối với chuỗi giá trị cà phê Việt Nam.

Kiến nghị và giải pháp đề xuất:

• Đối với khâu sản xuất: Quy hoạch lại diện tích trồng phù hợp (khắc phục tình trạng vượt trên 30% quy hoạch diện tích), kiểm soát mất cân đối trong khâu phân bón - tưới tiêu, chuyển giao kỹ thuật canh tác thích ứng biến đổi khí hậu (chống hạn hán, sương muối), đầu tư công nghệ chế biến ướt và bảo quản sau thu hoạch.
• Đối với khâu kinh doanh xuất khẩu: Nâng cao năng lực phân tích thông tin thị trường tài chính thế giới; đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh phái sinh nhằm thực hiện các hợp đồng phòng ngừa rủi ro giá (hedging); quản trị dòng vốn lưu động và rủi ro biến động tỷ giá hối đoái; kiểm soát yếu tố tâm lý hành vi đầu cơ găm hàng khi giá biến động.
• Đối với cấp vĩ mô: Hoàn thiện chính sách tín dụng đặc thù cho chu kỳ cà phê, hỗ trợ thành lập các quỹ bảo hiểm rủi ro nông sản, và phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa tập trung trong nước kết nối với sàn giao dịch quốc tế.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

Về mặt hạn chế, văn bản luận án tự chỉ rõ trong phần kết luận chương 5:

• Phạm vi khảo sát thực nghiệm của đề tài chỉ tập trung chủ yếu tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên (đại diện cho khâu sản xuất) và Thành phố Hồ Chí Minh (đại diện cho khâu lưu thông, kinh doanh xuất khẩu). Luận án chưa thể bao quát khảo sát toàn diện các vùng trồng cà phê khác trên cả nước như vùng Tây Bắc hay Bắc Trung Bộ.
• Về chủng loại sản phẩm, nghiên cứu tập trung chuyên sâu vào cà phê nhân (Robusta và Arabica xuất khẩu thô), chưa mở rộng điều tra sâu sắc đối với các sản phẩm cà phê chế biến sâu có giá trị gia tăng cao như cà phê hòa tan, cà phê bột thành phẩm thương phẩm.
• Nghiên cứu thực hiện trong khung thời gian 2010 - 2015, do đó một số biến số thị trường mới phát sinh ở giai đoạn sau chưa được cập nhật trong tập dữ liệu khảo sát.

Về hướng nghiên cứu tiếp:

• Mở rộng phạm vi địa bàn khảo sát sang các vùng sinh thái cà phê khác trên phạm vi toàn quốc để kiểm chứng tính đại diện và độ ổn định của hệ thống thang đo.
• Mở rộng mô hình nghiên cứu sang các phân khúc chế biến sâu trong chuỗi giá trị cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực khác của Việt Nam (như tiêu, điều, lúa gạo).
• Đi sâu nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả của các công cụ phái sinh cụ thể trên sàn LIFFE và NYBOT nhằm lượng hóa chi phí và lợi ích của hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Giá trị tham khảo

Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị học thuật và thực tiễn trong chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Kinh tế Nông nghiệp:

• Đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên: Luận án cung cấp một quy trình kết hợp phương pháp nghiên cứu mẫu mực, từ việc sử dụng kỹ thuật Delphi định tính để xây dựng thang đo mới đến việc kiểm định định lượng thông qua Cronbach's Alpha, EFA, phân tích hồi quy OLS, ANOVA và kiểm định phần dư trên phần mềm SPSS. Phần tổng quan tài liệu và hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro hai mặt là nguồn tài liệu hữu ích cho các công trình nghiên cứu quản trị rủi ro chuỗi cung ứng nông sản.
• Đối với các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam VICOFA): Dữ liệu phân tích thực trạng diện tích, sản lượng giai đoạn 1990 - 2013 và cơ chế tác động của 8 yếu tố rủi ro sản xuất là căn cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác quy hoạch vùng trồng, kiểm soát chất lượng giống và xây dựng chính sách bảo hiểm nông nghiệp.
• Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê: Các phân tích chuyên sâu về sự thao túng thị trường của các quỹ đầu cơ quốc tế, hành vi của các nhà rang xay thế giới trên hai sàn LIFFE và NYBOT (Chương 4) cung cấp kiến thức thực tế giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược mua bán, quản trị dòng tiền, kiểm soát rủi ro tỷ giá và lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng xuất khẩu.
• Đối với các hộ nông dân và hợp tác xã sản xuất cà phê: Các phát hiện về tác động của kỹ thuật sản xuất, công nghệ bảo quản và sự mất cân đối mùa vụ giúp định hướng tổ chức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm chi phí khả biến và hạn chế tổn thất khi thời tiết bất lợi xảy ra.

Câu hỏi thường gặp

1. Luận án quan niệm thế nào về tính hai mặt của rủi ro trong sản xuất và kinh doanh cà phê? Theo định nghĩa do tác giả đề xuất, rủi ro không chỉ mang tính bất lợi (gây ra tổn thất, mất mát về tài sản và giảm sút lợi nhuận ngoài mong muốn) mà còn mang tính thuận lợi (tạo ra sự biến động tiềm ẩn làm kết quả tăng lên so với dự kiến ban đầu, mở ra cơ hội sinh lời cao hơn). Nếu nhà quản trị nhận biết, đo lường và kiểm soát tốt, rủi ro bất lợi có thể được chuyển hóa thành các cơ hội kinh doanh có lợi.

2. Những yếu tố rủi ro ban đầu nào đã bị loại bỏ khỏi mô hình nghiên cứu sau khi kiểm định thực nghiệm? Trong cả hai khâu sản xuất và kinh doanh, hai yếu tố ban đầu được đưa vào mô hình lý thuyết là "Thể chế chính trị" (TCCTSX, TCCTKD) và "Yếu tố xã hội" (XHSX, XHKD) đều bị loại bỏ khỏi mô hình thực nghiệm chính thức. Kết quả kiểm định hồi quy cho thấy các biến số này có giá trị sig >= 0,05, tức không có ý nghĩa thống kê trong việc tác động đến sự biến động kết quả và tổn thất của ngành cà phê Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.

3. Luận án phân tích rủi ro giá của hai chủng loại cà phê nào gắn với hai sàn giao dịch quốc tế cụ thể nào? Luận án phân tích hai chủng loại cà phê nền tảng giao dịch thế giới là Arabica và Robusta:

• Cà phê Arabica được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYBOT).
• Cà phê Robusta (chủng loại chiếm ưu thế vượt trội của Việt Nam với diện tích 608.000 ha trên tổng số 653.350 ha) được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa London (LIFFE). Cả hai thị trường này vừa thực hiện giao dịch hàng thật (physical) vừa thực hiện giao dịch các sản phẩm phái sinh (derivatives).

4. Luận án phân loại các nhóm người sản xuất cà phê Việt Nam dựa trên công trình nào và các ngưỡng kinh tế cụ thể là bao nhiêu? Luận án trích dẫn kết quả nghiên cứu sử dụng lý thuyết Real Options của Quoc V. Luong và Loren W. Tauer (2004) từ Đại học Cornell, phân chia người sản xuất cà phê Việt Nam thành 3 nhóm dựa trên chi phí khả biến bình quân:

• Nhóm chi phí thấp: Chi phí 13,2 US cent/lb; ngưỡng tiến hành sản xuất là 38,8 US cent/lb; ngưỡng rút khỏi sản xuất là 10,2 US cent/lb (năng suất đạt 3 tấn/ha).
• Nhóm chi phí trung bình: Chi phí 19,0 US cent/lb; ngưỡng tiến hành sản xuất là 47,2 US cent/lb; ngưỡng rút khỏi sản xuất là 14,2 US cent/lb (năng suất đạt 2,08 tấn/ha).
• Nhóm chi phí cao: Chi phí 27,0 US cent/lb; ngưỡng tiến hành sản xuất là 58,4 US cent/lb; ngưỡng rút khỏi sản xuất là 20,0 US cent/lb (năng suất đạt 1,456 tấn/ha).

5. Quy trình quản trị rủi ro được luận án đề xuất áp dụng gồm những bước cụ thể nào? Dựa trên nền tảng lý thuyết của Ngô Quang Huân và cộng sự (1998), luận án đề xuất quy trình quản trị rủi ro gồm 4 bước liên hoàn:

• Bước 1: Nhận biết rủi ro (bao gồm nhận dạng rủi ro và phân tích tổn thất, hiểm họa).
• Bước 2: Đo lường rủi ro (đánh giá tần suất xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của rủi ro thông qua hệ thống thang đo đã chuẩn hóa).
• Bước 3: Kiểm soát rủi ro (áp dụng các công cụ né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, chuyển giao hoặc hoàn thiện kiến thức hành vi).
• Bước 4: Tài trợ rủi ro (sử dụng các công cụ tài chính, hợp đồng bảo hiểm, quỹ dự phòng hoặc hạn mức tín dụng để bù đắp chi phí rủi ro và tổn thất).

Kết luận

Luận án tiến sĩ của tác giả Lữ Bá Văn là công trình nghiên cứu thực nghiệm toàn diện về hệ thống các yếu tố rủi ro chi phối kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Thông qua việc kết hợp kỹ thuật định tính Delphi và các công cụ phân tích định lượng (Cronbach's Alpha, EFA, hồi quy tuyến tính OLS), nghiên cứu đã chuẩn hóa bộ thang đo đo lường và xác định chính xác 8 yếu tố rủi ro khâu sản xuất cùng 9 yếu tố rủi ro khâu kinh doanh. Công trình đóng góp quan trọng vào việc làm sáng tỏ tính hai mặt của rủi ro và thiết lập quy trình quản trị rủi ro 4 giai đoạn, cung cấp cơ sở khoa học thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành cà phê Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay, diện tích cà phê toàn cầu khoảng 10 triệu ha, được sản xuất tại hơn 79 quốc gia. Tổng sản lượng sản xuất bình quân hàng năm trong những năm gần đây khoảng 151,005,25 triệu bao2 (1 bao = 60 kg), tương ứng khoảng 9,06 triệu tấn. Phần lớn các quốc gia sản xuất cà phê dành phần nhiều sản phẩm làm ra để xuất khẩu. Một số quốc gia khác ưu tiên tiêu dùng trong nước, phần còn lại xuất khẩu (đơn cử Brazil).

Sản phẩm cà phê được chế biến thành các dạng khác nhau nhưng phổ biến là cà phê bột và cà phê hòa tan. Nhiều chủng loại cà phê được sản xuất, song hai chủng loại được chọn làm nền tảng giao dịch trên thị trường thế giới là cà phê Arabica và cà phê Robusta. Mỗi chủng loại cà phê được giao dịch trên một thị trường chuyên biệt. Cà phê Arabica giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYBOT), cà phê Robusta giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa London (LIFFE).

Hai thị trường này vừa giao dịch hàng thật và vừa giao dịch các sản phẩm phái sinh. Từ nhiều năm nay, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê đứng thứ hai trên thế giới (sau Brazil), sản lượng bình quân hàng năm trong những năm gần đây khoảng 1,3 triệu tấn/năm – chiếm tỷ trọng 16,1% sản lượng thế giới. Đối với cà phê Robusta, Việt Nam là quốc gia sản xuất đứng đầu thế giới. Diện tích trồng cà phê của Việt Nam hiện nay khoảng 641,7 nghìn ha3.

Theo số liệu điều tra thực tế năm 2014 của Bộ NN&PTNT thì diện tích trồng cà phê của Việt Nam hiện tại khoảng 653,35 nghìn ha4. Trong đó: cà phê Robusta khoảng 608.000 ha, cà phê Arabica khoảng 45. Phần lớn sản lượng cà phê của Việt Nam dành cho xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu - cà phê nhân.

Năm 2014 sản lượng xuất khẩu của Việt Nam là 1,6906 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt 2 USDA. 3 Niên giám thống kê 2014 -Tổng cục Thống kê - Nhà xuất bản Thống kê năm 2015. 4 Cục Xúc Tiến Thương Mại.vn/ca-phe/4321-nganh-hang-ca-phe-viet-nam-mua- vu-201415-va-mot-so-du-bao-phan-1. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 3 khoảng 3,5569 tỷ USD5, chiếm tỷ trọng khoảng 2,37 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy mặt hàng này có đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế nhưng cũng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố rủi ro. Thêm vào đó, công tác quản trị rủi ro của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất và kinh doanh cà phê của Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế do thiếu nền tảng. Cụ thể là: các yếu tố rủi ro trong sản xuất và kinh doanh cà phê chưa được các nghiên cứu trước đây đề cập đầy đủ, cơ sở lý luận để kế thừa còn hạn chế và chưa có thang đo hữu hiệu để đo lường sự tác động của các yếu tố này cho nên nền tảng của công tác quản trị rủi ro chưa được xác lập rõ ràng. Do đó, cần phải bổ sung cơ sở lý luận, xác định rõ các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê, đồng thời xây dựng thang đo lường rủi ro phù hợp nhằm đưa ra hàm ý quản trị, trên cơ sở đó các nhà quản trị đề ra những giải pháp quản trị rủi ro tối ưu để khắc phục hạn chế và phát huy lợi thế.

Chính vì vậy, nghiên cứu đề tài “Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam” mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.2 Mục tiêu nghiên cứu Đối với mục tiêu tổng quát: xác định các yếu tố rủi ro, xây dựng thang đo mới nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trên cơ sở đó đưa ra hàm ý quản trị để từ đó giúp các nhà quản trị rủi ro đề xuất giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhất. Đồng thời, góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung, trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cà phê nói riêng. Đối với các mục tiêu cụ thể: Một là: Xác định các yếu tố rủi ro, xác định "khe hổng" của nghiên cứu là khi xem xét rủi ro phải toàn diện (đề cập cùng lúc với tất cả các yếu tố rủi ro), xuyên suốt và chi tiết cho từng yếu tố, đề cao tính hai mặt của rủi ro là không chỉ có bất lợi mà còn cả thuận lợi. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.

5 Niên giám thống kê 2014-Tổng cục Thống kê - Nhà xuất bản Thống kê năm 2015. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 4 Hai là: Xây dựng thang đo lường rủi ro nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Ba là: Đưa ra các hàm ý quản trị đối với quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Bốn là: Bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung và trong sản xuất, kinh doanh cà phê nói riêng.3 Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất là: Những yếu tố rủi ro nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam và những "khe hổng" nghiên cứu nào sẽ được giải quyết thông qua nghiên cứu này? Thứ hai là: Mối quan hệ giữa các yếu tố rủi ro với kết quả sản xuất và kết quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam? Thứ ba là: Hàm ý quản trị nào đối với quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam? Thứ tư là: Những đóng góp nào từ kết quả của đề tài cho khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về rủi ro và quản trị rủi ro? 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.1 Quy trình nghiên cứu Vấn đề Cơ sở Xây dựng thang đo, xây nghiên cứu lý thuyết dựng mô hình lý thuyết Nghiên cứu định Khẳng định mô Đưa ra hàm ý tính, định lượng hình nghiên cứu quản trị Hình 1-1: Quy trình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.

(Nguồn: Theo quy trình của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang - 2007) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được áp dụng để thực hiện đề tài này. Các bước tiến hành như sau: nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật Delphi nhằm xây dựng thang đo; nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính và phương pháp định lượng để kiểm định thang đo; nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng nhằm kiểm định lại và khẳng định thang đo. Cụ thể là: Thông qua kỹ thuật Delphi, tiến hành phỏng vấn sâu các chuyên gia nhằm xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu. Tiến hành nghiên cứu khám phá thông qua nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính với công cụ là bảng câu hỏi và dàn bài thảo luận nhóm tập trung (hội thảo).

Đánh giá, điều chỉnh thang đo và mô hình nghiên cứu thông qua nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng với công cụ là bảng câu hỏi chi tiết. Đánh giá lại và khẳng định thang đo, mô hình nghiên cứu trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng với công cụ là bảng câu hỏi chi tiết. Phương pháp nghiên cứu được trình bày cụ thể tại chương 3.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.1 Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố rủi ro tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam là đối tượng của nghiên cứu này. Đối tượng nghiên cứu sẽ được xác định dựa trên cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan và thông qua việc khảo sát thực tế với các chuyên gia, các nhà sản xuất và các nhà kinh doanh cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với thang đo được xây dựng mới.

Thang đo này sẽ làm sáng tỏ mức độ tác động của các yếu tố rủi ro này ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam dựa vào cơ sở lý thuyết, các công trình nghiên cứu trước có liên quan và thông qua các đối tượng khảo sát với mốc thời gian chính là từ năm 2010 đến năm 2015. TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.6 Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu - Xây dựng được thang đo đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. - Góp phần thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá rủi ro trong sản xuất và kinh doanh cà phê phải toàn diện (đề cập cùng lúc với tất cả các yếu tố rủi ro) , xuyên suốt và chi tiết cho từng yếu tố. - Làm sáng tỏ tính hai mặt của rủi ro là không chỉ có bất lợi mà còn cả thuận lợi.

Trên cơ sở đó góp phần thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá và quan niệm về rủi ro phải xem xét cả hai mặt là nguy cơ và cơ hội. - Góp phần bổ sung thang đo cho ứng dụng nghiên cứu khoa học và thực tiễn công tác quản trị rủi ro; bổ sung cơ sở lý thuyết rủi ro và quản trị rủi ro.7 Kết cấu của luận án: Luận án gồm có 05 chương, cụ thể như sau: - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Đề cập lý do nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; đóng góp mới của đề tài; kết cấu của nghiên cứu. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu Trong chương này sẽ giới thiệu các khái niệm của các tác giả thuộc các trường phái khác nhau; giới thiệu khái niệm của tác giả đề tài này; lược khảo các công trình nghiên cứu trước có liên quan; đề xuất mô hình nghiên cứu. - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Giới thiệu nền tảng các phương pháp để thực hiện nghiên cứu.

- Chương 4: Kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng Thực hiện kiểm định, khẳng định thang đo và mô hình nghiên cứu. - Chương 5: Hàm ý quản trị Xác định khoảng trống từ các nghiên cứu trước có liên quan. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 7 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.