phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm bốn chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM Chƣơng II: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chƣơng III: Thực trạng hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô Chƣơng IV: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô 3 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƢƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Cho đến nay, trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu các lý thuyết và các mô hình thực nghiệm liên quan đến rủi ro tín dụng. Tại Việt Nam cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, tiêu biểu có thể kể đến nhƣ: - Nguyễn Văn Chinh (2009) đã nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”. Luận văn nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng của các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn Hà Nội, số liệu và thực trạng đến hết năm 2008, phạm vi hẹp cả về không gian và giới hạn của một luận văn thạc sỹ.
Các chi nhánh trên địa bàn hoạt động cho vay khu vực đô thị, bởi vì công trình chỉ nghiên cứu các chi nhánh của Hà Nội cũ, chƣa bao gồm tỉnh Hà Tây khi chƣa sáp nhập, nên chƣa đề cập nhiều đến cho vay hộ sản xuất, đến rủi ro lĩnh vực Nông nghiệp – Nông thôn. Phạm vi nghiên cứu rủi rpo tín dụng của luận văn chỉ dừng ở việc quản lý của từng chi nhánh trên đia bàn. - Chu Văn Sơn (2008) với đề tài nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á”, bảo vệ tại Đại học Kinh tế quốc dân. Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Cổ phần Bắc Á, một NHTM Cổ phần có quy mô nhỏ, trụ sở chính đống tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Hoạt động tín dụng của NHTM Cổ phần Bắc Á chủ yếu là cho vay khách hang đô thị, khách hàng ngoài quốc doanh, nên thực trạng và các giải pháp quản lý rủi ro tác giả đề cập chủ yếu đối với nhóm khách hàng này nằm trong phạm vi hẹp. - Trần Thị Việt Thạch (2015) với luận án Tiến sỹ: “ Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”; bảo vệ tại Học viện Tài chính. Luận án đã làm rõ đƣợc các lợi ích khi thực 5 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com hiện quản trị rủi ro theo Basel 2 và đƣa ra đƣợc các điều kiện để triện khai đƣợc Basel 2 ở các NHTM. Luận án cũng đã chỉ ra đƣợc: tuy đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc, khẩu vị rủi ro, chính sách và các chức năng kiểm soát rủi ro tín dụng, nhƣng so với yêu cầu của Basel 2, Agribank còn khoảng cách khác xa về trình độ quản trị rủi ro tín dụng, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, hệ thống xếp hạng tín dụng và đội ngũ cán bộ.
- Nguyễn Đức Tú (2014) với luận văn Thạc sỹ “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”,bảo vệ tại Học viện Tài chính. Luận án đã phát triển hệ thống lý luận về quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng, đó là xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo hƣớng tiếp cận những phƣơng pháp quản lý rủi ro tín dụng hiện đại; áp dụng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng; nâng cao hiệu quả tính minh bạch của quản lý rủi ro tín dụng , ngân hàng nên xây dựng các chính sách tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tƣ vấn đến ra quyết định và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín dụng. - Nguyễn Hải Đăng (2015) với đề tài luận văn thạc sỹ “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An, Hà Nội”, tại Học viện Tài chính. Luận văn đã hệ thống lại những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Luận văn đã phân tích thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An, Hà Nội, từ đó đánh giá kết quả đạt đƣợc những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An, Hà Nội. - Nguyễn Thái (2015) nghiên cứu đề tài“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam”. Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Luận văn đã trình bày thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại 6 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Ngân hàng Ngoại Thƣơng, kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những tồn tại, nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại thƣơng.
Từ đó đƣa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thƣơng, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững của hoạt động tín dụng ngân hàng trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. - Nguyễn Hùng Tiến (2015) nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”; Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; bảo vệ tại trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đã đƣa ra đƣợc các mô hình quản lý rủi ro tín dụng khác nhau với các ƣu điểm và nhƣợc điểm của từng mô hình, các chính sách quản lý rủi ro tín dụng mà NHTM phải tuân thủ, đƣa ra đƣợc các lựa chọn phù hợp với các điều kiện cụ thể. Luận án cũng chỉ ra đƣợc hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng mà các NHTM cần hƣớng tới phải chặt chẽ, đồng bộ, tiếp cận thông lệ quốc tế nhƣng phải phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng, của hệ thống tài chính.
Các NHTM cần phải nhanh chóng đo lƣờng, phân loại, lƣợng hóa các rủi ro theo thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập trong quản trị ngân hàng. Đa số các công trình nghiên cứu trƣớc đây đã nêu lên đƣợc hệ thống cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, đƣa ra đƣợc mô hình quản trị rủi ro cũng nhƣ các chính sách quản trị trƣớc những thách thức và khó khăn khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc, khẩu vị rủi ro, chính sách và các chức năng kiểm soát rủi ro tín dụng nhƣng hầu hết các nghiên cứu vẫn chƣa đƣợc áp dụng vào điều kiện hội nhập cụ thể. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Việt Nam gia nhập cộng đồng chung Asean, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức rất lớn đối với các NHTM ở Việt Nam.
Vì thế việc định hƣớng phát triển tín dụng trong giai đoạn đầu của thời kỳ gia nhập cộng đồng chung này là vô cùng quan trọng, nó sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến vị thế của các NHTM trong từng ngành nghề trƣớc các NHTM cạnh tranh đến từ các nƣớc trong cộng đồng chung. Mục tiêu của luận văn mà tác giả muốn hƣớng đến đó là định hƣớng phát triển tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô (2016 – 2021) trong hai điều 7 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com kiện cụ thể đó là Việt Nam tham gia cộng đồng chung Asean và Agribank đƣợc định hƣớng cổ phẩn hóa trong giai đoạn 2016 – 2020. Comment [U1]: Trong bài cần nhấn mạnh vào các điều kiện này. Hiện tại còn đang trình bày chung chung, chƣa rõ rét.
Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát tại ngân hang Nông nghiệp và phát triển Comment [L2]: Viết lại. Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô, tác giả nhận thấy chƣa có đề tài nghiên 1.Điểm giống của các nghiên cứu trƣớc đó là gì? (về đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi, phƣơng pháp, cứu về “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hang Nông nghiệp và và kết quả nghiên cứu) 2. Những gì các nghiên cứu trƣớc đã làm, và chƣa làm? Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô” 3. Khoảng trống mà luận văn này sẽ bù lấp là gì? Đã sửa.
Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng và kết quả điều tra, tác giả đề xuất một số giải pháp mới có tính khả thi nhằm góp phẩn nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và địa phƣơng nói chung đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế mạnh mẽ và rõ ràng, điển hình nhất đó là Việt Nam gia nhập cộng đồng chung Asean. Cơ hội lớn đồng nghĩa với những thách thức và khó khăn mà nó mang lại sẽ không hề nhỏ, việc hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo yêu cầu của Basel II là vô cùng cần thiết, tuy nhiên phải áp dụng cho phù hợp với quy mô cũng nhƣ cơ sở hạ tầng của toàn hệ thống ngân hàng và của Agribank – Chi nhánh Thủ đô. Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng đƣợc coi là rủi ro lớn nhất đối với các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung bởi các hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.