B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o- DƯ THÂN DANH ĐO LƯỜNG NG T TÍNH DAI DẲNG NG CỦA C LẠM M PHÁT Ở VIỆT T NAM LU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TỀ TP.HCM - Năm 2014 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TRƯỜ ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o- DƯ THÂN DANH ĐO LƯỜNG NG TÍNH T DAI DẲNG NG CỦA C LẠM M PHÁT Ở VIỆT T NAM Chuyên ngành: Tài Chính Chính- Ngân hàng Mã S Số: 60340201 LU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TỀ Hướng Dẫn Khoa Học PGS. Nguyễn Thị Liên Hoa TP.HCM - Năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: a. Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực về tên tác giả, tên công trình, thời gian và địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả Dư Thân Danh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục Lục Danh Mục Các Bảng Biểu Lời mở đầu . 1 Chương 1: Giới Thiệu .1 Lý do chọn đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu .3 Câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tượng nghiên cứu .5 Hướng phát triển của đề tài .6 Kết cấu bài nghiên cứu . 5 Chương 2: Tổng quan nghiên cứu .1 Khái niệm tính dai dẳng của lạm phát .2 Nguyên nhân gây ra tính dai dẳng của lạm phát .3 Đo lường tính dai dẳng của lạm phát .4 Đo lường tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa cấu thành nên rổ chỉ số giá tiêu dùng CPI và áp lực lạm phát cơ bản của nền kinh tế . 14 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.1 Thu thập và xử lý số liệu.2 Kiểm định tính dừng của dữ liệu .3 Kiểm định Chow tìm điểm gãy trong cấu trúc dữ liệu .4 Đo lường tính dai dẳng của lạm phát .5 Đo lường lạm phát cơ bản của nền kinh tế . 25 Chương 4: Kết quả nghiên cứu .1 Đo lường tính dai dẳng của lạm phát .2 Đo lường tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa cấu thành nên chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản ở Việt Nam . 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Đo lường tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa cấu thành giỏ hàng hóa giá tiêu dùng CPI .2 Đo lường giá trị lạm phát cơ bản của nền kinh tế . 37 Chương 5: Kết luận .2 Hạn chế và hướng nghiên cứ trong tương lai.3 Một số kiến nghị . 50 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ Lục LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Nội dung Trang Hình 2.1: Minh họa tốc độ quay trở về mức cân bằng của tính dai dẳng lạm 12 phát Bảng 3.1 : Kiểm định tính dừng của lạm phát Việt Nam 1995-2013 theo 19 phương pháp ADF Bảng 3.2 : Kiểm định tính dừng của lạm phát Việt Nam 1995-2013 theo 20 phương pháp Phillips Perron Bảng 3.3 Kiểm định tính dừng của các nhóm hàng hóa cấu thành nên rổ chỉ 20 số giá tiêu dùng CPI Bảng 3.4 : Kiểm định Chow với điểm gãy tại quý 3/2007 22 Bảng 3.5 : Kiểm định Chow với điểm gãy tại quý 1/2004 23 Bảng 4.1 : Độ trễ của mô hình tự hồi quy CPI Việt Nam qua các giai đoạn 28 Bảng 4.2 : Hàm tự hồi quy AR của lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2013 30 Bảng 4.3 : Hàm tự hồi quy AR của lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2007 31 Bảng 4.4 : Hàm tự hồi quy AR của lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 32 Bảng 4.5 : Tổng hợp tính dai dẳng của lạm phát Việt Nam qua các thời kỳ 33 Bảng 4.6 : Tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa trong rổ giá cả hàng tiêu 35 dùng Bảng 4.7 : Trọng số của các nhóm hàng hóa 38 Hình 4.1 : Trọng số của các nhóm hàng hóa trong rổ hàng tiêu dùng 40 Hình 4.2 Lạm phát cơ bản ở Việt Nam 42 Hình 4.3 Sai số dự báo bình phương trung bình MSE của các phương pháp 44 tính lạm phát cơ bản Bảng 4.8 : So sánh độ chính xác của các phương pháp tính lạm phát cơ bản 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Việc nghiên cứu về lạm phát cũng như tính chất của lạm phát luôn là một đề tài thu hút được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới. Tính dai dẳng của lạm phát là một chủ đề khá mới mẻ nhưng dần thu hút được ngày càng nhiều sự chú ý của các học giả trong và ngoài nước. Dựa trên các mô hình của Fuhrer (2009), Babetskii (2007), Rangasamy (2009), bài nghiên cứu tiến hành tính toán số liệu về tính dai dẳng của lạm phát ở Việt Nam nhằm có một cái nhìn khái quát về hiệu lực của chính sách tiền tệ ở Việt Nam, cũng như thực hiện việc tính toán áp lực lạm phát trong dài hạn dựa trên việc tính toán tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa thành phần cấu tạo nên rổ giá cả hàng tiêu dùng CPI. Có ba kết luận chính được rút ra từ bài nghiên cứu này : thứ nhất, tính dai dẳng của lạm phát đã suy giảm kể từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tương ứng với những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô . Thứ hai, tính dai dẳng của từng nhóm hàng hóa thành phần cấu thành nên chỉ số giá cả hàng tiêu dùng CPI là không giống nhau và tính dai dẳng của lạm phát ở mức độ tổng thể lớn hơn bình quân tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa thành phần. Thứ ba, trong ngắn hạn, tính dai dẳng của lạm phát giúp ta tính toán được áp lực lạm phát cơ bản của nền kinh tế tốt hơn so với phương pháp truyền thống là loại bỏ các nhóm mặt hàng mang tính biến động cao như lương thực – thực phẩm, việc loại bỏ này vốn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của những nhà nghiên cứu. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài : Việt Nam đã trải qua giai đoạn siêu lạm phát trong những năm 1980 và đầu những năm 1990 ngay khi bắt đầu những cải cách kinh tế đầu tiên. Ngoại trừ giai đoạn 2000-2003 khi lạm phát thấp và ổn định ở mức thấp hơn 5%, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam thường xuyên ở mức cao, lạm phát kéo dài lâu hơn và có sự biến động mạnh hơn so với lạm phát ở các nước trong khu vực. Những sự kiện gần đây như việc Việt Nam gia nhập WTO, luồng vốn nước ngoài đột ngột chảy mạnh vào Việt Nam trong hai năm 2007-2008, các vấn đề của thị trường ngoại hối Việt Nam trong hai năm 2009 và 2010 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như nguy cơ lạm phát tăng mạnh trở lại đã đặt ra nhiều thách thức mới cho việc quản lý kinh tế vĩ mô và đặc biệt trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Nghị quyết 11 ra đời với hàng loạt các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế đã cho thấy rõ quyết tâm trên của những người quản lý và điều hành chính sách ở Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù hiện nay, tập trung tăng trưởng kinh tế sau giai đoạn khủng hoảng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, nhưng không vì thế mà mục tiêu lạm phát bị xem nhẹ. Lạm phát ổn định đi liền với tăng trưởng kinh tế bền vững mới chính là giải pháp phát triển toàn diện nhất cho nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tính toán tính dai dẳng của lạm pháp – là tốc độ quay trở về mức lạm phát cân bằng ban đầu sau khi chịu tác động bởi một cú sốc. Việc nghiên cứu tính dai dẳng của lạm phát có thể đem đến cho ta nhiều lợi ích : Thứ nhất, tính dai dẳng của lạm phát có thể cung cấp những thông tin quan trọng về tác động của một cú sốc lên nền kinh tế theo thời gian, thông tin này có thể cực kỳ hữu ích trong việc thực thi các chi sách tiền tệ, giúp chính sách tiền tệ hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu đề ra. Thứ hai, tính dai dẳng của lạm phát cho thấy tính chất của lạm phát là khác nhau ứng với từng giai đoạn khác nhau của nền kinh tế : giai đoạn tập trung tăng trưởng cao hay giai đoạn ổn định lạm phát và phát triển bền vững…. Thứ ba, tính dai dẳng của lạm phát cung cấp cho ta một công cụ để LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tính áp lực lạm phát cơ bản của nền kinh tế, là lạm phát ổn định trong dài hạn sau khi đã loại bỏ đi các thành phần tăng giá mang yếu tố tức thời và ngắn hạn.2 Mục tiêu nghiên cứu : Mục tiêu của bài nghiên cứu này là đo lường tính dai dẳng của lạm phát Việt Nam. Từ đó có thể xem xét sự thay đổi của tính dai dẳng này qua các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Bài nghiên cứu còn tính toán tính dai dẳng của từng nhóm mặt hàng cấu thành nên chỉ số giá tiêu dùng CPI nhằm làm rõ được đâu nhóm là mặt hàng chính gây ra tính dai dẳng của lạm phát và sử dụng nó tính toán được áp lực lạm phát cơ bản của nền kinh tế. Phương pháp nghiên cứu của bài viết được tổng hợp từ phương pháp nghiên cứu được sử dụng bởi Rangasamy (2009), Babetskii (2007). Cụ thể, bài viết sử dụng mô hình tự hồi quy AR trong việc nghiên cứu chuỗi dữ liệu thời gian của lạm phát, cũng như các phương pháp kiểm định tính dừng, kiểm định sai số dự báo để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu.3 Câu hỏi nghiên cứu : Dựa trên mục tiêu nghiên cứu, có thể nêu ra các câu hỏi nghiên cứu cần làm rõ thông qua bài nghiên cứu này như sau : - Tính dai dẳng của lạm phát ở Việt Nam là cao hay thấp và có thay đổi qua các thời kỳ hay không ? - Tính dai dẳng của các nhóm hàng hóa cấu thành nên chỉ số giá tiêu dùng có giống nhau không. Đâu là những mặt hàng chính đóng góp chung vào tính dai dẳng của lạm phát ở Việt Nam ?
Luận Văn Thạc Sĩ: Đo Lường Tính Dai Dẳng Của Lạm Phát Ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ UEH phân tích tính dai dẳng của lạm phát tại Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động kinh tế và chính sách.
Trường đại học
Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCMChuyên ngành
Tài Chính - Ngân HàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận Văn Thạc SĩPhí lưu trữ
30 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Dư Thân Danh
Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Liên Hoa
Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
Đề tài: Đo Lường Tính Dai Dẳng Của Lạm Phát Tại Việt Nam
Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
Năm xuất bản: 2014
Địa điểm: TP.HCM
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ