LỜI CAM ĐOAN
1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của Luận án
1.2. Sơ lược tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án
1.4. Phương pháp nghiên cứu của Luận án
1.5. Những đóng góp mới của Luận án
1.6. Ý nghĩa nghiên cứu trong Luận án
1.7. Bố cục của Luận án
2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
2.1. Tâm trạng và các lý thuyết liên quan đến ra quyết định đầu tư chứng khoán
2.1.1. Vai trò của tâm trạng đối với các quyết định đầu tư cá nhân
2.1.2. Tâm trạng và quyết định đầu tư chứng khoán dựa trên đường trung bình động
2.1.3. Lý thuyết khoảng trống giải thích sự thận trọng trong các quyết định đầu tư cá nhân
2.1.4. Lý thuyết triển vọng giải thích quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
2.1.5. Tâm trạng, nhận thức và hành vi của con người là yếu tố không thể tách rời
2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.1.1. Các công trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp về tâm trạng con người trước và sau kỳ nghỉ
2.2.1.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.2.1. Các công trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp mối quan hệ giữa tâm trạng do thời tiết và hành vi của con người khi đưa ra quyết định
2.2.2.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.3.1. Tác động của chu kỳ lịch âm đến tâm sinh lý và sử dụng lịch của người Việt Nam
2.2.3.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của chu kỳ lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
2.2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm trong nước về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.4.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.4.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.4.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.3. Tóm tắt chương 2
3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.2. Trình tự nghiên cứu
3.2. Mô hình nghiên cứu
3.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.1.1. Quyết định đầu tư chứng khoán dựa trên đường trung bình động
3.2.1.2. Mô hình nghiên cứu tổng hợp
3.2.1.3. Phương pháp ước lượng
3.2.2. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.2.1. Xây dựng các biến đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam
3.2.2.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.3. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.3.1. Xác định khu vực thời tiết nghiên cứu tại Việt Nam và các biến đại diện cho thời tiết đưa vào mô hình nghiên cứu
3.2.3.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.4. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.4.1. Xây dựng các biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm
3.2.4.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2.4.3. Dữ liệu nghiên cứu
3.3. Tóm tắt chương 3
4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ, THỜI TIẾT, LỊCH ÂM ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Phân tích thống kê và kiểm định tính dừng
4.1.1. Kiểm định tính dừng
4.1.2. Phân tích thống kê
4.2. Kết quả hồi quy của từng hiệu ứng đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.1.1. Phân tích tương quan
4.2.1.2. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy
4.2.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.2.1. Hồi quy riêng các biến đại diện cho hiệu ứng thời tiết
4.2.2.2. Phân tích tương quan
4.2.2.3. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy
4.2.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.3.1. Hồi quy riêng các biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm
4.2.3.2. Phân tích tương quan
4.2.3.3. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy
4.2.4. Kết quả nghiên cứu về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.4.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên đường trung bình động
4.2.4.2. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3. Tóm tắt chương 4
5. CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1. Thảo luận kết quả hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5.2. Những phát hiện của Luận án
5.3. Ý nghĩa của Luận án
5.4. Khuyến nghị của Luận án
5.5. Hạn chế của Luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
