BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ CÔNG THƢƠNG TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: TIẾP CẬN TỪ HỒI QUY PHÂN VỊ Người hướng dẫn: ThS. VŨ TRỌNG HIỀN Người thực hiện: NGUYỄN NGỌC TRÂN TÔN THỊ HỒNG YẾN Lớp : DHTN13G Khoá : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ CÔNG THƢƠNG TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: TIẾP CẬN TỪ HỒI QUY PHÂN VỊ Người hướng dẫn: ThS. VŨ TRỌNG HIỀN Người thực hiện: NGUYỄN NGỌC TRÂN TÔN THỊ HỒNG YẾN Lớp : DHTN13G Khoá : 2017-2021 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại học Công Nghiệp TP.HCM chúng em đã vận dụng đƣợc khá nhiều kiến thức đƣợc học tại trƣờng Đại học Công Nghiệp TP.HCM và học hỏi, tích lũy đƣợc nhiều kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm quý báu khi học tập và nghiên cứu đề tài này. Chúng em hiểu rằng đó là những vốn kiến thức quan trọng, nền tảng vững vàng nhất để áp dụng cho chính con đƣờng tƣơng lai của chúng em sau này.
Vì vậy, chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Tài Chính Ngân Hàng đã giảng dạy tận tình, cũng nhƣ toàn thể quý thầy cô của trƣờng Đại học Công Nghiệp TP.HCM đã tạo nền tảng kiến thức cho chúng em. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy ThS.Vũ Trọng Hiền ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ chúng em hoàn thành bài nghiên cứu này. Chúng em xin kính chúc tất cả quý thầy cô trƣờng Đại học Công Nghiệp TP.HCM luôn đƣợc nhiều sức khỏe và thành công! Chúng em xin chân thành cảm ơn. ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN.
iii NHẬT KÝ LÀM VIỆC NHÓM Nội dung thực Phân công Kết quả đạt GV hƣớng hiện công việc đƣợc dẫn Tuần thứ 1 27/01/2021 Tìm kiếm và chọn Trân và Yến Chọn đƣợc đề đề tài. tìm và chọn tài. đề tài 29/01/2021 Tìm hiểu đề tài. Trân tìm hiểu Đã tìm hiểu và đề tài.
đọc các bài Tìm đọc các tài liệu nghiên cứu. của những nghiên Yến đọc tài cứu trong và ngoài liệu nghiên nƣớc. Trân và Yến Chọn đƣợc đề chọn lại đề tài phù hợp tài phù hợp hơn. Tuần thứ 2 01/02/2021 Tìm hiểu đề tài.
Trân tìm và Hiểu rõ hơn về đọc các bài đề tài nghiên Tìm đọc các tài liệu nghiên cứu cứu của nhóm. của những nghiên nƣớc ngoài cứu trong và ngoài Nhận định các về khả năng nƣớc. nhân tố ảnh sinh lời của hƣởng đến khả Nghiên cứu về các ngân hàng. năng sinh lời.
vấn đề liên quan Yến tìm đến khả năng sinh kiếm và đọc lời của ngân hàng. các bài nghiên cứu trong nƣớc. iv 03/02/2021 Tìm các tạp chí Trân, Yến Chọn lọc các nghiên cứu vấn đề tìm và dịch nghiên cứu liên quan đến đề tài. các bài liên quan đến nghiên cứu bài nghiên Phân công dịch bài.
05/02/2021 Gặp thầy hƣớng Trân, Yến Nắm đƣợc bố dẫn và trao đổi các dịch các bài cục sơ bộ về thông tin về đề tài. nghiên cứu đề tài. ra tiếng Việt. Viết đề cƣơng cho đề tài.
Trao đổi thông tin về đề tài với thầy hƣớng dẫn. Tuần thứ 3 02/03/2021 Thảo luận nội dung Trân, Yến Nắm đƣợc các và thống nhất đề thảo luận nội thông tin liên cƣơng. dung cần quan. Phân chia nội dung Liệt kê các nội làm việc.
Trân, Yến dung cần làm. tìm các thông Làm chƣơng 1, lý tin liên quan do chọn đề tài. 04/03/2021 Làm phần lý do Trân tính Tính toán, chọn đề tài, sửa toán số liệu, chỉnh sửa biểu chữa. Tìm hiểu về nội Nêu các mục dung mục tiêu Yến vẽ biểu tiêu nghiên nghiên cứu.
đồ về ROE, cứu. ROA của ngân hàng. v 06/03/2021 Hoàn thành lý do Trân, Yến Hoàn thành lý chọn đề tài đọc lại và do chọn đề tài. chỉnh sửa Sửa đề cƣơng, Làm mục tiêu phần đã làm.
bố cục bài nghiên cứu Nêu mục tiêu nghiên cứu Gặp thầy hƣớng nghiên cứu. dẫn, sửa đề cƣơng. Trân, Yến Thầy hƣớng dẫn tổng hợp đề cách làm bố cục bài cƣơng. Tuần thứ 4 08/03/2021 Chỉnh sửa đề cƣơng Trân chỉnh Hoàn thành đề phù hợp với đề tài.
sửa đề cƣơng của bài. Hoàn thành Hoàn thành mục Yến hoàn mục tiêu tiêu nghiên cứu. thành mục nghiên cứu Tìm hiểu về câu hỏi tiêu nghiên cứu. nghiên cứu và đóng góp của đề tài.
Trân, Yến tìm hiểu các câu hỏi và đóng góp của đề tài. 09/03/2021 Bổ sung số liệu cho Yến bổ sung Hoàn chỉnh chƣơng 1. số liệu cho chƣơng 1. Hoàn thành câu hỏi chƣơng 1.
nghiện cứu và đóng Trân hoàn góp của đề tài. thành câu hỏi nghiên cứu và đóng góp của đề tài. vi 12/03/2021 Phân tích bố cục Trân dựa vào Xác định các chƣơng 2. đề cƣơng bƣớc làm phân tích bố chƣơng 2.
Tìm các khái niệm cục chƣơng Tìm hiểu các liên quan. khái niệm liên Tìm các nghiên cứu Yến, Trân quan đến đề tìm các khái tài. niệm, nghiên cứu liên quan. Tuần thứ 5 14/03/2021 Phân tích tình hình Yến phân Nắm rõ tình tài chính của ngành tích tình hình hình của tài chính của ngành trong trong những năm ngành trong nƣớc.
những năm Cách phân loại gần đây. Thảo luận hệ thống hệ thống ngân ngân hàng Việt Trân tìm hiểu hàng. hệ thống Nam. ngân hàng Việt Nam.
15/03/2021 Chỉnh sửa mục 2.1 Trân chỉnh Hoàn thành Thảo luận hệ thống sửa mục 2.1 ngân hàng Việt Yến cập nhật Cập nhật số Nam. Cập nhật số liệu liệu mới nhất ngành. và phù hợp chính xác số liệu nhất của ngành. Làm mục Trân, Yến ngành.
vii 18/03/2021 Hoàn thiện mục 2.1 Trân, Yến Hoàn thiện và 2.3 Tuần thứ 6 22/03/2021 Hoàn thiện mục 2.3 Trân hoàn Chƣơng 1 thành mục 2.3 sửa chữa Bổ sung và sửa chỉnh chu chữa chƣơng 1 Yến bổ sung hơn. và sửa chữa lại chƣơng 1 Hoàn thành mục 2.3 24/03/2021 Tìm kiếm các biến Trân, Yến tìm Tìm ra các nghiên cứu. hiểu và tham nhóm tác khảo các biến động đến khả liên quan đến năng sình lời. 25/03/2021 Gặp thầy hƣớng Trân, Yến trao Tên yếu tố dẫn trao đổi bài.
đổi bài với tác động đến thầy, tìm ra đề bài. Tìm kiếm, phân các lỗi. Tìm các công nhập liệu. Tìm hiểu nguồn dữ nguồn, kênh liệu đáng tin tài liệu.
Tuần thứ 7 05/04/2021 Nhập liệu. Trân, Yến Nhập dữ liệu nhập liệu. từ nguồn Tìm hiểu về biến đáng tin cậy. Trân, Yến tìm hiểu các biến.
viii 07/04/2021 Nhập liệu. Trân, Yến Nhập dữ liệu nhập liệu. từ nguồn Làm biến nghiên đáng tin cậy. Trân, Yến viết về các biến.
Khái niệm các biến. Trân, Yến Hoàn thành nhập và tổng nhập liệu. Tổng hợp số liệu. hợp số liệu.
Hoàn thành Hoàn thành biến Trân hoàn biến nghiên nghiên cứu. thành biến cứu. Yến sửa chữa các sai sót trong bài. Tuần thứ 8 12/04/2021 Tìm hiểu và làm Trân tìm hiểu Chỉnh chu phƣơng pháp về mô hình các mục hồi quy phân trong bài nghiên cứu.
Sửa chữa các mục Yến sửa chữa trên. sai sót trong bài. 13/04/2021 Hoàn thành chƣơng Trân, Yến bổ Hoàn thành 3. sung thông tin, chƣơng 3.
chỉnh sửa nội Quyết định chọn Chọn lọc dữ dung chƣơng lọc dữ liệu. Trân, Yến chọn lọc dữ liệu. ix 15/04/2021 Tìm hiểu và chạy Yến xử lý dữ Chạy mô mô hình hồi quy liệu. hình hồi quy phân vị.
Gặp thầy hƣớng Trân chạy mô dẫn hình. Tuần thứ 9 20/04/2021 Phân tích thống kê Trân nhận xét Hoàn thành mô tả. thống kê mô thống kê mô tả. Phân tích các biến độc lập và biến phụ Yến kẻ bảng thuộc.
thông kê mô tả. 22/04/2021 Phân tích ma trận Trân nhận xét Hoàn thành tƣơng quan. ma trận tƣơng ma trận quan. Phân tích các biến độc lập và biến phụ Yến nhập liệu, thuộc.
kẻ bảng thống kê mô tả. Gặp thầy hƣớng dẫn. 24/04/2021 Phân tích kết quả Trân, Yến Hoàn thành hồi quy ROA. nhập dữ liệu phân tích hồi và nhận xét quy ROA.
Phân tích các biến các biến độc độc lập và biến phụ lập tác động thuộc. x Tuần thứ 10 26/04/2021 Phân tích mô hình Trân, Yến Hoàn thành hồi quy ROE. nhập dữ phân tích hồi liệu và nhận quy ROE. Phân tích các biến xét các biến độc lập và biến phụ độc lập tác thuộc.
động đến Gặp thầy hƣớng dẫn. 27/04/2021 Hoàn thành chƣơng Trân, Yến Hoàn thành 4 chỉnh sửa chƣơng 4. chƣơng 4 28/04/2021 Tóm lƣợc kết quả Trân tóm Tóm lƣợc nội nghiên cứu. lƣợc kết dung nghiên quả.
Gặp thầy hƣớng dẫn. Yến chỉnh sửa bài. Tuần thứ 11 30/04/2021 Phân tích hạn chế và Trân phân Nhận thấy các nếu hƣớng nghiên tính hạn chế hạn chế của cứu trong tƣơng lai của đề bài. bài nghiên của đề tài.
Yến nêu Nêu giải pháp và giải pháp và Nêu ý kiến cá kiến nghị kiến nghị. nhân về các giải pháp, kiến nghị. xi 02/05/2021 Hoàn thành chƣơng Trân, Yến Hoàn thành 5. tổng hợp tài chƣơng 5.
liệu và sửa Tổng hợp tài liệu Sửa chữa bài chữa. tham khảo nghiên cứu. Đọc và sửa chữa lại. bài Nộp bản sơ khảo cho thầy hƣớng dẫn.
Tuần thứ 12 03/05/2021 Làm mục lục, phụ Trân chạy Hoàn chỉnh lục và chỉnh sửa lại mục lục và bài. điều chỉnh bố Lên ý tƣởng cục của bài. Lên ý tƣởng thiết kế poster. Yến sửa chữa bài nghiên Gặp thầy hƣớng dẫn.
Trân, Yến lên ý tƣởng poster. 04/05/2021 Hoàn thành bài Trân, Yến Hoàn thành điều chỉnh bài bài nghiên Làm poster và làm poster. xii PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC NHÓM Mức độ hoàn thành công việc nhóm STT HỌ VÀ TÊN Ký tên (%) 1 Nguyễn Ngọc Trân 100% 2 Tôn Thị Hồng Yến 100% xiii MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .5 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY .2 Thực trạng khả năng sinh lời .3 Phát triển giả thuyết .1 Các nhân tố quyết định đặc trƣng của ngân hàng.2 Chất lƣợng tài sản .6 Mô hình kinh doanh .2 Các nhân tố quyết định theo chu kì kinh tế.3 Các yếu tố quyết định cấu trúc thị trƣờng .4 Các nghiên cứu trƣớc đây .19 Chƣơng 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 Biến nghiên cứu .1 Tỷ số lợi nhuận/ tài sản (ROA) .2 Tỷ số lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE) .3 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (ETA) .6 Chi phí hoạt động/Thu nhập (CIR) .7 Doanh thu phi lãi/Thu nhập (NITR) .8 Tỷ lệ tiền gửi/ tài sản (DTA) .9 Tỷ lệ cho vay/ tài sản (LTA).10 Tăng trƣởng GDP thực (RGDP) .11 Lãi suất chính sách (Policy rate) .