Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Trần Nguyễn Thục Đoan
• Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thùy An
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Các Nhân Tố Tác Động Đến Tính Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. HCM

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM
• 1.1. Cơ sở lý thuyết về thanh khoản của các NHTM
• 1.2. Khái niệm về thanh khoản của NHTM
• 1.3. Đo lường khả năng thanh khoản của ngân hàng
• 1.4. Các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của các NHTM
• 1.4.1. Nhóm yếu tố vi mô
• 1.4.2. Nhóm yếu tố vĩ mô
• 1.5. Tổng quan các nghiên cứu trước
• 2. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. Quy trình nghiên cứu
• 2.2. Dữ liệu nghiên cứu
• 2.3. Phương pháp nghiên cứu
• 2.3.1. Phân tích thống kê mô tả
• 2.3.2. Phân tích ma trận tương quan
• 2.3.3. Phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng
• 2.4. Mô hình nghiên cứu và mô tả biến
• 2.4.1. Khái quát mô hình nghiên cứu
• 2.4.2. Giải thích biến
• 2.4.3. Giả thuyết nghiên cứu
• 3. CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Thực trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 4.2. Thống kê mô tả và ma trận tương quan
• 4.2.1. Thống kê mô tả
• 4.2.2. Ma trận tương quan giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập
• 4.3. Kết quả ước lượng
• 4.4. So sánh kết quả hồi quy giữa hai mô hình Pooled OLS và FEM
• 4.5. So sánh kết quả hồi quy giữa 02 mô hình FEM và REM
• 4.6. Kiểm định các khuyết tật trong mô hình
• 4.7. Ước lượng mô hình theo phương pháp FGLS
• 4.8. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT
• 5.1. Các đề xuất đối với các Ngân hàng thương mại
• 5.2. Các đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước
• 5.3. Hạn chế của đề tài
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU

I. Tổng quan về tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Đây là yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Tính thanh khoản không chỉ phản ánh khả năng tài chính của ngân hàng mà còn tác động đến lòng tin của khách hàng. Theo nghiên cứu của Vodová (2012), tính thanh khoản chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lãi suất, tỷ lệ nợ xấu và mức an toàn vốn.

1.1. Khái niệm và vai trò của tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản ngân hàng được định nghĩa là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Điều này giúp ngân hàng duy trì hoạt động bình thường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo Alshatti (2015), quản lý thanh khoản hiệu quả là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

1.2. Các chỉ số đo lường tính thanh khoản ngân hàng

Có nhiều chỉ số để đo lường tính thanh khoản của ngân hàng, bao gồm tỷ lệ thanh khoản L1, tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản. Những chỉ số này giúp đánh giá khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của ngân hàng trong ngắn hạn và dài hạn.

II. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả yếu tố vi mô và vĩ mô. Các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng mà còn tác động đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Nguyễn Thanh Lâm (2016) đã chỉ ra rằng quy mô ngân hàng và tỷ lệ dư nợ cho vay có ảnh hưởng lớn đến tính thanh khoản.

2.1. Yếu tố vi mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản

Các yếu tố vi mô như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động trực tiếp đến khả năng thanh khoản. Ngân hàng có quy mô lớn thường có khả năng huy động vốn tốt hơn, từ đó cải thiện tính thanh khoản.

2.2. Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản

Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế cũng ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Theo nghiên cứu của Shyam và Anura (2015), lãi suất cao có thể làm giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng do chi phí vay mượn tăng.

III. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy để phân tích các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 26 ngân hàng trong giai đoạn 2005-2021. Mô hình hồi quy giúp xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, từ đó đưa ra kết luận chính xác.

3.1. Mô hình hồi quy và các biến nghiên cứu

Mô hình hồi quy đơn biến được sử dụng để phân tích tác động của các yếu tố như tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng và lãi suất đến tính thanh khoản. Các biến này được chọn dựa trên lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu trước đó.

3.2. Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu

Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống kê, cho thấy các yếu tố như tỷ lệ vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến tính thanh khoản. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó và cung cấp cơ sở cho các chính sách quản lý thanh khoản.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về tính thanh khoản

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố như tỷ lệ vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quản lý thanh khoản hiệu quả. Các ngân hàng cần chú trọng đến việc cải thiện các chỉ số này để nâng cao khả năng thanh toán.

4.1. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Các ngân hàng thương mại có thể áp dụng kết quả nghiên cứu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu và quy mô hoạt động. Điều này sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản và giảm thiểu rủi ro.

4.2. Đánh giá tác động của chính sách quản lý thanh khoản

Chính sách quản lý thanh khoản cần được điều chỉnh dựa trên kết quả nghiên cứu. Các ngân hàng cần có các biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng thanh toán, từ đó đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

V. Kết luận và triển vọng tương lai về tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố tác động đến tính thanh khoản, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các nhà quản lý ngân hàng. Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu để cập nhật các yếu tố mới ảnh hưởng đến tính thanh khoản.

5.1. Kết luận về nghiên cứu

Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố chính ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả này có thể giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chính sách phù hợp.

5.2. Triển vọng tương lai và khuyến nghị

Trong bối cảnh kinh tế biến động, các ngân hàng cần có các biện pháp linh hoạt để quản lý thanh khoản. Nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc phân tích các yếu tố mới nổi và tác động của chúng đến tính thanh khoản.