Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh đống đa

Luận văn thạc sĩ phân tích quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa, đề xuất giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hải
• Trường học: Trường Đại Học Ngoại Thương
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Thanh Toán Quốc Tế Tại Sacombank Chi Nhánh Đống Đa
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế
• 1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế
• 1.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng
• 1.2. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.1. Khái niệm rủi ro thanh toán quốc tế
• 1.2.2. Phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế
• 1.2.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế
• 1.2.3.2. Quy trình quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.3.3. Các công cụ quản trị rủi ro hoạt động thanh toán quốc tế
• 1.2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa (Sacombank-CN Đống Đa)
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 2.1.2. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi
• 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
• 2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh
• 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 2.2.1. Thực trạng rủi ro trong hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 2.2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 3. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
• 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh đến 2025
• 3.1.2. Định hướng phát triển thanh toán quốc tế đến 2025
• 3.1.3. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại có liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế giai đoạn 2020 - 2025
• 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế cần áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa
• 3.2.1. Hoàn thiện mô hình thanh toán quốc tế tập trung thống nhất, chuyên sâu trên toàn hệ thống
• 3.2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách về quản trị rủi ro thanh toán quốc tế trên toàn hệ thống và đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát
• 3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
• 3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.3. Kiến nghị
• 3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước
• 3.3.2. Kiến nghị với khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế

Hoạt động thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các chủ thể kinh tế trên toàn cầu. Quản trị rủi ro trong lĩnh vực này là một yếu tố thiết yếu để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các giao dịch. Thanh toán quốc tế không chỉ đơn thuần là việc chuyển tiền mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như quy định pháp lý, phong tục tập quán và sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia. Việc nhận diện và phân loại các loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản là rất cần thiết. Theo đó, các ngân hàng cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc áp dụng các công cụ quản trị rủi ro hiện đại có thể giúp các ngân hàng thương mại như Sacombank nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ lợi ích của khách hàng.

1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế được định nghĩa là quá trình chuyển giao tiền tệ giữa các bên thuộc các quốc gia khác nhau. Hoạt động này thường diễn ra thông qua các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính. Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế. Việc hiểu rõ về các phương thức thanh toán như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các giao dịch. Theo thống kê, tỷ lệ giao dịch thanh toán quốc tế tại Sacombank đã tăng trưởng đáng kể trong những năm qua, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng trong lĩnh vực này.

1.2 Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản. Mỗi loại rủi ro đều có những đặc điểm và cách thức quản lý riêng. Việc nhận diện và đánh giá các loại rủi ro này là rất quan trọng để xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Sacombank đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế, bao gồm việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Theo một nghiên cứu gần đây, việc áp dụng các biện pháp này đã giúp ngân hàng giảm thiểu đáng kể các rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch.

II. Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank

Thực trạng quản trị rủi ro tại Sacombank cho thấy ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Các rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế như rủi ro tín dụng và rủi ro tỷ giá vẫn đang hiện hữu và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro là rất cần thiết để đưa ra các giải pháp phù hợp. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro có thể giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong quá trình giao dịch.

2.1 Thực trạng rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế

Thực trạng rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank cho thấy ngân hàng đã gặp phải nhiều rủi ro trong quá trình giao dịch. Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro phổ biến nhất, khi khách hàng không thể thanh toán đúng hạn. Ngoài ra, rủi ro tỷ giá cũng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngoại hối biến động mạnh. Việc nhận diện và đánh giá các rủi ro này là rất cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả. Theo một báo cáo, tỷ lệ rủi ro tín dụng tại Sacombank đã giảm đáng kể nhờ vào việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ.

2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro

Hoạt động quản trị rủi ro tại Sacombank đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Ngân hàng đã xây dựng một quy trình quản lý rủi ro rõ ràng và hiệu quả, giúp giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại như phân tích dữ liệu và mô hình dự đoán đã giúp ngân hàng nâng cao khả năng nhận diện và xử lý rủi ro. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc cải thiện quy trình quản lý rủi ro đã giúp Sacombank tăng cường uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro

Để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế, Sacombank cần áp dụng một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần xây dựng một mô hình quản lý rủi ro tập trung và thống nhất trên toàn hệ thống. Thứ hai, việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro. Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát để phát hiện kịp thời các rủi ro có thể xảy ra. Theo một nghiên cứu, việc áp dụng các giải pháp này có thể giúp Sacombank nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong thanh toán quốc tế.

3.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro

Việc hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tại Sacombank là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh toán quốc tế. Ngân hàng cần xây dựng một quy trình quản lý rủi ro rõ ràng và hiệu quả, giúp nhận diện và xử lý các rủi ro một cách kịp thời. Theo một nghiên cứu, việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại có thể giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ lợi ích của khách hàng.

3.2 Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tại Sacombank. Ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro cho nhân viên, giúp họ nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có thể giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế. Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM) như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Sacombank Đống Đa) đang mở rộng quy mô hoạt động TTQT, đồng thời đối mặt với nhiều rủi ro phức tạp phát sinh từ sự khác biệt về pháp luật, văn hóa và điều kiện kinh tế giữa các quốc gia. Giai đoạn nghiên cứu từ 2016 đến 2018 cho thấy Sacombank Đống Đa đã ghi nhận nhiều rủi ro trong hoạt động TTQT, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và uy tín ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động TTQT tại Sacombank Đống Đa, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các nghiệp vụ thanh toán quốc tế áp dụng cho tổ chức kinh tế và cá nhân tại chi nhánh trong giai đoạn 2016-2018, với định hướng phát triển đến năm 2025. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngoại hối, tác nghiệp và rủi ro quốc gia, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết quản trị rủi ro và lý thuyết thanh toán quốc tế. Lý thuyết quản trị rủi ro được hiểu là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các nguy cơ rủi ro nhằm tối thiểu hóa tổn thất và tối đa hóa lợi ích. Trong đó, mô hình “ba lớp phòng vệ” được áp dụng để tổ chức quản trị rủi ro gồm: lớp phòng vệ thứ nhất là các đơn vị kinh doanh, lớp thứ hai là bộ phận quản lý rủi ro tập trung và lớp thứ ba là bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập.

Lý thuyết thanh toán quốc tế tập trung vào các phương thức thanh toán phổ biến như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ (L/C), đồng thời phân loại các loại rủi ro trong TTQT thành rủi ro tài chính (tín dụng, ngoại hối) và rủi ro phi tài chính (tác nghiệp, đạo đức, quốc gia). Các khái niệm chính bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức, rủi ro quốc gia và các công cụ quản trị rủi ro như mô hình điểm số tín dụng Z, hệ thống xếp hạng tín dụng, công cụ phái sinh ngoại hối.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp kết hợp phân tích lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm và điều tra xã hội học. Nguồn dữ liệu chính bao gồm số liệu hoạt động TTQT của Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2018, kết quả khảo sát 150 khách hàng doanh nghiệp có giao dịch TTQT tại chi nhánh, cùng các báo cáo nội bộ và tài liệu pháp luật liên quan.

Phương pháp phân tích sử dụng thống kê mô tả, so sánh tương đối và tuyệt đối để đánh giá thực trạng quản trị rủi ro. Phương pháp điều tra xã hội học được thực hiện qua phỏng vấn ngẫu nhiên đơn giản với quy mô mẫu 180 phiếu phát ra, thu về 168 phiếu, trong đó 150 phiếu hợp lệ (tỷ lệ 83%). Timeline nghiên cứu kéo dài từ năm 2016 đến 2019, với định hướng giải pháp đến năm 2025.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ lệ rủi ro tín dụng trong hoạt động TTQT chiếm khoảng 25% tổng số rủi ro phát sinh, chủ yếu do khách hàng vay vốn tài trợ thương mại không hoàn trả đúng hạn, dẫn đến nợ xấu tăng từ 2,1% năm 2016 lên 3,4% năm 2018.

2. Rủi ro ngoại hối chiếm khoảng 18% các rủi ro được ghi nhận, với biến động tỷ giá USD/VND dao động trong khoảng 23.000 - 23.300 VNĐ/USD, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu và lợi nhuận xuất khẩu của khách hàng.

3. Rủi ro tác nghiệp chiếm khoảng 30% các sự cố rủi ro, bao gồm sai sót trong xử lý hồ sơ chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ, dẫn đến chi phí điều chỉnh và bồi thường tăng 15% so với giai đoạn trước.

4. Rủi ro đạo đức và quốc gia chiếm khoảng 27%, với các trường hợp gian lận chứng từ, giao hàng kém chất lượng và ảnh hưởng từ các chính sách cấm vận, trừng phạt thương mại quốc tế.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của các rủi ro trên xuất phát từ sự phức tạp trong quy trình nghiệp vụ TTQT, hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ và trình độ chuyên môn của nhân viên. So với một số ngân hàng thương mại khác, Sacombank Đống Đa còn thiếu một quy trình quản trị rủi ro TTQT chuyên biệt và đồng bộ trên toàn hệ thống. Việc áp dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ cũng làm tăng nguy cơ sai sót tác nghiệp.

Biểu đồ phân bố tỷ lệ rủi ro theo loại (tín dụng, ngoại hối, tác nghiệp, đạo đức, quốc gia) sẽ minh họa rõ sự phân bổ và mức độ ảnh hưởng của từng loại rủi ro. Bảng so sánh tỷ lệ nợ xấu và chi phí bồi thường qua các năm cũng giúp làm rõ xu hướng gia tăng rủi ro tín dụng và tác nghiệp.

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các báo cáo ngành và các nghiên cứu trước đây, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro TTQT hiệu quả để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững cho ngân hàng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro TTQT tập trung và chuyên sâu trên toàn hệ thống Sacombank, nhằm chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và tăng cường kiểm soát. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm tới, do Ban điều hành ngân hàng chủ trì.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách quản trị rủi ro TTQT đồng bộ, bao gồm quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn và quy trình kiểm tra, giám sát nội bộ. Triển khai trong vòng 12 tháng, phối hợp giữa phòng Quản lý rủi ro và phòng Thanh toán quốc tế.

3. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung vào kỹ năng nghiệp vụ TTQT, nhận diện và xử lý rủi ro, cũng như cập nhật kiến thức pháp luật quốc tế. Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm, do phòng Nhân sự phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện.

4. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và xử lý hồ sơ TTQT, bao gồm hệ thống tự động kiểm tra chứng từ, cảnh báo rủi ro và quản lý dữ liệu khách hàng. Dự kiến đầu tư và triển khai trong 3 năm tới, do Ban công nghệ thông tin đảm nhiệm.

5. Kiến nghị cơ quan nhà nước hoàn thiện khung pháp lý về TTQT, tăng cường hỗ trợ và giám sát hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM, đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp xuất nhập khẩu về rủi ro TTQT.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại: Nắm bắt thực trạng và giải pháp quản trị rủi ro TTQT để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Nhân viên phòng Thanh toán quốc tế và Quản lý rủi ro: Áp dụng các kiến thức, quy trình và công cụ quản trị rủi ro chuyên sâu nhằm giảm thiểu sai sót và tổn thất trong nghiệp vụ.

3. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Hiểu rõ các rủi ro trong TTQT và các biện pháp phòng ngừa, từ đó lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, đảm bảo an toàn tài chính.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính: Tham khảo để hoàn thiện chính sách, quy định và giám sát hoạt động TTQT, góp phần ổn định thị trường tài chính quốc tế.

Câu hỏi thường gặp

1. Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế là gì?
   Quản trị rủi ro TTQT là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế nhằm giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi ích cho ngân hàng và khách hàng.

2. Những loại rủi ro chính trong hoạt động TTQT là gì?
   Bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức và rủi ro quốc gia, mỗi loại có đặc điểm và ảnh hưởng khác nhau đến hoạt động ngân hàng.

3. Làm thế nào để đo lường rủi ro tín dụng trong TTQT?
   Ngân hàng sử dụng mô hình điểm số tín dụng (Z-score), hệ thống xếp hạng tín dụng và các chỉ số nợ quá hạn, nợ xấu để đánh giá khả năng vỡ nợ và mức độ rủi ro của khách hàng.

4. Các công cụ quản trị rủi ro ngoại hối phổ biến là gì?
   Các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi giúp khách hàng và ngân hàng phòng ngừa biến động tỷ giá, giảm thiểu rủi ro tài chính.

5. Tại sao đào tạo nhân sự lại quan trọng trong quản trị rủi ro TTQT?
   Nhân viên có trình độ và kinh nghiệm sẽ nhận diện và xử lý rủi ro chính xác, tuân thủ quy trình, từ đó giảm thiểu sai sót tác nghiệp và nâng cao uy tín ngân hàng.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2018.
• Phân tích chi tiết các loại rủi ro tài chính và phi tài chính, đồng thời đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong quy trình quản trị rủi ro hiện tại.
• Đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro, chính sách, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ hiện đại.
• Kiến nghị cơ quan nhà nước và doanh nghiệp phối hợp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro TTQT.
• Khuyến nghị triển khai các bước tiếp theo trong vòng 1-3 năm nhằm đảm bảo hoạt động TTQT an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Hãy áp dụng những giải pháp này để nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế, góp phần phát triển ngân hàng và nền kinh tế hội nhập toàn cầu.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Đống Đa. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Đống Đa. 7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế 1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới luôn vận động và biến đổi không ngừng, không một quốc gia, một vùng lãnh thổ nào lại đóng cửa quan hệ kinh tế với thế giới bên ngoài.

Việc trao đổi kinh tế, thương mại và tài chính giúp các quốc gia tận dụng được hiệu quả lợi thế về nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên của đất nước trên nguyên tắc mang cái quốc gia mình có lợi thế trao đổi lấy những cái mình chưa có lợi thế với quốc gia khác. Mối quan hệ giữa kinh tế trong nước và kinh tế thế giới vì thế gắn bó ngày càng chặt chẽ, phong phú, đa dạng và cũng rất phức tạp. Chính mối liên hệ thường xuyên và sự đan xen ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia đã phát sinh những quyền và nghĩa vụ trong quan hệ thương mại và tiền tệ. Trong mối quan hệ đó thanh toán quốc tế (TTQT) ra đời đòi hỏi mang tính chất tất yếu khách quan.

Xét theo nghĩa rộng, TTQT là “tập hợp các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia trong đó các quốc gia cùng nhau quy định các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán như chủ thể tham gia thanh toán, loại tiền tệ thanh toán, các công cụ và các phương thức đòi và hoặc chi trả tiền tệ” (GS. Đinh Xuân Trình, Thanh toán quốc tế, 2012, tr. Trong khái niệm trên cần phải lưu ý rằng chủ thể tham gia cơ chế TTQT có thể là cá nhân hoặc pháp nhân ở các quốc gia khác nhau hoặc cùng trong một quốc gia nhưng ở các vùng lãnh thổ khác nhau. Loại tiền tệ trong TTQT sẽ do hai bên thống nhất tự thỏa thuận và kèm theo đó là cách thức chuyển và nhận tiền.

Xét trên góc độ hẹp hơn, TTQT là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa ngân hàng (NH) của các nước liên quan. 8 Trong các điều kiện trên, phương thức TTQT là điều kiện quan trọng nhất. Chính vì vậy, với phạm vi của bài luận văn, tác giả xin được nghiên cứu TTQT trên góc độ hẹp như một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại (NHTM), trên khía cạnh các phương thức thanh toán.2 Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế 1.1 Đối với nền kinh tế Thanh toán quốc tế góp phần mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị thế kinh tế của mỗi quốc gia trên thị trường quốc tế, tạo cầu nối giữa các quốc gia trong quan hệ thanh toán. Hoạt động TTQT là khâu quan trọng của quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Nếu không có hoạt động TTQT thì hoạt động kinh tế đối ngoại khó tồn tại và phát triển. Nếu hoạt động TTQT được nhanh chóng, chính xác, an toàn sẽ góp phần giải quyết được mối quan hệ lưu thông hàng hóa, tiền tệ giữa người mua và người bán một cách thông suốt, hiệu quả. Hoạt động TTQT là một phần không thể tách rời và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, là cầu nối để mở rộng các hoạt động khác như du lịch, hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động TTQT làm tăng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, đồng thời thu hút lượng kiều hối đáng kể vào Việt Nam.

Tóm lại, hoạt động TTQT đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thể hiện trên các khía cạnh sau:  Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu  Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài  Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch  Thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính  Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế 9 1.2 Đối với ngân hàng thương mại Trong thương mại quốc tế không phải lúc nào các nhà xuất nhập khẩu cũng có thể thanh toán trực tiếp với nhau mà thường thông qua các NHTM với mạng lưới các chi nhánh và đại lý toàn cầu. NH thay mặt khách hàng (KH) thực hiện dịch vụ TTQT và trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa hai bên. Vai trò trung gian của TTQT thể hiện trên 3 khía cạnh sau:  Thanh toán theo yêu cầu của KH và thu phí dịch vụ  Bảo vệ quyền lợi của KH trong giao dịch thanh toán  Tư vấn, hướng dẫn KH các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ TTQT nhằm hạn chế rủi ro, tạo sự tin tưởng trong giao dịch với nước ngoài  Tài trợ vốn cho hoạt động xuất nhập khẩu của khách hàng một cách chủ động và tích cực Ngày nay hoạt động TTQT là một dịch vụ trở nên quan trọng đối với các NHTM, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. TTQT là một mắt xích quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của NH như kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng, tăng trưởng huy động vốn đặc biệt là ngoại tệ.

Việc hoàn thiện và phát triển hoạt động TTQT có vai trò hết sức quan trọng đối với các NHTM, nó không chỉ là một dịch vụ thanh toán thuần túy mà còn là một sản phẩm cốt lõi của NH, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh khác phát triển. Thông qua hoạt động TTQT, NH thu được phí dịch vụ để bù đắp các chi phí và tạo ra lợi nhuận kinh doanh. TTQT còn tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ NH. Các NH sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến để hoạt động TTQT được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Hoạt động TTQT cũng làm tăng cường mối quan hệ đối ngoại của NH, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao vị thế của NH trên trường quốc tế, trên cơ sở đó khai thác nguồn tài trợ của các NH nước ngoài và nguồn vốn trên thị trường tài chính quốc tế để đáp ứng nhu cầu về vốn của NH.3 Đối với khách hàng TTQT phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Điều quan trọng khi ký kết hợp đồng mua bán là làm thế nào nhà xuất khẩu kiểm soát được hàng hóa cho đến khi thanh toán? Đối với nhà nhập khẩu làm thế nào để kiểm soát được tiền cho đến khi nhận được hàng? Vai trò trung gian thanh toán trong hoạt động TTQT của các NHTM giúp quá trình thanh toán theo yêu cầu của KH được thực hiện nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiện lợi. Trong quá trình thực hiện thanh toán, nếu KH không có đủ khả năng tài chính và cần đến sự tài trợ của NH thì NH sẽ giải ngân cho vay hoặc tài trợ, chiết khấu bộ chứng từ. Qua việc thực hiện thanh toán, NH còn có thể giám sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để có những tư vấn và điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho KH.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng 1.1 Phương thức chuyển tiền * Khái niệm “Chuyển tiền là phương thức TTQT trong đó khách hàng (người yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do KH lựa chọn” (GS.

Đinh Xuân Trình, Thanh toán quốc tế, 2012, tr. * Phân loại + Căn cứ cách thức gửi lệnh thanh toán, chuyển tiền gồm:  Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/T)  Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer – T/T)  Chuyển tiền bằng Séc (Bank cheque) + Căn cứ mục đích chuyển tiền, chuyển tiền gồm:  Chuyển tiền mậu dịch 11  Chuyển tiền phi mậu dịch  Chuyển tiền cho mục đích đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp. + Căn cứ thời điểm chuyển tiền, chuyển tiền bao gồm:  Chuyển tiền trả trước (Payment in advanced)  Chuyển tiền trả sau (Payment after shipment) + Quy trình nghiệp vụ cơ bản: Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức chuyển tiền Nguồn: Nguyễn Thị Quy, Giáo trình tài trợ thương mại quốc tế, 2012 (1) Người chuyển tiền và người thụ hưởng thực hiện ký kết hợp đồng quy định rõ phương thức thanh toán là chuyển tiền và thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ (2) Người chuyển tiền đến NH yêu cầu NH phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng (3) NH chuyển tiền theo yêu cầu của người chuyển tiền sẽ chuyển và ra lệnh cho NH đại lý thực hiện việc chi trả cho người thụ hưởng (4) NH đại lý sau khi nhận được tiền từ NH chuyển tiền thực hiện báo có cho người hưởng lợi 1. Phương thức nhờ thu * Khái niệm: “Nhờ thu là một phương thức thanh toán theo đó bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình 12 bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác” (GS.

Nguyễn Văn Tiến, Cẩm nang Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, 2014, tr. Khi sử dụng phương thức thanh toán này các bên liên quan sẽ tuân thủ theo Quy tắc thực hành thống nhất về Nhờ thu (The Uniform Rules For Collection) do phòng Thương mại quốc tế (International Chamber of Commerce) ban hành. Phiên bản hiện hành là URC 522. * Phân loại: Căn cứ vào tính chất chứng từ yêu cầu, nhờ thu gồm 2 loại: nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.

- Nhờ thu trơn - Nhờ thu kèm chứng từ * Quy trình nghiệp vụ cơ bản: Sơ đồ 1.