Đặt vấn đề Rúi ro thanh khoản là tình trạng ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn khả Sự tồn vong của mỗi ngân hàng liên quan mật dụng (nhu cầu thanh khoản). Tình trạng này thiết đến khả năng thanh khoản, hay khả có thể gây thua lỗ, hoạt động kinh doanh năng đáp ứng nguồn vốn cho sự tăng lên của bị đình trệ, nặng hơn sẽ làm mất khả năng tài sản có và thanh toán các khoản nợ khi đến thanh toán dẫn đến ngân hàng phá sản, ảnh hạn. Nhiều cuộc khủng hoảng tài chính vừa hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống (Trần qua đã nêu bật tâm quan trọng của tính thanh Văn Hùng và Lê Văn Thịnh, 2008). khoản cho hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính.
Thời gian gần đây, trong Rủi ro thanh khoản được đánh giá qua phân phạm vi toàn cầu, các cuộc khủng hoảng tài tích tình hình tài chính của ngân hàng bằng chính diễn ra chưa từng có về quy mô như cách xem xét các thành phần của tài sản có, cuộc khủng hoảng thanh khoản của các ngân tài sản nợ, sự lưu chuyển các dòng tiền để có hàng thương mại Nga vào năm 2004 hay cuộc bức tranh tổng thể về tình hình thanh khoản. khủng hoảng của hai “gã khổng lô” Northern Hiện tại, hệ thống ngân hàng ở hầu hết các Rock Bank (Anh) năm 2007 và Lehman Brothers nền kinh tế SBACEN có tính thanh khoản (Mỹ) năm 2008. Rủi ro thanh khoản có thể được coi khá ổn định. Mô hình kinh doanh của các là thách thức lớn nhất đối với mỗi ngân hàng nói nước này chủ yếu dựa trên tiền gửi cá nhân, riêng và hệ thống tài chính - ngân hàng nói chung.
do đó an toàn hơn so với nguồn vốn vay từ một tổ chức tín dụng khác. Một đặc điểm nổi bật Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm QLLTK, đặc biệt trong hệ thống ngân hàng ở các nên kinh tế là của các nước đã từng trải qua khủng hoảng ĐEACEN là vai trò quan trọng của các tổ chức và có những nét tương đồng với Việt Nam như tài chính chuyên ngành trong việc cung cấp các nước trong SEACEN là rất cần thiết. tín dụng cho những ngành bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Tình hình thanh khoản và quản lý thanh khoản ở các nền kinh tế SEACEN Bất kể mức độ phát triển của thị trường tài chính, nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng trong Tình hình thanh khoản ở các nên binh tế khu vực là từ tiền gửi và cho vay.
Ngay cả Hàn SEACEN Quốc là nước phụ thuộc chính vào nguồn tài n n;- gân hàng Số 86 ®Tháng 5/2013 QUAN TRI NGAN HANG <<<<< trợ thương mại, trong hệ thống tài chính các giữ một lượng lớn thanh khoản dư thừa, khoảng khoản tiền gửi và cho vay vẫn giữ vai trò quan 1,5 lần tiền gửi đáo hạn trong vòng 1 tháng và trọng. Tại Hàn Quốc, tiền gửi cá nhân trong khoảng 24% trong tổng số tiền gửi ngân hàng. tổng nguồn huy động khoảng 50% (tiền gửi cá Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khoảng 81% đồng nhân ở đây không bao gồm chứng chỉ tiền gửi nghĩa với việc các ngân hàng không phải dựa huy động từ các hộ gia đình) và tỷ lệ cho vay vào khoản vay liên ngân hàng để tài trợ cho các trên tổng nguồn huy động khoảng 70% trong khoản vay của khách hàng. Rủi ro thanh khoản những năm gần đây (Myeong-suk Kim, 2010).
ở mức cao nhất trong giai đoạn 2006-2007, khi các ngân hàng rơi vào trạng thái chênh Các ngân hàng có tăng trưởng huy động lành lệch kỳ hạn âm mà chủ yếu là ở khung kỳ hạn mạnh, với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi ngắn nhất trong thang đo kỳ hạn và thiếu kinh trung bình khoảng 70-80%, Các ngân hàng nghiệm trong cho vay tài trợ thanh khoản. Mặc trong khu vực cũng nắm giữ một lượng tài dù vậy, chênh lệch kỳ hạn âm này được bù đắp sản lỏng và dự trữ dư thừa đủ để trang trải đủ bằng lượng tài sản lỏng nhiều nhất trong nợ ngắn hạn. Kết quả thống kê tháng 6/2008 thời kỳ này (Mohd Sabri, 2010). cho thấy hầu hết các quốc gia đều dư thừa dự trữ từ 6,29-2.281,90% trong khi tỷ lệ giá trị Đối với Myanmar kể từ năm 2005, tính thanh tài sản lỏng trên nợ ngắn hạn trong phạm vi khoản được đảm bảo với tỷ lệ cho vay trên 24,78-122,6%, cao hơn mức quy định tối thiểu tiên gửi khoảng 60-70%, trong khi hệ thống (Subhanij, 2010) (Bang 1).
ngân hàng có tăng trưởng huy động lành mạnh. Tỷ lệ giá trị tài sản lổng trên nợ ngắn Tại Campuchia, số lượng tổ chức tài chính hạn là tương đối cao phản ánh nhu cầu dự trữ tương đối ít. Việc cấp tín dụng chủ yếu dựa tài sản lỏng (Toe Win, 2010). Tại Nepal, mặc trên sự tin cậy đối với khách hàng vay.
Điều dù tín dụng tăng trưởng nóng trong những này có được là do hệ thống thông tin tín dụng năm gần đây nhưng thanh khoản dư thừa khá tốt cùng với chi phí cho các khoản vay khá vẫn duy trì ở mức vừa phải. Tỷ lệ cho vay cao. Ở Malaysia, thanh khoản trong hệ thống trên tiền gửi là 71% cuối tháng 6/2009, so với tài chính được đảm bảo, các ngân hàng nắm 60,7% năm 2006. Bảng 1: Thanh khoản nguồn vốn vào cuối tháng 6/2009 Đơn tị tính: (%) 2 va Ty lé Tỷ lệ dự trữ Dự trữ | Tỷ lệ cho ^ˆ 3 Tăng Tỷ 3 lệ giá T2 trị a tài — ký Ð.
vượt vay trên | trưởng huy | sản lỏng trên dự trữ bát buộc vượt quá (6/2008) | 4 uá tiền gửi độn. ae nợ ngắn hạn 2 — Campuchia 12 120 220 83 2,44 46 Tiền gửi kỳ hạn, Tiền gửi Hàn Quốc tiết kiệm, CD: 7% 2.304,80 108,12 3,42 122,60 Các loại tiền gửi khác: 2% Dự trữ bắt buộc là thặng dư Malaysia giữa tài sản có và tài sản nợ 298 324 81 1,61 24,78 trừ đi dự phòng rủi ro (8%) Myanmar 7,26 411,90 538,86 58,83 46,59 64,07 Nepal 5,5 29,80 23,00 71 12,60 NA Philippines 19 19,80 23,40 69,10 10,20 51,80 Sri Lanka 7 6,29 -0,73 78,50 8,30 34,70 Dai Loan 7 212,20 304,40 76,80 11,50 28,31 Thai Lan 6 272,24 399,10 102,80 -1,62 29,90 Neuén: Subhanij (2010) .ngânhàng nh ố 86 ®Tháng 5/2013 >>>>> QUẦN TRỊ NGÂN HÀNG Tại Sri Lanka, hệ thống tài chính luôn phải Nhìn vào các chỉ số khủng hoảng ngân hàng đối mặt với vấn để thanh khoản (trừ giai trong khu vực, những năm gần đây, tình hình đoạn từ quý IV/2008 đến quý II/⁄2009) do luông tương đối ổn định vì các ngân hàng thường đủ ngoại hối chảy ra đáng kể và khó khăn trong tài sản lỏng để đáp ứng các khoản trả ngắn thu hút luồng vốn vào. Nhìn chung, các ngân hạn trong khi hầu hết các nước cũng đã triển hàng có tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khoảng khai thực hiện các chương trình bảo hiểm tiển 78,5% và tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên bởi gửi, hệ thống quản lý rủi ro tốt hơn và cải tỷ lệ giá trị tài sản lỏng trên tiền gửi cao, thiện chất lượng tài sản. Các ngân hàng vẫn khoảng hơn 30%.
Các chi nhánh ngân hàng duy trì vai trò truyền thống của họ như là nước ngoài tại Sri Lanka có nhiều nguồn tài trung gian chuyển từ tiền gửi ngắn hạn thành sản lỏng hơn so với các ngân hàng trong nước tài trợ dài hạn. do họ có cơ hội lớn hơn để tìm nguồn vốn chi phí thấp và đầu tư tốt hơn trên thị trường Qudr lý thanh khoản cia NHTW quốc tế (Dayananda, 2010). Tại Đài Loan, tất cả các ngân hàng trong nước đã đáp ứng được Chỉ số thanh khoản các yêu cầu về dự trữ bắt buộc với tỷ lệ quy định là 7% (Lin, 2010). Tỷ lệ thanh khoản NHTW giữ vai trò quan trọng trong việc đảm trung bình ở mức cao tới 28,31% và hầu hết các bảo cung cấp thanh khoản cho thị trường để ngân hàng đã có một lượng dự trữ lớn khoảng duy trì sự ổn định tài chính, trong vai trò 304,4% dự trữ bắt buộc.
Tỷ lệ cho vay trên tiền là bảo lãnh của hệ thống ngân hàng. Sự can gửi là 76,8%, chủ yếu là do yêu câu khắt khe thiệp của NHTW có thể cung cấp thêm thanh của ngân hàng đối với các khoản cho vay. Dư khoản tạm thời cho thị trường khi cần thiết thừa thanh khoản cao ở hầu hết các nên kinh nhằm giảm thiểu những tiêu cực rủi ro thanh tế SEACEN cũng có liên quan với nhu cầu vay khoản có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này có vốn yếu trong khu vực.
Tuy nhiên, các ngân thể làm tăng rủi ro tín dụng trong danh mục hàng trong khu vực này phần lớn đã học được đầu tư của NHTW và tăng nguy cơ ảnh hưởng bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đến các mục tiêu chính sách tiên tệ. (1997-1998), do đó được chuẩn bị tốt để chịu được cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần Để tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản, đây với môi trường pháp lý mạnh mẽ hơn. Tiểu ban Quản lý rủi ro của Uy ban Basel vé Giám sát ngân hàng đã ban hành Thông lệ tốt Đối với các nước khác, chẳng hạn như Hàn Quốc nhất về quản lý khả năng thanh khoản của các và Thái Lan, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lần ngân hàng trong đó có nêu những nguyên tắc cơ lượt là 108,12% và 102,80%, tỷ lệ này không bản đánh giá công tác quản lý khả năng thanh phải thước đo tốt cho tính thanh khoản. Điều khoản của các ngân hàng vào năm 2008.
Các này phản ánh thực tế là một số lượng tương nước Đông và Nam Á, các mục tiêu để giám sát đối lớn các khoản tài trợ của ngân hàng không tính thanh khoản cũng có những sự khác biệt phải là tiền gửi cá nhân. Trong trường hợp nhất định. Ở mỗi quốc gia, các ngân hàng sẽ của Thái Lan, ngân hàng phát hành hối phiếu có những chính sách cụ thể để giải quyết rủi ro như một nguồn vốn thay thế. Ở Hàn Quốc, một thanh khoản, trong đó việc lập kế hoạch vốn dự phân lớn nguôn vốn là từ chứng chỉ tiền gửi, phòng (CFP-contingency funding plans) là phổ tín phiếu và mua bán lại.
Mặc dù có những áp biến và kiếm tra sức chịu đựng của các ngân lực về nguồn vốn và rủi ro thanh khoản thị hàng trước các cú sốc thị trường. Các nước có trường sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn mức độ yêu cầu và những quy định, tiêu chuẩn cầu, hệ thống ngân hàng vẫn duy trì được tính khác nhau đối với vấn đề thanh khoản.
