Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM

• Tác giả: Nguyễn Thị Thục
• Người hướng dẫn: Ts. Phạm Ngọc Toàn
• Trường học: Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kế toán
• Đề tài: Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CÁM ƠN
• TÓM TẮT
• ABSTRACT
• 1. CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.2.1. Mục tiêu chung
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.4. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
• 2.1. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƢỚC ĐÂY
• 2.1.1. Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới
• 2.1.2. Các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
• 2.1.3. Khoảng trống nghiên cứu
• 2.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 2.2.1. Chức năng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
• 2.2.2. Chức năng trung gian tài chính
• 2.2.3. Chức năng trung gian thanh toán
• 2.2.4. Chức năng "tạo tiền"
• 2.2.5. Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính
• 2.2.6. Các hoạt động chủ yếu của NHTM
• 2.2.6.1. Hoạt động huy động vốn
• 2.2.6.2. Hoạt động cấp tín dụng
• 2.2.6.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
• 2.2.6.4. Hoạt động kinh doanh khác
• 2.3. TỔNG QUAN VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 2.3.1. Những chỉ tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi tại các NH thương mại
• 2.3.1.1. Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA - Return On Assets)
• 2.3.1.2. Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on equity)
• 2.3.1.3. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM – Net Interest Margin)
• 2.3.2. Mối quan hệ giữa ROA và ROE
• 2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại các NH thương mại
• 2.3.3.1. Các nhân tố môi trường kinh doanh từ bên ngoài ảnh hưởng đến ngân hàng
• 2.3.3.2. Các nhân tố môi trường kinh doanh từ bên trong ảnh hưởng đến ngân hàng
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
• 3.3. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.3.1. Dữ liệu quan sát
• 3.3.2. Nguyên tắc chọn dữ liệu
• 3.3.3. Dữ liệu thu thập
• 3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
• 3.4.1. Phân tích thống kê mô tả
• 3.4.2. Phân tích tự tương quan
• 3.4.3. Phân tích hồi quy
• 3.4.4. Kiểm định tính thích hợp của mô hình
• 3.4.5. Kiểm định Durbin Watson về tự tương quan
• 3.4.6. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. THỰC TRẠNG VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• 4.2. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
• 4.2.1. Kết quả phân tích tự tương quan
• 4.2.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết hồi quy
• 4.2.3. Kiểm định việc lựa chọn mô hình
• 4.2.4. Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy theo mô hình FEM
• 4.2.5. Kiểm định các vi phạm giả thuyết của mô hình
• 4.3. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
• 4.4. BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP GIA TĂNG TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NHTMCP
• 5.1.1. Đối với các NHTMCP có hội sở chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
• 5.1.1.1. Hạn chế và xử lý nợ xấu
• 5.1.1.2. Mở rộng quy mô tổng tài sản
• 5.1.1.3. Nâng cao quản lý chi phí hoạt động
• 5.1.1.4. Hạn chế rủi ro tín dụng gắn với việc nâng cao quản lý chất lượng tín dụng
• 5.1.1.5. Tăng vốn chủ sở hữu
• 5.1.1.6. Tăng cường nghiên cứu và dự báo tốc độ LP trong nền kinh tế
• 5.1.1.7. Kiểm soát khả năng thanh khoản ở mức hợp lý, nâng cao hiệu quả quản trị tài sản nợ, có, nhất là quản trị thanh khoản
• 5.1.1.8. Duy trì tăng trưởng tiền gửi khách hàng ở mức hợp lý
• 5.1.1.9. Đẩy nhanh tiến trình triển khai áp dụng Basel trong hệ thống NH
• 5.1.2. Kiến nghị Chính phủ và NHNN
• 5.1.2.1. Đối với Chính phủ
• 5.1.2.2. Đối với Ngân hàng nhà nước
• 5.2. HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THÊM
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại cổ phần

Tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi này rất đa dạng, bao gồm cả yếu tố nội tại và yếu tố vĩ mô. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp các ngân hàng có chiến lược phát triển bền vững hơn.

1.1. Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến ngân hàng thương mại cổ phần

Các yếu tố nội tại như quy mô ngân hàng, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ ngân hàng có tác động lớn đến tỷ suất sinh lợi. Ngân hàng cần tối ưu hóa các yếu tố này để nâng cao khả năng sinh lời.

1.2. Các yếu tố vĩ mô tác động đến ngân hàng thương mại cổ phần

Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát cũng ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi. Sự biến động của các yếu tố này có thể tạo ra thách thức lớn cho các ngân hàng trong việc duy trì lợi nhuận.

II. Vấn đề và thách thức trong việc nâng cao tỷ suất sinh lợi ngân hàng

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc nâng cao tỷ suất sinh lợi không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài với công nghệ tiên tiến đã tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng trong nước. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí.

2.2. Rủi ro tín dụng và nợ xấu

Rủi ro tín dụng và nợ xấu là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi. Ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu tác động của chúng.

III. Phương pháp nâng cao tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại cổ phần

Để nâng cao tỷ suất sinh lợi, các ngân hàng cần áp dụng các phương pháp quản lý tài chính hiệu quả. Việc tối ưu hóa quy trình hoạt động và cải thiện chất lượng dịch vụ là rất cần thiết.

3.1. Tối ưu hóa chi phí hoạt động

Giảm thiểu chi phí hoạt động là một trong những cách hiệu quả để nâng cao tỷ suất sinh lợi. Ngân hàng cần xem xét lại các quy trình và tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí.

3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ

Cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ giúp ngân hàng thu hút và giữ chân khách hàng. Điều này không chỉ tăng doanh thu mà còn nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về tỷ suất sinh lợi ngân hàng

Nghiên cứu thực tiễn cho thấy rằng các yếu tố như vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi. Các ngân hàng cần chú trọng đến những yếu tố này trong chiến lược phát triển.

4.1. Kết quả từ nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu cho thấy rằng có 6 yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến ROA, trong đó vốn chủ sở hữu và quy mô ngân hàng có tác động dương.

4.2. Ứng dụng các giải pháp nâng cao tỷ suất sinh lợi

Các ngân hàng cần áp dụng các giải pháp đã được nghiên cứu để nâng cao tỷ suất sinh lợi, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

V. Kết luận và tương lai của tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại cổ phần

Tương lai của tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM phụ thuộc vào khả năng thích ứng với các yếu tố bên ngoài và nội tại. Việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp hiệu quả sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững.

5.1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu liên tục

Nghiên cứu liên tục về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi là cần thiết để các ngân hàng có thể điều chỉnh chiến lược kịp thời.

5.2. Định hướng phát triển trong tương lai

Các ngân hàng cần có định hướng phát triển rõ ràng, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro để đảm bảo tỷ suất sinh lợi ổn định.