Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động ngân hàng tại TP.HCM

Luận văn thạc sĩ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại tại TP HCM, cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực tiễn.

• Tác giả: Lê Thị Huyền Trang
• Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Mộng Tuyết
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Hoạt Động Của Một Số Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM
• 1.1. Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
• 1.2. Khái niệm rủi ro kinh doanh ngân hàng
• 1.3. Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
• 1.4. Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
• 1.5. Rủi ro hoạt động
• 1.5.1. Khái niệm rủi ro hoạt động
• 1.5.2. Các loại rủi ro hoạt động
• 1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của NHTM
• 1.5.3.1. Yếu tố con người
• 1.5.3.2. Yếu tố hệ thống
• 1.5.3.3. Yếu tố bên ngoài
• 1.5.3.4. Yếu tố pháp lý
• 1.5.4. Nguyên nhân của rủi ro hoạt động
• 1.5.4.1. Nguyên nhân từ bên trong nội bộ ngân hàng
• 1.5.4.2. Nguyên nhân từ bên ngoài
• 1.5.5. Hậu quả của rủi ro hoạt động
• 1.5.5.1. Tác động đến hoạt động của NHTM
• 1.5.5.2. Tác động đến khách hàng của ngân hàng
• 1.5.5.3. Tác động đến nền kinh tế - xã hội
• 1.5.6. Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ
• 1.5.7. Các phương pháp đo lường RRHĐ
• 1.5.7.1. Phương pháp chỉ số cơ bản
• 1.5.7.2. Phương pháp chuẩn hóa
• 1.5.7.3. Phương pháp đo lường hiện đại AMA
• 1.6. Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ của các NHTM trên thế giới và bài học cho các NHTM ở Việt Nam
• 1.6.1. Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ của các NHTM trên thế giới
• 1.6.2. Một số bài học hạn chế RRHĐ cho các NHTM Việt Nam
• 1.7. Thiết kế mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến Rủi ro hoạt động của các NHTM
• 1.7.1. Các nghiên cứu liên quan
• 1.7.2. Mô hình nghiên cứu ban đầu của tác giả
• 1.7.3. Giới thiệu mô hình nghiên cứu chính thức
• 1.7.4. Mẫu nghiên cứu
• 1.8. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.
• 2.1. Thực trạng tình hình hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.1.1. Tình hình các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.1.2. Hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.1.3. Đặc trưng của TP.HCM cho hoạt động ngân hàng
• 2.1.4. Tình hình hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.2.1. RRHĐ từ yếu tố con người
• 2.2.1.1. Thực trạng điển hình
• 2.2.1.2. Phân tích nguyên nhân
• 2.2.2. RRHĐ từ yếu tố pháp lý
• 2.2.2.1. Thực trạng điển hình
• 2.2.2.2. Nhận xét các quy định
• 2.2.2.3. Phân tích nguyên nhân
• 2.2.3. Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ
• 2.2.3.1. Một số vụ việc điển hình
• 2.2.3.2. Phân tích nguyên nhân
• 2.2.4. Yếu tố bên ngoài tác động đến RRHĐ và nguyên nhân
• 2.3. Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 2.3.1. Mục tiêu nghiên cứu khảo sát
• 2.3.2. Quy trình khảo sát
• 2.3.2.1. Thiết kế bảng câu hỏi
• 2.3.2.2. Xác định số mẫu cần thiết
• 2.3.2.3. Tiến hành điều tra
• 2.3.3. Kết quả khảo sát
• 2.3.3.1. Phân tích mô tả
• 2.3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha
• 2.3.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
• 2.3.3.4. Kiểm định mô hình bằng phân tích hồi quy bội
• 2.4. Đánh giá chung thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của các NHTM trên địa bàn TP.
• 2.5. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG NHẰM HẠN CHẾ RRHĐ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.
• 3.1. Định hướng hạn chế rủi ro hoạt động của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn Tp.
• 3.2. Giải pháp hạn chế RRHĐ cho các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.
• 3.2.1. Giải pháp vận dụng từ yếu tố con người để hạn chế RRHĐ
• 3.2.1.1. Giải pháp cho cấp lãnh đạo
• 3.2.1.2. Giải pháp từ phía nhân viên
• 3.2.2. Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ
• 3.2.3. Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ
• 3.2.4. Giải pháp vận dụng từ yếu tố ngoài để hạn chế RRHĐ
• 3.3. Kết luận chương 3
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1
• PHỤ LỤC 2
• PHỤ LỤC 3

Tóm tắt

I. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng tại TP

Rủi ro ngân hàng là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt tại TP.HCM, nơi có nhiều ngân hàng thương mại hoạt động. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng bao gồm yếu tố kinh tế, chính sách tiền tệ, và các yếu tố bên ngoài như tình hình chính trị và xã hội. Việc hiểu rõ các yếu tố này giúp các ngân hàng có biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

1.1. Khái niệm rủi ro ngân hàng và tầm quan trọng của nó

Rủi ro ngân hàng được định nghĩa là khả năng xảy ra tổn thất do các yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng. Tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn đến sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng.

1.2. Các loại rủi ro ngân hàng phổ biến tại TP.HCM

Các loại rủi ro ngân hàng phổ biến bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, và rủi ro hoạt động. Mỗi loại rủi ro có những đặc điểm và nguyên nhân riêng, cần được phân tích và quản lý một cách hiệu quả.

II. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng tại TP

Yếu tố kinh tế là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Tình hình kinh tế vĩ mô, lãi suất, và tỷ giá hối đoái đều có tác động lớn đến hoạt động của ngân hàng. Sự biến động của các yếu tố này có thể dẫn đến rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

2.1. Tình hình kinh tế vĩ mô và tác động đến ngân hàng

Tình hình kinh tế vĩ mô tại TP.HCM có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ có thể làm giảm rủi ro tín dụng, trong khi suy thoái kinh tế có thể làm tăng rủi ro này.

2.2. Lãi suất và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng

Lãi suất và tỷ giá hối đoái là hai yếu tố quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Sự biến động của chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khách hàng và dẫn đến rủi ro thanh khoản.

III. Các yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng tại TP

Các quy định pháp lý và chính sách tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý.

3.1. Các quy định pháp lý hiện hành và tác động đến ngân hàng

Các quy định pháp lý hiện hành tại Việt Nam yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vốn và quản lý rủi ro. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

3.2. Chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có tác động lớn đến hoạt động của các ngân hàng thương mại. Sự thay đổi trong chính sách này có thể ảnh hưởng đến lãi suất và khả năng vay vốn của khách hàng.

IV. Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng tại TP

Công nghệ ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc áp dụng công nghệ mới có thể giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động nhưng cũng có thể dẫn đến rủi ro an ninh mạng.

4.1. Ứng dụng công nghệ trong ngân hàng và rủi ro liên quan

Việc áp dụng công nghệ trong ngân hàng giúp cải thiện quy trình và tăng cường dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra rủi ro về an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

4.2. Rủi ro an ninh mạng trong hoạt động ngân hàng

Rủi ro an ninh mạng là một trong những thách thức lớn mà các ngân hàng phải đối mặt. Các cuộc tấn công mạng có thể gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của ngân hàng.

V. Giải pháp quản lý rủi ro ngân hàng tại TP

Để giảm thiểu rủi ro ngân hàng, các ngân hàng cần áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện sẽ giúp ngân hàng hoạt động an toàn và bền vững.

5.1. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả

Hệ thống quản lý rủi ro cần được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp ngân hàng nhận diện và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

5.2. Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro

Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với các tình huống rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

VI. Kết luận và triển vọng tương lai của rủi ro ngân hàng tại TP

Rủi ro ngân hàng tại TP.HCM đang ngày càng trở nên phức tạp do sự biến động của môi trường kinh tế và chính trị. Việc quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng tồn tại và phát triển bền vững trong tương lai.

6.1. Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng bao gồm yếu tố kinh tế, pháp lý, công nghệ và môi trường bên ngoài. Mỗi yếu tố đều có tác động riêng đến hoạt động của ngân hàng.

6.2. Triển vọng tương lai và các thách thức

Triển vọng tương lai của rủi ro ngân hàng tại TP.HCM sẽ phụ thuộc vào khả năng ứng phó của các ngân hàng với các thách thức mới. Việc cải thiện quản lý rủi ro sẽ là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi thực hiện. Tất cả các tài liệu tham khảo trong luận văn đều được chú thích rõ ràng, nguồn gốc minh bạch. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn TIEU LUAN MOI download : [e-mail] MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1: Tổng quan về các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động của NHTM . Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh ngân hàng . Khái niệm rui ro kinh doanh ngân hàng . Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng . Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .2 Rủi ro hoạt động .1 Khái niệm rủi ro hoạt động .2 Các loại rủi ro hoạt động .3 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của NHTM . Yếu tố con người . Yếu tố hệ thống . Yếu tố bên ngoài. Yếu tố pháp lý .4 Nguyên nhân của rủi ro hoạt động . Nguyên nhân từ bên trong nội bộ ngân hàng . Nguyên nhân từ bên ngoài .5 Hậu quả của rủi ro hoạt động . Tác động đến hoạt động của NHTM . 22 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Tác động đến khách hàng của ngân hàng . Tác động đến nền kinh tế - xã hội . Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ .7 Các phương pháp đo lường RRHĐ . Phương pháp chỉ số cơ bản . Phương pháp chuẩn hóa . Phương pháp đo lường hiện đại AMA . Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ của các NHTM trên thế giới và bài học cho các NHTM ở Việt Nam .1 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ của các NHTM trên thế giới. Một số bài học hạn chế RRHĐ cho các NHTM Việt Nam .Thiết kế mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến Rủi ro hoạt động của các NHTM . Các nghiên cứu liên quan. Mô hình nghiên cứu ban đầu của tác giả . Mẫu nghiên cứu .3 Giới thiệu mô hình nghiên cứu chính thức . 33 Kết luận chƣơng 1 . 34 Chƣơng 2: Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn Tp.1 Thực trạng tình hình hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. Tình hình các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. Hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. Đặc trưng của TP.HCM cho hoạt động ngân hàng . Tình hình hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.2 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. RRHĐ từ yếu tố con người. 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.1 Thực trạng điển hình .2 Phân tích nguyên nhân . RRHĐ từ yếu tố pháp lý .1 Thực trạng điển hình .2 Nhận xét các quy định .3 Phân tích nguyên nhân .3 Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ .1 Một số vụ việc điển hình . Phân tích nguyên nhân . Yếu tố bên ngoài tác động đến RRHĐ và nguyên nhân . Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.1 Mục tiêu nghiên cứu khảo sát .3 Quy trình khảo sát . Thiết kế bảng câu hỏi . Xác định số mẫu cần thiết . Tiến hành điều tra .4 Kết quả khảo sát .1 Phân tích mô tả .2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha .3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.4 Kiểm định mô hình bằng phân tích hồi quy bội . Đánh giá chung thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ của các NHTM trên địa bàn TP. 72 Kết luận chƣơng 2 . 73 Chƣơng 3: Giải pháp vận dụng các yếu tố ảnh hƣởng nhằm hạn chế RRHĐ tại một số Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trên địa bàn TP. 74 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.1 Định hướng hạn chế rủi ro hoạt động của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn Tp.2 Giải pháp hạn chế RRHĐ cho các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.1 Giải pháp vận dụng từ yếu tố con người để hạn chế RRHĐ . Giải pháp cho cấp lãnh đạo . Giải pháp từ phía nhân viên . Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ. Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ . Giải pháp vận dụng từ yếu tố ngoài để hạn chế RRHĐ . 84 Kết luận chƣơng 3 . 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu Việt Nam ACH : Trung tâm thanh toán bù trừ tự động AMA : Phương pháp đo lường hiện đại. ATM : Máy rút tiền tự động Bản Việt : Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Việt Nam Basel : Hiệp ước vốn, để ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế. Citibank : Ngân hàng quốc tế Citibank CLS : Phần mềm quản trị rủi ro hoạt động DBS : Ngân hàng của Singapore EAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Việt Nam Eximbank : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam HDBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Việt Nam IBM : Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ ING : Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính đa quốc gia Hà Lan MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Việt Nam NAMABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TIEU LUAN MOI download : [e-mail] OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam OTP : Mã xác thực sử dụng một lần PNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Việt Nam POS : Máy chấp nhận thanh toán thẻ RRHĐ : Rủi ro hoạt động Sacombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy Ban Nhân Dân VAMC : Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam VIETABANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VNBA : Hiệp hội ngân hàng Việt Nam. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1: Các biến trong mô hình nghiên cứu.1: Bảng thống kê các Ngân hàng thương mại Việt Nam có hội sở trên địa bàn TP.2: Chỉ tiêu vốn huy động và dư nợ cho vay của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2008-2013 .3: Chỉ số tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM trong quý I/2014 .4: Thống kê số liệu ngân hàng bị xử lý hình sự năm 2012 .5: Thống kê số lượng ngân hàng có vi phạm về sở hữu ngân hàng Tháng 6/2014 .6: Các bước nghiên cứu .7: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett .8: Bảng tóm tắt các hệ số khi sử dụng phân tích nhân tố .9: Phân tích hồi quy giữa các nhóm nhân tố ảnh hưởng và biến phụ thuộc .10: Các biến trong nhóm NH2 .11: Các biến trong nhóm NH6 .12: Các biến trong nhóm NH5 . 72 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Trang Hình 1.1: Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng .2: Mối tương quan giữa các loại rủi ro trong ngân hàng .3: Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến RRHĐ của ngân hàng .4: Mô hình nghiên cứu ban đầu .1: So sánh Tổng tài sản của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013 .2: So sánh Lợi nhuận trước thuế của một số NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2013 .3: Mô hình nghiên cứu . 62 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề và lý do nghiên cứu đề tài Các ngân hàng và tổ chức tài chính đã trải qua một sự thay đổi lớn về hoạt động tổ chức và ngày nay còn phải đối mặt với một môi trường kinh doanh mới, khốc liệt hơn. Điều đó được đánh dấu bằng việc ngân hàng phải củng cố phát triển, gia tăng sự mong đợi của khách hàng, yêu cầu cao hơn về mặt quản lý, phát triển hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, đổi mới công nghệ và gia tăng cạnh tranh. Điều này đã làm tăng xác suất thất bại hoặc sai lầm từ các hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Đó cũng là lý do mà không phải ngẫu nhiên gần đây, rủi ro hoạt động (RRHĐ) luôn là đề tài nóng trong các cuộc hội thảo của các chuyên gia tài chính trên toàn thế giới. Trong thời gian vừa qua, nhiều NHTM trong nước mới chủ yếu quan tâm đến rủi ro tín dụng, sau đó là rủi ro thị trường trong khi chưa mấy quan tâm đến RRHĐ. Mà một khi các công cụ tài chính giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng ngày càng hiệu quả thì đó cũng là mảnh đất màu mỡ cho RRHĐ tăng lên. Việc để xảy ra các RRHĐ không chỉ gây tổn thất cho ngân hàng về vật chất và nguồn nhân lực mà còn có thể khiến cho uy tín của ngân hàng bị ảnh hưởng.