BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH DƢƠNG DUY HÙNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA GIÁ DẦU LÊN GIÁ CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ MÔ HÌNH NARDL LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH DƢƠNG DUY HÙNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA GIÁ DẦU LÊN GIÁ CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ MÔ HÌNH NARDL Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.
PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Đánh giá tác động bất đối xứng của giá dầu lên giá cổ phiếu tại Việt Nam: Bằng chứng từ mô hình NARDL ” là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Số liệu và nội dung là hoàn toàn trung thực. Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt.
Nhân dịp này tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với giáo viên hướng dẫn và quý thầy cô đã hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học cao học. TPHCM ngày 24 tháng 08 năm 2019 Tác giả DƢƠNG DUY HÙNG TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG TÓM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU. Giới thiệu đề tài. Động cơ nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Bố cục nghiên cứu .5 CHƢƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT.
Cơ chế truyền dẫn giữa giá dầu và thị trường chứng khoán. Kênh định giá chứng khoán. Kênh tiền tệ. Kênh sản lượng.
Kênh tài khóa. Kênh bất định. Kết hợp các kênh khác nhau vào khuôn khổ gộp .10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Mối quan hệ giữa giá dầu và lợi nhuận thị trường chứng khoán.
Bằng chứng từ các phân tích góc độ DN, khu vực và tổng thể. Hiệu ứng đối xứng và bất đối xứng. Các quốc gia nhập khẩu dầu và xuất khẩu dầu. Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và lợi nhuận thị trường chứng khoán.
Bằng chứng từ các phân tích góc độ DN, khu vực và tổng thể. Các quốc gia nhập khẩu dầu và xuất khẩu dầu .24 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Khung định lượng. Mô hình hóa giá cổ phiếu và các yếu tố xác định.
Quan hệ giữa tỷ giá và giá cổ phiếu. Quan hệ giữa lạm phát và giá cổ phiếu. Quan hệ giữa cung tiền và giá cổ phiếu. Mô hình ARDL.
Mô hình NARDL. Dữ liệu nghiên cứu. 32 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Kiểm định tính dừng.
Kết quả hồi quy mô hình. Mô hình ARDL. Mô hình NARDL.40 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN .45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TÊN TÊN ĐẦY ĐỦ TIẾNG ANH TÊN ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT Auto - Regressive Distributed ARDL Mô hình tự hồi quy phân phối trễ Lag Nonlinear auto-regressive Mô hình tự hồi quy phân phối trễ NARDL distributed lag phi tuyến Central and Eastern European Các nền kinh tế Trung và Đông CEEC Countries Âu GFC Global financial crisis Khủng hoàng tài chính toàn cầu Hội đồng hợp tác các quốc gia GCC Gulf cooperation council vùng Vịnh Organization of Petroleum Tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC Exporting Countries mỏ AR Auto - Regressive Tự hồi quy Generalized Autoregressive Mô hình tự hồi quy tổng quát có GARCH Conditional Heteroskedasticity điều kiện phương sai thay đổi Sở giao dịch chứng khoán HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange TPHCM FRED Federal Reserve Economic Data Cơ sở dữ liệu Dự trữ Liên bang IFS International Financial Statistics Thống kê tài chính Quốc tế Nominal Effective Exchange Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa NEER rate phương Phương pháp kiểm định tính dừng ADF Augmented Dickey-Fuller ADF Phương pháp kiểm định tính dừng PP Phillips-Perron PP TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH, BẢNG 1. Danh mục hình Hình 2.
Tác động của việc tăng giá dầu đối với nước nhập khẩu dầu. Tác động của việc tăng giá dầu đối với nước xuất khẩu dầu. Cơ chế truyền dẫn của cú sốc thay đổi giá dầu dương. Xu hướng các biến nghiên cứu.
Kiểm định CUSUM và CUSUMSQ mô hình ARDL. Kiểm định CUSUM và CUSUMSQ mô hình NARDL. Danh mục bảng Bảng 3.1 Các biến nghiên cứu .2 Thống kê mô tả .1 Kết quả kiểm định tính dừng .2 Kết quả mô hình ARDL .3 Kết quả mô hình NARDL. 41 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Đánh giá tác động bất đối xứng của giá dầu lên giá cổ phiếu tại Việt Nam: Bằng chứng từ mô hình NARDL Tóm tắt Nghiên cứu này khám phá xem liệu hiệu ứng bất đối xứng của giá dầu có hiện diện trong thị trường chứng khoán Việt Nam hay không.
Sử dụng mô hình ARDL bất đối xứng cho dữ liệu hàng tháng trong giai đoạn 2009M01 – 2018M05, nghiên cứu khám phá cổ phiếu Việt Nam phản ứng mạnh hơn khi giá dầu tăng so với khi giá dầu giảm, hình thành mối quan hệ bất đối xứng giữa giá dầu và giá cổ phiếu. Các kết quả nghiên cứu giúp cải thiện tính hiệu quả trong các quyết định đầu tư, quản trị rủi ro danh mục của các chủ thể tham gia thị trường. Các nhà đầu tư nên phản ứng bất đối xứng trước sự thay đổi giá dầu khi đầu tư tại thị trường Việt Nam. Từ khóa: Giá dầu, thị trường chứng khoán, phi tuyến, NARDL.
Abstract This paper explores whether the asymmetric effect of oil price appears in Vietnamese stock market. By using non-linear ARDL cointegration methodology for monthly data spanning the period 2009M01 – 2018M05, the paper reveals evidence suggesting that the Vietnamese stocks react more positively when the oil price rises than when the oil price declines. These findings leads to a more efficient investment decision, risk management for market participants. Investors should respond asymmetrically to the increase and decrease of oil price when investing stocks in Vienam.
Keywords: Oil price, stock market, non-linearity, NARDL. TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu đề tài Dầu mỏ đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của xã hội hiện đại dùng để sản xuất điện và cũng là nhiên liệu của tất cả các phương tiện giao thông vận tải.
Hơn nữa dầu mỏ cũng được sử dụng trong công nghiệp hoá dầu để sản xuất các chất dẻo và nhiều sản phẩm khác. Trong những năm qua, tác động của giá dầu đối với các hoạt động kinh tế đã thu hút một lượng quan tâm đáng kể trong các nghiên cứu tài chính (xem Hooker, 2002; Hamilton, 2003; Counado và Perez de Garcia, 2005; Kilian, 2008a, 2008b; Kilian và Vigfusson , 2011; Sukcharoen và cộng sự, 2014; Bouri, 2015; Chou và Tseng, 2016). Trọng tâm của các nghiên cứu này dàn trải từ các biến như lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái đến giá cổ phiếu. Người ta kỳ vọng rằng những thay đổi của giá dầu có liên quan đến những thay đổi trong hoạt động kinh tế, nhằm làm nổi bật tầm quan trọng của dầu đối với nền kinh tế.
Vì thị trường chứng khoán được coi là một khối kiến trúc quan trọng của một nền kinh tế lành mạnh, một lượng lớn các nghiên cứu xem xét tác động của cú sốc giá dầu trên thị trường chứng khoán (Jones và Kaul, 1996; Driesprong và cộng sự, 2008; Creti và cộng sự, 2014; Sukcharoen và cộng sự, 2014; Bouri, 2015; Chou và Tseng, 2016). Những nghiên cứu này chỉ ra những tác động khác nhau của thay đổi giá dầu đối với hoạt động của thị trường chứng khoán, khẳng định những tác động khác nhau giữa các nước xuất khẩu và nhập khẩu dầu (Creti và cộng sự, 2014). Mặc dù có sự đồng thuận về sự tồn tại của mối quan hệ cùng chiều giữa cú sốc dầu và giá cổ phiếu ở các nước xuất khẩu dầu (Kilian và Park, 2009), mối quan hệ này là hỗn hợp ở các nước nhập khẩu dầu hoàn toàn. Nhiều nghiên cứu về mô hình hóa giá dầu đã được thực hiện trong khuôn khổ tuyến tính.
Tuy nhiên, các biến kinh tế kết hợp các đặc tính phi tuyến đặc biệt là trong mảng chu kỳ kinh doanh (Neftci, 1984; Falk, 1986). Do đó, tính phi tuyến trong các mối quan hệ thị trường dầu mỏ có thể xuất hiện khi giá cổ phiếu phản ứng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2 khác nhau với những thay đổi của giá dầu trong thời kỳ bùng nổ và suy thoái. Hiện tượng này có thể ngụ ý rằng các mô hình tuyến tính có thể không phù hợp để khám phá các yếu tố quyết định của giá cổ phiếu và có thể cung cấp kết quả sai lệch. Để giải quyết vấn đề này, một số nghiên cứu xem xét liệu hiệu ứng bất đối xứng của giá dầu1 có tồn tại trên thị trường chứng khoán hay không (Sadorsky, 1999; Basher và Sadorsky, 2006; Perdiguero-García, 2013; Salisu và Oloko, 2015).
Tính logic của việc xem xét hiệu ứng phi tuyến xuất phát từ thực tế là có nhiều bên liên quan (stakeholder) với các thời gian đầu tư (investment horizon) khác nhau rõ rệt (xem Reboredo và Rivera-Castro, 2014). Thị trường tập hợp tất cả các nhà đầu tư với nhiều thời hạn khác nhau (time horizon)2, có nghĩa là tất cả các bậc đầu tư (investment class) có thể tạo ra những ảnh hưởng khác nhau trên toàn bộ thị trường. Sadorsky (1999) chứng minh hiệu ứng bất đối xứng của giá dầu đối với giá cổ phiếu bằng mô hình vectơ tự hồi quy. Basher và Sadorsky (2006) sau đó xác nhận những hiện tượng này cho các nước mới nổi.
Salisu và Oloko (2015) chỉ ra tác động bất đối xứng đáng kể trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới. Mặt khác, Cong và cộng sự (2008) tìm thấy bằng chứng tối thiểu cho tác động bất đối xứng của giá dầu trên thị trường chứng khoán tổng hợp Trung Quốc. Tuy nhiên, các công trình của Nandha và Faff (2008) và Park và Rattii (2008) báo cáo rằng không có vấn đề bất cân xứng nào với mẫu dữ liệu lớn hơn và các tác giả khuyến nghị phòng ngừa rủi ro giá dầu.