HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ----------------------- ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN DỰ THI CẤP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2018 – 2019 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HÀ NỘI – 2019 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ----------------------- ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN DỰ THI CẤP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2018 – 2019 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Minh Châu – K18NHB 18A4000096 Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Yến HÀ NỘI – 2019 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU . 1 Tính cấp thiết của đề tài . 1 Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước . 2 Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài . 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5 Đóng góp mới của đề tài . 6 Kết cấu của đề tài . 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR . Vốn ngân hàng, an toàn vốn và tính đủ vốn của ngân hàng . Hệ số an toàn vốn CAR (Capital Adequacy Ratio) . Sự ra đời và phát triển của hệ số an toàn vốn CAR……………………. Cách xác định hệ số an toàn vốn CAR…………………………………. Vai trò của hệ số CAR…………………………………………………. Khả năng chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng . Cách xác định khả năng chuyển đổi thanh khoản………………………15 1. Mối quan hệ giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản ngân hàng và vốn của ngân hàng…………………………………………………………………….17 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH LỰA CHỌN 21 2. Phạm vi đối tượng và thời gian . Thu thập dữ liệu . Mô hình nghiên cứu . Mô hình cơ sở………………………………………. Cách xác định các biến trong mô hình………. Mô hình sử dụng trong nghiên cứu…………. Thống kê mô tả các biến trong mô hình . Phương pháp hồi quy sử dụng . Kiểm định các khuyết tật của mô hình . Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình……. Kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình…. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình….35 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . Kết quả nghiên cứu . Thảo luận về kết quả hồi quy . 38 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN . Nhóm giải pháp đối với các ngân hàng thương mại . Nhóm giải pháp về cơ sở dữ liệu và thông tin …………………………. Nhóm giải pháp về công tác quản trị điều hành ……. Nhóm giải pháp đối với các cơ quan chủ quản. Nhóm giải pháp tăng cường chức năng quản lý, giám sát của các cơ quan chủ quản…………………………………………………………………………. Nhóm giải pháp khác……………………………. Giới hạn của nghiên cứu & hướng gợi ý cho các nghiên cứu sau . 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: So sánh yêu cầu về hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR theo Basel I, II, III Bảng 2.1: Phân chia mức độ thanh khoản tài sản và nguồn vốn trong ngân hàng Bảng 2.2: Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (Lần 1) Bảng 2.3: Tổng hợp các biến số trong mô hình Bảng 2.4: Thống kê mô tả các biến trong mô hình Bảng 2.5: Hệ số phóng đại phương sai VIF của các biến trong mô hình Bảng 2.6: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình (Lần 2) Bảng 3.1: Kết quả hồi quy Bảng 3.2: Tóm tắt kết quả mô hình và so sánh với kỳ vọng DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa chuyển đổi thanh khoản và vốn ngân hàng theo giả thuyết về sự hấp thụ rủi ro Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa chuyển đổi thanh khoản và vốn ngân hàng theo lý thuyết về cấu trúc tài chính mong manh & sự lấn át tiền gửi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: “Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi”, “Tỷ lệ tín dụng trung dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng” và “Khả năng chuyển đổi thanh khoản” của một số ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2018 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn Capital Adequacy Ratio CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam CRSK Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam GDP Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế INFL Tỷ lệ lạm phát MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản đến hệ số an toàn vốn CAR của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Minh Châu - Lớp: K18NHB Khoa: Ngân hàng Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4 - Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Yến 2. Mục tiêu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và lượng hóa tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản lên hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng một cách bền vững. Tính mới và sáng tạo: Đề tài nghiên cứu và lượng hóa tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng - một hoạt động thường xuyên, cốt lõi trong hoạt động của ngân hàng, tuy nhiên lại chưa được tìm hiểu phổ biến tại Việt Nam - đến hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu: Khả năng chuyển đổi thanh khoản có tác động ngược chiều đến hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng thương mại Việt Nam. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài: Đề tài đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng từ những hoạt động thường ngày, cốt lõi của ngân hàng chứ không chỉ nhấn mạnh vào các phương án tăng vốn của ngân hàng.Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ tên tạp chí nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có): Ngày 20 tháng 5 năm 2019 Sinh viên chịu trách nhiệm chínhthực hiện đề tài (ký và ghi rõ họ tên) Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi): Ngày tháng năm Người hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) HỌC VIỆN NGÂN HÀNG THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Họ và tên: Lê Ngọc Minh Châu Sinh ngày: 7 tháng 11 năm 1997 Nơi sinh: Hà Nội Mã sinh viên: 18A4000096 Lớp: K18NHB Khóa: 18 Khoa: Ngân hàng Địa chỉ liên hệ: 18H – Ngõ 6 – Bế Văn Đàn – P.Hà Đông – TP. HN Điện thoại: 0948.187 Email: minhchau1812@gmail. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học): * Năm thứ 1: Ngành học: Ngân hàng thương mại Khoa: Ngân hàng Kết quả xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: * Năm thứ 2: Ngành học: Ngân hàng thương mại Khoa: Ngân hàng Kết quả xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: * Năm thứ 3: Ngành học: Ngân hàng thương mại Khoa: Ngân hàng Kết quả xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: * Năm thứ 4: Ngành học: Ngân hàng thương mại Khoa: Ngân hàng Kết quả xếp loại học tập: Giỏi Sơ lược thành tích: Top 1 Cuộc thi “ACBS Trade Pro 2018” khu vực Hà Nội, Top 16 Cuộc thi “Bản lĩnh Nhà đầu tư 2018”. Ngày 20 tháng 5 năm 2019 Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (ký và ghi rõ họ tên) LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Các ngân hàng thương mại, với vai trò là trung gian tài chính, luôn đóng một vị trí quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế. Theo Incoom (1998), nền kinh tế sẽ phát triển khi có một đơn vị đứng ra phân phối một cách hiệu quả các nguồn tài nguyên nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức thặng dư với nhu cầu về tài nguyên của các cá nhân, đơn vị thiếu hụt, đây cũng chính là bản chất của trung gian tài chính. Lý thuyết hiện đại về trung gian tài chính cho rằng bản chất của các ngân hàng được thể hiện qua hai chức năng chính của nó trong một nền kinh tế, cụ thể là: chuyển đổi rủi ro và chuyển đổi thanh khoản (Berger & Bouwman, 2009). Với chức năng chuyển đổi rủi ro, ngân hàng tiếp nhận nguồn tài chính từ các cá nhân, tổ chức không ưa rủi ro bằng việc đưa ra các sản phẩm ngân hàng không có rủi ro hoặc rủi ro thấp cho họ; sau đó ngân hàng dùng nguồn tài chính này để tài trợ, đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn như kinh doanh chứng khoán hay cho vay các cá nhân, tổ chức khác. Chức năng chuyển đổi rủi ro của ngân hàng, dường như nhận được sự quan tâm nhiều hơn khi có rất nhiều các nghiên cứu cả trong nước và quốc tế đều nghiên cứu về rủi ro, cụ thể hơn là trọng số rủi ro đối với từng loại tài sản trong và ngoài bảng cân đối của ngân hàng. Chức năng còn lại, chức năng chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng được biết đến là việc ngân hàng sử dụng các nguồn vốn có tính thanh khoản thấp để tài trợ cho các tài sản có tính thanh khoản cao của mình.
Nghiên cứu Thực Nghiệm về Tác Động của Khả Năng Chuyển Đổi Thanh Khoản Đến Hệ Số An Toàn Vốn CAR ...
Nghiên cứu tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản đến hệ số an toàn vốn CAR của các NHTM Việt Nam. Phân tích thực nghiệm, giải pháp cải thiện.
Trường đại học
Học Viện Ngân HàngChuyên ngành
Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viênPhí lưu trữ
30 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Lê Ngọc Minh Châu
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Yến
Trường học: Học Viện Ngân Hàng
Chuyên ngành: Ngân hàng
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản đến hệ số an toàn vốn CAR của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Loại tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Năm xuất bản: 2019
Địa điểm: Hà Nội
Tóm tắt nghiên cứu "Tác động của Khả năng Chuyển đổi Thanh khoản đến Hệ số An toàn Vốn CAR của NHTM Việt Nam: Nghiên cứu Thực nghiệm"
Nghiên cứu này đi sâu vào mối liên hệ giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam và hệ số an toàn vốn (CAR) của họ. Mục tiêu chính là định lượng tác động của việc chuyển đổi tài sản thanh khoản sang các khoản vay kém thanh khoản hơn (và ngược lại) đến mức độ an toàn vốn của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản lý ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về cách quản lý thanh khoản hiệu quả để duy trì sự ổn định tài chính và tuân thủ các quy định về vốn. Bằng cách hiểu rõ hơn về mối quan hệ này, các NHTM có thể đưa ra các quyết định kinh doanh và quản lý rủi ro tốt hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các yếu tố khác ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng, bạn có thể tham khảo tài liệu: Các yếu tố tác động đến thanh khoản của các ngân hàng tmcp tại việt nam. Tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về các yếu tố nội tại và ngoại tại có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của một ngân hàng. Bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn về cách đánh giá sức khỏe của ngân hàng nói chung, hãy xem thêm Đánh giá mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại tại việt nam bằng mô hình camels. Cuối cùng, nếu bạn quan tâm đến khía cạnh pháp luật trong huy động vốn của các tổ chức tín dụng, bạn có thể khám phá thêm tại: Khóa luận tốt nghiệp thực trạng pháp luật về huy động vốn của các tổ chức tín dụng ở việt nam. Mỗi tài liệu là một cơ hội để bạn mở rộng kiến thức và hiểu sâu hơn về hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ