Luận văn: Quản lý rủi ro tín dụng tại VietinBank Ninh Bình

Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Công Thương Ninh Bình: Phân tích thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động.

• Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thế Hùng
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC SƠ ĐỒ
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
• 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 1.2.1. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại
• 1.2.2. Các hình thức phân loại tín dụng
• 1.3. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.3.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
• 1.3.3. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.3.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng
• 1.3.5. Hậu quả rủi ro tín dụng
• 1.4. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 1.4.1. Khái niệm và sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro tín dụng
• 1.4.2. Nội dung của quản lý rủi ro tín dụng
• 1.4.3. Nhận dạng và phân tích rủi ro tín dụng
• 1.4.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 1.4.5. Dự phòng tổn thất tín dụng
• 1.5. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ở TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
• 1.5.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới
• 1.5.2. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong nước
• 1.5.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
• 2. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
• 2.1.1. Phương pháp thu thập tài liệu
• 2.1.2. Phương pháp xử lý số liệu
• 2.1.3. Phương pháp phân tích
• 2.1.4. Phương pháp so sánh
• 2.1.5. Phương pháp tổng hợp thông tin
• 2.1.6. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
• 2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• 3. CHƢƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG QUẢN LÝ RỦ I RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀ NG TMCP CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 3.1.1. Lịch sử hình thành
• 3.1.2. Quá trình phát triển
• 3.1.3. Cơ cấ u bộ máy quản lý
• 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
• 3.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 3.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NH Công thương Ninh Bình
• 3.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Ninh Bình
• 3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 3.3.1. Kế t quả đaṭ được
• 3.3.2. Những haṇ chế
• 3.3.3. Nguyên nhân haṇ chế
• 4. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 4.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHUNG
• 4.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới
• 4.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng trong thời gian tới
• 4.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG NINH BÌNH
• 4.2.1. Giải pháp hạn chế rủi ro
• 4.2.2. Giải pháp xử lý rủi ro
• 4.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
• 4.3.1. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
• 4.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Vietinbank Ninh Bình Khái Niệm Đặc Điểm 55 ký tự

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, hoạt động tín dụng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), đặc biệt chi nhánh Ninh Bình, là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng tăng trưởng là những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng, hiểu một cách đơn giản, là khả năng khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi theo thỏa thuận. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn tác động tiêu cực đến sự ổn định của hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế nói chung. Theo Ủy ban Basel, “Rủi ro tín dụng là khả năng mà khách hàng vay hoặc bên đối tác không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã thỏa thuận”.

1.1. Rủi ro tín dụng Vietinbank Ninh Bình Khái niệm cốt lõi

Rủi ro tín dụng phát sinh khi khách hàng không thể trả nợ đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận của Vietinbank Ninh Bình. Nó có tính chất gián tiếp, đa dạng và phức tạp, đồng thời luôn gắn liền với hoạt động tín dụng. Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ.

1.2. Đặc điểm và phân loại rủi ro hoạt động tín dụng

Rủi ro tín dụng mang tính chất gián tiếp do sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn. Nó đa dạng và phức tạp do đặc thù riêng của từng khoản vay. Rủi ro luôn gắn liền với hoạt động tín dụng, thể hiện qua thông tin không cân xứng. Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch (lựa chọn, đảm bảo, nghiệp vụ) và rủi ro danh mục (nội tại, tập trung).

II. Thách Thức Quản Lý Nợ Xấu Vietinbank Ninh Bình Nguyên Nhân Hậu Quả 59 ký tự

Việc quản lý nợ xấu tại Vietinbank Ninh Bình là một bài toán khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, khách hàng và các cơ quan quản lý. Nợ xấu không chỉ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp khác, kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, nợ xấu còn gây ra những hệ lụy xã hội như gia tăng tình trạng thất nghiệp, bất ổn xã hội. Theo nghiên cứu của ngân hàng Standard Chartered, nguyên nhân chủ yếu của các khoản nợ có vấn đề xuất phát từ khách hàng, ngân hàng và hoàn cảnh khách quan.

2.1. Các nguyên nhân chủ quan và khách quan gây nợ xấu

Nguyên nhân từ phía ngân hàng bao gồm mở rộng tín dụng quá mức, trình độ cán bộ hạn chế, quy chế cho vay chưa chặt chẽ và cạnh tranh không lành mạnh. Nguyên nhân từ khách hàng bao gồm kinh nghiệm và năng lực kinh doanh yếu kém, lừa đảo, sử dụng sai mục đích vốn vay và trốn tránh trách nhiệm. Các nguyên nhân khác bao gồm môi trường pháp lý, biến động kinh tế và rủi ro từ môi trường thiên nhiên.

2.2. Hậu quả nghiêm trọng của nợ xấu đối với ngân hàng và xã hội

Rủi ro tín dụng, mà đỉnh điểm là nợ xấu, gây tổn thất về vật chất và tinh thần cho ngân hàng, làm mất cân đối thanh toán, giảm lợi nhuận và tăng nguy cơ phá sản. Đối với nền kinh tế, nợ xấu có thể lan rộng, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài chính. Chính phủ phải can thiệp, ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh tế - xã hội khác.

2.3. Ảnh hưởng của chính sách tín dụng Vietinbank Ninh Bình

Chính sách tín dụng của Vietinbank Ninh Bình có ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng. Chính sách nới lỏng có thể tăng trưởng tín dụng nhưng cũng làm tăng nợ xấu. Chính sách chặt chẽ có thể giảm nợ xấu nhưng lại kìm hãm tăng trưởng. Cần có sự cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn.

III. Phương Pháp Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng Vietinbank Quy Trình Chi Tiết 57 ký tự

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, việc đánh giá rủi ro một cách chính xác và toàn diện là vô cùng quan trọng. Vietinbank Ninh Bình cần xây dựng một quy trình đánh giá rủi ro tín dụng khoa học, khách quan và phù hợp với đặc điểm hoạt động của chi nhánh. Quy trình này cần bao gồm các bước: thu thập thông tin, phân tích tín dụng, xếp hạng tín dụng, quyết định tín dụng và giám sát tín dụng.

3.1. Thu thập và phân tích thông tin khách hàng chính xác

Thu thập thông tin đầy đủ và chính xác về khách hàng là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Thông tin cần thu thập bao gồm thông tin tài chính (báo cáo tài chính, dòng tiền), thông tin phi tài chính (lịch sử tín dụng, uy tín, năng lực quản lý) và thông tin về ngành nghề, thị trường mà khách hàng hoạt động. Phân tích các yếu tố này giúp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2. Xếp hạng tín dụng nội bộ và vai trò kiểm soát rủi ro

Xếp hạng tín dụng nội bộ là công cụ quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng. Vietinbank Ninh Bình cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với đặc điểm của chi nhánh, bao gồm các tiêu chí đánh giá khách quan và trọng số phù hợp. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ giúp ngân hàng đưa ra quyết định tín dụng chính xác và quản lý rủi ro hiệu quả.

3.3. Quyết định tín dụng và giám sát tín dụng hiệu quả

Quyết định tín dụng cần dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và xếp hạng tín dụng. Sau khi giải ngân, cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay và tình hình tài chính của khách hàng. Phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời.

IV. Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng NH TMCP Công Thương Ninh Bình 56 ký tự

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, Vietinbank Ninh Bình cần áp dụng đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa đến xử lý. Các giải pháp này cần bao gồm: hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao năng lực cán bộ tín dụng, tăng cường kiểm soát nội bộ, đa dạng hóa danh mục tín dụng, sử dụng các công cụ bảo hiểm tín dụng và xử lý nợ xấu hiệu quả.

4.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng Vietinbank Ninh Bình

Xây dựng chính sách tín dụng rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước. Chính sách tín dụng cần quy định rõ các tiêu chí đánh giá khách hàng, quy trình thẩm định tín dụng, quy trình giám sát tín dụng và quy trình xử lý nợ xấu. Cập nhật chính sách tín dụng thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế.

4.2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý rủi ro tín dụng

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tín dụng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thẩm định tín dụng và kỹ năng quản lý rủi ro. Cán bộ tín dụng cần nắm vững các quy định của pháp luật, các chính sách của ngân hàng và các công cụ quản lý rủi ro. Tạo động lực cho cán bộ tín dụng làm việc hiệu quả và tuân thủ quy trình.

4.3. Tăng cường kiểm soát nội bộ Vietinbank chi nhánh Ninh Bình

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để đảm bảo tuân thủ quy trình và phát hiện sớm các sai phạm. Kiểm soát nội bộ cần được thực hiện thường xuyên, khách quan và độc lập. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

V. Ứng Dụng Basel II Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Vietinbank Ninh Bình 56 ký tự

Việc áp dụng Basel II là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Ninh Bình. Basel II cung cấp một khung chuẩn quốc tế để đo lường và quản lý rủi ro, giúp ngân hàng tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính và nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế.

5.1. Triển khai ICAAP Vietinbank Đánh giá mức đủ vốn nội bộ

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) là quá trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ của ngân hàng. Vietinbank Ninh Bình cần xây dựng và triển khai ICAAP để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu về vốn, xác định các rủi ro trọng yếu và xây dựng kế hoạch quản lý vốn hiệu quả.

5.2. Sử dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II

Basel II quy định các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tiên tiến, bao gồm phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp xếp hạng nội bộ. Vietinbank Ninh Bình cần lựa chọn và áp dụng phương pháp phù hợp với đặc điểm của chi nhánh, đảm bảo đo lường rủi ro chính xác và hiệu quả.

5.3. Khung quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế

Xây dựng khung quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các chính sách, quy trình, thủ tục và công cụ quản lý rủi ro. Khung quản lý rủi ro cần được rà soát và cập nhật thường xuyên để phù hợp với các thay đổi của thị trường và quy định của pháp luật.

VI. Kết Luận Tương Lai Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Vietinbank Ninh Bình 54 ký tự

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh gay gắt, việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để Vietinbank Ninh Bình phát triển bền vững. Bằng cách áp dụng các giải pháp và công cụ quản lý rủi ro tiên tiến, chi nhánh có thể giảm thiểu tổn thất, nâng cao lợi nhuận và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

6.1. Bài học kinh nghiệm từ hoạt động quản lý rủi ro

Rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm những thành công, thất bại và những khó khăn gặp phải. Chia sẻ kinh nghiệm với các chi nhánh khác của Vietinbank để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro toàn hệ thống.

6.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng an toàn

Xây dựng định hướng phát triển hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững. Tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và rủi ro thấp. Tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín để mở rộng thị trường và giảm thiểu rủi ro.

6.3. Đề xuất và kiến nghị đối với NHNN và chính phủ

Đề xuất các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để hoàn thiện khung pháp lý về quản lý rủi ro tín dụng, tạo điều kiện cho các ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả.

Trích đoạn nội dung tài liệu

phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm có 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại. Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu. Chƣơng 3:Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thƣơng Ninh Bình. Chƣơng 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thƣơng Ninh Bình.

3 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Từ khi Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ra đời và có một số sửa đổi trong Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, sau đó Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ban hành thay thế cho Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN thì rủi ro càng trở thành vấn đề quan tâm của các ngân hàng và những ngƣời quan tâm. Từ trƣớc đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng, đó là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan trực tiếp đến đề tài nhƣ sau:  Lê Đức Thọ (2005), “Hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay”,Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Nội dung đề tài đã đề cập đến thực trạng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc và những tác động tới quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Tác giả đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc ở Việt Nam, nêu lên đƣợc những nguy cơ tiền ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng và giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thƣơng mại. 4 TIEU LUAN MOI download : [e-mail]  Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận cứ khoa học về xác dịnh mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội. Nội dung đề tài chủ yếu xem xét những lý thuyết cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng dƣới góc độ rủi ro giao dịch, chƣa đi sâu vào các góc độ khác của rủi ro tín dụng, cũng nhƣ đề ra các giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng.Đề tài tập trung nghiên cứu trong giai đoạn trƣớc và sau năm 2000, khi hệ thống văn bản pháp luật đang đƣợc dần hoàn thiện, chính sách cho vay chƣa đạt đƣợc tầm chiến lƣợc, chƣa đạt đƣợc nguyên tắc thị trƣờng, nên một số nội dung thực hiện đã không còn phù hợp với các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Luận án dựa trên những nguyên lý cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Chỉ ra những mặt đã đạt đƣợc và những hạn chế trong công tác quản trị tín dụng tại ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam. Luận án nghiên cứu tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công Thƣơng trong giai đoạn 2008-2011, là giai đoạn ngân hàng chƣa áp dụng mô hình quản trị theo Basel II, chính vì vậy, luận án tiếp cận và phân tích thực trạng rủi ro nhằm đề xuất những mô hình thích hợp để ngân hàng Công Thƣơng có thể áp dụng nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro.

 Thân Thị Thanh Thảo, (2010), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Nội dung đề tài nghiên cứu khá kĩ lƣỡng nên nhìn chung đề tài đã đƣa ra đƣợc những khái niệm cơ bản nhất về tín dụng, rủi ro tín dụng, những nguyên 5 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng, phân loại rủi ro tín dụng, các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tác giả chƣa đề cập đến các tiêu chí để đánh giá rủi ro tín dụng, cũng nhƣ đề cập đến sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng, đƣa ra đƣợc các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng, từ đó đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng.  Tiến sĩ Phạm Huy Hùng (2011), Phương pháp quản trị rủi ro thị trường tại các NHTM Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hội đồng khoa học và công nghệ ngân hàng.

Nội dung của đề tài đề cập đến các rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại, chủ yếu tập trung vào phân tích rủi ro danh mục cho vay chứ không luận bàn đến rủi ro giao dịch hay đƣa ra các khía cạnh liên quan tổng thế đến tín dụng, chƣa đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong NHTM.  Nguyễn Thị Thu Trâm (2007), “ Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công Thương Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh. Nội dung của luận văn, tác giả đã hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và những yêu cầu đối với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.Đồng thời đƣa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam.  Lê Thị Hồng Điều (2008), “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh.

Luận văn đúc kết lại những lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng, đặc biệt trong đó tác giả đã hệ thống nội dung quản trị rủi ro tín dụng ở các bƣớc cơ bản: Nhận biết rủi ro, đo lƣờng rủi ro, quản lý rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý nợ. Trên cơ sở đó, luận văn đã đƣa ra các phƣơng pháp quản lý rủi ro tín dụng 6 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] theo Basel 1, tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel 2, các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và xử lý đối với các nhóm dấu hiệu quản lý rủi ro tín dụng.  Nguyễn Quang Vinh (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Ngoại thƣơng, TP Hồ Chí Minh. Nội dung của luận văn chỉ tập trung phân tích về rủi ro tín dụng mà chƣa đi sâu vào nghiên cứu những nội dung chính trong quản trị rủi ro tín dụng cũng nhƣ các chuẩn mực đánh giá về quản trị rủi ro tín dụng, đƣa ra các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng.

 Đặng Thị Thu Hà (2015),"Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương", luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà nội. Luận văn đúc kết lại những lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng, tập trung nghiên cứu vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, đi sâu vào phân tích các quy trình cấp tín dụng, các văn bản quy chế hiện đang áp dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dƣơng. Luận văn đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng thông qua một số công cụ đo lƣờng quản trị rủi ro tín dụng nhƣ: Xếp hạng khách hàng, kiểm tra giám sát tín dụng.tuy nhiên vẫn chƣa nghiên cứu đến mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiện nay của ngân hàng TMCP Đại Dƣơng. Nội dung của luận văn có một số điểm mới nhƣ sau: Trong các công trình nghiên cứu trên, các tác giả đã hệ thống hóa, phân tích vai trò và sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh, định hƣớng cho các ngân hàng thƣơng mại nói chung và ngân hàng Công Thƣơng nói riêng trong quá trình xây dựng mô hình quản trị rủi ro cho riêng mình.

Một số giải pháp đã và đang đƣợc triển khai trong thực tiễn hoạt động tại ngân hàng Công Thƣơng. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chủ yếu ở giai đoạn trƣớc năm 2012, nhiều công trình phân tích vẫn mang tính chất định tính, chƣa chỉ đƣợc 7 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] mô hình quản trị rủi ro, đo lƣờng rủi ro, tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu khi rủi ro tín dụng xảy ra. Những “khoảng trống” trên của các công trình nghiên cứu đã gợi cho tác giả những hƣớng nghiên cứu mới nhằm thực hiện tốt đề tài luận văn của mình. Cụ thể: - Đề tài làm rõ tất cả những vấn đề lý luận căn bản về tín dụng, rủi ro tín dụng, đƣa ra những kinh nghiệm thực tế của các ngân hàng trên thế giới và các ngân hàng Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về nhận diện, nguyên nhân, phân loại và quản lý rủi ro tín dụng.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Ninh Bình, đề tài nêu ra những dấu hiệu nhận biết sớm các khoản nợ có vấn đề, tìm ra các nguyên nhân dẫn đến rủi ro, đặc biệt, để từ đó đánh giá đƣợc mức độ rủi ro, đƣa ra kiến nghị các giải pháp có hiệu quả và khả thi. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại 1. Khái niệm về tín dụng Trong nền kinh tế hàng hóa, trong cùng một thời kì luôn có một số ngƣời tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay.Bên cạnh đó luôn có một số ngƣời tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay.

Hiện tƣợng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn đƣợc dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn và lãi tiền vay do nhu cầu sử dụng vốn vay. Đây chính là quan hệ tín dụng.