Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Doan Hùng Phú Thọ II CHUONG 1: CO SO LY LUAN VE QUAN LY RUIRO TIN DUNG CUA NGAN HANG THUONG MAT 1. Khái quátvề rũi ro tin dung cia NHTM Hoạt động tin dụng của Ngân hàng thương mại là một trong những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, nó là hoạt động sinh lời chủ yếu, chiếm khoảng §0% lợi nhuận của ngân hàng thương mại. Do đó nó có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
Chính vi vậy các ngân hàng thương mại thường rit quan tâm đến hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng ẩn chứa khá nhiều rủi ro cho ngân hàng thương mại. Để ngân hàng tồn tại và phát triển vững. chắc, hoạt động tín dụng phải an toàn và hiệu quả.
Muốn vậy, nó phải được thực. hiện theo những nguyên tắc nhất định. Thứ nhất, khách hàng vay vốn phải đảm bảo. sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận.
Điều nảy giúp hạn chế rủi ro cho vay. cho Ngân hàng. Thứ hai, khách hàng phải đảm bảo hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận tong hợp đồng. Thứ ba, ngân hàng lựa chọn và cho vay đối với những dự án khả thí, có hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ.
Từ đó ngân hàng mới có được lợi nhuận từ công tác tín dụng. Có rất nhiều nghiên cứu về rủi ro và tương ứng có nhỉ êu quan niệm vẺ rủi ro Joel Bessis (2012) cho ring rui ro được định nghĩa rộng là những bắt trắc có thẻ dẫn. tới thua lỗ hoặc thiệt hại vẻ lợi nhuận. Ông nhắn mạnh sự khác nhau giữa rủi ro và.
bắt trắc, bắt trắc là sự n gẫu nhiên của kết quả , còn rủi ro là những hệ quả tiêu cực mà kết quả đó gây ra với tài sản, nếu không có hệ quả tiêu cực xảy ra_ thì chỉ là bắt trắc chứ không phải là rủi ro. Frank Knight (1921) học giả người Mỹ đầu thế kỷ XX định nghĩa “rủi ro là sự bat tric có thể đo lường được”.Arthur William, JrMicheal, L.Smith, 1998: “Rui ro là sự biế: ong tiém dn & nhiing két qua. Riii ro cb thé xudt hién trong hau hét céc hoat dong ctia con người. Khi có rủi ro người ta không thể dự đoán được chính xác kết quả.
Sự hiện diện của rủi ro gây nên sự bắt định. Nguy cơ rủi ro phát sinh bắt cứ khi nào một hành động dẫn đến khả năng được hoặc mắt không thể đoán trước”. Như vậy có thể higu Rui ro tin dụng trong hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tất là rủi ro) là tốn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phân hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết 1. Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại >_ Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng Sự cần thiết quản lý rủi ro trong hoạt động tin dụng > Noi dung quan lý rải ro tín dựng "Nhận biết rủi ro tín dung Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tin dung “Xử lý rủi ro tín dụng.
> Cle chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ quá hạn Nợ xấu 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng. >_ Nhân tố chủ quan ~ Do chính sách tín dụng ngân hàng ~ Do những yếu kém của Cán bộ Tín dụng + Rủi ro do CBTD tính toán không chính xác hiệu quả đầu tư dự án xin vay. + Rủi ro do ngân hàng đánh giá chưa đúng mức về khoản vay, về người đi vay, chủ quan tin tưởng vào khách hàng thân thiết, coi nhẹ khâu kiểm tra tình hình tài chính, khả năng thanh toán hiện tại và tương lai, nguồn trả nợ.
~ Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay. ~ Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng - Sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo, vai trò của Trung tâm thông tin tin dụng Ngân hàng CIC chưa thực sự hiệu quả > Nhân tố khách quan ~ Nguyên nhân từ môi trường chính trị và pháp lý: iv ~ Nguyên nhân từ môi trường kinh tế: ~ Nguyên nhân từ phía khách hằng vay vốn + Năng lực quản lý, điều hành của khách hàng + Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch + Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay. Kinh nghiệm quản lý rũi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cỗ phần ngoài quốc. doanh (VPBank) Quản lý rủi ro tin dụng cia Citibank “Thứ nhất, Citibank đã xây dựng mức rủi ro có thể chấp nhận được.
Mức rủi ro có thể chấp nhận được là các điều khoản và điệu kiện cho khách hàng trên thị trường mục tiêu Thứ hai, tại Citibank có sự phân biệt giữa quyền cấp tín dụng và quyền phê duyệt tín dụng. Cụ thể Thứ ba, hệ thống nhân sự của Citibank được tuyển chọn 1 cách chặt chẽ, sử dụng hệ thống PKI trong việc đánh giá năng lực của nhân viên. Thứ tư, hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng chặt chẽ, đồng thời có sự. kiểm toán qua lại giữa các chỉ nhánh Citibank ở các quốc gia.
'Thứ năm, hiện nay Citibank đã áp dụng theo các quy định của hiệp ước vốn Basel II và đáng hướng tới triển khai hiệp ước Basel III. Năng lực tải chính của 'Citibank luôn ôn định và bền vững. Bài học về quản lý rải ro tín dụng cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 'Vam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Một là: Quản lý rai ro tín dụng được xác định là trung tâm của hoạt động quản lý điều hành của mỗi ngân hàng thương mại và phải là một quá trình được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt vòng đời của mỗi khoản vay. Hải là: Xây dựng ngân hang dữ liệu về RRTD và sử dụng công nghệ hiện đại trong phân tích, đánh giá và xử lý RRTD.
Ba là: Ngân hàng phải chú ý đến việc xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng được thực hiện trên cơ sở khách quan, thống nhất va minh bạch. Phải cải tiến quy trình cho vay theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật Bén là: Các chính sách quản lý nhân lực cần hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp tố ; các quy trình nghiệp vụ cần được rà soát thường xuyên, hoàn thiện , hạn trế việc cứng nhắc và có lỗ hồng. Nam là: Hoàn thiện văn bản pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát ‘Sdu là: Nhận thức của nhà lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tin dụng phải rất đầy đủ, rõ ràng. 'CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ 'RỦIRO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VA PHAT TRIEN NONG THÔN VIỆT NAM - CHI NHANH HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ II 2.
Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Trong thời kỳ hệ thống ngân hàng hoạt động theo chế độ 1 cấp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II là ngân hàng Nhà nước huyện Đoan Hùng. Chuyển sang thời kỳ đổi mới kinh tế của đất nước, cùng với sự ra đời của Pháp lệnh ngân hàng và tổ chức tín dụng, hệ thống ngân hàng chuyển sang hoạt động theo cơ chế 2 cấp Ngày 26-3-1988 theo Nghị định số 53-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay. là Chính phủ), Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, được hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước với tất cả các Chỉ nhánh Ngân hàng Nhà nước. vi huyện, Phòng Tín dụng nông nghiệp, Quỹ Tiết kiệm tại các Chỉ nhánh Ngân hàng.
Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trải qua hai lần thay đôi tên gọi cùng với sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, Ngân hàng Phát triển nông nghi 'Việt Nam giờ có tên gọi là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo Quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 30-01-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, loại hình doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với màng lưới rộng khắp trên toàn quốc gồm: 165 chỉ nhánh. loại 1 và 774 chỉ nhánh loại ; có 1 chỉ nhánh tại Campuchia và 1.293 phòng giao dịch được kết nối trực tuyến.
Đến ngày 01/07/2018 sau khi Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chia tách thành 2 chỉ nhánh Phú Thọ và Phú Thọ II, Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ nhánh Phi Tho I. >_ Các sản phẩm và dịch vụ tin dụng chính: ~ _ Sản phẩm tin dung dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình ~ __ Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp >_ Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II Bang 2.1: Kết quả kinh doanh của Agribank Đoan Hùng 2017-2019 Năm2017 | Năm2018 | Năm2019 Chỉ tiêu see trae & tne a _ đồng) | (%) ag (%) ay (%) 1. Tổng Thu nhập. Thu tir hoat déng tin đụng.Thu phi tirhoat dongdichva | 53 | 434 | 64 | 438 | 79 | 508 3.Thu từ hoạt động KD ngoại tệ | 04 | 032 | 05 [035 | 04 | 025 4.Thu hoat dong KD khác, 14 [114] 33 [236] 13 | 083 vũ Năm2017 | Năm2018 | Năm2019 ó tề „| Số „| Số ý Chỉ tiêu ST | tin th đến | TY (ý |trọng| (Œv || ( (|mE) | dàngay || (% ‘ong) %) | đảng dong) | (%) 5.
