BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHẠM THÀNH ĐẠT QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 62.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bất Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này, này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Thành Đạt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU .1 Tính cấp thiết của đề tài luận án.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .4 Tổng quan nghiên cứu.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước .3 Sự khác biệt trong nghiên cứu của NCS so với các nghiên cứu trước đó .5 Phương pháp nghiên cứu .6 Các đóng góp của Luận án .1 Về mặt lý luận .2 Về mặt thực tiễn . 16 CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG . Rủi ro thanh khoản của NHTM . Các quan điểm về rủi ro thanh khoản của NHTM. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của NHTM . Ảnh hưởng của RRTK NHTM.2 Quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của ngân hàng trung ương .1 Ngân hàng trung ương và chức năng của ngân hàng trung ương . Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của NHTW . Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHTW .1 Các nhân tố khách quan .2 Các nhân tố chủ quan . Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM của NHTW các nước. Kinh nghiệm của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc . Kinh nghiệm của Cục dự trữ liên bang Mỹ . Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương Úc. Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương châu Âu . 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 69 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM . Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam . Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam. Vốn điều lệ . Tình hình hoạt động kinh doanh . Các rủi ro trong hệ thống NHTM Việt Nam . Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam.2 Nguyên nhân gây RRTK và các nhân tố làm gia tăng mức độ RRTK của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua . Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam . Tổng quan về NHNN Việt Nam . Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam .3 Đánh giá hoạt động quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt nam .104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 109 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NHTM CỦA NHNN VIỆT NAM. Định hướng điều hành CSTT của NHNN Việt Nam trong thời gian tới . Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam . Hoàn thiện các quy định chuẩn mực về thanh khoản cho hệ thống NHTM . NHNN cần lượng hoá mức độ tác động của các nhân tố đến RRTK NHTM để từ đó có chính sách phù hợp . Đo lường thực trạng RRTK tại hệ thống NHTM bằng các phương pháp phù hợp . Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản . Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ . Các giải pháp khác . Một số kiến nghị . Kiến nghị với chính phủ . Kiến nghị với Bộ tài chính .134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.138 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .144 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương NHNN : Ngân hàng nhà nước CSTT : Chính sách tiền tệ TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có TSN : Tài sản nợ TTTC : Thị trường tài chính LS : Cung thanh khoản LD : Cầu thanh khoản NLP : Trạng thái thanh khoản ròng NSNN : Ngân sách nhà nước OMO : Nghiệp vụ thị trường mở CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu BQLNH : Bình quân liên ngân hàng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội VND : Việt Nam Đồng USD : Đô la Mỹ GTCG : Giấy tờ có giá ATM : Máy rút tiền tự động CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng BHTGVN : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam TPCP : Trái phiếu chính phủ FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ FOMC : Uỷ ban thị trường mở Liên bang ECB : Ngân hàng trung ương châu Âu PBOC : Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc CBRC : Uỷ ban quản lý ngân hàng Trung Quốc WTO : Tổ chức thương mại thế giới KBNN : Kho bạc nhà nước LSCK : Lãi suất chiết khấu EONIA : Chỉ số lãi suất Euro qua đêm bình quân TT : Thông tư QĐ : Quyết định LNH : Liên ngân hàng VAMC : Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam DTBB : Dự trữ bắt buộc TTTT : Thị trường tiền tệ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn WB : Ngân hàng thế giới IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á M&A : Hoạt động mua bán, sát nhập ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước về các chỉ số đo lường RRTK của ngân hàng .2: Các chỉ số định lượng xếp hạng NHTM của PBOC .1: Số lượng, loại hình các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam .2: Hệ số CAR của hệ thống NHTM Việt Nam 2015 .3: Hệ số CAR một số NHTM Việt Nam .4: Chỉ số trạng thái tiền mặt của các ngân hàng .5: Chỉ số chứng khoán thanh khoản của các ngân hàng.6: Hoạt động M&A trong hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015.7: Tần suất, khối lượng trúng thầu và phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở giai đoạn 2011 – 2015.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn Basel III .1 Ví dụ về thang đáo hạn dựa trên hợp đồng tại hệ thống NHTM.2: So sánh quy định về quản lý RRTK tại NHTW một số nước châu Á .121 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Vốn điều lệ toàn hệ thống NHTM qua các năm .2: Quy mô vốn điều lệ một số NHTM trong khu vực ASEAN năm 2014 .3: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam.5: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam qua các năm .6: Tỷ lệ CAR hệ thống NHTM Việt Nam qua các năm.7: Tỷ lệ CAR theo TT36 các NHTM Việt Nam năm 2015. Giá trị các khoản cho vay tái cấp vốn các TCTD của NHNN Việt Nam qua các năm .9: Tăng trưởng M2 và GDP tại Việt Nam qua các năm.10: Diễn biến lãi suất điều hành từ năm 2011-2015.1: Quy trình quản lý rủi ro thanh khoản .2: Tam giác cổ điển trong ngành ngân hàng.3: Cấu trúc hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc.1: Cơ cấu tổ chức của NHNN Việt nam . 88 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận án Với vai trò là các tổ chức tài chính trung gian, hệ thống NHTM giúp các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế được luân chuyển, phân bổ và sử dụng một cách có hiệu quả, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Bên cạnh các vai trò to lớn của mình, hệ thống NHTM cũng rất dễ gây ra những “tổn thương” nặng nề cho nền kinh tế, những “tổn thương” này có thể dễ dàng xuất hiện khi hoạt động của các NHTM gặp “vấn đề”. NHTM là chủ thể kinh doanh tiền tệ và có quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, do vậy hoạt động của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và trong đó RRTK được xem là một trong những rủi ro chủ yếu của các NHTM; không chỉ làm gia tăng chi phí và giảm thu nhập ròng của ngân hàng như rủi ro lãi suất hay rủi ro thị trường gây ra, RRTK ở mức cao có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, dẫn đến phá sản, đồng thời gây tác động dây chuyền tới toàn hệ thống ngân hàng và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả nền kinh tế. Thực tế trên thế giới, sau cuộc đại khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản giai đoạn 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực Đông Á năm 1997 hay cuộc đại khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt đầu từ năm 2008; đã có rất nhiều ngân hàng bị phá sản, buộc bị mua lại hoặc phải sáp nhập với ngân hàng khác do mất khả năng thanh khoản. Qua mỗi cuộc khủng hoảng các bài học về quản lý hoạt động của hệ thống NHTM , quản lý RRTK lại được rút ra, tuy nhiên do tính chất của các cuộc khủng hoảng là khác nhau, các giải pháp đối phó với khủng hoảng cũng sẽ khác nhau, và giải pháp với từng quốc gia cũng khác nhau nên việc NHTW dựa vào các “kịch bản” đã xảy ra để xây dựng một chiến lược quản trị RRTK cho hệ thống NHTM là điều rất cần thiết. Tại Việt Nam, các tranh luận về rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và hiệp định Basel II .… đã làm giảm sự chú ý của các cơ quan quản lý tới RRTK của hệ thống NHTM. Tuy nhiên sau cuộc đại khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt đầu từ năm 2008, RRTK đã được xem như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế, quản lý RRTK ngày càng có vị trí quan trọng trong công tác quản lý rủi ro của NHNN, đây là sự thay đổi lớn vì RRTK đã từng bị các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý “thờ ơ” trong những năm trước.
Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nghiên cứu quản lý rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích các biện pháp và chính sách của Ngân hàng Nhà nước.
Trường đại học
Trường Đại học Kinh tế Quốc dânChuyên ngành
Kinh tế Tài chính Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận án Tiến sĩPhí lưu trữ
45 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Phạm Thành Đạt
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Bất
Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng
Đề tài: Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản Ngân Hàng Thương Mại Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Loại tài liệu: Luận án Tiến sĩ
Năm xuất bản: 2017
Địa điểm: Hà Nội
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ