Luận văn thạc sĩ UEH: Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ngân hàng TM Việt Nam

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích sức chịu đựng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc về ngành tài chính.

• Tác giả: Trần Ngọc Trà Mi
• Người hướng dẫn: Pgs.Ts Trương Quang Thông
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Thanh Khoản Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. Lý do nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
• 1.5. Kết cấu của luận văn
• 2. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 2.1. Tổng quan về thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại
• 2.1.1. Khái niệm thanh khoản
• 2.1.2. Cung cầu thanh khoản
• 2.1.3. Trạng thái thanh khoản
• 2.1.4. Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại
• 2.2. Rủi ro thanh khoản
• 2.2.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản
• 2.2.2. Phân loại rủi ro thanh khoản
• 2.2.3. Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề
• 2.2.4. Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thƣơng mại
• 2.3. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng
• 2.3.1. Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng
• 2.3.2. Stress testing và chƣơng trình đánh giá ổn định tài chính (Financial Stability Assessment Program – FSAP)
• 2.3.3. Vai trò của Stress Testing
• 2.3.4. Phân loại Stress Testing
• 2.3.5. Quy trình thực hiện Stress Testing
• 2.3.6. Các kỹ thuật xây dựng kịch bản
• 2.3.7. Công bố thông tin về kết quả Stress Testing
• 2.3.8. Hạn chế Stress Testing
• 2.4. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản
• 2.5. Mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản
• 2.5.1. Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản
• 2.5.2. Các bƣớc chạy mô hình
• 2.6. Kết luận chƣơng 1
• 3. THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
• 3.1. Giới thiệu về các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
• 3.1.1. Các ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi suất huy động vốn
• 3.1.2. Các ngân hàng khó đáp ứng nhu cầu vay vốn
• 3.1.3. Lãi suất trên thị trƣờng liên ngân hàng tăng cao
• 3.2. Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản tại Việt Nam
• 3.2.1. Thực trạng tại ngân hàng Nhà nƣớc
• 3.2.2. Thực trạng tại các ngân hàng thƣơng mại
• 3.3. Áp dụng mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản vào hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
• 3.3.1. Các bƣớc chạy mô hình
• 3.4. Kết luận chƣơng 2
• 4. GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Giải pháp cụ thể đối với ngân hàng thƣơng mại
• 4.1.1. Xây dựng hệ thống đánh giá sức chịu đựng nói chung và đánh giá sức chịu đựng thanh khoản nói riêng
• 4.1.2. Kết hợp kiểm tra sức chịu đựng khả năng thanh khoản và mức đủ vốn
• 4.1.3. Ban hành quy chế quản lý hệ thống đánh giá sức chịu đựng đối với ngân hàng thƣơng mại
• 4.1.4. Tăng cƣờng đào tạo, củng cố nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn sâu về nội dung kiểm tra sức chịu đựng
• 4.1.5. Xây dựng hệ thống công nghệ tiên tiến
• 4.2. Một số kiến nghị
• 4.2.1. Đối với Chính phủ
• 4.2.1.1. Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô
• 4.2.1.2. Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội
• 4.2.1.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập
• 4.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc
• 4.2.2.1. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng thƣơng mại bao gồm cả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản
• 4.2.2.2. Xây dựng các phƣơng án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản
• 4.2.2.3. Tăng cƣờng sử dụng công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ
• 4.2.2.4. Xây dựng chính sách và quy trình thực hiện ST và ứng dụng kết quả ST trong quản lý rủi ro
• 4.2.2.5. Xây dựng hệ thống dữ liệu chất lƣợng, nhất quán, tập trung và đầu tƣ công nghệ cần thiết để thực hiện ST
• 4.2.2.6. Xây dựng và đào tạo một đội ngũ chuyên trách thực hiện Stress testing
• 4.2.2.7. Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại
• 4.3. Kết luận chƣơng 3
• Phụ lục
• Phụ lục 1: Danh sách các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
• Phụ lục 2: Bảng chạy mô hình Stress testing thanh khoản
• Tài liệu tham khảo

Tóm tắt

I. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam

Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản là một trong những phương pháp quan trọng để đánh giá khả năng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc đối phó với các cú sốc tài chính. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng biến động, việc thực hiện kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản giúp các ngân hàng xác định được mức độ rủi ro và khả năng phục hồi của mình. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

1.1. Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản là quá trình đánh giá khả năng của ngân hàng trong việc duy trì hoạt động thanh khoản trong các tình huống khủng hoảng. Phương pháp này giúp ngân hàng xác định được các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của mình.

1.2. Vai trò của thanh khoản trong ngân hàng thương mại

Thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Nó không chỉ đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ mà còn giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và tin cậy trong mắt khách hàng và nhà đầu tư.

II. Vấn đề và thách thức trong kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

Mặc dù kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản là một công cụ hữu ích, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức trong việc áp dụng nó tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các vấn đề như thiếu dữ liệu, sự phức tạp trong mô hình hóa và sự không đồng nhất trong quy trình thực hiện là những yếu tố cần được xem xét.

2.1. Thiếu dữ liệu và thông tin

Một trong những thách thức lớn nhất trong kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản là việc thiếu dữ liệu chính xác và đầy đủ. Nhiều ngân hàng vẫn chưa có hệ thống thông tin đủ mạnh để hỗ trợ cho việc phân tích và đánh giá.

2.2. Sự phức tạp trong mô hình hóa

Mô hình hóa các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản thường rất phức tạp. Các ngân hàng cần phải xây dựng các kịch bản thực tế và đáng tin cậy để có thể đánh giá chính xác khả năng chịu đựng của mình.

III. Phương pháp kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản hiệu quả

Để thực hiện kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản một cách hiệu quả, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc kết hợp các kỹ thuật phân tích và mô hình hóa sẽ giúp nâng cao độ chính xác của kết quả.

3.1. Kỹ thuật mô hình hóa kịch bản

Mô hình hóa kịch bản là một kỹ thuật quan trọng trong kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. Các ngân hàng cần xây dựng các kịch bản khác nhau để đánh giá khả năng chịu đựng của mình trước các cú sốc tài chính.

3.2. Phân tích dữ liệu lịch sử

Phân tích dữ liệu lịch sử giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về các xu hướng và biến động trong quá khứ, từ đó đưa ra các dự đoán chính xác hơn về khả năng thanh khoản trong tương lai.

IV. Ứng dụng thực tiễn của kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Việc áp dụng kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản đã mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các ngân hàng đã có thể cải thiện khả năng quản lý rủi ro và nâng cao độ tin cậy trong hoạt động của mình.

4.1. Cải thiện khả năng quản lý rủi ro

Thông qua kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản, các ngân hàng có thể nhận diện và quản lý tốt hơn các rủi ro liên quan đến thanh khoản, từ đó nâng cao khả năng phục hồi trong các tình huống khủng hoảng.

4.2. Tăng cường độ tin cậy của ngân hàng

Khi ngân hàng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản một cách hiệu quả, điều này sẽ giúp tăng cường độ tin cậy của ngân hàng trong mắt khách hàng và nhà đầu tư, từ đó thu hút thêm nguồn vốn.

V. Kết luận và tương lai của kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Các ngân hàng cần không ngừng cải tiến và áp dụng các phương pháp mới để nâng cao khả năng chịu đựng của mình.

5.1. Tương lai của kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

Trong tương lai, việc áp dụng công nghệ mới và các phương pháp phân tích hiện đại sẽ giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao hiệu quả của kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản.

5.2. Đề xuất cải tiến quy trình kiểm tra

Các ngân hàng cần xem xét cải tiến quy trình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá khả năng chịu đựng của mình.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _______________________ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _______________________ TRẦN NGỌC TRÀ MI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN PGS.TS TRƢƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh Năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hƣớng dẫn. Số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của luận văn chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Tác giả Trần Ngọc Trà Mi LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Trang phụ bìa. Lời cam đoan. Mục lục Danh mục các từ viết tắt. Danh mục hình vẽ. Danh mục bảng biểu. PHẦN MỞ ĐẦU .Lý do nghiên cứu .Mục tiêu nghiên cứu .Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .Phƣơng pháp nghiên cứu .Kết cấu của luận văn . TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.1 Tổng quan về thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại.1 Khái niệm thanh khoản.2 Cung cầu thanh khoản.3 Trạng thái thanh khoản.4 Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại.2 Rủi ro thanh khoản.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản.2 Phân loại rủi ro thanh khoản.3 Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề.13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thƣơng mại . Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng.2 Stress testing và chƣơng trình đánh giá ổn định tài chính (Financial Stability Assessment Program – FSAP).3 Vai trò của Stress Testing.4 Phân loại Stress Testing.5 Quy trình thực hiện Stress Testing .6 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản.7 Công bố thông tin về kết quả Stress Testing .8 Hạn chế Stress Testing.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản .3 Mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản.1 Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản.3 Các bƣớc chạy mô hình.41 Kết luận chƣơng 1 . THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .1 Giới thiệu về các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.1 Các ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi suất huy động vốn.2 Các ngân hàng khó đáp ứng nhu cầu vay vốn.49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Lãi suất trên thị trƣờng liên ngân hàng tăng cao.3Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản tại Việt Nam ……….1 Thực trạng tại ngân hàng Nhà nƣớc.2 Thực trạng tại các ngân hàng thƣơng mại.4 Áp dụng mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản vào hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.3 Các bƣớc chạy mô hình.68 Kết luận chƣơng 2 . GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .1 Giải pháp cụ thể đối với ngân hàng thƣơng mại.1 Xây dựng hệ thống đánh giá sức chịu đựng nói chung và đánh giá sức chịu đựng thanh khoản nói riêng.2 Kết hợp kiểm tra sức chịu đựng khả năng thanh khoản và mức đủ vốn.3 Ban hành quy chế quản lý hệ thống đánh giá sức chịu đựng đối với ngân hàng thƣơng mại………….4 Tăng cƣờng đào tạo, củng cố nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn sâu về nội dung kiểm tra sức chịu đựng.5 Xây dựng hệ thống công nghệ tiên tiến.2 Một số kiến nghị .80 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Đối với Chính phủ .1 Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô.2 Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội……………….3 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu hội nhập .2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng thƣơng mại bao gồm cả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.2 Xây dựng các phƣơng án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản……….3 Tăng cƣờng sử dụng công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ…………… .4 Xây dựng chính sách và quy trình thực hiện ST và ứng dụng kết quả ST trong quản lý rủi ro.5 Xây dựng hệ thống dữ liệu chất lƣợng, nhất quán, tập trung và đầu tƣ công nghệ cần thiết để thực hiện ST.6 Xây dựng và đào tạo một đội ngũ chuyên trách thực hiện Stress testing.7 Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại.87 Kết luận chƣơng 3 .89 Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Danh sách các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Phụ lục 2: Bảng chạy mô hình Stress testing thanh khoản. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ALCO Ủy ban Quản lý tài sản nợ - có. BCĐKT Bảng cân đối kế toán. BCTC Báo cáo tài chính. BIS Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements). CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio). EU Liên minh Châu Âu (European Union) FSAP Chƣơng trình đánh giá khu vực tài chính (Financial Sector Assessment Program) GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund). LCR Tỷ số đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio). NH Ngân hàng. NHLD Ngân hàng liên doanh. NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc. NHNNg Ngân hàng nƣớc ngoài. NHTM Ngân hàng thƣơng mại. NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần. NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc. NHTW Ngân hàng Trung Ƣơng NPL Trạng thái thanh khoản ròng (Net Liquidity Position). NSFR Tỷ lệ đảm bảo của nguồn tài trợ ổn định (Net Stable Funding Ratio). LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] OMO Thị trƣờng mở. Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín. SEACEN Ngân hàng Trung Ƣơng các quốc gia Đông Nam Á (The South East Asian Central Banks). ST Kiểm tra căng thẳng (Stress testing). TCTD Tổ chức tín dụng. TGĐ Tổng Giám Đốc. TSC Tài sản có. TSN Tài sản nợ. WB Ngân hàng thế giới (World Bank). WTO Tổ chức thương mại Thế giới (World Trade Organization) LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Stress testing đánh giá các sự kiện bất thƣờng nhƣng có khả năng xảy ra.2 Ứng dụng Stress Testing vào việc phân bổ vốn ngân hàng .3 Thống kê việc sử dụng Top-down hay Bottom-up .4 Mô hình Stress testing của Martin Cihák.1 Tốc độ tăng trƣởng tín dụng của hệ thống NH giai đoạn 2005 – 2012.2 Diễn biến trần lãi suất huy động trong năm 2012 .3 Lãi suất liên ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012.4 Các mức lãi suất chủ yếu tại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 .5 Chênh lệch thanh khoản lũy kế của Sacombank theo dự kiến. 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tóm tắt các kỹ thuật ST .2 Tóm tắt sự khác biệt giữa các tiếp cận Top-down và Bottom- up .3 Sự tham gia, mức độ thƣờng xuyên và phổ biến của ST tại một số nền kinh tế SEACEN .1 Kết quả khảo sát việc thực hiện ST tại các TCTD .2 Tỷ lệ rút tiền mỗi ngày đối với từng loại tiền gởi .3 Minh họa phƣơng pháp ST thanh khoản theo thời điểm . 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu Kiểm tra sức chịu đựng là tập hợp các kỹ thuật và phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro hay mức độ tổn thƣơng của các tổ chức tài chính, ngân hàng trƣớc những sự kiện, hoàn cảnh rất bất lợi. Diễn đạt theo một cách khác, ST giống nhƣ các thử nghiệm về sức mạnh phòng thủ của các tổ chức tín dụng đối với các cú sốc tài chính của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nội dung “kiểm tra sức chịu đựng” càng đƣợc nhấn mạnh thƣờng xuyên hơn trên các diễn đàn nghiên cứu khoa học và các hội thảo về quản lý rủi ro. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các tổ chức tài chính mặc dù thực hiện ST thƣờng xuyên nhƣng những kịch bản thử nghiệm của các ngân hàng không đủ “nghiêm trọng” hoặc không có tính thực tiễn cao. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu tìm kiếm những khuôn khổ, công cụ và kỹ thuật đủ đểđánh giá sự ổn định của hệ thống tài chính đã ra đời, trong đó có stress stest. Mặc dù bắt đầu xuất hiện từ những năm 1990 nhƣng mãi đến năm 2004, mô hình stress testing thanh khoản mới đƣợcđề xuất. Năm 2004, Martin Cihak cho ra đời các tài liệu về các phƣơng pháp định lƣợng đƣợc sử dụng để đánh giá lỗ hổng của hệ thống tài chính dẫn đến rủi ro. Đặc biệt, tác giả tập trung vào vai trò của căng thẳng thử nghiệm hệ thống. Ông tóm tắt những phát triển gần đây, làm nổi bật chủ đề liên quan đối với trƣờng hợp ngân hàng Czech. Ông trình bày các khái niệm quan trọng liên quan đến cuộc kiểm tra toàn hệ thống, miêu tả tổng quát các bài kiểm tra căng thẳng đƣợc thực hiện bởi ngân hàng trung ƣơng và các tổ chức tài chính quốc tế, và thảo luận về các vấn đề liên quan đến khái niệm mô hình hóa các yếu tố nguy cơ đơn lẻ. Theo đó, ông nhấn mạnh một cách tiếp cận đơn giản để kiểm tra căng thẳng thanh khoản là gây sốc giá trị của nguồn thanh khoản theo một tỷ lệ hoặc số tiền nhất định. Tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền có thể đƣợc xác định dựa trên số liệu trong quá khứ của ngân hàng hoặc trên một quy tắc chung, và thƣờng khác nhau cho các kỳ hạn khác nhau. Một LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 2 nguyên tắc chung đƣợc sử dụng bởi một số giám sát là một ngân hàng có thể tồn tại ít nhất là 5 ngày kể từ ngày chạy thanh khoản mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài. Lý do đằng sau sự lựa chọn này của ngƣỡng là các ngân hàng co thể hoạt động cho đến ngày cuối tuần, khi các ngân hàng đều đóng cửa. Thời gian này sẽ cho phép các ngân hàng giám sát để đánh giá tình hình và có những hành động cần thiết.