BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----------------------------- LÊ HÙNG NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----------------------------- LÊ HÙNG NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.
BÙI KIM YẾN TP. HỒ CHÍ MINH, 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi. Ngoài trừ những tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chƣa từng đƣợc công bố hoặc đƣợc sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác. Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của ngƣời khác đƣợc sử dụng trong luận văn này mà không đƣợc trích dẫn theo đúng quy định.
Luận văn này chƣa bao giờ đƣợc nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trƣờng đại học hoặc cơ sở đào tạo khác. năm 2018 Tác giả Lê Hùng Nguyên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI CAM ĐOAN .1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Lý do chọn đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu .3 Câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .5 Phƣơng pháp nghiên cứu .7 Kết cấu luận văn .4 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN .1 Tổng quan hiệu quả hoạt động của NHTM .1 Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM .2 Vai trò của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM .7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM .2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM .1 Môi trƣờng bên ngoài.2 Môi trƣờng bên trong .3 Một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới và tại Việt Nam .1 Một số nghiên cứu trên thế giới .2 Một số nghiên cứu trong nƣớc .4 Tóm tắt chƣơng 2 .30 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .1 Mô hình nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu .1 Thu thập dữ liệu nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Xử lý dữ liệu nghiên cứu .4 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hồi quy .5 Các kiểm định để lựa chọn mô hình .6 Trình tự thực hiện nghiên cứu định lƣợng .3 Tóm tắt chƣơng 3 .43 CHƢƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .1 Thực trạng về hoạt động của ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam .1 Diễn biến lãi suất.2 Hoạt động huy động vốn .48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Hoạt động tín dụng .4 Hiệu quả kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam .2 Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .1 Phân tích thống kê mô tả các biến trong mô hình .2 Ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến .3 Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu .4 Kiểm định lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng mô hình nghiên cứu 64 4.3 Tóm tắt chƣơng 4 .72 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu .2 Kiến nghị một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .1 Tăng cƣờng quản trị tín dụng .2 Quản lý tỷ lệ cho cho vay phù hợp .3 Có chính sách quản lý cơ cấu nguồn vốn phù hợp .4 Nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu chi phí của ngân hàng .5 Cân nhắc khi quyết định mở rộng quy mô ngân hàng .6 Đảm bảo tính an toàn thanh khoản .7 Đa đang hóa thu nhập của ngân hàng .8 Một số kiến nghị đối với chính phủ và ngân hàng nhà nƣớc .3 Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo .2 Hƣớng nghiên cứu tiếp theo .84 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 Tóm tắt chƣơng 5: .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Danh sách các NHTM Việt Nam đƣợc chọn làm mẫu nghiên cứu trong mô hình định lƣợng Phụ lục 2: Kết quả chạy mô hình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam và trên thế giới .1 Mô tả các biến phụ thuộc và biến độc lập của mô hình .1 Số lƣợng,vốn điều lệ trung bình và số chi nhánh, sở giao dịch của các NHTM Việt Nam .2: So sánh nghị định 53 và nghi định 34 .3 Lợi nhuận trƣớc thuế của NHTMCP Việt Nam .4 Khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam .1 Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu.2: Bảng ma trận hệ số tƣơng quan các biến trong mô hình nghiên cứu .3: Kiểm tra đa cộng tuyến cho mô hình nghiên cứu: .4 Kết quả hồi quy theo OLS, REM và FEM .5: Kết quả kiểm định lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng mô hình nghiên cứu: .6 Kết quả hồi quy các biến độc lập Mô hình nghiên cứu: .66 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1-1: Biểu đồ lãi suất và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2008-2016 .1-2: Dƣ nợ tín dụng trong tổng tài sản của các NHTM .1-3: Tăng trƣởng tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam .1-4: Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dƣ nợ của NHTM Việt Nam .54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Tên viết tắt Viết đầy đủ HQHĐ Hiệu quả hoạt động LNST Lợi nhuận sau thuế NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần Tiếng Anh Tên viết tắt Viết đầy đủ GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội INF Inflation - Tỷ lệ lạm phát ROA Return On Assets - Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản ROE Return On Equity – Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế hiện nay, đối với các nƣớc đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tƣ mỗi quốc gia. Vì vậy, hệ thống ngân hàng của một quốc gia hoạt động hiệu quả sẽ đem lại động lực phát triển ổn định và bền vững đối với quốc gia đó (Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thiên Kim, 2014). Trong thời gian qua, đặc biệt kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính bắt nguồn từ Hoa Kỳ, nền kinh tế Việt Nam đã đối mặt với những thách thức to lớn: tăng trƣởng chậm lại, sản xuất đình đốn, lạm phát cao, nợ xấu tăng nhanh.
Trƣớc các ảnh hƣởng tiêu cực của các nhân tố vĩ mô này, hệ thống NHTM ở Việt Nam thuộc một trong những những nhóm ngành chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất (Ngo, 2012). Điều này đƣợc minh chứng qua việc cắt giảm hàng loạt nhân viên, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính trọng yếu nhƣ ROE, ROA giảm nhanh chóng. Một số ngân hàng nhỏ thì chọn giải pháp là sáp nhập với các ngân hàng lớn hơn. Tình hình khó khăn trên cũng buộc ngân hàng nhà nƣớc đƣa ra các biện pháp khẩn cấp cũng nhƣ tăng cƣờng giám sát và điều hành đối với hệ thống NHTM (Vu & Turnell, 2010).
Trong bối cảnh trên, việc nhận diện và đánh giá vai trò của những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam là rất quan trọng đối với đội ngũ quản trị và đặc biệt là các nhà đầu tƣ và hoạch định chính sách phát triển kinh tế (Mishkin, 2009; Phan Thị Thu Hà, 2011). Mục tiêu của nghiên cứu này là đƣa ra các bằng chứng thực nghiệm về ảnh hƣởng của các nhân tố vĩ mô lẫn vi mô đến hiệu quả hoạt động của NHTM tại Việt Nam. Từ đó giúp cho các nhà quản trị và chuyên gia hoạch định chính sách có thể đƣa ra những quyết định giúp cho ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung hoạt động hiệu quả hơn. Xuất phát từ thực tiễn và tính cấp thiết nói trên, tác giả quyết định chọn đề tài nghiên cứu với tên gọi: “Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2 hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ của mình.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Tìm ra các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại để từ đó đề ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh các nhân tố ảnh hƣởng tích cực và hạn chế các nhân tố ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.
Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu các yếu tố có ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Đánh giá chiều hƣớng và mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Khuyến nghị nhằm phát huy các nhân tố ảnh hƣởng tích cực và hạn chế các nhân tố ảnh hƣởng tiêu cực đến HQHĐ của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.3 Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố nào có ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam? Những nhân tố đó ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng? Cần làm gì để đẩy mạnh các nhân tố ảnh hƣởng tích cực và hạn chế các nhân tố ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam? 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là: các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Các nhân tố ở đây sẽ đƣợc chia làm 2 loại: nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài.
LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.