Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. 2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Trung Tâm Kinh Doanh. Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Trung Tâm Kinh Doanh.
3 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Tổng quan nghiên cứu Cho đến nay đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về đề tài rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, có đề tài nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng có đề tài nghiên cứu các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngân hàng. Dƣới đây là một số đề tài nghiên cứu về rủi ro tín dụng mà tác giả có cơ hội đƣợc tham khảo qua. Đỗ Thị Hải Yến, 2015, “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - Chi nhánh Sông Vân”, Luận văn thạc sỹ.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam với đặc thù hoạt động chủ yếu cho vay các doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc và các doanh nghiệp đƣợc đánh giá tốt nên rủi ro tín dụng tại ngân hàng sẽ giảm thiểu so với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần khác.Luận văn tập trung vào đánh giá rủi ro tín dụng từ các vấn đề nội tại của ngân hàng, đặc biệt là việc thực hiện quy trình tín dụng không chặt chẽ tại chi nhánh Sông Vân của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam. Từ việc phân tích các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng tác giả đã đƣa ra đƣợc các biện pháp cho chi nhánh nhƣ: áp dụng mô hình đánh giá rủi ro, xếp hạng tín dụng, quy trình tín dụng và đạo đức của cán bộ tín dụng… Điểm nổi bật của luận văn là tác giả đã đề xuất đƣợc giải pháp thành lập bộ phận thu thập và xử lý thông tin, phân loại đánh giá khách hàng bên cạnh đó cũng đƣa ra các biện pháp thực tế để nâng cao kỹ năng cũng nhƣ rèn luyện đạo đức cho cán bộ tín dụng. Phạm Văn Chung, 2015, “Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sỹ. Luận văn đã nêu bật đƣợc các rủi ro tín dụng thƣờng gặp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải qua các phân tích về nhân tố chủ quan và khách quan dẫn tới rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Làm rõ đƣợc nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh 4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Vĩnh Phúc chủ yếu là do sự kiểm soát các quy trình cũng nhƣ nguồn lực tại ngân hàng chƣa thực sự tốt, nghiệp vụ và năng lực của các cán bộ tín dụng chƣa thực sự vững để lƣờng hết các rủi ro tín dụng trong các hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó luận văn cũng phân tích sâu về việc rủi ro đến từ việc phía các khách hàng tại địa bàn hoạt động của ngân hàng, với đặc thù các doanh nghiệp nhỏ lẻ hoạt động với quy mô nhỏ và tình hình tài chính chƣa công khai minh bạch nên gây nhiều khó khăn trong công tác thẩm định, kiểm soát để cho vay gây ra nhiều rủi ro cho ngân hàng. Từ việc đƣa ra những nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, tác giả đã đƣa ra đƣợc các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng và các đề xuất để Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Vĩnh Phúc áp dụng. Nguyễn Thị Mai Hƣơng, 2013, “Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh - VPBank”, Luận văn thạc sỹ.
Điểm nổi bật trong luận văn là tác giả đã làm rõ đƣợc đặc thù hoạt động của ngân hàng Vpbank là cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên thị trƣờng không phải ngân hàng nào cũng có sản phẩm tín chấp doanh nghiệp và chỉ có một số ít ngân hàng chấp nhận tín chấp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng. Luận văn đã đi sâu phân tích đƣợc các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VPBank nhƣ: chƣa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay, lạm dụng tài sản thế chấp, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, do chạy theo lợi nhuận nên chất lƣợng một số khoản vay chƣa đƣợc tốt…Từ đó tác giả đã đƣa ra đƣợc các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng VPBank và các giải pháp đã bám sát với những thực trạng còn tồn tại trong ngân hàng. Lê Thị Hồng Thắm, 2015, “Kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ.
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và phát triển Việt Nam đƣợc biết đến là ngân hàng có mạng lƣới khách hàng lớn bao gồm cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chất lƣợng các khoản vay doanh nghiệp tại BIDV tƣơng đối tốt và quy trình kiểm soát tín dụng tƣơng đối chặt chẽ, thống nhất nên tỷ lệ nợ xấu tại BIDV nói chung cũng nhƣ chi nhánh Đà Nẵng không lớn. Luận 5 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com văn đã tập hợp đƣợc khá nhiều tƣ liệu, số liệu phản ánh rõ đƣợc thực trạng kinh doanh, thực trạng RRTD trong cho vay đối với doanh nghiệp và thực trạng kiểm soát RRTD tại BIDV chi nhánh Đà Nẵng khi cho các doanh nghiệp vay. Đã hệ thống hóa, phân tích khá rõ các biện pháp mà chi nhánh Đà Nẵng đã triển khai để kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng đề cập tới các vấn đề khó khăn của chi nhánh trong việc thực hiện những giải pháp này.
Đỗ Thị Mai Liên, 2015, “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long”, Luận văn thạc sỹ. Luận văn đã đề cập đến một số chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng, tập trung vào phân loại nợ trên cơ sở chuẩn mực của Basel 2 và các Thông tƣ hƣớng dẫn của NHNN. Luận văn có tham khảo kinh nghiệm của các ngân hàng nƣớc ngoài cũng nhƣ một số ngân hàng lớn trong nƣớc và rút ra các kinh nghiệm cho NHTMCP Đại Dƣơng. Các phân tích của luận văn bám sát diễn biến thực tế của nền kinh tế, chính sách của NHNN cũng nhƣ ngân hàng Đại Dƣơng cập nhật đến năm 2014.
Điểm nổi bật là luận văn đã chú ý cập nhật các thông số phản ánh rủi ro tín dụng của NHTMCP Đại Dƣơng - Chi nhánh Thăng Long nhƣ phản ánh rõ nợ quá hạn của chi nhánh lên tới 54,055; nợ xấu 53,59% năm 2014, đây là số liệu khá chi tiết và cụ thể phản ánh đúng thực trạng của các chi nhánh ngân hàng TMCP Đại Dƣơng trong thời gian năm 2014. Do đó đánh giá về các kết quả nhƣ: tổ kiểm soát nội bộ, xếp hạng tín dụng nội bộ, trích quỹ dự phòng rủi ro, giám sát tín dụng phù hợp với diễn biến thị trƣờng trong thời gian qua. Nguyễn Tiến Lâm, 2014, “Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên”, Luận văn thạc sỹ. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó nổi bật là các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.Đây là cơ sở nền tảng cho phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trên cơ sở giới thiệu về NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên luận văn đã phân tích đƣợc thực trạng rủi ro tín 6 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com dụng, quản lý rủi ro tín dụng trên các phƣơng diện: chính sách cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, biện pháp sử dụng để phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả đã đƣa ra đƣợc một số các giải pháp trong công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh nhƣ: hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng, cơ cấu quản lý giám sát rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống văn bản chế độ, nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định, nâng cao chất lƣợng thông tin. Kết luận chung Các công trình nghiên cứu trên đã có nhiều đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thƣơng mại đang hoạt động trong thị phần ngành ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhƣ sau: Thứ nhất, việc phân tích tình hình rủi ro tín dụng mới chỉ dừng lại chủ yếu thông qua các con số trên cơ sở báo cáo nội bộ và các chỉ tiêu đơn thuần mà chƣa thực sự đi sâu vào bình luận và diễn giải gắn với thực tế hoạt động cho vay hay bản chất của từng đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân để từ đó đƣa ra hƣớng quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả.
Thứ hai, đề tài rủi ro tín dụng là đề tài truyền thống các luận văn trên chƣa đƣa ra đƣợc một số kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thƣơng mại cùng quy mô hay kinh nghiệm của các chi nhánh trong cùng ngân hàng để từ đó đƣa ra một số bài học kinh nghiệm cho chi nhánh của ngân hàng đang nghiên cứu. Thứ ba, các công trình chủ yếu là phân tích số liệu đƣợc thu thập từ phía ngân hàng, trong các đề tài thu thập trên không có đề tài nào thực hiện phƣơng pháp khảo sát bằng bảng hỏi kết hợp với phỏng vấn ngƣời dùng. Áp dụng phƣơng pháp khảo sát là một phƣơng pháp tiếp cận mới, hiểu đƣợc các ý kiến cũng nhƣ nhận đƣợc các góp ý của chính những ngƣời làm việc trong ngành ngân hàng, từ đó đƣa ra các đánh giá, phân tích chứ không chỉ dựa trên các số liệu so sánh và đánh giá chủ quan từ phía ngân hàng.