BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------o0o------ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Ngành: Tài chính - Ngân hàng NGUYỄN HÀ LINH Hà Nội, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------o0o------ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã học viên: 820234 NGUYỄN HÀ LINH Người hướng dẫn: PGS. TS Phan Trần Trung Dũng Hà Nội, 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Nguyễn Hà Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ .v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . vi MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM . Rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Các loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu trong NHTM . Quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Khái niệm quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Quản trị các loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu trong NHTM . Ý nghĩa của việc quản trị rủi ro phi tín dụng trong ngân hàng . Quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM . Quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK . Giới thiệu chung về Agribank . Lịch sử hình thành, phát triển của Agribank . Mô hình tổ chức của Agribank . Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank từ 2017 - 2021 . Thực trạng rủi ro phi tín dụng và quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank . Rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động . Rủi ro thị trường và quản trị rủi ro thị trường . Rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản . Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng . Thực trạng quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank . Đối với quản trị rủi ro hoạt động . Đối với quản trị rủi ro thị trường . Đối với quản trị rủi ro thanh khoản . Đối với quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng . Đánh giá quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank . Đối với quản trị rủi ro hoạt động . Đối với quản trị rủi ro thị trường . Đối với quản trị rủi ro thanh khoản . Đối với quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng .61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK . Các cơ hội, thách thức với Agribank khi hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng . Các cơ hội cho Agribank . Các thách thức với Agribank . Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank . Sớm hoàn thiện hệ thống quy định về quản trị rủi ro phi tín dụng . Phát triển thêm các chương trình hỗ trợ quản trị rủi ro phi tín dụng . Chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, lưu trữ thông tin đầy đủ . Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đã có .80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro Thông tư 13 Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 15/08/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư 40 Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin HĐTV Hội đồng thành viên v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Danh mục bảng Bảng 2.1: Thu nhập từ lãi và chi phí lãi của Agribank từ 2017 đến 2021 .2: Lợi nhuận của Agribank từ năm 2017 đến 2021 .3: Số vụ rủi ro hoạt động tại Agribank thống kê từ 2019 - 2021 .4: Hạn mức lỗ và kết quả thực hiện kinh doanh ngoại tệ của Trung tâm vốn Agribank .5: Một số hạn mức, thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của Agribank .6: Số lần điều chỉnh lãi suất và mức độ thay đổi lãi suất của Agribank . 51 Danh mục hình Hình 2.1: Mô hình tổ chức của Agribank .2: Nguồn vốn huy động của Agribank từ 2017-2021 .3: Tình hình tín dụng của Agribank từ 2017-2021 .4: Tỉ lệ nợ xấu của Agribank từ 2017-2021 .5: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Agribank từ 2017-2021 .6: Quy trình giao dịch với khách hàng trên hệ thống IPCAS .7: Quy trình kiểm soát lãi suất tiền gửi, cho vay . 55 vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn với đề tài: “Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong Quản lý rủi ro phi tín dụng tại Agribank” đã tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn việc quản trị rủi ro phi tín dụng trong ngân hàng, áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro đối với ngân hàng, đặc biệt là với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Các nội dung cụ thể mà luận văn đạt được là: Nghiên cứu các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quản trị một số loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu trong ngân hàng, đồng thời tìm hiểu về tác dụng của việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro, tính cần thiết của quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro. Thực trạng việc ban hành các quy định, quy trình về quản trị rủi ro phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng đã áp dụng trong việc quản trị rủi ro phi tín dụng của mình và đánh giá về mặc được cũng như hạn chế của quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng của ngân hàng. Trên cơ sở phân tích và tìm hiểu thực trạng, luận văn có đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế thế giới, nền kinh tế của Việt Nam càng ngày càng mở hơn, đồng nghĩa với việc cạnh tranh trong nền kinh tế trở nên khốc liệt hơn do sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam mang cho Việt Nam những cơ hội việc làm, phát triển, những kinh nghiệm kinh doanh, quản lý mà nước ta chưa từng có. Nhưng đồng thời, hội nhập với nền kinh tế thế giới cũng mang ý nghĩa các thách thức, rủi ro mà thế giới đang và sẽ gặp cũng sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, điển hình như đại dịch Covid 19 vừa qua. Để đáp ứng được nhu cầu vận hành và quản lý trong nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cần có chính sách kinh doanh, quản lý có thể sánh được với các nền kinh tế phát triển bởi lẽ, ngân hàng đang là kênh huy động vốn chính trong nền kinh tế Việt Nam. Hiểu rõ việc đó, Ngân hàng Nhà nước đã và đang ra các Thông tư, định hướng dần dần đáp ứng những tiêu chuẩn của Basel II để các ngân hàng thương mại trong nước chuyển đổi và dần đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Với mục tiêu bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có yêu cầu về việc quản lý rủi ro trong ngân hàng và hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng. Trước khi Thông tư 13 ra đời, việc quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại Việt Nam thường chỉ tập trung vào việc quản trị rủi ro tín dụng - nguồn thu nhập chính của các ngân hàng - và tính thanh khoản của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thanh khoản đối với mỗi ngân hàng theo các quy định của Nhà nước. Đến Thông tư 13, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tăng cao chức năng quản lý rủi ro của mình khi đã quy định thêm các loại rủi ro trọng yếu theo tiêu chuẩn của Basel II. Các loại rủi ro trọng yếu này có thể chia ra làm hai loại lớn là rủi 2 ro tín dụng và rủi ro phi tín dụng. Tuy đã được ban hành vào năm 2018, xong việc thực hiện theo Thông tư 13 của một số ngân hàng trong nước còn gặp nhiều khó khăn, đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra cũng yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện, làm việc nhiều hơn với các chương trình, các công nghệ mới để tăng hiệu quả, khả năng làm việc của mình, từ đó dần dần số hóa tất cả các hoạt động của ngân hàng. Là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam với mạng lưới chi nhánh, nhân viên, khách hàng trải dài đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng luôn có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro hàng đầu trong các NHTM Việt Nam. Chính vì vậy, công tác quản trị rủi ro của ngân hàng luôn phải được quan tâm và thực hiện thường xuyên.
Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank
Khám phá quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro.
Trường đại học
Trường Đại học Ngoại ThươngChuyên ngành
Tài chính - Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận văn thạc sĩPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Hà Linh
Người hướng dẫn: PGS. TS Phan Trần Trung Dũng
Trường học: Trường Đại học Ngoại Thương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Đề tài: Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank
Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2022
Địa điểm: Hà Nội
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ