Luận văn thạc sĩ đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lâm đồng

Luận văn thạc sĩ phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh Lâm Đồng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thực trạng và giải pháp.

• Tác giả: Doãn Thị Hồng Hoa
• Người hướng dẫn: TS. Phan Thu Hiền
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Lâm Đồng
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
• 1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.3. Phương pháp nghiên cứu tiếp cận
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Ý nghĩa của đề tài
• 1.6. Kết cấu của luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
• 2.1. Giới thiệu sơ lược về các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
• 2.2. Giới thiệu về các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
• 3. CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Lâm Đồng

Đánh giá rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại tỉnh Lâm Đồng. Rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng mà còn tác động đến nền kinh tế địa phương. Việc hiểu rõ về rủi ro tín dụng giúp các ngân hàng có những biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là khả năng mà một bên vay không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên cho vay. Tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro tín dụng nằm ở việc bảo vệ lợi ích của ngân hàng và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Nhiều yếu tố có thể tác động đến rủi ro tín dụng như tình hình kinh tế, chính sách tín dụng của ngân hàng, và khả năng tài chính của khách hàng. Việc phân tích các yếu tố này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay hợp lý.

II. Những thách thức trong việc đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Lâm Đồng

Mặc dù có nhiều phương pháp để đánh giá rủi ro tín dụng, nhưng ngân hàng Lâm Đồng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức này có thể đến từ việc thu thập dữ liệu, phân tích thông tin, và áp dụng các mô hình đánh giá.

2.1. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ là một trong những thách thức lớn nhất. Nhiều ngân hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin từ khách hàng, dẫn đến việc đánh giá rủi ro không chính xác.

2.2. Sự biến động của thị trường

Thị trường tài chính luôn biến động, điều này làm cho việc dự đoán rủi ro tín dụng trở nên khó khăn hơn. Các ngân hàng cần có những phương pháp linh hoạt để điều chỉnh theo tình hình thực tế.

III. Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng hiệu quả tại ngân hàng Lâm Đồng

Để đánh giá rủi ro tín dụng một cách hiệu quả, ngân hàng Lâm Đồng cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc sử dụng mô hình hồi quy đa biến là một trong những phương pháp được ưa chuộng.

3.1. Mô hình hồi quy đa biến trong đánh giá rủi ro tín dụng

Mô hình hồi quy đa biến giúp ngân hàng phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Phương pháp này cho phép ngân hàng dự đoán chính xác hơn về khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2. Phân tích dữ liệu và báo cáo

Phân tích dữ liệu là bước quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần xây dựng các báo cáo chi tiết để theo dõi tình hình rủi ro và đưa ra các quyết định kịp thời.

IV. Ứng dụng thực tiễn của việc đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Lâm Đồng

Việc đánh giá rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ lợi ích của mình mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng. Các ngân hàng có thể áp dụng các kết quả đánh giá để cải thiện quy trình cho vay.

4.1. Cải thiện quy trình cho vay

Dựa trên kết quả đánh giá, ngân hàng có thể điều chỉnh quy trình cho vay để giảm thiểu rủi ro. Việc này không chỉ giúp ngân hàng an toàn hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

4.2. Tăng cường quản lý rủi ro

Ngân hàng cần xây dựng các chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ hơn. Điều này bao gồm việc đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ mới trong quản lý rủi ro tín dụng.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Lâm Đồng

Đánh giá rủi ro tín dụng là một nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động của ngân hàng. Với sự phát triển của công nghệ và các phương pháp mới, ngân hàng Lâm Đồng có thể nâng cao hiệu quả trong việc quản lý rủi ro tín dụng.

5.1. Tương lai của đánh giá rủi ro tín dụng

Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục cải tiến các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ là một yếu tố quan trọng.

5.2. Đề xuất chính sách cho ngân hàng

Ngân hàng cần xây dựng các chính sách phù hợp để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính khác.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Rủi ro tín dụng (RRTD) là loại rủi ro lớn nhất và thường xuyên xảy ra tại các ngân hàng thương mại, chiếm khoảng 70% - 80% doanh thu từ hoạt động tín dụng, đóng vai trò huyết mạch trong nền kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Tại tỉnh Lâm Đồng, hoạt động tín dụng của 16 ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước trong giai đoạn 2014 – 2018 đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng. Nợ quá hạn và nợ xấu của nhóm ngân hàng này chiếm lần lượt 64,72% và 67,67% tổng nợ quá hạn và nợ xấu toàn địa bàn, trong khi dư nợ tín dụng chỉ chiếm 22,08% tổng dư nợ. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn này đạt khoảng 39,32%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP khoảng 8,59% năm 2018). Mục tiêu nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phân tích các yếu tố tác động đến RRTD và đề xuất giải pháp kiểm soát, hạn chế rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu có phạm vi từ năm 2014 đến 2018, dựa trên số liệu từ 16 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, với ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là tổn thất có khả năng xảy ra đối với ngân hàng khi khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. RRTD được phân loại theo nhiều tiêu chí: theo nguyên nhân (rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục), theo mức độ tổn thất (rủi ro mất vốn và rủi ro đọng vốn), theo đối tượng (khách hàng cá thể, tổ chức, khu vực địa lý) và theo phạm vi (rủi ro cá biệt và rủi ro hệ thống). Đặc điểm của RRTD bao gồm tính tất yếu, phức tạp đa dạng và tính gián tiếp trong việc phát sinh. Các chỉ tiêu đánh giá RRTD phổ biến là tỷ lệ nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn, trong đó tỷ lệ nợ xấu được sử dụng làm biến phụ thuộc chính trong nghiên cứu. RRTD ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng và có tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi không được kiểm soát tốt.

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến logit để đánh giá các yếu tố tác động đến RRTD, với biến phụ thuộc là tỷ lệ nợ xấu (NPL). Các biến độc lập gồm: tỷ lệ nợ xấu năm trước (NPLi,t-1), tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGi,t), sự kém hiệu quả trong quản trị điều hành (EFFi,t), lãi suất cho vay (INRi,t) và tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDPt). Mô hình này cho phép phân loại mức độ rủi ro tín dụng thành ba cấp độ: thấp (<1%), trung bình (1%-3%) và cao (≥3%).

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu gồm 80 quan sát từ 16 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2014 – 2018, thu thập từ bảng cân đối tài khoản kế toán, báo cáo định kỳ của các ngân hàng và số liệu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh. Cỡ mẫu được chọn dựa trên toàn bộ các chi nhánh không có vốn nhà nước hoạt động trên địa bàn nhằm đảm bảo tính đại diện. Phương pháp phân tích bao gồm phân tích mô tả, so sánh các chỉ số tài chính và kinh tế, kết hợp với mô hình hồi quy đa biến logit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Phần mềm SPSS 20 được sử dụng để xử lý dữ liệu và kiểm định mô hình, đảm bảo tính phù hợp, ý nghĩa thống kê và khả năng dự báo của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng tín dụng cao và rủi ro tín dụng gia tăng: Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2014 – 2018 đạt 39,32%, cao hơn 1,7 lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn địa bàn. Tỷ lệ nợ xấu trung bình của các ngân hàng thương mại trên địa bàn là 1,26%, cao gấp 3 lần tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn (0,41%). Một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt mức 3%, như SHB (10,70%), Đông Á (6,09%), VPBank (4,07%).

2. Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại và vĩ mô: Kết quả hồi quy logit đa biến cho thấy tỷ lệ nợ xấu năm trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng, sự kém hiệu quả trong quản trị điều hành và lãi suất cho vay có mối quan hệ đồng biến và ảnh hưởng tích cực đến rủi ro tín dụng hiện tại. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương có mối quan hệ nghịch biến, giúp giảm rủi ro tín dụng.

3. Biểu hiện rủi ro tín dụng qua nợ khó có khả năng thu hồi và lãi treo: Nợ khó có khả năng thu hồi tăng từ 23 tỷ đồng năm 2014 lên 43 tỷ đồng năm 2018, tốc độ tăng 19,44%. Lãi treo theo dõi ngoại bảng cũng tăng 25,3% trong năm 2018, đạt 317 tỷ đồng, chiếm 1,66% tổng dư nợ tín dụng.

4. Cơ cấu tín dụng dịch chuyển sang ngắn hạn: Tỷ trọng dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng lên 61% tổng dư nợ năm 2018, cao hơn so với dư nợ trung dài hạn (39%), với tốc độ tăng trưởng bình quân 46% so với 32% của dư nợ trung dài hạn.

Thảo luận kết quả

Tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt quá mức tăng trưởng kinh tế địa phương tạo áp lực lớn lên chất lượng tín dụng, làm gia tăng rủi ro tín dụng. Sự kém hiệu quả trong quản trị điều hành làm tăng chi phí hoạt động, giảm khả năng kiểm soát rủi ro, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn. Lãi suất cho vay cao làm tăng gánh nặng trả nợ của khách hàng, làm tăng nguy cơ vỡ nợ. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế ổn định giúp cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng, giảm rủi ro tín dụng. Các biểu đồ thể hiện sự gia tăng nợ khó có khả năng thu hồi và lãi treo theo dõi ngoại bảng minh họa rõ ràng tổn thất thực tế mà các ngân hàng phải đối mặt. So sánh với các nghiên cứu trước đây, kết quả phù hợp với các nghiên cứu trong nước và quốc tế về mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế, quản trị và rủi ro tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường quản lý và kiểm soát tín dụng: Các ngân hàng thương mại cần áp dụng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiện đại, nâng cao năng lực thẩm định và giám sát khách hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1% trong vòng 2 năm tới.

2. Đa dạng hóa danh mục tín dụng: Khuyến khích các ngân hàng phân bổ vốn tín dụng hợp lý, giảm tập trung vào các ngành rủi ro cao, tăng cường cho vay các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ có tiềm năng phát triển bền vững. Thực hiện trong vòng 3 năm.

3. Hạ thấp lãi suất cho vay hợp lý: Ngân hàng cần cân đối lãi suất cho vay để giảm áp lực trả nợ cho khách hàng, đồng thời duy trì lợi nhuận bền vững. Chính sách lãi suất cần được điều chỉnh linh hoạt theo biến động kinh tế vĩ mô, thực hiện ngay và liên tục điều chỉnh.

4. Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: Cơ quan quản lý cần ban hành các chính sách giám sát chặt chẽ, hỗ trợ các ngân hàng trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ổn định. Thực hiện trong vòng 1 năm và duy trì thường xuyên.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ngân hàng thương mại: Giúp các ngân hàng hiểu rõ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

2. Cơ quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng): Cung cấp cơ sở dữ liệu và phân tích để xây dựng chính sách điều hành phù hợp, giám sát hoạt động tín dụng và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo khoa học về phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng, mô hình hồi quy logit đa biến và các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong bối cảnh địa phương.

4. Doanh nghiệp và khách hàng vay vốn: Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn và rủi ro tín dụng, từ đó nâng cao ý thức quản lý tài chính, cải thiện khả năng trả nợ và hợp tác hiệu quả với ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngân hàng?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ vay, gây tổn thất cho ngân hàng. Đây là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và an toàn tài chính của ngân hàng.

2. Các chỉ tiêu nào được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng?
   Tỷ lệ nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ quá hạn là các chỉ tiêu phổ biến. Tỷ lệ nợ xấu được dùng làm biến phụ thuộc chính trong nghiên cứu để phản ánh mức độ rủi ro.

3. Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Lâm Đồng?
   Tỷ lệ nợ xấu năm trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng, sự kém hiệu quả trong quản trị, lãi suất cho vay và tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương đều có ảnh hưởng đáng kể.

4. Tại sao tốc độ tăng trưởng tín dụng cao lại làm tăng rủi ro tín dụng?
   Tăng trưởng tín dụng quá nhanh có thể vượt quá năng lực kiểm soát của ngân hàng, dẫn đến thẩm định khách hàng không kỹ, tăng khả năng phát sinh nợ xấu.

5. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng hiệu quả?
   Ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đa dạng hóa danh mục tín dụng, điều chỉnh lãi suất hợp lý và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để kiểm soát rủi ro tín dụng.

Kết luận

• Rủi ro tín dụng là thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với tỷ lệ nợ xấu trung bình 1,26% trong giai đoạn 2014 – 2018.
• Các yếu tố nội tại như nợ xấu năm trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng, sự kém hiệu quả trong quản trị và lãi suất cho vay có ảnh hưởng tích cực đến rủi ro tín dụng, trong khi tăng trưởng kinh tế địa phương có tác động ngược chiều.
• Cơ cấu tín dụng dịch chuyển mạnh sang ngắn hạn, làm tăng áp lực thanh khoản và rủi ro tín dụng.
• Đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng bao gồm nâng cao năng lực quản trị, đa dạng hóa danh mục tín dụng, điều chỉnh lãi suất và phối hợp chính sách với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.
• Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các ngân hàng và cơ quan quản lý trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng, góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 1-3 năm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và cập nhật dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

Các ngân hàng và cơ quan quản lý cần phối hợp chặt chẽ, áp dụng các công cụ quản trị rủi ro hiện đại để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững hệ thống ngân hàng tại Lâm Đồng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 đã giới thiệu về phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng thông qua mô hình hồi quy đa biến logit, sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, các đề xuất, giải pháp mà tác giả đưa ra nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thể giúp cho NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có các giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời đối với các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và các chi nhánh NHTM nói riêng. Các NHTM nâng cao năng lực quản trị rủi ro để kiểm soát, hạn chế RRTD tại đơn vị mình. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 6 CHƯƠNG 2.

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2. Giới thiệu sơ lược về các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2. Giới thiệu về các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Tổng số TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến cuối năm 2018 là 52 đơn vị, bao gồm: 24 chi nhánh NHTM, 1 chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, 1 chi nhánh Ngân hàng Phát triển, 1 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã và 25 Quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, luận văn chỉ tiến hành đánh giá rủi ro tín dụng tại các chi nhánh NHTM không có vốn nhà nước, gồm 16 chi nhánh NHTM (Danh sách theo Phụ lục 1).

Luận văn chỉ thực hiện đánh giá RRTD tại 16 chi nhánh NHTM này là do tại thời điểm cuối năm 2018 nợ quá hạn và nợ xấu tại các chi nhánh NHTM này chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ quá hạn và nợ xấu toàn địa bàn. Tại thời điểm cuối năm 2018, nợ quá hạn tại các TCTD trên địa bàn là 669 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn của các chi nhánh NHTM này là 433 tỷ đồng, chiếm 64,72% nợ quá hạn toàn địa bàn. Bên cạnh đó, số dư nợ xấu của các TCTD trên địa bàn là 356 tỷ đồng, trong đó, nợ xấu của các NHTM cổ phần không có vốn nhà nước là 241 tỷ đồng, chiếm 67,67% nợ xấu toàn địa bàn. Mặc dù tỷ trọng nợ quá hạn và nợ xấu chiếm tỷ trọng cao như vậy nhưng dư nợ cấp tín dụng của nhóm các ngân hàng này cuối năm 2018 chỉ chiếm 22,08% dư nợ cấp tín dụng toàn địa bàn.

Kết quả hoạt động kinh doanh Dựa vào số liệu tại Bảng 2.2, tác giả tiến hành phân tích nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng, khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng từ nguồn vốn huy động tại chỗ và kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh NHTM. TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Một số chỉ tiêu cơ bản của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Nguồn vốn huy động toàn 26.328 địa bàn (tỷ đồng) Nguồn vốn huy động các 5.883 NHTM (tỷ đồng) Tỷ trọng nguồn vốn huy động so với toàn địa bàn 21,86 24,14 25,64 25,66 26,66 (%) Tiền gửi tiết kiệm của dân 5.149 cư NHTM Tiền gửi thanh toán, tiền 714 824 1.734 gửi khác NHTM Dư nợ toàn địa bàn (tỷ 32.561 đồng) Dư nợ tín dụng các NHTM 5.115 (tỷ đồng) Tỷ trọng dư nợ tín dụng so 15,78 18,49 20,14 21,55 22,08 với toàn địa bàn (%) Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng từ nguồn vốn 113 92 93 74 67 huy động NHTM (%) Kết quả kinh doanh toàn 710 957 1.058 địa bàn (tỷ đồng) Kết quả kinh doanh (tỷ 146 260 381 512 698 đồng) Tỷ trọng kết quả kinh doanh so với toàn địa bàn 20,56 27,17 32,70 33,77 33,92 (%) Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu cơ bản Đơn vị tính: tỷ đồng 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 Chỉ tiêu +/- % +/- % +/- % +/- % Nguồn vốn huy 1.619 14,37 động TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 8 Tiền gửi tiết kiệm 1.333 13,58 của dân cư Tiền gửi thanh 110 15,45 324 39,33 300 26,13 286 19,75 toán, tiền gửi khác Dư nợ tín dụng 2.972 26,23 Kết quả kinh 104 71,23 131 52,40 137 35,96 180 34,75 doanh Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 2.

Về nguồn vốn huy động Nhìn vào Bảng 2.2 ta thấy số dư nguồn vốn huy động và tỷ trọng nguồn vốn huy động so với toàn địa bàn đều tăng qua các năm. Tại thời điểm 31/12/2014, nguồn vốn huy động của 16 chi nhánh NHTM đạt 5.810 tỷ đồng, chiếm 21,86% vốn huy động toàn địa bàn gồm 24 chi nhánh NHTM, 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, 01 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã và 25 Quỹ tín dụng nhân dân. Đến cuối năm 2018, nguồn vốn huy động của các NHTM đạt 12.883 tỷ đồng, so với cuối năm 2017 đã tăng 1.619 tỷ đồng, với tốc độ tăng 14,37%, chiếm 26,66% tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm của dân cư đạt 11.149 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.

Các loại tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 1.734 tỷ, so với đầu năm tăng 286 tỷ đồng (+19,75%). Tốc độ tăng trưởng bình quân nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2014 – 2018 là 22,30%, cao hơn 6,02% tốc độ tăng trưởng bình quân của nguồn vốn huy động toàn địa bàn trong giai đoạn 2014 – 2018. Về dư nợ tín dụng Từ Bảng 2.2, dư nợ tín dụng và tỷ trọng dư nợ tín dụng các NHTM so với toàn địa bàn đều tăng qua các năm. Tại thời điểm 31/12/2014, dư nợ tín dụng đạt 5.131 tỷ đồng, chiếm 15,78% dư nợ tín dụng toàn địa bàn.

Tổng dư nợ cấp tín dụng cuối năm 2018 đạt 19.115 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 3.972 tỷ đồng, với tốc độ tăng là 26,23%. Trong đó có 10 chi nhánh ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành trên địa bàn (>23,2%): Maritimebank Lâm Đồng, Eximbank Đà Lạt, NamABank Lâm Đồng, ACB Lâm Đồng, VPBank Lâm Đồng, MB Lâm Đồng, Bắc Á Lâm Đồng, VIB Lâm TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 9 Đồng, HDBank Lâm Đồng, PVComBank Đà Lạt. Tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ tín dụng trong giai đoạn 2014 – 2018 là 39,32%, gấp 1,7 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của dư nợ toàn địa bàn trong giai đoạn 2014 – 2018. Có được kết quả tăng trưởng dư nợ tín dụng này là do các chi nhánh NHTM đã đẩy mạnh hoạt động cho vay đến khách hàng trong thời gian qua.

Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay Đơn vị tính: tỷ đồng Dư nợ Tỷ trọng Năm Trung dài Ngắn Trung dài Tổng cộng Ngắn hạn hạn hạn hạn 2014 5.468 61% 39% Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Bảng 2. Tăng trưởng cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay Đơn vị tính: tỷ đồng 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 STT Thời hạn vay +/- % +/- % +/- % +/- % 1 Ngắn hạn 1.516 43% 2 Trung dài hạn 1.125 43% 456 6% Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Tại Bảng 2.3, cơ cấu dư nợ qua các năm có khuynh hướng ngày càng dịch chuyển sang các kỳ hạn ngắn, tỷ trọng của dư nợ tín dụng ngắn hạn so với tổng dư nợ tăng dần qua các năm, dư nợ tín dụng các kỳ hạn ngắn với tỷ trọng ngày càng cao trong tổng dư nợ. Tại thời điểm cuối năm 2014, tỷ trọng của dư nợ cấp tín dụng ngắn hạn và dư nợ trung dài hạn xấp xỉ tương đương nhau nhưng đến năm 2018 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 61% tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 39% tổng dư nợ cấp tín dụng.

TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 10 Từ Bảng 2.4, tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ tín dụng ngắn hạn giai đoạn 2014 – 2018 là 46%, dư nợ trung dài hạn là 32%. Năm 2018 so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng rất cao so với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trung dài hạn (gấp hơn 7 lần). 20,000 15,000 Dư nợ trung dài hạn 10,000 Dư nợ ngắn hạn 5,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Biểu đồ 2. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn 2.

Về khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng từ nguồn vốn huy động tại chỗ Từ số liệu của Bảng 2.1 ta thấy khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng từ nguồn vốn huy động được của các chi nhánh NHTM vẫn còn hạn chế, nhất là những năm gần đây. Chẳng hạn như, nguồn vốn huy động tại chỗ năm 2017 chỉ đáp ứng 74% nhu cầu vốn tín dụng và tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 67% vào năm 2018. Nguyên nhân nguồn vốn huy động hạn chế là do đặc thù kinh tế - xã hội của địa bàn Lâm Đồng có vốn nhàn rỗi không nhiều. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng mặc dù đã có nhiều khởi sắc so với các năm trước đây nhưng so với nhiều địa phương khác, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với địa hình miền núi, giao thương chưa thuận lợi, nhiều địa bàn thuộc khu vực vùng sâu vùng xa, kinh tế - xã hội và trình độ dân trí kém phát triển. Kinh tế của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp, chiếm khoảng 30% GRDP toàn tỉnh (UBND tỉnh Lâm Đồng), đây là lĩnh vực bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trong thời gian qua, thời tiết diễn biến bất lợi như mưa đá, sương muối, điều kiện thời tiết bất TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 11 lợi gây ra một số dịch bệnh phá hoại mùa màng đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng cũng như sản lượng của các loại cây trồng trên địa bàn. Để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn vốn huy động tại chỗ đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tín dụng của địa phương, các chi nhánh NHTM phải sử dụng nguồn vốn điều hòa từ Hội sở chính và đi vay các TCTD khác trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn kinh doanh của các đơn vị.

Về kết quả hoạt động kinh doanh Tại Bảng 2.1, nếu như kết thúc năm 2014, lợi nhuận của các NHTM chỉ đạt 146 tỷ đồng thì đến cuối năm 2018, lợi nhuận đã tăng gần 5 lần so với thời điểm 4 năm trước đó, đạt 698 tỷ đồng. Nhìn vào Bảng 2.2, lợi nhuận của các NHTM năm 2018 tăng 180 tỷ đồng so với năm 2017, với tốc độ tăng là 34,75%.