BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LIỄU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LIỄU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này đƣợc trình bày theo kết cấu và dàn ý của tôi với sự nghiên cứu, thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến việc phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội, đồng thời đƣợc sự góp ý hƣớng dẫn của PGS.TS Trầm Thị Xuân Hƣơng để hoàn tất luận văn. Tôi xin chịu trách nhiệm với cam đoan trên. Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014 Nguyễn Thị Liễu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU.1 Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại.1 Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại .2 Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại dựa trên mô hình CAMELS .2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại:.1 Nhân tố khách quan: .1 Các yếu tố kinh tế.2 Các yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa.3 Các yếu tố chính sách và pháp luật .4 Yếu tố khoa học, công nghệ .5 Đối thủ cạnh tranh .6 Khách hàng .2 Nhân tố chủ quan:.1 Năng lực tài chính của ngân hàng thƣơng mại: .2 Năng lực quản trị, điều hành: .3 Khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ: .4 Trình độ nhân sự: .3 Nghiên cứu trƣớc đây về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại các nƣớc .1 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Tình hình nghiên cứu ở các nƣớc .3 Đề xuất mô hình định lƣợng phù hợp để thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại.1 Thiết kế nghiên cứu.2 Kết quả khảo sát .3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 2 .5 Phân tích hồi quy . 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .18 Chƣơng 2: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội .1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội .1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Quân đội .2 Mô hình tổ chức và mạng lƣới hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội19 2.1 Mô hình tổ chức: .2 Các hoạt động chính của MB: .2 Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại theo mô hình CAMELS .2 Chất lƣợng tài sản Có: .3 Năng lực quản lý .4 Khả năng sinh lời .5 Khả năng thanh toán .3 Xây dựng mô hình chỉ tiêu ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội.1 Thiết kế nghiên cứu .2 Kết quả khảo sát .1 Mô tả mẫu nghiên cứu .2 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha lần 1 .3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 2 . 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.5 Phân tích hồi quy.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh của ngân hàng TMCP Quân Đội .1 Nhân tố khách quan: .1 Môi trƣờng về kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nƣớc .2 Môi trƣờng pháp lý .3 Yếu tố khoa học, công nghệ .4 Đối thủ cạnh tranh .5 Khách hàng .2 Nhân tố chủ quan:.1 Năng lực tài chính .2 Năng lực quản trị điều hành .3 Khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ .4 Trình độ nhân sự .5 Đánh giá chung về nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân Đội.1 Kết quả đánh giá rút ra từ việc phân tích mô hình CAMELS .2 Kết quả đánh giá rút ra từ mô hình nghiên cứu .3 Tồn tại và nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội.7 Thách thức . 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .60 Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.1 Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 .2 Định hƣớng và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2015.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội. 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Nâng cao năng lực tài chính: .2 Nhóm giải pháp về kinh doanh: .3 Nhóm phát triển dịch vụ: .5 Quản trị rủi ro chặt chẽ, tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng tín dụng, kiểm soát nợ xấu .6 Tăng hiệu quả đầu tƣ, kinh doanh các công ty: .7 Nhóm giải pháp về nhân sự - mạng lƣới – công nghệ: .4 Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nƣớc .1 Kiến nghị đối với Chính phủ .2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc . 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .71 Tài liệu tham khảo Phụ lục: Phụ lục 1: Bảng câu hỏi Phụ lục 2: Tỷ lệ phản hồi theo Gioitinh Phụ lục 3: Tỷ lệ phản hồi theo Dotuoi Phụ lục 4: Tỷ lệ phản hồi theo Trinhdo Phụ lục 5: Tỷ lệ phản hồi theo Nghenghiep Phụ lục 6: Mức độ quan trọng đối với từng tiêu chí Phục lục 7: Phân tích nhân tố Phụ lục 8: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ nhất Phụ lục 9: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc Phụ lục 10: phân tích hồi quy LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt CK Chứng khoán MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội NHNN VN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NIM Tỷ lệ thu nhập lãi thuần NPL Tỷ lệ nợ xấu NPT Nợ phải trả ROA Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TSCĐ Tài sản cố định TSTK Tài sản thanh khoản TTS Tổng tài sản VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VHĐ Vốn huy động VIETTEL Tập đoàn viễn thông Quân đội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng so với tổng nguồn vốn .3 : Tỷ lệ vốn huy động trên vốn chủ sở hữu .4 : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản .5 : Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu .6 : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.7: Tình hình tổng tài sản qua các năm 2008 – 2013 .8 : Tình hình tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu.9: Chỉ tiêu tổng dƣ nợ/nguồn vốn huy động của MB .10: Bảng dƣ nợ theo thời gian gốc của khoản vay .11: Chỉ tiêu nợ xấu/Tổng dƣ nợ .12: Bảng trích lập dự phòng .13: Chỉ tiêu ROA của MB .14: Chỉ tiêu ROE của MB .15: Chỉ tiêu tài sản thanh khỏan trên tổng tài sản .16: Chỉ tiêu dƣ nợ trên tổng tiền gửi khách hàng .17: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về yếu tố ngân hàng .18: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về yếu tố bên ngoài .19: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về biến phục thuộc .20: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc: .21: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha lần 2 về yếu tố ngân hàng .22: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha lần 2 về yếu tố khách quan .23: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha lần 2 về yếu tố khách hàng .24: Các thông số thống kê của từng biến trong phƣơng trình .47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trƣởng của Tổng tài sản .2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay của khách hàng .3: Tốc độ tăng của lãi ròng và vốn chủ sở hữu của MB giai đoạn 2008 – 2013 . 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tốc độ toàn cầu hóa và tự do hóa thƣơng mại nhanh chóng trong những năm vừa qua đã tạo nhiều áp lực cho thị trƣờng tài chính, đặc biệt là các ngân hàng. Mặt khác, với tình hình kinh tế nhiều biến động trong thời gian qua, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng cũng đƣợc đặt lên hàng đầu, đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính lý luận và thực tiễn nhƣ trên, với mong muốn tìm hiểu, đánh giá và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm đƣa ra những khuyến nghị, chính sách quản lý tài chính phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội, tôi đề xuất nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội” 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại - Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP Quân đội xác định các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại trong thời gian qua dựa trên cơ sở phân tích định tính và định lƣợng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: là hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội thông qua việc nghiên cứu phân tích định tính và định lƣợng các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả này.
