Luận văn thạc sĩ ueh phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh lâm đồng

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên

• Tác giả: Đỗ Trọng Hoài
• Người hướng dẫn: PGS. Trần Ngọc Thơ
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Phân Tích Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Quốc Doanh Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRÒ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. ĐẶC TRƯNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2. CÁC LOẠI RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
• 1.2.1. RỦI RO TÍN DỤNG
• 1.2.2. RỦI RO LÃI SUẤT
• 1.2.3. RỦI RO THANH TOÁN
• 1.2.4. RỦI RO HOÁI ĐOÀI
• 1.2.5. CÁC RỦI RO KHÁC
• 1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
• 1.4. QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.4.1. LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG
• 1.4.2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG
• 1.4.3. QUYẾT ĐỊNH VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
• 1.4.4. GIÁM SÁT TÍN DỤNG
• 1.4.5. THANH LÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
• 1.4.6. HỒ SƠ TÍN DỤNG
• 1.5. QUY TRÌNH PHÂN LOẠI TÍN DỤNG
• 1.6. QUẢN TRÒ RỦI RO TÍN DỤNG
• 1.6.1. KHÁI NIỆM
• 1.6.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
• 1.6.3. Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
• 2. CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
• 2.1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP
• 2.2. CÁC CĂN CỨ ĐỂ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
• 2.3. QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM QUỐC DOANH LÂM ĐỒNG
• 2.3.1. BƯỚC 1: THU THẬP THÔNG TIN
• 2.3.2. BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
• 2.3.3. BƯỚC 3: CHẤM ĐIỂM QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP
• 2.3.4. BƯỚC 4: CHẤM ĐIỂM CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
• 2.3.5. BƯỚC 5: CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ PHI TÀI CHÍNH
• 2.3.6. BƯỚC 6: TỔNG HỢP ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP
• 2.3.7. BƯỚC 7: TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG
• 2.3.8. ÁP DỤNG KẾT QUẢ XẾP HẠNG TRONG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
• 2.4. ĐÁNH GIÁ LẠI ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP
• 2.5. NHẬN XÉT CHUNG
• 3. CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
• 3.1. VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐIỂM SỬ DỤNG
• 3.2. VỀ TRỌNG SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
• 3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KHÁC
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Lâm Đồng

Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại quốc doanh tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng tài chính của các doanh nghiệp. Hệ thống này không chỉ giúp ngân hàng xác định mức độ rủi ro mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn. Việc áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng giúp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

1.1. Định Nghĩa Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng

Hệ thống chấm điểm tín dụng là công cụ đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí tài chính và phi tài chính. Các tiêu chí này bao gồm doanh thu, lợi nhuận, lịch sử tín dụng và khả năng thanh toán.

1.2. Vai Trò Của Hệ Thống Trong Ngân Hàng

Hệ thống chấm điểm tín dụng giúp ngân hàng thương mại quốc doanh tỉnh Lâm Đồng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro tín dụng và tối ưu hóa quy trình cho vay.

II. Thách Thức Trong Việc Áp Dụng Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng

Mặc dù hệ thống chấm điểm tín dụng mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc áp dụng nó cũng gặp phải một số thách thức. Các doanh nghiệp nhỏ thường thiếu thông tin tài chính đầy đủ, điều này làm khó khăn trong việc đánh giá chính xác. Ngoài ra, sự thay đổi nhanh chóng của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống.

2.1. Thiếu Thông Tin Tài Chính

Nhiều doanh nghiệp nhỏ không có báo cáo tài chính đầy đủ, dẫn đến việc khó khăn trong việc thu thập dữ liệu cần thiết cho hệ thống chấm điểm tín dụng.

2.2. Biến Động Thị Trường

Sự biến động của thị trường có thể làm thay đổi nhanh chóng tình hình tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống chấm điểm tín dụng.

III. Phương Pháp Chấm Điểm Tín Dụng Doanh Nghiệp Hiện Nay

Phương pháp chấm điểm tín dụng hiện nay thường dựa trên các tiêu chí tài chính như doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác. Ngoài ra, các yếu tố phi tài chính như uy tín doanh nghiệp và lịch sử tín dụng cũng được xem xét. Việc áp dụng các mô hình phân tích dữ liệu hiện đại giúp nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá.

3.1. Tiêu Chí Tài Chính

Các tiêu chí tài chính như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh toán nhanh, và lợi nhuận ròng là những yếu tố quan trọng trong việc chấm điểm tín dụng.

3.2. Tiêu Chí Phi Tài Chính

Ngoài các chỉ số tài chính, uy tín doanh nghiệp và lịch sử tín dụng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng

Hệ thống chấm điểm tín dụng đã được áp dụng rộng rãi tại các ngân hàng thương mại quốc doanh tỉnh Lâm Đồng. Việc sử dụng hệ thống này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn. Nhiều doanh nghiệp đã cải thiện được khả năng tài chính nhờ vào việc được hỗ trợ từ ngân hàng.

4.1. Cải Thiện Khả Năng Tài Chính

Nhiều doanh nghiệp đã cải thiện khả năng tài chính của mình nhờ vào việc được ngân hàng hỗ trợ vay vốn dựa trên hệ thống chấm điểm tín dụng.

4.2. Giảm Thiểu Rủi Ro Tín Dụng

Hệ thống chấm điểm tín dụng giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro bằng cách cung cấp thông tin chính xác về khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

V. Kết Luận Về Hệ Thống Chấm Điểm Tín Dụng Doanh Nghiệp

Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại quốc doanh tỉnh Lâm Đồng là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Việc cải thiện và hoàn thiện hệ thống này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

5.1. Tương Lai Của Hệ Thống

Trong tương lai, hệ thống chấm điểm tín dụng cần được cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

5.2. Đề Xuất Cải Tiến

Cần có các đề xuất cải tiến hệ thống chấm điểm tín dụng để nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá doanh nghiệp.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức sống còn đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt khi nước ta chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007 và cam kết mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ tài chính cho 100% khối ngân hàng ngoại vào năm 2010. Sự cạnh tranh quyết liệt đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải nhanh chóng đổi mới quy trình quản lý rủi ro theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trung tâm kinh tế trọng điểm vùng Tây Nguyên với hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng từ nông sản xuất khẩu, tiểu thủ công nghiệp đến thương mại dịch vụ du lịch, nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp liên tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại 3 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Mục tiêu cụ thể nhằm chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và sự dị biệt trong hệ thống thang đo, tiêu chí tài chính, tiêu chí phi tài chính và phương pháp phân bổ trọng số của từng đơn vị.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào không gian địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2003-2007, gắn liền với việc triển khai khung pháp lý mới theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Ý nghĩa nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, cung cấp luận cứ khoa học để hoàn thiện công cụ đo lường rủi ro nội bộ, hỗ trợ các ngân hàng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng an toàn 3%, định giá khoản vay chuẩn xác và tối ưu hóa chi phí trích lập dự phòng cụ thể từ 0% đến 100% giá trị khoản nợ.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng Lý thuyết Bất cân xứng thông tin (Information Asymmetry) và Hiện tượng Lựa chọn đối nghịch (Adverse Selection) của George Akerlof và Joseph Stiglitz trong thị trường tài chính. Khi ngân hàng thiếu thông tin minh bạch về tình hình kinh doanh của khách hàng vay, rủi ro đạo đức và nguy cơ tài trợ cho các dự án kém hiệu quả sẽ gia tăng. Do đó, hệ thống chấm điểm tín dụng đóng vai trò như một bộ lọc thông tin chuẩn hóa để sàng lọc đối tượng vay vốn.

Đồng thời, luận văn vận dụng Lý thuyết Quản trị rủi ro tín dụng hiện đại theo tinh thần Hiệp ước Vốn Basel, kết hợp mô hình lượng hóa rủi ro tổn thất dự kiến với công thức xác định dự phòng cụ thể: R = max{0, (A - C)} x r. Trong đó, A là giá trị khoản nợ, C là giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm theo tỷ lệ luật định (từ 30% đến 100%), và r là tỷ lệ trích lập tương ứng với 5 nhóm nợ (0%, 5%, 20%, 50%, 100%).

Khung phân tích tích hợp 5 khái niệm chuyên ngành cốt lõi:

1. Rủi ro tín dụng (Credit Risk): Tổn thất phát sinh khi khách hàng không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn.
2. Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ (Internal Credit Scoring System): Tập hợp các tiêu chí tài chính và phi tài chính được chuẩn hóa theo thang điểm và trọng số để xếp hạng khách hàng.
3. Dự phòng rủi ro tín dụng (Credit Provisioning): Khoản trích lập hạch toán vào chi phí hoạt động gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung nhằm bù đắp tổn thất dự kiến.
4. Khả năng thanh khoản và chu chuyển dòng tiền: Thước đo đánh giá năng lực chi trả tức thời và dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh.
5. Tài sản bảo đảm (Collateralization): Công cụ pháp lý dự phòng giảm thiểu rủi ro khi doanh nghiệp vỡ nợ.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp phong phú từ hệ thống sổ tay tín dụng nội bộ, quy trình xếp hạng khách hàng doanh nghiệp ban hành qua các văn bản nghiệp vụ như Quyết định số 5645/QĐ-TDDV2 và Quyết định số 2090/QĐ-TDDV3, kết hợp báo cáo tài chính giai đoạn 2003-2007 của các chi nhánh ngân hàng quốc doanh tại Lâm Đồng. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu cán bộ tín dụng trực tiếp thẩm định hồ sơ.

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp lấy mẫu phi xác suất có chủ đích (Purposive Sampling), tập trung khảo sát 3 ngân hàng thương mại quốc doanh đầu ngành chiếm thị phần tín dụng chủ đạo trên 70% tổng dư nợ toàn tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng đánh giá bao quát 4 nhóm ngành kinh tế chính: nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến, xây dựng, và thương mại dịch vụ.

Lý do lựa chọn phương pháp phân tích định tính kết hợp so sánh đối chiếu đa chiều là vì trong giai đoạn nghiên cứu, hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ tại các chi nhánh đang trong quá trình chuyển tiếp thử nghiệm, dữ liệu chuỗi thời gian định lượng chưa đủ lớn để chạy các mô hình hồi quy Logit hay Probit. Phương pháp so sánh đối chiếu giúp bóc tách chi tiết từng biến số, thang điểm và trọng số giữa các ngân hàng, làm rõ các bất cập trong vận hành thực tế.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phát hiện thứ nhất chỉ ra sự phân hóa rõ rệt trong cấu trúc thang bậc xếp hạng tín dụng giữa các ngân hàng thương mại quốc doanh. Agribank và VietinBank thiết lập hệ thống 10 bậc xếp hạng tương ứng với mức độ rủi ro tăng dần (Agribank sử dụng các ký hiệu từ AAA đến D; VietinBank áp dụng thang từ AA+ đến C). Trong khi đó, BIDV phân loại khách hàng thành 7 nhóm (từ A*, A, B, C, D, E đến F) dựa trên thang điểm chuẩn từ 0 đến 5 điểm cho từng chỉ tiêu.

Phát hiện thứ hai cho thấy sự khác biệt lớn về tiêu chí phân loại quy mô doanh nghiệp. Agribank và VietinBank áp dụng thang điểm quy mô tối đa 100 điểm với 4 chỉ tiêu định lượng chi tiết: vốn kinh doanh (trên 50 tỷ đồng đạt 30 điểm), số lao động (trên 1.500 người đạt 15 điểm), doanh thu thuần (trên 200 tỷ đồng đạt 40 điểm) và số nộp ngân sách (trên 10 tỷ đồng đạt 15 điểm). Doanh nghiệp có tổng điểm từ 70 đến 100 điểm thuộc quy mô lớn, từ 30 đến 69 điểm thuộc quy mô vừa, và dưới 30 điểm là quy mô nhỏ. Ngược lại, BIDV phân định quy mô đơn giản hơn: doanh nghiệp lớn có vốn chủ sở hữu từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc trên 300 lao động; doanh nghiệp vừa có vốn từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc trên 200 lao động.

Phát hiện thứ ba phản ánh sự chênh lệch trong cơ cấu trọng số giữa tiêu chí tài chính và phi tài chính. VietinBank và Agribank phân bổ tỷ trọng tiêu chí phi tài chính cho 5 nhóm: uy tín giao dịch ngân hàng chiếm cao nhất 33%, năng lực quản lý chiếm 27% đến 33%, lưu chuyển tiền tệ chiếm 20% đến 27%, trong khi môi trường kinh doanh chỉ chiếm 7%. Về phía BIDV, hệ thống chỉ tiêu phi tài chính tập trung vào 10 tiêu chuẩn quan hệ tín dụng với các định mức khắt khe như tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm tối thiểu 95%, tỷ lệ luân chuyển doanh thu qua BIDV từ 90% trở lên và số dư tiền gửi bình quân từ 5 tỷ đồng để đạt điểm tối đa.

Phát hiện thứ tư liên quan đến cơ chế trích lập dự phòng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. Các ngân hàng đã bước đầu áp dụng tỷ lệ khấu trừ giá trị tài sản bảo đảm dựa trên tính thanh khoản: tiền gửi VND được khấu trừ 100%, trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngoại tệ đạt 95%, bất động sản có giấy tờ hợp pháp đạt 50%, và các tài sản bảo đảm khác chỉ đạt mức tối đa 30%.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về hệ thống chấm điểm xuất phát từ định hướng kinh doanh chiến lược của từng ngân hàng. Agribank gắn liền với đối tượng khách hàng nông nghiệp và địa bàn nông thôn nên hệ thống phân loại quy mô mở rộng nhiều mức điểm nhỏ để thích ứng với đặc thù sản xuất manh mún. BIDV tập trung phục vụ các dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn nên áp dụng các chỉ tiêu sinh lời gắn liền với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Việc so sánh kết quả thực tế cho thấy các ngân hàng đang đối mặt với nguy cơ xuất hiện 2 loại sai lầm trong cấp tín dụng: sai lầm loại 1 (cấp tín dụng cho khách hàng xấu dẫn đến nợ quá hạn khó thu hồi) và sai lầm loại 2 (từ chối cấp tín dụng cho khách hàng tốt dẫn đến mất thị phần và tổn thất cơ hội kinh doanh). Tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp chế biến chè, cà phê có doanh thu thuần lớn nhưng khả năng thanh toán nhanh dưới 1 lần do chu kỳ hàng tồn kho kéo dài, dẫn đến việc bị chấm điểm tài chính thấp dù uy tín trả nợ thực tế rất tốt.

Trong thực tiễn quản trị, các dữ liệu phân tích này có thể được trình bày sinh động qua bảng ma trận so sánh trọng số giữa 3 ngân hàng và biểu đồ mạng nhện (radar chart) minh họa tương quan 5 nhóm tiêu chí phi tài chính. Bảng đối chiếu định mức tài chính theo từng ngành nghề giúp cán bộ thẩm định có cái nhìn trực quan, hạn chế tối đa tính chủ quan cá nhân.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, chuẩn hóa và mở rộng hệ thống tiêu chí định lượng tài chính. Hội sở chính các ngân hàng thương mại quốc doanh cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng bảng chỉ số tài chính chuẩn chi tiết cho từng ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương trong lộ trình 2008-2010. Target metric đặt ra là giảm thiểu độ lệch chuẩn đánh giá giữa các chi nhánh xuống dưới 5%, đồng thời bổ sung các chỉ số vòng quay vốn lưu động và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đối với khối doanh nghiệp nông nghiệp xuất khẩu.

Thứ hai, tái cấu trúc ma trận phân bổ trọng số rủi ro. Ban điều hành quản trị rủi ro các ngân hàng cần nâng trọng số của nhóm tiêu chí môi trường kinh doanh và triển vọng ngành từ mức 7% hiện nay lên 12% đến 15%, giảm bớt trọng số quy mô vốn. Đồng thời, nâng tỷ trọng dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh lên tối thiểu 30% trong tổng điểm phi tài chính, đảm bảo phản ánh đúng năng lực trả nợ thực tế trong vòng 12 tháng tiếp theo.

Thứ ba, tự động hóa cơ sở dữ liệu chấm điểm tín dụng tập trung. Khối Công nghệ thông tin các ngân hàng thương mại cần hoàn thiện hệ thống phần mềm chấm điểm tự động tích hợp dữ liệu với Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC). Giải pháp này giúp cắt giảm 50% thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, ngăn chặn việc can thiệp thủ công làm sai lệch điểm số, và bắt buộc cập nhật báo cáo tài chính kiểm toán định kỳ 3 năm liên tục của khách hàng doanh nghiệp.

Thứ tư, nâng cao năng lực chuyên môn và tính liêm chính của đội ngũ cán bộ tín dụng. Ban Giám đốc các chi nhánh ngân hàng tại Lâm Đồng cần tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng thẩm định dự án và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho 100% cán bộ tín dụng trong vòng 6 đến 12 tháng. Mục tiêu cụ thể là kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh mới tại mỗi chi nhánh duy trì ở mức dưới 2% tổng dư nợ.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nhóm thứ nhất là cán bộ tín dụng, chuyên viên thẩm định và lãnh đạo phòng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại. Luận văn cung cấp cẩm nang chi tiết về quy trình chấm điểm 7 bước, hướng dẫn phương pháp bóc tách 11 chỉ số tài chính và 5 nhóm tiêu chí phi tài chính, giúp nâng cao độ chính xác khi ra quyết định phê duyệt hạn mức vay.

Nhóm thứ hai là Giám đốc tài chính (CFO), Kế toán trưởng và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Nghiên cứu giúp doanh nghiệp nắm rõ các tiêu chí xếp hạng tín dụng từ bậc D lên bậc AAA hoặc từ nhóm C lên A*, từ đó chủ động cơ cấu lại nợ ngắn hạn, tối ưu hóa vòng quay hàng tồn kho để hưởng các mức lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5% đến 1,5%/năm.

Nhóm thứ ba là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan quản lý thanh tra giám sát ngân hàng. Luận văn cung cấp bức tranh thực tế về việc triển khai Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN tại địa phương, làm căn cứ hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trích lập dự phòng và kiểm soát an toàn hệ thống.

Nhóm thứ tư là giảng viên, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng. Công trình là tài liệu tham khảo học thuật giá trị về phương pháp so sánh mô hình chấm điểm nội bộ, cung cấp hệ thống 28 bảng biểu và dữ liệu đối chiếu chuyên sâu phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

Câu hỏi thường gặp

Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN đã thay đổi phương pháp tính trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng như thế nào?

Quyết định 493 áp dụng công thức mới cho phép khấu trừ giá trị tài sản bảo đảm: R = max{0, (A - C)} x r. Thay vì tính dự phòng trên toàn bộ dư nợ, ngân hàng được giảm trừ theo tỷ lệ tài sản như tiền gửi VND đạt 100%, trái phiếu chính phủ đạt 85% đến 95%, bất động sản đạt 50%, giúp giảm chi phí dự phòng rủi ro.

Quy mô doanh nghiệp được phân loại theo thang điểm nào tại Agribank và VietinBank?

Hai ngân hàng áp dụng thang điểm 100 với 4 tiêu chí: vốn kinh doanh tối đa 30 điểm (trên 50 tỷ đồng), lao động tối đa 15 điểm (trên 1.500 người), doanh thu thuần tối đa 40 điểm (trên 200 tỷ đồng), và nộp ngân sách tối đa 15 điểm (trên 10 tỷ đồng). Doanh nghiệp đạt từ 70-100 điểm là quy mô lớn, 30-69 điểm là quy mô vừa, và dưới 30 điểm là quy mô nhỏ.

Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ giúp ngăn ngừa những loại sai lầm nào trong hoạt động ngân hàng?

Hệ thống giúp kiểm soát sai lầm loại 1 (cho vay khách hàng kém chất lượng dẫn đến nợ quá hạn hoặc mất vốn) và sai lầm loại 2 (từ chối khách hàng tốt làm mất cơ hội kinh doanh). Việc chấm điểm kết hợp 11 chỉ số tài chính và các tiêu chí định tính giúp đánh giá khách quan năng lực hoàn trả nợ của doanh nghiệp.

Tiêu chí phi tài chính nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong mô hình xếp hạng của Agribank và VietinBank?

Tiêu chí tình hình và uy tín giao dịch với ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất là 33% đối với cả doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh. Tiêu chí này đánh giá sát lịch sử trả nợ đúng hạn trong vòng 12 đến 36 tháng, số lần gia hạn nợ và tần suất phát sinh nợ quá hạn của khách hàng.

Điểm khác biệt căn bản trong hệ thống xếp hạng của BIDV so với Agribank và VietinBank là gì?

BIDV phân loại khách hàng thành 7 nhóm (từ A* đến F) dựa trên thang điểm 5 cho từng chỉ tiêu và sử dụng 12 chỉ tiêu tài chính bao gồm tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Về phi tài chính, BIDV áp dụng 10 tiêu chuẩn như số dư tiền gửi bình quân 5 tỷ đồng và tỷ lệ luân chuyển doanh thu qua BIDV từ 90% trở lên.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng và quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp theo chuẩn mực hiện đại.
• Làm rõ sự chuyển dịch phương pháp phân loại 5 nhóm nợ và công thức trích lập dự phòng rủi ro cụ thể gắn với giá trị tài sản bảo đảm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.
• Bóc tách chi tiết sự khác biệt về thang bậc xếp hạng (10 bậc của Agribank/VietinBank so với 7 nhóm của BIDV), hệ thống 11 chỉ số tài chính và các trọng số phi tài chính.
• Chỉ ra những khoảng trống nghiệp vụ tại địa bàn Lâm Đồng khi tiêu chí quy mô chưa phản ánh đầy đủ năng lực dòng tiền của các doanh nghiệp nông nghiệp xuất khẩu.
• Đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm chuẩn hóa tiêu chí ngành, nâng trọng số dòng tiền lên 30%, tự động hóa phần mềm chấm điểm và đào tạo 100% cán bộ tín dụng.

Đóng góp chính của công trình là cung cấp khung phân tích thực chứng sâu sắc, giúp các ngân hàng thương mại quốc doanh tối ưu hóa công cụ sàng lọc khách hàng vay vốn tại khu vực Tây Nguyên. Trong lộ trình 2008-2010, các ngân hàng cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hiệp ước Basel II và kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Quý độc giả và các nhà quản trị tài chính hãy khai thác ngay hệ thống tiêu chí trong luận văn để nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng và tối ưu hóa cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM ______________ ÑOÃ TROÏNG HOAØI PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM ______________ ÑOÃ TROÏNG HOAØI PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG CHAÁM ÑIEÅM TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC DOANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng Maõ soá: 60.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: PGS. TRAÀN NGOÏC THÔ TP.Hoà Chí Minh – Naêm 2007 2 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MUÏC LUÏC Trang Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng, bieåu, ñoà thò Lôøi môû ñaàu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 Chöông 1: Khaùi quaùt veà quaûn trò ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi 1.

Ñaëc tröng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi………………………. Caùc loaïi ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng……………………………………………………………………………. Ruûi ro tín duïng --------------------------------------------------------------5 1. Ruûi ro laõi suaát ---------------------------------------------------------------6 1.

Ruûi ro thanh toaùn -----------------------------------------------------------6 1. Ruûi ro hoái ñoaùi --------------------------------------------------------------7 1. Caùc ruûi ro khaùc--------------------------------------------------------------8 1. AÛnh höôûng cuûa ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng ………………………………………………………….

Quy trình tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi …………………………………………………………. Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng ----------------------------------------- 10 1. Phaân tích tín duïng -------------------------------------------------------- 11 1. Quyeát ñònh vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng----------------------------------- 11 1.

Giaùm saùt tín duïng--------------------------------------------------------- 12 1. Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng --------------------------------------------- 13 1. Hoà sô tín duïng……………………. Quy trình phaân loaïi tín duïng ……………………………………………………………………………………………………….

Quaûn trò ruûi ro tín duïng………………………………………………………………………………………………………………………20 1. Khaùi nieäm ----------------------------------------------------------------- 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Caùc bieän phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng --------------------------------- 21 1. YÙ nghóa cuûa heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp………………………………………………….24 Chöông II: Phaân tích heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng 2.

Phaïm vi vaø muïc ñích cuûa vieäc chaám ñieåm tín duïng caùc doanh nghieäp…………. Caùc caên cöù ñeå chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp……………………………………………………………. Quy trình chaám ñieåm tín duïng taïi caùc NHTM quoác doanh Laâm Ñoàng………. Böôùc 1: thu thaäp thoâng tin ----------------------------------------------- 31 2.

Böôùc 2: xaùc ñònh ngaønh ngheà, lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp --------------------------------------------------------------------- 32 2. Böôùc 3: chaám ñieåm quy moâ cuûa doanh nghieäp ----------------------- 32 2. Böôùc 4: chaám ñieåm caùc chæ soá taøi chính ------------------------------- 34 2. Böôùc 5: chaám ñieåm caùc tieâu chí phi taøi chính------------------------- 37 2.

Böôùc 6: toång hôïp ñieåm vaø xeáp haïng doanh nghieäp ------------------ 45 2. Böôùc 7: trình pheâ duyeät keát quaû chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng khaùch haøng------------------------------------------------------------------------ 48 2. AÙp duïng keát quaû xeáp haïng trong chính saùch tín duïng…………………………………………………………. Ñaùnh giaù laïi ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng doanh nghieäp……………………………………………………….

Nhaän xeùt chung…………………………………………………………………………………………………………………………………….55 Chöông III: Moät soá ñeà xuaát goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng 3. Veà heä thoáng tieâu chí ñaùnh giaù vaø thang ñieåm söû duïng…………………………………………………. Veà troïng soá cuûa caùc tieâu chí vaø caùc chæ tieâu ñaùnh giaù…………………………………………………………. Moät soá ñeà xuaát khaùc………………………………………………………………………………………………………………………………64 Taøi lieäu tham khaûo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68 4 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT - NHNN: Ngaân haøng Nhaø nöôùc - NHTM: Ngaân haøng thöông maïi - NHNN&PTNT: Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân - NHCT: Ngaân haøng Coâng thöông - NHÑT&PT: Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG, BIEÅU, SÔ ÑOÀ 1.

Baûng 1: Tyû leä ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo trong tính döï phoøng 2. Baûng 2: Phaân haïng doanh nghieäp (NHNN&PTNT) 3. Baûng 3: Chaám ñieåm quy moâ doanh nghieäp (NHNN&PTNT vaø NHCT) 4. Baûng 4: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí löu chuyeån tieàn teä (NHNN&PTNT vaø NHCT) 5.

Baûng 5: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí naêng löïc vaø kinh nghieäm quaûn lyù (NHNN&PTNT vaø NHCT) 6. Baûng 6: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí tình hình vaø uy tín giao dòch vôùi NH (NHNN&PTNT) 7. Baûng 7: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí tình hình vaø uy tín giao dòch vôùi ngaân haøng (NHCT) 8. Baûng 8: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí moâi tröôøng kinh doanh (NHNN&PTNT vaø NHCT) 9.

Baûng 9: Chaám ñieåm tín duïng theo tieâu chí caùc ñaëc ñieåm khaùc (NHNN&PTNT) 10. Baûng 10: Tieâu chí thöù 5 cuûa NHCT veà caùc ñaëc ñieåm khaùc 11. Baûng 11: Baûng troïng soá aùp duïng cho caùc tieâu chí phi taøi chính (NHNN&PTNT vaø NHCT) 12. Baûng 12: Baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc chæ tieâu phi taøi chính (NHÑT&PT) 13.

Baûng 13: Troïng soá cuûa caùc chæ tieâu taøi chính vaø phi taøi chính (NHNN&PTNT) 6 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Baûng 14: Troïng soá cuûa caùc chæ tieâu taøi chính vaø phi taøi chính (NHCT) 15. Baûng 15: Xeáp haïng doanh nghieäp (NHNN&PTNT vaø NHCT) 16. Baûng 16: Xeáp haïng doanh nghieäp (NHÑT&PT) 17.

Baûng 17: Xeáp haïng doanh nghieäp chöa coù quan heä vôùi ngaân haøng (NHÑT&PT) 18. Baûng 18: Chính saùch caáp tín duïng (NHNN&PTNT vaø NHCT) 19. Baûng 19: Phaân loaïi doanh nghieäp theo ngaønh ngheà 20. Baûng 20: Caùc chæ soá taøi chính aùp duïng chaám ñieåm caùc doanh nghieäp ngaønh noâng, laâm, ngö nghieäp (NHNN&PTNT vaø NHCT) 21.

Baûng 21: Caùc chæ soá taøi chính aùp duïng chaám ñieåm caùc doanh nghieäp ngaønh thöông maïi, dòch vuï (NHNN&PTNT vaø NHCT) 22. Baûng 22: Caùc chæ soá taøi chính aùp duïng chaám ñieåm caùc doanh nghieäp ngaønh xaây döïng (NHNN&PTNT vaø NHCT) 23. Baûng 23: Caùc chæ soá taøi chính aùp duïng chaám ñieåm caùc doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp NN&PTNT vaø NHCT) 24. Baûng 24: Baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc chæ tieâu taøi chính doanh nghieäp ngaønh noâng, laâm ngö nghieäp (NHÑT&PT) 25.

Baûng 25: Baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc chæ tieâu taøi chính doanh nghieäp ngaønh thöông maïi, dòch vuï (NHÑT&PT) 26. Baûng 26: Baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc chæ tieâu taøi chính doanh nghieäp ngaønh xaây döïng (NHÑT&PT) 27. Baûng 27: Baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc chæ tieâu taøi chính doanh nghieäp ngaønh coâng nghieäp (NHÑT&PT) 28. Baûng 28: Giaûi thích caùc tieâu chí phi taøi chính cuûa NHÑT&PT 29.

Sô ñoà 1: Quy trình tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi 7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 8 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO, moät trong nhöõng cam keát quan troïng cuûa Vieät Nam khi gia nhaäp WTO laø ngaønh ngaân haøng Vieät Nam seõ phaûi môû cöûa roäng hôn theo ñuùng loä trình. Ngaân haøng laø lónh vöïc hoaøn toaøn môû cöûa trong cam keát gia nhaäp WTO cuûa Vieät Nam, ñeán naêm 2010 lónh vöïc ngaân haøng seõ môû cöûa hoaøn toaøn caùc dòch vuï cho khoái ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân caïnh vieäc gia nhaäp WTO, Vieät Nam vaãn tieáp tuïc trieån khai loä trình thöïc hieän Hieäp ñònh cam keát veà öu ñaõi thueá quan coù hieäu löïc chung (CEFT/AFTA), tieán trình thöïc hieän Hieäp ñònh song phöông Vieät – Myõ. Töø 2006-2010 Vieät Nam phaûi thöïc hieän caùc cam keát trong khuoân khoå hieäp ñònh khung veà hôïp taùc thöông maïi vaø dòch vuï cuûa ASEAN vaø Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ nhö xaây döïng moâi tröôøng phaùp lyù cho heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá, khoâng haïn cheá soá löôïng caùc nhaø cung caáp dòch vuï ngaân haøng treân laõnh thoå Vieät Nam, khoâng haïn cheá veà soá löôïng dòch vuï ngaân haøng, khoâng haïn cheá vieäc tham gia goùp voán cuûa phía nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc tyû leä phaàn traêm toái ña trong soá coå phaàn nöôùc ngoaøi naém giöõ.

Nhö vaäy, beân caïnh nhöõng cô hoäi coù theå coù ñöôïc, thì heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, ñaëc bieät laø caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, cuõng seõ phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng thaùch thöùc heát söùc to lôùn: Vieät Nam phaûi chaáp nhaän söï gia taêng nhanh choùng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi coù nhieàu kinh nghieäm vaø coù tieàm löïc taøi chính; Vieät Nam cuõng seõ phaûi baét buoäc thöïc hieän chính saùch khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc ngaân haøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Thöïc teá ñoù daãn ñeán hoaït ñoäng kinh doanh trong lónh vöïc ngaân haøng trôû neân phöùc taïp hôn, caïnh tranh trong lónh vöïc ngaân haøng caøng trôû neân quyeát lieät hôn trong cuoäc ñua ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa neàn kinh teá vaø cuøng vôùi noù laø möùc ñoä ruûi ro cuõng taêng leân. Trong boái caûnh ñoù, yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc laø nhanh choùng caûi tieán, ñoåi môùi quy trình hoaït ñoäng, quy trình quaûn lyù sao cho 8 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 9 phuø hôïp vôùi caùc thoâng leä quoác teá nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Moät trong nhöõng ñònh höôùng maø caùc ngaân haøng caàn thöïc hieän laø naâng cao chaát löôïng caùc coâng cuï ño löôøng ruûi ro vaø tieáp tuïc aùp duïng caùc coâng cuï ño löôøng ruûi ro môùi.

Taêng cöôøng khaû naêng döï baùo vaø ño löôøng ruûi ro giuùp cho caùc ngaân haøng chuû ñoäng trong vieäc tieáp caän khaùch haøng vöøa ñaûm baûo hieäu quaû kinh doanh vöøa ñaûm baûo an toaøn voán. Ñaây laø lyù do toâi choïn ñeà taøi “Phaân tích heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng”. Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän nhaèm phaân tích vaø ñaùnh giaù nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng, qua ñoù coù nhöõng ñoùng goùp nhaèm hoaøn thieän heä thoáng naøy vaø goùp phaàn naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh tænh Laâm Ñoàng. Ñeå thöïc hieän ñeà taøi naøy, taùc giaû ñaõ thu thaäp caùc soá lieäu sô caáp vaø thöù caáp töø caùc ngaân haøng ñoàng thôøi cuõng nhö töø caùc taøi lieäu, caùc taïp chí coù lieân quan.

Phöông phaùp nghieân cöùu chuû yeáu ñöôïc söû duïng laø phöông phaùp so saùnh ñoái chieáu. Do hieän nay caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh Laâm Ñoàng chöa aùp duïng heä thoáng naøy vaøo thöïc tieãn maø chæ ñang trong giai ñoaïn chuaån bò neân chöa coù caùc soá lieäu thöïc teá ñeå tieán haønh xaây döïng caùc moâ hình phaân tích ñònh löôïng maø chæ söû duïng caùc phaân tích ñònh tính. Veà boá cuïc, ñeà taøi ñöôïc chia thaønh ba chöông: Chöông I: Khaùi quaùt veà quaûn trò ruûi ro cuûa ngaân haøng thöông maïi; Chöông II: Phaân tích heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng; Chöông III: Moät soá ñeà xuaát goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng chaám ñieåm tín duïng doanh nghieäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng.