Hệ Thống Phân Tích Và Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRÍCH YẾU

MỤC LỤC – BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1. NHẬP ĐỀ

1.1. Đối tượng sử dụng

1.2. Yêu cầu chức năng

1.3. Yêu cầu phi chức năng

1.4. Bảng phân công công việc

2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

2.1. Phân tích kỹ thuật

2.1.1. Chỉ số phân tích kỹ thuật

2.1.1.1. Chỉ số xu hướng giá

2.1.1.2. Chỉ số dao động giá

2.2. Trung bình trượt

2.2.1. Trung bình trượt giản đơn (Simple moving average)

2.2.2. Trung bình trượt cấp số nhân (Exponential moving average)

2.2.3. Cách sử dụng

2.3. Giải biên độ biến động giá Bollinger (Bollinger bands)

2.3.1. Giới thiệu

2.3.2. Công thức

2.3.3. Cách sử dụng

2.4. Tỉ lệ thay đổi (Rate of change)

2.4.1. Cách sử dụng

2.5. Trung bình trượt hội tụ và phân kỳ (Moving average convergence and divergence - MACD)

2.5.1. Cách sử dụng

2.6. Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative strength index - RSI)

2.6.1. Cách sử dụng

2.7. Chỉ số lưu lượng tiền tệ (Money flow index - MFI)

2.7.1. Cách sử dụng

2.8. Chỉ số stochastic

2.8.1. Cách sử dụng

2.9. Chỉ số Williams %R

2.9.1. Cách sử dụng

3. PHÂN TÍCH CƠ BẢN

3.1. Các chỉ số tài chính của công ty niêm yết

3.1.1. Chỉ số EPS (Earning per Share)

3.1.2. Vốn hóa thị trường – Market Capitalization

3.1.3. Đòn bẩy tài chính – Financial Leverage

3.1.4. Tỷ số thanh khoản nhanh – Quick Ratio

3.1.5. Hệ số biên lợi nhuận ròng – Net Profit Margin

4. MÔ HÌNH ARIMA

4.1. Các dạng mô hình

4.1.1. Mô hình tự hồi quy (AR)

4.1.2. Mô hình trung bình trượt (MA)

4.1.3. Mô hình tự hồi quy trung bình trượt (ARMA)

4.1.4. Mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt (ARIMA)

4.2. Phương pháp lập mô hình ARIMA

4.2.1. Xác định mô hình (Model Identification)

4.2.1.1. Sử dụng SACF và SPACF

4.2.1.2. Độ lệch chuẩn của SACF và SPACF

4.2.1.3. Một vài lưu ý quan trọng

4.2.1.4. Một số công cụ xác định mô hình khác

4.2.2. Ước lượng tham số sơ bộ

4.2.3. Ước lượng mô hình (Model Estimation)

4.2.3.1. Hàm hợp lý hóa và hàm tổng bình phương

4.2.3.2. Ước lượng phi tuyến

4.2.3.3. Ước lượng số học của đạo hàm

4.2.3.4. Thuật toán tổng quát cho mô hình có điều kiện

4.2.4. Kiểm định mô hình (Model Diagnostic)

4.2.4.1. Kiểm định tự tương quan (Autocorrelation Check)

4.2.4.2. Kiểm định Portmanteau Lack-of-Fit

4.2.5. Tính toán giá trị dự báo

4.2.6. Khoảng tin cậy

5. PHÂN TÍCH - HIỆN THỰC

5.1. Phân tích thiết kế hệ thống

5.1.1. Data Flow Diagram (DFD)

5.1.2. Đặc tả Use case

5.2. Xem tin tức

5.3. Xem thông tin phân tích và dự báo

5.3.1. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ

5.3.2. Xem báo cáo tài chính đầy đủ

5.4. Tìm kiếm mã cổ phiếu

5.5. Lọc cổ phiếu

5.6. Lập mô hình

5.6.1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

5.6.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

5.6.2.1. Dữ liệu tài chính

5.6.2.2. Dữ liệu giá

5.7. Giải pháp công nghệ

5.7.1. Giới thiệu chương trình

5.7.2. Cấu trúc trang web

5.7.3. Chức năng chính

5.7.3.1. Giao diện hoàn chỉnh

5.7.3.2. Hướng dẫn sử dụng

5.7.3.3. Phân tích kỹ thuật

5.7.3.4. Thêm chỉ số kỹ thuật

5.7.3.5. Bỏ một chỉ số kỹ thuật

5.7.3.6. Tìm kiếm công ty

5.7.3.7. Lọc mã cổ phiếu

5.7.3.8. Xem thông tin chi tiết công ty

5.7.3.9. Đánh giá tổng quan

5.7.3.10. Hướng phát triển

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Hệ Thống Phân Tích Và Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

Hệ thống phân tích và dự báo thị trường chứng khoán là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Hệ thống này không chỉ cung cấp thông tin về giá cổ phiếu mà còn phân tích các yếu tố tài chính cơ bản và kỹ thuật. Việc áp dụng công nghệ hiện đại trong phân tích dữ liệu giúp tăng cường độ chính xác và hiệu quả trong việc dự báo xu hướng giá cổ phiếu.

1.1. Khái Niệm Về Phân Tích Thị Trường Chứng Khoán

Phân tích thị trường chứng khoán bao gồm việc sử dụng các phương pháp như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đánh giá giá trị cổ phiếu. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ các chỉ số tài chính và xu hướng giá để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Dự Báo Thị Trường

Dự báo thị trường giúp các nhà đầu tư nhận diện được xu hướng giá trong tương lai. Việc sử dụng các mô hình như ARIMA giúp cải thiện độ chính xác của dự báo, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.

II. Các Thách Thức Trong Phân Tích Và Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

Mặc dù có nhiều công cụ và phương pháp phân tích, nhưng việc dự báo chính xác vẫn gặp nhiều thách thức. Thị trường chứng khoán thường xuyên biến động và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài. Điều này làm cho việc dự đoán giá cổ phiếu trở nên khó khăn hơn.

2.1. Biến Động Thị Trường Và Tác Động Đến Dự Báo

Thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý nhà đầu tư. Những biến động này có thể làm sai lệch các dự báo, khiến cho các nhà đầu tư gặp rủi ro.

2.2. Khó Khăn Trong Việc Thu Thập Dữ Liệu

Việc thu thập và xử lý dữ liệu chính xác là một thách thức lớn. Dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong đầu tư.

III. Phương Pháp Phân Tích Kỹ Thuật Trong Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phổ biến nhất trong việc dự báo giá cổ phiếu. Nó dựa trên việc phân tích các biểu đồ giá và các chỉ số kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào/ra thị trường.

3.1. Sử Dụng Trung Bình Trượt Trong Phân Tích

Trung bình trượt là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng giá. Nó giúp làm mượt dữ liệu và dễ dàng nhận diện các tín hiệu mua bán.

3.2. Các Chỉ Số Kỹ Thuật Khác

Ngoài trung bình trượt, các chỉ số như MACD, RSI và Bollinger Bands cũng được sử dụng rộng rãi để phân tích xu hướng và biến động giá cổ phiếu.

IV. Phương Pháp Phân Tích Cơ Bản Trong Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

Phân tích cơ bản tập trung vào việc đánh giá giá trị thực của một công ty thông qua các chỉ số tài chính. Điều này giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

4.1. Các Chỉ Số Tài Chính Quan Trọng

Các chỉ số như EPS, ROE và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

4.2. Tác Động Của Tin Tức Đến Giá Cổ Phiếu

Tin tức và sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Việc theo dõi các thông tin này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Hệ Thống Phân Tích Và Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

Hệ thống phân tích và dự báo thị trường chứng khoán không chỉ giúp các nhà đầu tư cá nhân mà còn hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc ra quyết định đầu tư. Việc sử dụng công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình phân tích và dự báo.

5.1. Hệ Thống Giao Dịch Tự Động

Hệ thống giao dịch tự động giúp thực hiện các giao dịch dựa trên các tín hiệu phân tích mà không cần sự can thiệp của con người, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả giao dịch.

5.2. Cải Thiện Quy Trình Ra Quyết Định

Việc sử dụng hệ thống phân tích giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

VI. Kết Luận Và Tương Lai Của Hệ Thống Phân Tích Thị Trường Chứng Khoán

Hệ thống phân tích và dự báo thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp. Tương lai của hệ thống này sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ và khả năng xử lý dữ liệu lớn.

6.1. Xu Hướng Phát Triển Công Nghệ

Công nghệ AI và machine learning sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ chính xác của các dự báo và phân tích.

6.2. Tương Lai Của Đầu Tư Chứng Khoán

Với sự phát triển của công nghệ, đầu tư chứng khoán sẽ trở nên dễ dàng hơn và tiếp cận hơn với nhiều người, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư.

Xây Dựng Hệ Thống Phân Tích Và Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán