Giáo Trình Kinh Tế Lượng - Tài Liệu Học Tập Hiệu Quả

Giáo trình Kinh tế lượng: hướng dẫn toàn diện cho người học biên soạn theo chương trình đào tạo chuẩn, phù hợp sinh viên ngành kinh tế

• Tác giả: Bùi Duy Phú
• Người hướng dẫn: ThS. Trịnh Huy Hoàng
• Trường học: Học viện Ngân hàng
• Chuyên ngành: Kinh tế lượng
• Đề tài: Giáo Trình Kinh Tế Lượng: Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Người Học
• Loại tài liệu: giáo trình
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI GIỚI THIỆU
• 1. NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
• 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
• 1.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
• 1.2.1. Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế
• 1.2.2. Bước 2: Thiết lập mô hình toán kinh tế
• 1.2.3. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng
• 1.2.4. Bước 4: Thu thập và xử lý số liệu
• 1.2.5. Bước 5: Ước lượng các tham số của mô hình
• 1.2.6. Bước 6: Kiểm định các giả thuyết
• 1.2.7. Bước 7: Thực hiện dự báo
• 1.2.8. Bước 8: Sử dụng mô hình để kiểm soát hoặc đề ra các chính sách
• 2. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN - CÁC TƯ TƯỞNG CƠ BẢN
• 2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
• 2.1.1. Khái niệm cơ bản
• 2.2. Nội dung phân tích hồi quy
• 2.3. Số liệu cho phân tích hồi quy
• 2.4. HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ
• 2.4.1. Các khái niệm cơ bản
• 2.4.2. Hàm hồi quy tổng thể
• 2.4.3. Ý nghĩa chung của PRF
• 2.4.4. Mô hình hồi quy tổng thể (PRM)

Tóm tắt

I. Giới thiệu về Giáo Trình Kinh Tế Lượng

Giáo trình kinh tế lượng là tài liệu quan trọng dành cho người học kinh tế lượng, đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng và đại học khối kinh tế. Tác giả Bùi Duy Phú đã biên soạn giáo trình này dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và thực hành lâu năm. Phương pháp kinh tế lượng được giới thiệu như một công cụ định lượng để phân tích các mối quan hệ kinh tế, sử dụng mô hình kinh tế lượng và phần mềm kinh tế lượng như EVIEWS. Giáo trình nhấn mạnh việc đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, giúp người học dễ dàng tiếp cận và ứng dụng.

1.1. Lịch sử và bối cảnh

Kinh tế lượng được hình thành từ những năm 1930, với sự đóng góp của các nhà kinh tế học đoạt giải Nobel. Tại Việt Nam, kinh tế lượng trở thành môn học bắt buộc từ năm 1982. Giáo trình này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp kiến thức kinh tế lượng cơ bản cho sinh viên, đồng thời giới thiệu các bước xây dựng mô hình kinh tế đơn giản.

1.2. Mục tiêu và đối tượng

Giáo trình hướng đến người học kinh tế lượng, đặc biệt là sinh viên khối kinh tế. Mục tiêu chính là cung cấp hướng dẫn toàn diện về lý thuyết và thực hành, giúp người học hiểu rõ ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm kinh tế lượng để phân tích và dự báo.

II. Phương pháp luận trong Kinh tế lượng

Phương pháp kinh tế lượng được trình bày chi tiết trong giáo trình, bao gồm các bước từ đặt giả thuyết đến kiểm định mô hình. Quá trình nghiên cứu bắt đầu với việc xác định giả thuyết kinh tế, sau đó thiết lập mô hình toán kinh tế và chuyển đổi sang mô hình kinh tế lượng. Các bước tiếp theo bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu kinh tế, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, và cuối cùng là dự báo và đề xuất chính sách.

2.1. Các bước nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu trong kinh tế lượng bao gồm 8 bước chính: (1) Đặt giả thuyết, (2) Thiết lập mô hình toán, (3) Xây dựng mô hình kinh tế lượng, (4) Thu thập và xử lý dữ liệu, (5) Ước lượng tham số, (6) Kiểm định giả thuyết, (7) Dự báo, và (8) Đề xuất chính sách. Mỗi bước được giải thích chi tiết với ví dụ minh họa cụ thể.

2.2. Ví dụ minh họa

Giáo trình sử dụng ví dụ về mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng để minh họa các bước nghiên cứu. Từ việc đặt giả thuyết của Keynes, tác giả xây dựng mô hình kinh tế lượng và ước lượng các tham số. Kết quả được sử dụng để dự báo và đề xuất chính sách kinh tế, thể hiện rõ ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn.

III. Phân tích hồi quy trong Kinh tế lượng

Phân tích hồi quy là công cụ chính trong kinh tế lượng, giúp nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Giáo trình giới thiệu hai loại mô hình hồi quy: hồi quy đơn và hồi quy bội. Mỗi loại mô hình được giải thích chi tiết với các ví dụ cụ thể, từ việc xác định biến độc lập và biến phụ thuộc đến việc ước lượng và kiểm định mô hình.

3.1. Mô hình hồi quy đơn

Mô hình hồi quy đơn nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Ví dụ điển hình là mối quan hệ giữa chiều cao của cha và con. Giáo trình giải thích cách xây dựng mô hình kinh tế lượng và ước lượng các tham số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

3.2. Mô hình hồi quy bội

Mô hình hồi quy bội nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập. Ví dụ được sử dụng là mối quan hệ giữa nhu cầu thị trường và các yếu tố như giá cả, thu nhập, và thị hiếu. Giáo trình cũng đề cập đến việc xử lý các biến định tính trong phân tích kinh tế lượng.

IV. Ứng dụng và giá trị thực tiễn

Giáo trình không chỉ cung cấp kiến thức kinh tế lượng lý thuyết mà còn nhấn mạnh ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Các ví dụ về dự báo kinh tế và đề xuất chính sách được trình bày chi tiết, giúp người học hiểu rõ cách áp dụng mô hình kinh tế lượng vào các vấn đề thực tế. Giáo trình cũng giới thiệu các công cụ như phần mềm kinh tế lượng để hỗ trợ phân tích và dự báo.

4.1. Dự báo kinh tế

Giáo trình minh họa cách sử dụng mô hình kinh tế lượng để dự báo các chỉ số kinh tế như thu nhập và tiêu dùng. Kết quả dự báo được sử dụng để đề xuất các chính sách kinh tế phù hợp, thể hiện rõ giá trị thực tiễn của kinh tế lượng.

4.2. Đề xuất chính sách

Từ các kết quả phân tích, giáo trình hướng dẫn cách đề xuất chính sách kinh tế dựa trên phân tích kinh tế lượng. Ví dụ về việc kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp thông qua điều chỉnh thu nhập được trình bày chi tiết, giúp người học hiểu rõ cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

Nội dung chính

Giáo trình Kinh tế lượng – Tác giả Bùi Duy Phú (NXB Giáo dục Việt Nam)

Tổng quan về giáo trình

• Môn học và vị trí trong chương trình đào tạo: Giáo trình Kinh tế lượng do tác giả Bùi Duy Phú (Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng) biên soạn và được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành (Tái bản lần thứ nhất). Kinh tế lượng (Econometrics) là môn học thuộc khối kiến thức toán ứng dụng bắt buộc đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế tại Việt Nam từ năm 1982 (sau giai đoạn thí điểm giảng dạy từ những năm 1960). Môn học đóng vai trò cầu nối trung gian giữa lý thuyết kinh tế trừu tượng, phương pháp thống kê toán học và thực tế dữ liệu kinh tế lượng hóa.
• Mục tiêu học tập (Learning outcomes): Giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản và hệ thống hóa phương pháp luận lượng hóa các hiện tượng kinh tế. Sau khi nghiên cứu tài liệu, người học có thể thiết lập mô hình kinh tế lượng từ các giả thuyết lý thuyết, ước lượng tham số của mô hình dưới dạng định lượng, kiểm tra tính vững chắc của các giả thuyết thống kê, thực hiện dự báo kinh tế (bao gồm dự báo trung bình và dự báo cá biệt), đồng thời vận dụng kết quả lượng hóa phục vụ kiểm soát hiện tượng và hoạch định chính sách.
• Cấu trúc và cách tiếp cận: Giáo trình tiếp cận môn học thông qua chu trình nghiên cứu 8 bước chuẩn mực: (1) Nêu ra giả thuyết kinh tế; (2) Thiết lập mô hình toán kinh tế; (3) Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng; (4) Thu thập và xử lý số liệu; (5) Ước lượng các tham số mô hình; (6) Kiểm định các giả thuyết liên quan; (7) Thực hiện dự báo; (8) Sử dụng mô hình để kiểm soát hoặc đề ra chính sách. Nội dung phát triển tuần tự từ mô hình hồi quy tuyến tính hai biến đơn giản đến mô hình hồi quy bội đa biến biểu diễn bằng ngôn ngữ ma trận.
• Điểm đặc sắc của giáo trình: Tài liệu kết hợp chặt chẽ việc phân tích toán học giải tích, đại số ma trận với quy trình thực hành xử lý số liệu trên phần mềm chuyên dụng EViews (từ phiên bản 5.0 đến 7.0), giúp đơn giản hóa các thao tác kỹ thuật và giải thích chi tiết cấu trúc của từng bảng báo cáo hồi quy chuẩn.

---

Nội dung kiến thức cốt lõi

Các chương/chủ đề chính

Nội dung giáo trình được cấu trúc theo tiến trình từ nguyên lý cơ bản, phương pháp ước lượng đến phát hiện và xử lý các khuyết tật của mô hình hồi quy:

• Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng – Mô hình hồi quy hai biến: Các tư tưởng cơ bản:

  • Giới thiệu lịch sử hình thành kinh tế lượng từ năm 1930 và dấu mốc giải Nobel Kinh tế năm 1969; nguồn gốc khái niệm hồi quy của F. Galton (1886).
  • Phân loại biến phụ thuộc (biến nội sinh, biến được giải thích) và biến độc lập (biến ngoại sinh, biến giải thích).
  • Phân loại 3 dạng số liệu kinh tế: số liệu theo chuỗi thời gian (time-series), số liệu chéo (cross-sectional) và số liệu hỗn hợp (panel/pooled data).
  • Khái niệm hàm hồi quy tổng thể (PRF: $E(Y/X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i$), mô hình hồi quy tổng thể (PRM: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$) với bản chất của sai số ngẫu nhiên $U_i$.
  • Khái niệm hàm hồi quy mẫu (SRF: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$), mô hình hồi quy mẫu (SRM: $Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i + e_i$) và bản chất phần dư $e_i$.

• Chương 2: Phương pháp bình phương bé nhất các phần dư (OLS):

  • Nguyên lý cực tiểu hóa tổng bình phương phần dư: $\sum e_i^2 = \sum (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \to \min$.
  • 10 giả thiết cổ điển của phương pháp OLS: tính tuyến tính đối với tham số; biến giải thích phi ngẫu nhiên; kỳ vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0 ($E(U_i/X_i) = 0$); phương sai sai số đồng đều ($\text{Var}(U_i/X_i) = \sigma^2$); không có tự tương quan giữa các sai số ($\text{Cov}(U_i, U_j) = 0$); biến giải thích không tương quan với sai số ($\text{Cov}(X_i, U_i) = 0$); kích thước mẫu $n$ đủ lớn; mô hình chỉ định đúng; không có đa cộng tuyến; sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn độc lập ($U_i \sim \text{NID}(0, \sigma^2)$).
  • 5 tính chất của đường hồi quy mẫu (SRF).
  • Phân tích phương sai hồi quy: Tổng biến thiên toàn phần ($TSS$), Tổng biến thiên được giải thích ($ESS$), Tổng bình phương phần dư ($RSS$) theo đẳng thức $TSS = ESS + RSS$; Hệ số xác định $r^2 = ESS/TSS$.
  • Khoảng tin cậy và kiểm định tham số thống kê ($\beta_1, \beta_2, \sigma^2$) dựa trên phân phối Student ($t$) và Chi-bình phương ($\chi^2$).
  • Kiểm định độ thích hợp của hàm hồi quy qua thống kê Fisher ($F$).
  • Dự báo giá trị trung bình $E(Y_0/X_0)$ và giá trị cá biệt $Y_0$.

• Chương 3: Hồi quy bội – Mô hình hồi quy $k$ biến:

  • Thiết lập hàm hồi quy và mô hình hồi quy tổng thể cho $k$ biến với các hệ số góc riêng phần $\beta_j$ ($j=2,\dots,k$).
  • Biểu diễn mô hình bằng ma trận: $Y = X\beta + U$ với giả định $\text{rank}(X) = k$ (ma trận $X$ không suy biến).
  • Công thức ước lượng tham số OLS dạng ma trận: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$.
  • Ước lượng không chệch của phương sai sai số: $\hat{\sigma}^2 = \frac{e'e}{n-k}$.
  • Thiết lập ma trận hiệp phương sai của các ước lượng: $\text{Var}(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X'X)^{-1}$.

• Các chủ đề nghiên cứu khuyết tật mô hình (được định hướng và dẫn chiếu trong giáo trình):

  • Hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến giải thích (Chương 5).
  • Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi khi giả thiết $\text{Var}(U_i/X_i) = \sigma^2$ bị vi phạm (Chương 6).
  • Hiện tượng tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên trong chuỗi thời gian khi giả thiết $\text{Cov}(U_t, U_{t+k}) = 0$ bị vi phạm (Chương 7).
  • Vấn đề chỉ định dạng hàm và sai số chỉ định mô hình (Chương 8).

Kiến thức nền tảng được xây dựng

• Lý thuyết kinh tế cơ sở: Xây dựng mối quan hệ hàm số giữa các biến kinh tế (điển hình như lý thuyết tiêu dùng của Keynes: khuynh hướng tiêu dùng cận biên $0 < MPC < 1$, mối quan hệ giữa thu nhập gộp và tiêu dùng gộp).
• Thống kê toán học: Phân phối xác suất đồng thời hai chiều $(X,Y)$, phân phối biên, hiệp phương sai $\text{Cov}(X,Y)$, hệ số tương quan $\rho$, kỳ vọng có điều kiện, tính chất phân phối chuẩn ($N$), phân phối Student ($T$), phân phối Fisher ($F$), phân phối Chi-bình phương ($\chi^2$).
• Đại số tuyến tính: Biểu diễn véc-tơ dữ liệu, phép nhân ma trận chuyển vị, tính định thức, kiểm tra hạng ma trận và nghịch đảo ma trận $(X'X)^{-1}$.

Kỹ năng phát triển

• Kỹ năng kỹ thuật: Vận hành phần mềm EViews: tạo Workfile theo cấu trúc dữ liệu chéo/thời gian, khai báo và biến đổi biến số bằng lệnh Genr, ước lượng phương trình hồi quy bằng Estimate Equation, lưu trữ mô hình và trích xuất bảng báo cáo kết quả.
• Kỹ năng phân tích: Đọc hiểu và phân tích các chỉ số trong bảng báo cáo EViews (Coefficient, Std. Error, t-Statistic, Prob/p-value, R-squared, Adjusted R-squared, S.E. of regression, Sum squared resid, F-statistic, Durbin-Watson stat, Mean dependent var, Akaike info criterion, Schwarz criterion).
• Kỹ năng tính toán và suy diễn thống kê: Xây dựng khoảng tin cậy đối xứng/một phía cho hệ số hồi quy; thực hiện kiểm định giả thuyết tham số một phía và hai phía; kiểm định tính phù hợp của mô hình; tính toán khoảng dự báo trung bình và dự báo cá biệt cho các kịch bản kinh tế trong tương lai.

---

Phương pháp giảng dạy và học tập

• Cách tiếp cận sư phạm (Pedagogical approach): Giáo trình triển khai theo nguyên tắc kết hợp diễn dịch toán học và kiểm chứng thực nghiệm. Mỗi nội dung lý thuyết đều bắt đầu từ việc thiết lập cơ sở xác suất - đại số ma trận, chứng minh điều kiện cực trị của hàm nhiều biến, suy ra công thức ước lượng và sau đó áp dụng trực tiếp vào các bộ số liệu quan sát cụ thể.
• Bài tập và tình huống thực nghiệm (Case studies):
  • Ví dụ hàm tiêu dùng Keynes: Phân tích mối quan hệ giữa tiêu dùng gộp ($Y$) và thu nhập gộp ($X$) của nước Mỹ giai đoạn 1980–1991 theo giá cố định năm 1987.
  • Mô hình tiền thưởng công nhân: Phân tích mẫu quan sát $n=20$ về mối quan hệ giữa mức tiền thưởng ($Y$, triệu đồng) và số sản phẩm sản xuất ($X$, sản phẩm), với kết quả ước lượng $\hat{Y} = -3.482339 + 0.0075673X$ và hệ số $r^2 = 0.75872$.
  • Tác động của xuất khẩu đến GDP: Nghiên cứu chuỗi số liệu thời gian về tác động của giá trị xuất khẩu (EX) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2008.
  • Mô hình hàm cầu thị trường: Phân tích hồi quy lượng bột giặt tiêu thụ ($Q$, tấn) theo giá bán ($P$, triệu đồng/tấn) dựa trên chuỗi số liệu theo quý từ 1995Q1 đến 2007Q4.
• Phương pháp đánh giá và tự học: Hệ thống bài tập cuối mỗi chương được thiết kế đa cấp độ: từ giải thích bản chất lý thuyết (so sánh tuyến tính theo tham số và biến số, chuyển đổi mô hình phi tuyến về tuyến tính), biến đổi đại số tương đương giữa các giả thiết, tính toán thủ công các đại lượng $TSS, ESS, RSS, r^2$, đến yêu cầu đọc và phân tích toàn diện bảng kết quả xuất ra từ phần mềm EViews.

---

Điểm nổi bật và cập nhật

• Tính chuẩn hóa trong tái bản lần thứ nhất: Bản tái bản đã chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ kinh tế lượng, ký hiệu toán học và cấu trúc ma trận, dựa trên sự đóng góp học thuật của GS. Nguyễn Khắc Minh cùng các giảng viên chuyên môn tại Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng.
• Tích hợp công cụ tính toán hiện đại: Giáo trình cập nhật hướng dẫn trực quan trên giao diện phần mềm EViews phiên bản 5.0, 5.1 và mở rộng giới thiệu đến phiên bản EViews 7, đồng thời điểm qua khả năng xử lý trên các phần mềm thống kê khác như Excel, MFIT3, SPSS.
• Gắn kết với dữ liệu thực tế tại Việt Nam: Các bài tập và ví dụ minh họa sử dụng dữ liệu kinh tế thực tế của Việt Nam (số liệu chuỗi thời gian về GDP và kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 1991–2008, chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2000–2011), giúp người học kết nối lý thuyết định lượng với bối cảnh kinh tế thực tiễn.

---

Đối tượng sử dụng giáo trình

• Sinh viên đại học và cao đẳng: Tài liệu học tập chính thức cho sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba các ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế.
• Điều kiện tiên quyết (Prerequisites): Người học cần hoàn thành các học phần Toán cao cấp (Giải tích vi phân, Đại số tuyến tính và phép tính ma trận), Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, cùng các nguyên lý Kinh tế học vi mô và vĩ mô cơ sở.
• Giảng viên chuyên ngành: Sử dụng làm tài liệu giảng dạy chuẩn, cung cấp khung chương trình học phần, tài liệu tham khảo để thiết kế bài giảng lý thuyết, bài thực hành phòng máy và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.
• Học viên cao học và nghiên cứu viên: Tài liệu tham khảo nền tảng để tra cứu các công thức ma trận, quy trình kiểm định tham số và phương pháp đọc báo cáo định lượng khi thực hiện luận văn thạc sĩ hoặc đề tài nghiên cứu kinh tế - xã hội.

---

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Giáo trình này phù hợp với đối tượng nào?

Giáo trình được biên soạn chuyên biệt cho sinh viên bậc cao đẳng và đại học khối ngành kinh tế. Ngoài ra, sách phù hợp cho học viên cao học cần hệ thống hóa lại nền tảng phương pháp luận kinh tế lượng và kỹ năng xử lý mô hình hồi quy trên phần mềm EViews.

2. Cần chuẩn bị kiến thức nền tảng nào trước khi học giáo trình này?

Người học cần có kiến thức vững về Đại số ma trận (phép nhân, chuyển vị, tìm ma trận nghịch đảo, hạng ma trận), Thống kê toán (ước lượng điểm, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết $t, F, \chi^2$) và các nguyên lý Kinh tế học cơ bản để hiểu bản chất mối quan hệ giữa các biến số kinh tế.

3. Giáo trình này có điểm gì khác biệt so với các tài liệu kinh tế lượng khác?

Giáo trình cân đối giữa chứng minh toán học giải tích/ma trận chặt chẽ và ứng dụng thực hành. Toàn bộ các bước phân tích đều đi kèm ví dụ tính toán số liệu chi tiết từng bước bằng tay, song song với bảng đối chiếu kết quả tương ứng từ phần mềm EViews và giải thích chi tiết từng thuật ngữ trong báo cáo phần mềm.

4. Làm thế nào để tự học giáo trình này đạt hiệu quả cao?

Người học nên tuân thủ quy trình 8 bước phương pháp luận được nêu ở phần mở đầu. Sau khi đọc lý thuyết, cần tự tính toán lại các bảng số liệu mẫu (như bảng tính 20 quan sát mẫu trong Chương 2), sau đó nhập số liệu vào phần mềm EViews, chạy hàm hồi quy và so sánh kết quả ước lượng, kiểm định, dự báo với phần giải mẫu trong sách.

5. Có tài liệu hoặc công cụ bổ trợ nào đi kèm giáo trình không?

Giáo trình đi kèm hệ thống ví dụ số liệu thực tế, mẫu bảng báo cáo kết quả của EViews 5.1 và phần hướng dẫn sử dụng menu làm việc của EViews (từ khởi tạo Workfile, nhập liệu qua Show Edit đến ước lượng qua Estimate Equation). Người học có thể tra cứu thêm mục Help tích hợp sẵn trong phần mềm EViews và các bảng tra phân phối xác suất thống kê.

---

Kết luận

Giáo trình Kinh tế lượng của tác giả Bùi Duy Phú cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện và chuẩn mực về mô hình hồi quy tuyến tính từ hai biến đến $k$ biến dạng ma trận. Tài liệu vạch rõ lộ trình học tập khoa học từ việc nắm vững 10 giả thiết OLS, kỹ thuật ước lượng và kiểm định thống kê, đến việc làm chủ công cụ phân tích dữ liệu EViews. Đây là tài liệu học thuật nền tảng phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu thực nghiệm định lượng trong khối ngành kinh tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BÙI DUY PHÚ Giáo trình KINH TẾ LƯỢNG (IDÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI KINH TÉ) (Tái bản lần thứ nhất) N H À X U Á T B Ả N G IÁ O D Ụ C V IỆ T N A M LỜI GIỚI THIỆU Kinh tế LTợng là thuật ngữ được hai nhà kinh tế học sử dụng lần đầu tiên vào nărr 1930. Hai ông là những nhà khoa học được nhận giải Nobel nxn 1969 về kinh tế do những công trình nghiên cứu nổi tiếng mà trong đó,ii]iiJng ứng dụng mạnh của kinh tế lượng đã đưa ra những mô hinh kinh tế (ưới dạng định lưọng. Có thể nói, Kinh tế lượng là một bộ môn khoa học vậrdụng những thành tựu của toán học nhằm thiết lập các mô hình kinh tế với mtc đích ước lượng các tìiam số của mô hình dưới dạng định lượng để nêu bật ưM quan hệ giữa các biến kinh tế trong các mô hình đó. Đồng thời sử dụng các kết quà để kiểm tra tính vững chắc của các giả thuyết trong mô hìa và thực hiện dự báo cũng như mô phỏng hiện tượng kinh tế.

rừ nhữn, năm 1960, Kinh tế lượng đã được quy định giảng dạy ở một số trưòng Đẹ học ở Việt Nam và đến năm 1982, Kinh tế lượng là môn học bắt buộc đốivới sinh viên các trường Đại học Kinh tế. Với yêu cầu cấp thiết cung cế) các kiến thức cơ bản của kinh tế lượng cho sinh viên khối kinh tế, đã C( nhiều giáo trình Kinh tế lượng, bài giảng Kinh tế lượng được biồn soạn. Da trên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và hướng dẫn thực hành, tác giảiiên soạn cuốn giáo trình Kinh tế lượng nhằm đon giản cách liếp cận nhữiỊ vấn đề rất phức tạp của môn học. Đồng thời trong giáo trình cũng đưa ra ác bước đầu tiên để người học có thể xây dựng được những mô hình kimhế đon giản dựa trên phần mềm EVIEWS.

Tác giíả in chân thành cám cm ThS. Trịnh Huy Hoàng, ThS. Phạm Tuấn Hòạ, I-ê Vận Hùng và đặc biệt trân trọng cám ơn GS. Nguyễn Khắc Minbi (t cho những ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thành bản thào giáo trìn này.

Tác giâ rong đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc về nội dng, hình thức, các thuật ngữ để cuốn sách có nội dung hoàn thiện hơn. Mi sự góp ý xin gửi về Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng, hoặc Emaill: UiduvDhu@,vahoo. Xin chãnhành cảm ơn. Bùi Duy Phú Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng (^ R ư cỂ rvỹ/ tr v ẫ ' đ Ẳ w N H Ậ P M Ố N M N H TỂ LƯỢNG 1.

CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN Kinh tế lượng (Economeừics) là một môn Toán ứng dụng được ra đời từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đó là môn khoa học để đo Iưòmg kinh tế hay lượng hóa kinh tế. Tuy nhiên ngày nay, kinh tế lượng không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực kinh tể mà nó còn được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Trước hết có thể hiểu, Kinh tế lượng ỉà lý thuyết kinh tể được sử dụng bằng ngôn ngừ toán học.

Đó là sự kết họp của các học thuyết kinh tế, thống kê kinh tế, thống kê toán và mô hình toán kinh tế. Kinh tế lượng nghiên cứu một hiện tưọng kinh tế được đặt trong một không gian và một khoảng thời gian nhất định. Điều đó có nghĩa là, hiện tirợng nghiên cứu xảy ra trong lĩnh vực, một miền hay một vùng nào đó và có xuất phát điểm ban đầu và có điểm kết thúc. Kinh tể lượng là sự kết hợp các công cụ nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực nghiệm để phân tích định lượng các mối quan hệ trong hiện tượng dang nghiên cứu.

Kinh tế lượng có thể được xem là một môn khoa học vận dụng phương pháp suy đoán thích hợp để tìm ra các quy luật vận động giữa các nhân tố trong hiện tưọng đang nghiên cứu. Từ đó bằng các công cụ của nó sẽ thực hiện công tác dự báo dựa trên nền tảng kết quả thu được. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Nghiên cứu một hiện tượng kinh tế được tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế. Mỗi hiện tượng xảy ra sẽ được soi sáng bởi nền tảng một học thuyết kinh tế.

Trên cơ sở đó, người nghiên cứu sẽ dưa ra giả thuyết đúng đắn cho vấn đề đặt ra. Bước 2: Thiết lập mô hình toán kinh tế. Trong hiện tượng nghiên c ứii, các nhân tố có quan hệ chật chẽ với lứiau. Để phản ánh các mối quan hệ; về mặt định lưọng cần phải biểu thị dưới dạng toán học bằng mô hình uoán kinh tế, trong đó các nhân tổ được phân chia thành ba loại: biến ngoại siinli, biển nội sinh và các tham số kinh tế.

Mổi quan hệ giữa các biến được plhản ánh bởi các phương trinh hay hệ các phương ữình. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng. Mô hình toán kinh tế đã phản ánh tưcmg đổi chặt chẽ quan hệ giữa icác biến kinh tế trong một hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên kinh tế lượng c:ho rằng trên thực tế, ngoài nhừng nhân tổ đã biết, có thể còn có nhiều nhân tố khác không được nêu ra nhung có ảnh hưởng tới các nhân tố trong mô h ình.

Vì vậy, đại diện cho các nhân tổ này được biểu thị bởi một lượng ngẫu nhiên Ui. Chúng sẽ được gọi là sai sổ ngẫu nhiên, yếu tố ngẫu lứiiên hay nhiễu ngẫu nhiên. Bước 4: Thu thập và xử lý sổ liệu. Kinh tế lượng nghiên cứu mổi quan hệ giữa các biến số trong nnột không gian và một khoảng ửiời gian nhất định.

Sự biến động của các b'iến sổ được phản ánh qua số liệu của chúng. Vì vậy khi xây dựng mô hình cần phải có các số liệu chính xác của các biến. Tuy nhiên đây là một khó khiăn thực tế mà bất kỳ người nghiên cứu nào cGng gặp phải. Bởi vậy, có số liiệu đã khó, xử lý số liệu để phục vụ mục đích nghiên cứu còn là vấn đề kJió khăn hơn đặt ra cho người nghiên cứu.

Bước 5: ước lượng các tham số của mô hình. Nhiệm vụ đầu tiên của kinh tế lượng là sau khi xây dựng mô hình và tthư thập được số liệu, người nghiên cứu sẽ sử dụng các công cụ của kinh tế lượmg để ước lượng các tham sổ của mô hình để đưa ra mối quan hệ về lượmg giữa các yếu tố trong mô hình. Như vậy, đòi hỏi người nghiên cứu phài có những kiến thức nhất định về lý thuyết kinh tế và mô hình toán kinh tế. Bước 6: Kiểm định các giả thuyết.

Thực hiện các kiềm định già thuyết sẽ cho biết bản chất các mối quiari hệ về lượng ữong mô hình. Việc chấp nhận các giả tìiuyểt cho phép khẳing định tính đúng đắn của các mối quan hệ cũng như việc chấp nhận mô hìnih Từ đó sẽ có cơ sở để phục vụ cho công tác dự báo. Nhiệm vụ quan trọng của xây dựng mô hình kinh tế lượng là sau khi có mộ mô hình tốt, sừ dụng mô hình đó để thực hiện các dự báo, làm cơ sở chc các hoạch định chính sách trong tương lai. Bước 8: Sử dụng mô hình để kiểm soát hoặc đề ra các chính sách.

Từ mô hình tốt và các dự báo, người nghiên cứu sẽ đưa ra các biện phíp, các chính sách để kiểm soát các nhân tố của mô hình phục vụ mục đíci trong tương lai. Những biện pháp này có thể là những biện pháp mang tinl chất định tính và cả những biện pháp có tính định lượng. f ị DỤ Hãy nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng bằng việc xây dựig mô hình kinh tế lượng. Birớc ĩ: Nêu ra già thuyết kinh tế.

iMổi quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng là một trong những mối quan hệ Cơ >àn được nhiều lý thuyết kinh tế đề cập tới. ở đây chủng ta dựa trên giả tBiu'ếl cơ bản cùa Keynes: “Tâm lý cơ bản là một người sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập của người đó tăng, song không thể nhiều hơn mức tăng của tlhunhập". 'l ừ giả thuyết trên ta có thể rút ra 2 ý sau; - Thu nhập tăng kéo theo sự gia tăng của tiêu dùng. - 1 ốc độ tăng của tiêu dùng không thể lớn hơn tốc độ tăng của thu nhập.

Đi(U đó có nghĩa là 0 < MPC < 1. liuức 2: Xây dựng mô hỉnh toán kinh tế 'ĩa gọi X là mức thu nhập, Y là mức tiêu dùng. Như vậy, X sẽ là biến nigrại sinh, Y là biến nội sinh. Để lượng hóa mối quan hệ giữa hai biến này, ta S;ử lụng hàm tiêu dùng dưới dạng tuyến tính đơn giản của Keynes như sau: y =p, +p„z Y *• X Hình 1.

Hàm tiêu dùng đơn giản của Keynes có ưu điểm là, trong mọi truờng hợp, thu nhập tăng đều cho biết tiêu dùng tăng. Tuy nhiên, nó có như>ợc điểm sau: - Giả định Y phụ thuộc vào X dưới dạng hàm số là quá cứng nhắc. N<ếu ta chấp nhận nỏ có nghĩa là với mồi giá trị cùa X sẽ cho một giá trị của Y. Tuy nhiên trên thực tế, tnỗi giá ừị của X có thể xảy ra các giá trị của Y miột cách ngẫu nhiên.

- Với hàm tiêu dùng của Keynes, ta chưa biết được chính xác p, và P2 là bao nhiêu, ở đây chỉ có thông tin duy nhất là 0 < P2 < 1. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng tưong ứng. Kinh tế lượng giả định rằng, tiêu dừig phụ thuộc vào tìiu nhập ở dạng tươmg quan chứ không phải ở dạng hàm số nên mô hình kinh tế lượng có dạng: +Uị trong đó: Uị là sai sổ ngẫu nhiên (yếu lố ngẫu nhiên, nhiễu) phản áinh sự tiêu dùng cá biệt. Từ đó hàm tiêu dùng sẽ được biểu diễn dưới dạng; E(Y,/X.) = p, + Như vậy, với một giá trị của X cỏ thể có nhiều giá trị của Y và đại di(ện của chúng là E(Yi/Xi)- Mô hình kinh tế lượng đã phản ánh mức tiêu dùing trung bình phụ thuộc vào thu nhập.

Đồng thời còn phản ánh các giá trị ticêu dùng cá biệt so với giá trị trung bình. 8 jBeởc 4: Thu thập số liệu. Xet ví dụ sau: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng gộp Y phụ thuộc vào thi nhập gộp X của nước Mỹ từ năm 1980 - 1991 tính theo giá năm 1987 (iơn vị: ^ USD) Nám Năm 1980 2447.0 Birớc 5: ước lượng các tham số của mô hình. Sư dụng phưoTig pháp ước lượng của kinh tế lưọTìg ta thu được các ước iượng điểm cho các tham sổ với các giá trị sau p, = -231.