BÙI DUY PHÚ Giáo trình KINH TẾ LƯỢNG (IDÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI KINH TÉ) (Tái bản lần thứ nhất) N H À X U Á T B Ả N G IÁ O D Ụ C V IỆ T N A M LỜI GIỚI THIỆU Kinh tế LTợng là thuật ngữ được hai nhà kinh tế học sử dụng lần đầu tiên vào nărr 1930. Hai ông là những nhà khoa học được nhận giải Nobel nxn 1969 về kinh tế do những công trình nghiên cứu nổi tiếng mà trong đó,ii]iiJng ứng dụng mạnh của kinh tế lượng đã đưa ra những mô hinh kinh tế (ưới dạng định lưọng. Có thể nói, Kinh tế lượng là một bộ môn khoa học vậrdụng những thành tựu của toán học nhằm thiết lập các mô hình kinh tế với mtc đích ước lượng các tìiam số của mô hình dưới dạng định lượng để nêu bật ưM quan hệ giữa các biến kinh tế trong các mô hình đó. Đồng thời sử dụng các kết quà để kiểm tra tính vững chắc của các giả thuyết trong mô hìa và thực hiện dự báo cũng như mô phỏng hiện tượng kinh tế.
rừ nhữn, năm 1960, Kinh tế lượng đã được quy định giảng dạy ở một số trưòng Đẹ học ở Việt Nam và đến năm 1982, Kinh tế lượng là môn học bắt buộc đốivới sinh viên các trường Đại học Kinh tế. Với yêu cầu cấp thiết cung cế) các kiến thức cơ bản của kinh tế lượng cho sinh viên khối kinh tế, đã C( nhiều giáo trình Kinh tế lượng, bài giảng Kinh tế lượng được biồn soạn. Da trên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và hướng dẫn thực hành, tác giảiiên soạn cuốn giáo trình Kinh tế lượng nhằm đon giản cách liếp cận nhữiỊ vấn đề rất phức tạp của môn học. Đồng thời trong giáo trình cũng đưa ra ác bước đầu tiên để người học có thể xây dựng được những mô hình kimhế đon giản dựa trên phần mềm EVIEWS.
Tác giíả in chân thành cám cm ThS. Trịnh Huy Hoàng, ThS. Phạm Tuấn Hòạ, I-ê Vận Hùng và đặc biệt trân trọng cám ơn GS. Nguyễn Khắc Minbi (t cho những ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thành bản thào giáo trìn này.
Tác giâ rong đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc về nội dng, hình thức, các thuật ngữ để cuốn sách có nội dung hoàn thiện hơn. Mi sự góp ý xin gửi về Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng, hoặc Emaill: UiduvDhu@,vahoo. Xin chãnhành cảm ơn. Bùi Duy Phú Bộ môn Toán, Học viện Ngân hàng (^ R ư cỂ rvỹ/ tr v ẫ ' đ Ẳ w N H Ậ P M Ố N M N H TỂ LƯỢNG 1.
CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN Kinh tế lượng (Economeừics) là một môn Toán ứng dụng được ra đời từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đó là môn khoa học để đo Iưòmg kinh tế hay lượng hóa kinh tế. Tuy nhiên ngày nay, kinh tế lượng không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực kinh tể mà nó còn được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Trước hết có thể hiểu, Kinh tế lượng ỉà lý thuyết kinh tể được sử dụng bằng ngôn ngừ toán học.
Đó là sự kết họp của các học thuyết kinh tế, thống kê kinh tế, thống kê toán và mô hình toán kinh tế. Kinh tế lượng nghiên cứu một hiện tưọng kinh tế được đặt trong một không gian và một khoảng thời gian nhất định. Điều đó có nghĩa là, hiện tirợng nghiên cứu xảy ra trong lĩnh vực, một miền hay một vùng nào đó và có xuất phát điểm ban đầu và có điểm kết thúc. Kinh tể lượng là sự kết hợp các công cụ nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực nghiệm để phân tích định lượng các mối quan hệ trong hiện tượng dang nghiên cứu.
Kinh tế lượng có thể được xem là một môn khoa học vận dụng phương pháp suy đoán thích hợp để tìm ra các quy luật vận động giữa các nhân tố trong hiện tưọng đang nghiên cứu. Từ đó bằng các công cụ của nó sẽ thực hiện công tác dự báo dựa trên nền tảng kết quả thu được. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Nghiên cứu một hiện tượng kinh tế được tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế. Mỗi hiện tượng xảy ra sẽ được soi sáng bởi nền tảng một học thuyết kinh tế.
Trên cơ sở đó, người nghiên cứu sẽ dưa ra giả thuyết đúng đắn cho vấn đề đặt ra. Bước 2: Thiết lập mô hình toán kinh tế. Trong hiện tượng nghiên c ứii, các nhân tố có quan hệ chật chẽ với lứiau. Để phản ánh các mối quan hệ; về mặt định lưọng cần phải biểu thị dưới dạng toán học bằng mô hình uoán kinh tế, trong đó các nhân tổ được phân chia thành ba loại: biến ngoại siinli, biển nội sinh và các tham số kinh tế.
Mổi quan hệ giữa các biến được plhản ánh bởi các phương trinh hay hệ các phương ữình. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng. Mô hình toán kinh tế đã phản ánh tưcmg đổi chặt chẽ quan hệ giữa icác biến kinh tế trong một hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên kinh tế lượng c:ho rằng trên thực tế, ngoài nhừng nhân tổ đã biết, có thể còn có nhiều nhân tố khác không được nêu ra nhung có ảnh hưởng tới các nhân tố trong mô h ình.
Vì vậy, đại diện cho các nhân tổ này được biểu thị bởi một lượng ngẫu nhiên Ui. Chúng sẽ được gọi là sai sổ ngẫu nhiên, yếu tố ngẫu lứiiên hay nhiễu ngẫu nhiên. Bước 4: Thu thập và xử lý sổ liệu. Kinh tế lượng nghiên cứu mổi quan hệ giữa các biến số trong nnột không gian và một khoảng ửiời gian nhất định.
Sự biến động của các b'iến sổ được phản ánh qua số liệu của chúng. Vì vậy khi xây dựng mô hình cần phải có các số liệu chính xác của các biến. Tuy nhiên đây là một khó khiăn thực tế mà bất kỳ người nghiên cứu nào cGng gặp phải. Bởi vậy, có số liiệu đã khó, xử lý số liệu để phục vụ mục đích nghiên cứu còn là vấn đề kJió khăn hơn đặt ra cho người nghiên cứu.
Bước 5: ước lượng các tham số của mô hình. Nhiệm vụ đầu tiên của kinh tế lượng là sau khi xây dựng mô hình và tthư thập được số liệu, người nghiên cứu sẽ sử dụng các công cụ của kinh tế lượmg để ước lượng các tham sổ của mô hình để đưa ra mối quan hệ về lượmg giữa các yếu tố trong mô hình. Như vậy, đòi hỏi người nghiên cứu phài có những kiến thức nhất định về lý thuyết kinh tế và mô hình toán kinh tế. Bước 6: Kiểm định các giả thuyết.
Thực hiện các kiềm định già thuyết sẽ cho biết bản chất các mối quiari hệ về lượng ữong mô hình. Việc chấp nhận các giả tìiuyểt cho phép khẳing định tính đúng đắn của các mối quan hệ cũng như việc chấp nhận mô hìnih Từ đó sẽ có cơ sở để phục vụ cho công tác dự báo. Nhiệm vụ quan trọng của xây dựng mô hình kinh tế lượng là sau khi có mộ mô hình tốt, sừ dụng mô hình đó để thực hiện các dự báo, làm cơ sở chc các hoạch định chính sách trong tương lai. Bước 8: Sử dụng mô hình để kiểm soát hoặc đề ra các chính sách.
Từ mô hình tốt và các dự báo, người nghiên cứu sẽ đưa ra các biện phíp, các chính sách để kiểm soát các nhân tố của mô hình phục vụ mục đíci trong tương lai. Những biện pháp này có thể là những biện pháp mang tinl chất định tính và cả những biện pháp có tính định lượng. f ị DỤ Hãy nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng bằng việc xây dựig mô hình kinh tế lượng. Birớc ĩ: Nêu ra già thuyết kinh tế.
iMổi quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng là một trong những mối quan hệ Cơ >àn được nhiều lý thuyết kinh tế đề cập tới. ở đây chủng ta dựa trên giả tBiu'ếl cơ bản cùa Keynes: “Tâm lý cơ bản là một người sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập của người đó tăng, song không thể nhiều hơn mức tăng của tlhunhập". 'l ừ giả thuyết trên ta có thể rút ra 2 ý sau; - Thu nhập tăng kéo theo sự gia tăng của tiêu dùng. - 1 ốc độ tăng của tiêu dùng không thể lớn hơn tốc độ tăng của thu nhập.
Đi(U đó có nghĩa là 0 < MPC < 1. liuức 2: Xây dựng mô hỉnh toán kinh tế 'ĩa gọi X là mức thu nhập, Y là mức tiêu dùng. Như vậy, X sẽ là biến nigrại sinh, Y là biến nội sinh. Để lượng hóa mối quan hệ giữa hai biến này, ta S;ử lụng hàm tiêu dùng dưới dạng tuyến tính đơn giản của Keynes như sau: y =p, +p„z Y *• X Hình 1.
Hàm tiêu dùng đơn giản của Keynes có ưu điểm là, trong mọi truờng hợp, thu nhập tăng đều cho biết tiêu dùng tăng. Tuy nhiên, nó có như>ợc điểm sau: - Giả định Y phụ thuộc vào X dưới dạng hàm số là quá cứng nhắc. N<ếu ta chấp nhận nỏ có nghĩa là với mồi giá trị cùa X sẽ cho một giá trị của Y. Tuy nhiên trên thực tế, tnỗi giá ừị của X có thể xảy ra các giá trị của Y miột cách ngẫu nhiên.
- Với hàm tiêu dùng của Keynes, ta chưa biết được chính xác p, và P2 là bao nhiêu, ở đây chỉ có thông tin duy nhất là 0 < P2 < 1. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng tưong ứng. Kinh tế lượng giả định rằng, tiêu dừig phụ thuộc vào tìiu nhập ở dạng tươmg quan chứ không phải ở dạng hàm số nên mô hình kinh tế lượng có dạng: +Uị trong đó: Uị là sai sổ ngẫu nhiên (yếu lố ngẫu nhiên, nhiễu) phản áinh sự tiêu dùng cá biệt. Từ đó hàm tiêu dùng sẽ được biểu diễn dưới dạng; E(Y,/X.) = p, + Như vậy, với một giá trị của X cỏ thể có nhiều giá trị của Y và đại di(ện của chúng là E(Yi/Xi)- Mô hình kinh tế lượng đã phản ánh mức tiêu dùing trung bình phụ thuộc vào thu nhập.
Đồng thời còn phản ánh các giá trị ticêu dùng cá biệt so với giá trị trung bình. 8 jBeởc 4: Thu thập số liệu. Xet ví dụ sau: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng gộp Y phụ thuộc vào thi nhập gộp X của nước Mỹ từ năm 1980 - 1991 tính theo giá năm 1987 (iơn vị: ^ USD) Nám Năm 1980 2447.0 Birớc 5: ước lượng các tham số của mô hình. Sư dụng phưoTig pháp ước lượng của kinh tế lưọTìg ta thu được các ước iượng điểm cho các tham sổ với các giá trị sau p, = -231.