Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề

• Tác giả: Vũ Thị Việt Hòa
• Người hướng dẫn: Pgs.ts Trương Quang Thông
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Hoàn Thiện Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
• 1.1. Khái niệm chung về xếp hạng tín dụng
• 1.1.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng
• 1.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng
• 1.3. Đặc điểm của xếp hạng tín dụng
• 1.4. Cơ sở của xếp hạng tín dụng
• 1.5. Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân
• 1.5.1. Đối với ngân hàng thương mại
• 1.5.2. Đối với khách hàng cá nhân
• 1.6. Quy trình của hệ thống xếp hạng tín dụng
• 1.7. Các nhân tố cần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân
• 1.7.1. Đặc điểm nhân thân
• 1.7.2. Tài chính cá nhân
• 1.7.3. Hành vi sử dụng tín dụng của cá nhân
• 1.8. Các phương pháp xếp hạng tín dụng
• 1.8.1. Phương pháp chuyên gia
• 1.8.2. Phương pháp thống kê
• 1.8.3. Phương pháp kết hợp
• 1.9. Mô hình Binary Logistic
• 1.9.1. Cách chọn biến và đưa biến vào mô hình
• 1.9.2. Xây dựng mô hình
• 1.9.3. Các kiểm định của mô hình
• 1.9.3.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
• 1.9.3.2. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các biến độc lập
• 1.9.3.3. Kiểm định độ phù hợp tổng quát
• 1.10. Tổng quan về các nghiên cứu trước đây về Xếp hạng tín dụng cá nhân
• 1.10.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và cộng sự về Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân
• 1.10.2. Nghiên cứu của Maria Aparecida Gouvêa và Eric Bacconi Gonçalves về áp dụng mô hình Hồi quy Binary Logistic, Neutral network và mô hình Genetic Algorithm để phân tích rủi ro tín dụng
• 1.11. Thực tiễn ứng dụng và bài học kinh nghiệm về XHTD cá nhân
• 1.11.1. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO
• 1.11.2. Thực tiễn ứng dụng và bài học kinh nghiệm về XHTD cá nhân của một số TCTD và tổ chức kiểm toán tại Việt Nam
• 1.11.2.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
• 1.11.2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV
• 1.11.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các hệ thống XHTD cá nhân
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
• 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân Đội
• 2.1.1. Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội
• 2.1.2. Kết quả hoạt động từ năm 2011 đến nay
• 2.1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.1.2.2. Tình hình huy động vốn và cho vay
• 2.2. Thực trạng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
• 2.2.1. Cơ sở pháp lý của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân
• 2.2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân
• 2.2.3. Căn cứ để đánh giá và thực hiện xếp hạng tín dụng
• 2.2.4. Đối tượng xếp hạng tín dụng
• 2.2.5. Nội dung chấm điểm của hệ thống XHTD cá nhân
• 2.2.6. Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng. Quy trình phê duyệt tự động
• 2.2.7. Nhận xét về hệ thống XHTD cá nhân
• 2.2.7.1. Những kết quả đạt được
• 2.2.7.2. Những tồn tại của hệ thống xếp hạng tín dụng
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG XHTD CÁ NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
• 3.1. Đề xuất mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội
• 3.2. Xác định các nhân tố cần thiết cho mô hình
• 3.3. Chọn mẫu và số liệu
• 3.4. Chạy mô hình và kiểm định
• 3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
• 3.5.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2020
• 3.5.1.1. Định hướng phát triển chung
• 3.5.1.2. Định hướng về giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân
• 3.5.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của MB
• 3.5.2.1. Nhóm giải pháp do MB tổ chức thực hiện
• 3.5.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ từ bên ngoài
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục
• Phụ lục 01. Mô tả các biến của Maria Aparecida Gouvêa và Eric Bacconi Gonçalv
• Phụ lục 02. Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y
• Phụ lục 03. Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân và tài sản bảo đảm của BIDV
• Phụ lục 04. Các chỉ tiêu và thang điểm Xếp hạng tín dụng KHCN tại MB
• Phụ lục 05. Các chỉ tiêu chấm điểm theo luồng phê duyệt tự động
• Phụ lục 06. Kết quả hồi quy và kiểm định mô hình
• Phụ lục 07. Dữ liệu nghiên cứu

Tóm tắt

I. Tổng quan về cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội

Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội. Việc cải tiến hệ thống này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá khách hàng mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

1.1. Khái niệm và vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân

Xếp hạng tín dụng cá nhân là quá trình đánh giá khả năng thanh toán nợ của cá nhân dựa trên các thông tin tài chính và phi tài chính. Hệ thống này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng.

1.2. Lịch sử phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội

Ngân hàng TMCP Quân Đội đã triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân từ năm 2008. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống này vẫn chưa đạt yêu cầu, cần có những cải tiến để nâng cao độ chính xác và tin cậy.

II. Những thách thức trong hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân hiện tại

Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội đang đối mặt với nhiều thách thức. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá mà còn tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng.

2.1. Thiếu thông tin đáng tin cậy trong quá trình xếp hạng

Việc thu thập thông tin từ khách hàng cá nhân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc đánh giá không chính xác. Nhiều khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng.

2.2. Quy trình xếp hạng chưa được chuẩn hóa

Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân hiện tại chưa có sự đồng nhất, dẫn đến sự khác biệt trong cách đánh giá giữa các nhân viên ngân hàng. Điều này gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định cho vay.

III. Phương pháp cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, ngân hàng TMCP Quân Đội cần áp dụng một số phương pháp cải tiến. Những phương pháp này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình đánh giá và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

3.1. Ứng dụng công nghệ trong xếp hạng tín dụng

Sử dụng công nghệ thông tin và các phần mềm phân tích dữ liệu sẽ giúp ngân hàng thu thập và xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này sẽ cải thiện đáng kể độ tin cậy của hệ thống xếp hạng.

3.2. Xây dựng quy trình xếp hạng chuẩn hóa

Ngân hàng cần xây dựng một quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán trong việc đánh giá. Điều này sẽ giúp giảm thiểu sự khác biệt trong cách đánh giá giữa các nhân viên.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân

Việc cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho khách hàng. Những ứng dụng thực tiễn từ các mô hình xếp hạng tín dụng thành công sẽ là bài học quý giá cho ngân hàng TMCP Quân Đội.

4.1. Mô hình xếp hạng tín dụng thành công tại các ngân hàng khác

Nghiên cứu các mô hình xếp hạng tín dụng thành công tại các ngân hàng khác sẽ giúp ngân hàng TMCP Quân Đội có thêm kinh nghiệm và phương pháp áp dụng hiệu quả hơn.

4.2. Kết quả từ việc cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng

Các kết quả từ việc cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân sẽ được đánh giá qua tỷ lệ nợ xấu giảm, sự hài lòng của khách hàng tăng lên và hiệu quả cho vay được cải thiện.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân

Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội cần được cải tiến liên tục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Định hướng tương lai sẽ tập trung vào việc ứng dụng công nghệ và xây dựng quy trình chuẩn hóa.

5.1. Định hướng phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng

Ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, từ đó có kế hoạch cụ thể để thực hiện.

5.2. Tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân sẽ giúp ngân hàng duy trì được lợi thế cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Cơ sở lý luận về Xếp hạng tín dụng cá nhân Chương 2: Thực trạng về Hệ thống Xếp hạng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 3 Chương 3: Đề xuất mô hình định lƣợng Xếp hạng tín dụng cá nhân và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Phần Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1. Khái niệm chung về xếp hạng tín dụng 1.

Khái niệm về xếp hạng tín dụng Hoạt động XHTD đã có từ rất lâu trong giao dịch thƣơng mại quốc tế. Năm 1841, Lewis Tappan – nhà buôn lụa ngƣời Mỹ đã tập hợp đƣợc nhiều lá thƣ giới thiệu từ những ngƣời buôn bán có tiếng tăm và ông đã thống kê ghi chép lại khá nhiều những đánh giá về mức độ tín nhiệm của các thƣơng gia có giao dịch. Từ đó, ông quyết định đổi sang nghề cung cấp thông tin thƣơng mại bằng việc lập ra công ty Mercantile A.Glucy chuyên thực hiện dịch vụ bán các thông tin về tình hình kinh doanh, về mức độ tín nhiệm của nhiều công ty tại Mỹ. Đến năm 1909, thuật ngữ “Xếp hạng tín dụng” (Credit rating) lần đầu tiên đƣợc đƣa ra bởi John Moody trong cuốn “Cẩm nang chứng khoán đƣờng sắt” khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp hạng đầu tiên cho 1.500 trái phiếu của 250 công ty trên thị trƣờng chứng khoán Mỹ.

Nhƣ vậy, XHTD đã có từ khá lâu và hiện nay đƣợc sử dụng rất phổ biến nhƣng khái niệm XHTD lại đƣợc nhìn nhận dƣới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên các khái niệm đều có điểm chung “Xếp hạng tín dụng là các ý kiến đánh giá về chất lƣợng tín dụng và sự sẵn sàng thanh toán các nghĩa vụ tài chính (gốc và lãi) của một đối tƣợng xếp hạng một cách đầy đủ và đúng hạn thông qua hệ thống phân loại theo ký hiệu đã đƣợc xác định trƣớc trong suốt thời gian tồn tại của đối tƣợng xếp hạng đó”. Đối tƣợng của xếp hạng tín dụng Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các NHTM, các cơ quan của NHNN, các nhà đầu tƣ, các tổ chức nghiên cứu thị trƣờng, các tổ chức tín dụng và tài chính khác chính là những đối tƣợng thực hiện và sử dụng kết quả XHTD. XHTD có thể được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau: Thứ nhất, XHTD cá nhân, đây là hình thức xếp hạng đƣợc áp dụng đối với các KH cá nhân tham gia vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại.

Việc XHTD cá nhân đƣợc thực hiện dựa trên những yếu tố đặc điểm của LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 mỗi cá nhân (nhƣ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số con cái.), yếu tố tài chính của cá nhân (nhƣ thu nhập, tiết kiệm hằng tháng, số lƣợng và loại tài sản đảm bảo mà cá nhân đó đang sở hữu, những khoản thanh toán chậm hoặc nợ quá hạn…) và các yếu tố về hành vi cá nhân (nhƣ lịch sử vay – trả nợ, số lần trễ hẹn thanh toán, tính trung thực và hợp tác. Tất cả những thông tin đó đều đƣợc thu thập và tổng hợp trong các hồ sơ XHTD về cá nhân đó. Thứ hai, XHTD doanh nghiệp, đây là hình thức tập trung vào đối tƣợng xếp hạng là các doanh nghiệp. Việc XHTD doanh nghiệp đƣợc thực hiện thƣờng dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp để đánh giá.

Thông thƣờng, các tổ chức tài chính, NHTM, công ty chứng khoán, các tổ chức nghiên cứu và ngay cả một vài cơ quan của NHNN (nhƣ CIC) cũng xây dựng hệ thống XHTD doanh nghiêp cho mình. Thứ ba, XHTD quốc gia, loại hình XHTD này đánh giá mức độ tin cậy của một quốc gia, để từ đó có thể so sánh môi trƣờng đầu tƣ giữa các quốc gia. Quốc gia nào càng đƣợc XHTD cao thì càng nhận đƣợc sự tín nhiệm của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nên sẽ thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn đầu tƣ. Việc XHTD các quốc gia dựa trên các chỉ số phát triển chung nhƣ: chỉ số phát triển các ngành, chỉ số an toàn vốn đầu tƣ, tốc độ tăng trƣởng kinh tế của quốc gia, mức độ bình ổn chính trị… Thứ tƣ, XHTD các công cụ đầu tƣ, các công cụ đƣợc xếp hạng chủ yếu vẫn là các công cụ nhƣ: trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ và các loại trái phiếu, kì phiếu của ngân hàng.

Ở một số nƣớc và một số tổ chức XHTD hiện này còn XHTD cả cổ phiếu ƣu đãi, cổ phiếu thƣởng… Việc XHTD đối với các loại công cụ đầu tƣ đƣợc thực hiện dựa trên một số chỉ tiêu nhƣ: khả năng thanh khoản, kì hạn, lãi suất, mệnh giá, các rủi ro có thể gặp phải… Ở nƣớc ta hiện nay mới chỉ tập trung xếp hạng các doanh nghiệp tham gia hoạt động tín dụng ở các NHTM, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán, chƣa có nhiều sản phẩm, công cụ đầu tƣ,… nên việc XHTD các công cụ đầu tƣ là chƣa đƣợc chú ý. Xếp hạng quốc gia thì LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 chúng ta chƣa có khả năng thực hiện mà chỉ dành cho những tổ chức xếp hạng lớn nhƣ Moody’s, Stand & Poor hay Fitch,… xếp hạng. XHTD cá nhân thì do việc thu thập và tìm kiếm thông tin đối với những đối tƣợng này khá phức tạp và khó kiểm soát, nên việc XHTD cá nhân vẫn chƣa tiến hành phổ biến. Đặc điểm của xếp hạng tín dụng Thứ nhất, XHTD đƣợc tiến hành dựa trên những thông tin thu thập đƣợc từ những đối tƣợng đƣợc XHTD, và những nguồn thông tin đƣợc coi là đáng tin cậy.

Thứ hai, XHTD không phải là một sự giới thiệu để mua hay bán một đối tƣợng nào đó, mà XHTD chỉ thực hiện chức năng độc lập là đánh giá mức độ rủi ro tín dụng hay mức độ tín nhiệm của một đối tƣợng đƣợc xếp hạng. Thứ ba, kết quả XHTD chỉ là một tiêu chí phục vụ cho quá trình đƣa ra các quyết định và có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Nhƣ vậy, XHTD là một nhân tố quan trọng, nhƣng không thể thay thế hoàn toàn cho việc thuyết minh về tính đáng tin cậy của đối tƣợng đƣợc XHTD. Cơ sở của xếp hạng tín dụng Theo Vƣơng Quân Hoàng và cộng sự (2006), một hệ thống XHTD cá nhân dựa trên cơ sở là việc giải đáp 4 vấn đề cơ bản theo thứ tự sau:  Xác định các dấu hiệu nên đưa vào để lấy thông tin về khách hàng, nên hay không nên đưa vào dấu hiệu nào? Yêu cầu đầu tiên đặt ra về các dấu hiệu đƣợc đƣa vào phải không tƣơng quan với nhau.

Tiếp theo là yêu cầu đƣa vào các dấu hiệu sao cho đặc trƣng đƣợc nhiều nhất nhƣ các dấu hiệu đó giúp KH dễ trả lời, ngân hàng dễ chứng thực tính đúng đắn.  Xây dựng thang điểm cho các dấu hiệu. Từng dấu hiệu của mỗi KH sẽ đƣợc so sánh với thang điểm hoặc phân loại theo thang điểm để đƣa vào mô hình hay bảng chấm điểm tín dụng.  Xác định trọng số (hay tham số) cho mỗi dấu hiệu, trọng số này đặc trưng cho tầm quan trọng của dấu hiệu đó đối với khả năng thanh toán của LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 7 khách hàng.

 Xây dựng mô hình ra quyết định tín dụng dựa trên hàm điểm tín dụng Từ điểm tín dụng của mỗi KH, đƣợc tính ra từ hàm điểm tín dụng, chúng ta tiến hành phân loại (xếp hạng) tín nhiệm KH đó. Trong các vấn đề đƣợc đặt ra ở trên có thể nói vấn đề (3) và (4) là quan trọng nhất và cũng phức tạp nhất. Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân 1. Đối với ngân hàng thƣơng mại Hạn chế rủi ro tín dụng và những rủi ro khác của ngân hàng.

Hỗ trợ ra quyết định cấp tín dụng: xác định hạn mức tín dụng, thời hạn, mức lãi suất, biện pháp bảo đảm tiền vay,… Giám sát và đánh giá KH, khi khoản tín dụng đang còn dƣ nợ. Thứ hạng KH cho phép ngân hàng dự báo chất lƣợng tín dụng và có những biện pháp đối phó kịp thời. Xác định các bƣớc đảm bảo đơn giản hoá thủ tục cho vay của ngân hàng, tối thiểu hóa chi phí xử lý và giao dịch với KH. Cải thiện tình trạng trích lập dự phòng của ngân hàng (phù hợp với tài sản đảm bảo).

Ngoài ra, khi xét trên góc độ quản lý toàn bộ danh mục đầu tƣ, hệ thống xếp hạng tín dụng còn giúp: - Phát triển chiến lƣợc Marketing nhằm hƣớng tới các KH có ít rủi ro và phát hiện KH tiềm năng. - Ƣớc lƣợng mức vốn đã cho vay sẽ không thu hồi đƣợc để trích lập dự phòng tổn thất tín dụng. Hệ thống xếp hạng giúp cho việc nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro NH, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng hệ thống XHTD chỉ là công cụ hỗ trợ cho quyết định tín dụng chứ không thay thế phƣơng pháp xét duyệt tín dụng truyền thống vì hệ thống này không thể dự đoán thiệt hại của NH đối với một khoản LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 8 vay trên các khía cạnh cụ thể nhƣ khi nào, thời điểm nào KH có khả năng không trả đƣợc nợ, số nợ gốc, lãi không trả đƣợc là bao nhiêu… 1.

Đối với khách hàng cá nhân Hệ thống XHTD là cơ sở để xây dựng chính sách KH phù hợp với từng nhóm KH với các mức rủi ro khác nhau:  Nhóm rủi ro thấp: Cho vay với chính sách ƣu đãi.  Nhóm rủi ro trung bình: Cho vay với điều kiện bình thƣờng.  Nhóm rủi ro cao: Có thể không cho vay, hoặc cho vay nhƣng áp dụng lãi suất cao hay cho vay với những điều kiện khắt khe hơn.6 Quy trình của hệ thống xếp hạng tín dụng Trên cơ sở tham khảo và rút kinh nghiệm của các quy trình XHTD đã đƣợc công bố trên thế giới, trình tự cơ bản của XHTD đƣợc tổng hợp theo Hình 1. Nhƣ vậy, khi tiến hành XHTD cần thiết lập một quy trình phù hợp với những đặc điểm cụ thể của mỗi quốc gia và đối tƣợng đƣợc xếp hạng cũng nhƣ tuân thủ quy trình đó.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 9 Bƣớc 1: Thu thập thông tin từ các nguồn: - Hồ sơ do khách hàng cung cấp. - Nguồn lƣu trữ của Ngân hàng. - Phỏng vấn trực tiếp KH.