Luận văn thạc sĩ: Vai trò của vàng đối với sự biến động của đồng USD và quản trị rủi ro

Chuyên ngành

Tài Chính - Ngân Hàng

Người đăng

Ẩn danh

2014

92
0
0

Phí lưu trữ

35 Point

Mục lục chi tiết

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Bố cục luận văn

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

2.1. Các nghiên cứu về vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro và kênh trú ẩn an toàn của vàng

2.2. Các nghiên cứu với các phương pháp nghiên cứu khác nhau đối với đo lường mối quan hệ phụ thuộc

3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp nghiên cứu

3.2. Mô hình nghiên cứu

3.2.1. Tổng quan về Copula

3.2.2. Điểm nổi bật của Copula trong phân tích phụ thuộc

3.2.3. Một số dạng hàm Copula cho các mẫu hình phụ thuộc khác nhau

3.3. Xây dựng các giả thuyết kiểm định

3.4. Ước lượng và kiểm định các tham số phụ thuộc

3.4.1. Mô hình phân phối biên

3.4.2. Chuyển đổi về phân phối đều chuẩn hóa

3.4.3. Ước lượng copula

3.5. Đánh giá hiệu quả phòng ngừa rủi ro của vàng trong danh mục đầu tư

3.5.1. Xây dựng danh mục so sánh

3.5.2. Mô phỏng Monte Carlo và tính toán tỷ suất sinh lợi cho danh mục

3.5.3. Hiệu quả giảm biến động

3.5.4. Hiệu quả giảm VaR, ES và kiểm định mức tổn thất trung vị

4. CHƯƠNG 4: DỮ LIỆU và CÁC THỐNG KÊ MÔ TẢ BAN ĐẦU

4.1. Các thống kê mô tả ban đầu

5. CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1. Kết quả kiểm định tính dừng

5.2. Kết quả kiểm định Copula thực nghiệm

5.3. Kiểm định các mô hình phân phối biên

5.4. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình phân phối biên

5.5. Ước lượng copula đối với tính phụ thuộc

5.5.1. Copula phi tham số

5.5.2. Ước lượng Copula tham số

5.6. Đánh giá hiệu quả phòng ngừa rủi ro của vàng trong danh mục đầu tư

5.6.1. Hiệu quả giảm biến động

5.6.2. Hiệu quả giảm VaR và ES

6. CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu

6.2. Những hạn chế của luận văn

6.3. Những gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam full

108
199
1

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng tmcp công thương việt nam luận văn ths kinh doanh

108
87
1

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng á châu luận văn thạc sĩ

118
83
1

Luận văn chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh thái nguyên

182
88
1

Luận văn hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thống nhất tỉnh đồng nai

120
29
0

Luận văn hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 11 tp hcm

107
40
0

Luận văn giải pháp mở rộng và phát triển tài trợ xuất nhập khẩu tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp hồ chí minh

93
17
0

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á seabank chi nhánh hải dương

122
28
0

Phân tích hoạt động cho vay sản xuất kinhdoanh đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chinhánh quang trung

69
80
2

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bỉm sơn

112
29
0
Luận văn thạc sĩ ueh vai trò của vàng đối với sự biến động usd hàm ý với quản trị rủi ro

Bạn đang xem trước tài liệu:

Luận văn thạc sĩ ueh vai trò của vàng đối với sự biến động usd hàm ý với quản trị rủi ro

Tải đầy đủ

Chủ đề

Tài chính và Ngân hàng
Quản trị rủi ro tài chính
Thị trường vàng và ngoại hối
Tải xuống (92 Trang - 2.75 MB)