Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2017

• Tác giả: Lưu Như Lan
• Người hướng dẫn: Th.S Trần Vương Thịnh
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017
• Loại tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
• 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.5. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
• 1.6. BỐ CỤC KHÓA LUẬN
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.2. Cung cầu về thanh khoản của NHTM
• 2.3. Tầm quan trọng của tính thanh khoản đối với NHTM
• 2.4. Các chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản của NHTM
• 2.5. Quản trị thanh khoản trong NHTM
• 2.6. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.7. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
• 2.8. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
• 2.9. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.10. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của môi trường vi mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.11. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của môi trường vĩ mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.12. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cả môi trường vi mô và vĩ mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.13. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. Lựa chọn mô hình nghiên cứu
• 3.3. Thiết kế mô hình nghiên cứu
• 3.4. GIẢI THÍCH CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH VÀ KÌ VỌNG DẤU VỀ CÁC BIẾN
• 3.4.1. Biến phụ thuộc đại diện cho tính thanh khoản của NHTM
• 3.4.2. Các biến độc lập vi mô tác động đến tính thanh khoản của NHTM
• 3.4.3. Các biến độc lập vĩ mô tác động đến tính thanh khoản của NHTM
• 3.5. THU THẬP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.5.1. Thu thập số liệu của các NHTM Việt Nam
• 3.5.2. Thu thập số liệu của các biến số vĩ mô
• 3.6. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ
• 4.2. LỰA CHỌN MÔ HÌNH
• 4.3. KIỂM ĐỊNH SAU KHI LỰA CHỌN MÔ HÌNH
• 4.3.1. Kiểm định thừa biến
• 4.3.2. Kiểm định khuyết tật mô hình
• 4.4. PHÂN TÍCH DẤU CỦA CÁC BIẾN
• 4.4.1. Các biến độc lập vi mô
• 4.4.2. Các biến độc lập vĩ mô
• 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 5.2. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
• 5.2.1. Đối với các NHTM
• 5.2.2. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
• 5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG
• 5.3.1. Hạn chế của đề tài
• 5.3.2. Hướng mở rộng nghiên cứu
• 5.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu về tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản ngân hàng là khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền và giải ngân của khách hàng một cách kịp thời. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, quản lý rủi ro thanh khoản trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2017, sử dụng mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) với dữ liệu từ 25 ngân hàng.

1.1. Tầm quan trọng của tính thanh khoản

Tính thanh khoản đóng vai trò sống còn trong hoạt động ngân hàng. Một ngân hàng có tính thanh khoản tốt sẽ duy trì được uy tín và khả năng thanh toán. Ngược lại, thiếu thanh khoản có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán và phá sản. Cuộc khủng hoảng 2008 đã chứng minh rõ ràng tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

1.2. Các chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản

Các chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản bao gồm tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản, tỷ lệ cho vay trên tổng huy động, và tỷ lệ nợ xấu. Những chỉ tiêu này giúp đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán của ngân hàng.

II. Các yếu tố tác động đến tính thanh khoản

Nghiên cứu xác định các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản ngân hàng. Các yếu tố vi mô bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tỷ lệ cho vay trên tổng huy động, tỷ lệ nợ xấu, và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. Các yếu tố vĩ mô bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, và tỷ lệ thất nghiệp.

2.1. Yếu tố vi mô

Các yếu tố vi mô như tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu có tác động đáng kể đến tính thanh khoản. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao giúp ngân hàng tăng khả năng thanh khoản, trong khi tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm giảm khả năng này.

2.2. Yếu tố vĩ mô

Các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát cũng ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Tăng trưởng GDP cao thường đi kèm với tăng tính thanh khoản, trong khi lạm phát cao có thể gây áp lực lên khả năng thanh khoản của ngân hàng.

III. Phương pháp nghiên cứu và kết quả

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) để phân tích dữ liệu từ 25 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009-2017. Kết quả cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ lạm phát, và tỷ lệ thất nghiệp. Ngược lại, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cho vay trên tổng huy động có tác động ngược chiều.

3.1. Phương pháp phân tích dữ liệu

Phương pháp phân tích dữ liệu ngân hàng bao gồm thống kê mô tả, hồi quy Pooled OLS, FEM, và REM. Các kiểm định như Hausman và Wald được sử dụng để đảm bảo tính chính xác của mô hình.

3.2. Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát có tác động tích cực đến tính thanh khoản, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cho vay trên tổng huy động có tác động tiêu cực. Quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu không có tác động đáng kể.

IV. Khuyến nghị và ứng dụng thực tiễn

Nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị cho ngân hàng thương mại Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước. Các ngân hàng cần chú trọng quản lý tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cho vay trên tổng huy động để tăng tính thanh khoản. Cơ quan quản lý cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô như lạm phát và tăng trưởng GDP để đưa ra chính sách phù hợp.

4.1. Khuyến nghị cho ngân hàng

Các ngân hàng nên tăng cường quản lý tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cho vay trên tổng huy động để cải thiện tính thanh khoản. Đồng thời, cần theo dõi và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu để giảm rủi ro thanh khoản.

4.2. Khuyến nghị cho cơ quan quản lý

Cơ quan quản lý nhà nước cần theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát để đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp, hỗ trợ tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng.