BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- ĐÀM VĂN LỘC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh- Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- ĐÀM VĂN LỘC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ TẤN PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh- Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi với sự hƣớng dẫn của TS.
Lê Tấn Phƣớc. Các nội dung đƣợc đúc kết trong quá trình học tập, các số liệu và thực nghiệm thực hiện trung thực, chính xác. Đề tài này chƣa đƣợc công bố trên bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Hồ Chí Minh, ngày ….
tháng 10 năm 2016 Học viên Đàm Văn Lộc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU.
KHÁI QUÁT PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. BỐ CỤC CỦA NGHIÊN CỨU. 4 Kết luận chƣơng 1.
4 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NHTM. ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
VAI TRÕ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. Đối với nền kinh tế. Đối với khách hàng. 8 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.
Đối với ngân hàng. TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NHTM. KHÁI NIỆM VỀ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG. KHÁI QUÁT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG.
CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG. 16 Kết luận chƣơng 2. 20 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ.
Tăng trƣởng GDP. Lãi suất danh nghĩa. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM. Tăng trƣởng tín dụng.
Tỷ lệ dƣ nợ so với GDP. Tỷ lệ dƣ nợ so với tổng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu. 32 Kết luận chƣơng 3.
34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 4: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:. THU THẬP VÀ LÝ SỐ LIỆU. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU .1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU D LIỆU.
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA OLS. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN MÔ HÌNH. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NG NGHIÊN CỨU. 52 Kết luận chương 4.
54 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. GIẢI PHÁP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH. HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI. 60 Kết luận chƣơng 5.
61 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Diễn giải NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng ADB Ngân hàng phát triển châu á LDR Tỷ lệ cho vay/huy động UBGSTCQG Uỷ Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG HÌNH 1:MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM. 1: MÔ TẢ CÁC BIẾN SỬ DỤNG. 2: KỲ VỌNG DẤU NGIÊN CÚU.
3: THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU. 4: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN. 5: HỆ SỐ VIF. 6: BẢNG TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY.
7: TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ 3. 1:TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP (%) CỦA VIỆT NAM. 2:TỶ LỆ LẠM PHÁT (%) CỦA VIỆT NAM.
3:LÃI SUẤT DANH NGHĨA CỦA VIỆT NAM. 4:TỶ LỆ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VÀ TĂNG TRƢỞNG GDP CỦA VIỆT NAM. 5:TỶ LỆ DƢ NỢ/GDP CỦA CÁC NHTM. 6:DƢ NỢ TÍN DỤNG/TỔNG TÀI SẢN CỦA CÁC NHTM.
7: TỶ LỆ NỢ XẤU. 8:TỶ LỆ LDR VÀ TỶ LỆ TÀI SẢN THANH KHOẢN/TỔNG TÀI SẢN (%). 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tín dụng ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế đất nƣớc.
Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa ngƣời có vốn và ngƣời cần vốn để giải quyết nhu cầu này thoả đáng trong mối quan hệ này, từ đó thúc đẩy tái sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển bền vững, thông qua tín dụng ngân hàng có thể kiểm soát đƣợc khối lƣợng tiền cung ứng trong lƣu thông, thực hiện yêu cầu của quy luật lƣu thông tiền tệ Là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ, tăng trƣởng tín dụng là sự biểu hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hay thắt chặt. Sự gia tăng tín dụng sẽ có tác động làm tăng cung tiền, qua đó tác động đến lạm phát từ đó tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội. Đối với hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, lãi từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu của các NHTM. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các ngân hàng.
Tăng trƣởng tín dụng là vấn đề mà các NHTM rất quan tâm bởi tăng trƣởng tín dụng một cách hợp lý và chất lƣợng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng phù hợp đi đối với bảo đảm chất lƣợng tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả. Tính đến 21/12/2015, tín dụng tăng trƣởng 17,17% so với cuối năm 2014. Tốc độ tăng trƣởng tín dụng đã nhích nhẹ qua từng năm kể từ khi sụt giảm mạnh vào năm 2011.
Mức tăng trƣởng dự kiến cho cả năm 2015 vào khoảng 18%, cao hơn định hƣớng 13 - 15% trong Chỉ thị số 01/CT-NHNN, cho thấy sự cải thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2 trong nhu cầu vốn lẫn khả năng cung ứng tín dụng của ngành Ngân hàng. Tín dụng tăng trƣởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trong tổng tài sản tăng trở lại sau giai đoạn giảm liên tục. Ngoài việc gia tăng tỷ trọng trên bảng cân đối tài sản, tín dụng tăng trƣởng tốt đã góp phần đẩy tỷ lệ tín dụng trên tổng sản phẩm quốc nội tăng trở lại sau giai đoạn giảm 2010 - 2012. Diễn biến này cho thấy tín dụng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam khi thị trƣờng vốn vẫn chỉ đóng vai trò tƣơng đối hạn chế trong thị trƣờng tài chính.
Nhƣ vậy, về mặt lý luận hay thực tiễn vai trò quan trọng của tăng trƣởng tín dụng đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp và cũng nhƣ đối với các NHTM, việc đánh mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trƣởng hợp lý, có tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng nhƣ lợi nhuận của các NHTM. Do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ” làm luận văn thạc sĩ của mình. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam và gợi ý các giải pháp tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Cụ thể: - Xác định các yếu tố ảnh huởng đến tăng trƣởng tín dụng của NHTM.
- Tác động của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng của NHTM. - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng các NHTM Việt Nam. - Gợi ý các giải pháp nhằm nhằm tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3 Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, đề tài đƣa ra các câu hỏi nghiên cứu nhƣ sau: - Yếu tố nào ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng của NHTM? - Các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng nhƣ thế nào? - Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam nhƣ thế nào? - Giải pháp nào nhằm nâng cao tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam? 1.
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng nghiên cứu: các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: tập trung vào các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Dữ liệu đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam, số liệu kinh tế vĩ mô của ADB Indicator và Tổng Cục Thống kê Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015. KHÁI QUÁT PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng: sử dụng mô hình hồi quy đa biến bằng cách hồi quy theo mô hình Pooled, Fixed Effect, Random Effect trên dữ liệu bảng nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu là xác định ảnh hƣởng của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng và sử dụng mô hình Feasible Generalized Least Squares (FGLS) để thực hiện mục tiêu nghiên cứu tác động của các yếu tố đến tăng trƣởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.