Nghiên cứu tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam

• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Tác Động Đa Thị Trường Lên Cạnh Tranh, Rủi Ro Tín Dụng Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

• LỜI MỞ ĐẦU
• LỜI CAM ĐOAN
• TÓM TẮT
• MỤC LỤC
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH
• DANH MỤC BẢNG, HÌNH
• 1. CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. Lý do chọn của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Quy trình nghiên cứu
• 1.8. Kết cấu nghiên cứu
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG, CẠNH TRANH, TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. Cạnh tranh và tiếp xúc đa thị trường
• 2.2. Tiếp xúc đa thị trường
• 2.3. Rủi ro, rủi ro tín dụng
• 2.4. Hiệu quả và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
• 2.5. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
• 2.6. Các lý thuyết có liên quan đến cạnh tranh, rủi ro và hiệu quả hoạt động
• 2.6.1. Giả thuyết Cấu trúc- Thực hiện - Hiệu quả (SCP)
• 2.6.2. Giả thuyết nhượng bộ lẫn nhau
• 2.6.3. Giả thuyết cuộc sống yên tĩnh (Quiet Life - QL)
• 2.6.4. Lý thuyết về tác động của cạnh tranh đến rủi ro của các ngân hàng thương mại
• 2.6.5. Lý thuyết về đa dạng hóa
• 2.6.6. Lý thuyết quá lớn để sụp đổ “Too-big-to-fail”
• 2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.7.1. Nhân tố chủ quan
• 2.7.2. Nhân tố khách quan
• 2.8. Các nghiên cứu có liên quan về tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng
• 2.8.1. Các nghiên cứu về tiếp xúc đa thị trường và cạnh tranh
• 2.8.2. Các nghiên cứu liên quan đến tiếp xúc đa thị trường, cạnh tranh, rủi ro và hiệu quả hoạt động
• 2.8.3. Một số nghiên cứu khác có liên quan
• 2.8.3.1. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của quy mô đến rủi ro tín dụng ngân hàng
• 2.8.3.2. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của đa dạng hóa đến rủi ro ngân hàng
• 2.8.3.3. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của tập trung doanh thu đến rủi ro ngân hàng
• 2.9. Các phương pháp đo lường cạnh tranh, tiếp xúc đa thị trường, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động
• 2.9.1. Phương pháp đo lường cạnh tranh
• 2.9.2. Phương pháp đo lường tiếp xúc đa thị trường
• 2.9.3. Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng
• 2.9.4. Phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động
• 2.10. Các mô hình đo lường tiếp xúc đa thị trường, cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
• 2.10.1. Nghiên cứu của Delis (2002)
• 2.10.2. Mô hình nghiên cứu của Coccorese và Pellecchia (2009)
• 2.10.3. Nghiên cứu của Coccorese và Pellecchia (2013)
• 2.10.4. Nghiên cứu của Degl’Innocenti và cộng sự (2014)
• 2.10.5. Mô hình của Bana Abuzayed và cộng sự (2018)
• 2.11. Khoảng trống nghiên cứu
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu (MH1)
• 3.2. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 1
• 3.3. Mô hình nghiên cứu
• 3.4. Xác định biến số trong nghiên cứu
• 3.5. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 2 (MH2)
• 3.6. Mô hình nghiên cứu
• 3.7. Xác định các biến số trong nghiên cứu
• 3.8. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 3 (MH3)
• 3.9. Mô hình nghiên cứu
• 3.10. Xác định các biến số trong nghiên cứu
• 3.11. So sánh với các mô hình nghiên cứu trước
• 3.12. Phương pháp nghiên cứu
• 3.13. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.14. Xử lý dữ liệu nghiên cứu
• 3.15. Phương pháp ước lượng hồi quy
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Kết quả thống kê mô tả
• 4.2. Kết quả đo lường tiếp xúc đa thị trường tác động đến cạnh tranh (MH1)
• 4.3. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.4. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy mô hình 1 (MH1)
• 4.5. Kết quả đo lường tiếp xúc đa thị trường tác động đến rủi ro tín dụng (MH2)
• 4.6. Kiểm tra đa cộng tuyến mô hình
• 4.7. Kết quả ước lượng mô hình mô hình 2 (MH2)
• 4.8. Kết quả đo lường tác động tiếp xúc đa thị trường đến hiệu quả hoạt động (MH3)
• 4.9. Kết quả phân tích tương quan và kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.10. Kết quả ước lượng mô hình mô hình 3 (MH3)
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Một số hàm ý chính sách
• 5.2. Đối với nhà quản trị ngân hàng
• 5.3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng
• 5.4. Giới hạn và hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tác động đa thị trường lên cạnh tranh rủi ro tín dụng

Nghiên cứu phân tích tác động đa thị trường lên cạnh tranh rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Sử dụng chỉ số LERNER, nghiên cứu đo lường mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng. Kết quả cho thấy, tiếp xúc đa thị trường làm giảm thị phần và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Điều này phản ánh sự gia tăng cạnh tranh khi các ngân hàng mở rộng hoạt động sang các khu vực khác nhau. Rủi ro tín dụng cũng tăng lên do áp lực cạnh tranh, dẫn đến việc các ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn để duy trì lợi nhuận.

1.1. Phương pháp đo lường cạnh tranh

Nghiên cứu sử dụng chỉ số LERNER để đo lường mức độ cạnh tranh. Chỉ số này phản ánh khả năng định giá của các ngân hàng so với chi phí biên. Kết quả cho thấy, tiếp xúc đa thị trường làm giảm chỉ số LERNER, chứng tỏ cạnh tranh gia tăng. Điều này phù hợp với lý thuyết cạnh tranh kinh tế, nơi cạnh tranh làm giảm lợi nhuận thị trường trong dài hạn.

1.2. Tác động lên rủi ro tín dụng

Tiếp xúc đa thị trường không chỉ làm gia tăng cạnh tranh mà còn làm tăng rủi ro tín dụng. Các ngân hàng, để duy trì thị phần, có xu hướng chấp nhận các khoản vay rủi ro cao hơn. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

II. Hiệu quả ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại thông qua các chỉ số tài chính như ROA và ROE. Kết quả cho thấy, tiếp xúc đa thị trường có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng. Sự gia tăng cạnh tranh và rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí quản lý. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các ngân hàng trong việc duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

2.1. Phương pháp đo lường hiệu quả

Nghiên cứu sử dụng các chỉ số ROA và ROE để đo lường hiệu quả tài chính của các ngân hàng. Kết quả cho thấy, tiếp xúc đa thị trường làm giảm cả ROA và ROE, chứng tỏ hiệu quả hoạt động bị suy giảm. Điều này phù hợp với lý thuyết cạnh tranh, nơi cạnh tranh làm giảm lợi nhuận thị trường.

2.2. Tác động lên quản lý rủi ro

Hiệu quả ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng bởi quản lý rủi ro. Sự gia tăng rủi ro tín dụng do cạnh tranh đòi hỏi các ngân hàng phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro để duy trì hiệu quả hoạt động. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

III. Thị trường tài chính và tín dụng ngân hàng

Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và tín dụng ngân hàng trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường. Kết quả cho thấy, sự gia tăng cạnh tranh và rủi ro tín dụng làm thay đổi cấu trúc thị trường tài chính. Các ngân hàng phải đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì lợi nhuận và quản lý rủi ro. Điều này đòi hỏi sự can thiệp của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

3.1. Tác động lên thị trường tài chính

Tiếp xúc đa thị trường làm thay đổi cấu trúc thị trường tài chính. Sự gia tăng cạnh tranh và rủi ro tín dụng dẫn đến sự thay đổi trong phân bổ nguồn lực tài chính. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý trong việc duy trì sự ổn định của thị trường.

3.2. Tác động lên tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng bởi tiếp xúc đa thị trường. Sự gia tăng cạnh tranh làm thay đổi cơ cấu tín dụng, dẫn đến việc các ngân hàng phải điều chỉnh chiến lược tín dụng để duy trì hiệu quả hoạt động. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt trong quản lý tín dụng của các ngân hàng.