Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Hồ Thị Ngọc Tuyền
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Chí Đức
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Tác Động Của Tiếp Xúc Đa Thị Trường Đến Rủi Ro Tín Dụng Và Hiệu Quả Ngân Hàng Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. Sự cần thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. Mô hình đo lường TXĐTT, cạnh tranh, RRTD và HQHĐ của các NHTM
• 2.2. Nghiên cứu của Delis (2002)
• 2.3. Mô hình nghiên cứu của Coccorese và Pellecchia (2009)
• 2.4. Nghiên cứu của Coccorese và Pellecchia (2013)
• 2.5. Nghiên cứu của Degl’Innocenti và cộng sự (2014)
• 2.6. Mô hình của Bana Abuzayed và ctg (2018)
• 2.7. Lựa chọn mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu (MH1)
• 2.8. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 1
• 2.9. Xác định biến số trong nghiên cứu
• 2.10. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 2 (MH2)
• 2.11. Xác định các biến số trong nghiên cứu
• 2.12. Mô hình nghiên cứu đối với mục tiêu nghiên cứu 3 (MH3)
• 2.13. Xác định các biến số trong nghiên cứu
• 2.14. So sánh với các mô hình nghiên cứu trước
• 2.15. Phương pháp nghiên cứu
• 2.16. Dữ liệu nghiên cứu
• 2.17. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
• 2.18. Xử lý dữ liệu nghiên cứu
• 2.19. Phương pháp ước lượng hồi quy
• 3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Kết quả thống kê mô tả
• 4.2. Kết quả đo lường TXĐTT tác động đến cạnh tranh (MH1)
• 4.2.1. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.2.2. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy MH1
• 4.3. Kết quả đo lường TXĐTT tác động đến RRTD (MH2)
• 4.3.1. Kiểm tra đa cộng tuyến mô hình
• 4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình MH2
• 4.4. Kết quả đo lường tác động TXĐTT đến HQHĐ (MH3)
• 4.4.1. Kết quả phân tích tương quan và kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.4.2. Kết quả ước lượng mô hình MH3
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Một số hàm ý chính sách
• 5.2. Đối với nhà quản trị ngân hàng
• 5.3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng
• 5.4. Giới hạn và hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tác động của tiếp xúc đa thị trường đến rủi ro tín dụng

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiếp xúc đa thị trường có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sự gia tăng cạnh tranh từ việc mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường khác nhau có thể dẫn đến việc các ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn để duy trì thị phần. Theo đó, rủi ro tín dụng không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của ngân hàng mà còn bị tác động bởi môi trường cạnh tranh bên ngoài. Một nghiên cứu cho thấy rằng khi các ngân hàng mở rộng ra nhiều thị trường, họ có xu hướng giảm tiêu chuẩn cho vay để thu hút khách hàng, điều này có thể dẫn đến gia tăng tỷ lệ nợ xấu. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống tài chính. Do đó, việc quản lý rủi ro tín dụng trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của các ngân hàng thương mại.

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Các yếu tố như quy mô ngân hàng, chất lượng tài sản và chiến lược quản lý rủi ro đều có tác động đến rủi ro tín dụng. Nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng có quy mô lớn thường có khả năng phân tán rủi ro tốt hơn so với ngân hàng nhỏ. Tuy nhiên, sự gia tăng tiếp xúc đa thị trường có thể làm giảm khả năng kiểm soát rủi ro nếu không có các biện pháp quản lý hiệu quả. Các ngân hàng cần phải xây dựng các chính sách tín dụng chặt chẽ và thường xuyên đánh giá lại các rủi ro tiềm ẩn từ việc mở rộng hoạt động sang các thị trường mới.

II. Hiệu quả ngân hàng trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường

Nghiên cứu cho thấy rằng hiệu quả ngân hàng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tiếp xúc đa thị trường. Khi các ngân hàng mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường khác nhau, họ có thể gặp phải những thách thức trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và quản lý chi phí. Một số ngân hàng có thể không đủ khả năng để đầu tư vào công nghệ và nhân lực cần thiết để phục vụ cho sự mở rộng này, dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động. Theo một nghiên cứu, các ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao thường có khả năng quản lý rủi ro tốt hơn và duy trì được lợi nhuận ổn định. Do đó, việc đánh giá lại các chiến lược mở rộng và đầu tư là cần thiết để đảm bảo rằng hiệu quả ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi tiếp xúc đa thị trường.

2.1. Đánh giá hiệu quả ngân hàng

Đánh giá hiệu quả ngân hàng có thể được thực hiện thông qua các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Nghiên cứu cho thấy rằng các ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao thường có khả năng thu hút được nhiều khách hàng hơn và duy trì được thị phần ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường, các ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các chiến lược mở rộng để không làm giảm hiệu quả hoạt động của mình.

III. Chính sách quản lý rủi ro trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường

Chính sách quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam duy trì sự ổn định trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường. Các ngân hàng cần xây dựng các khung quản lý rủi ro chặt chẽ, bao gồm việc đánh giá thường xuyên các rủi ro tiềm ẩn từ việc mở rộng hoạt động. Một nghiên cứu cho thấy rằng các ngân hàng có chính sách quản lý rủi ro hiệu quả thường có khả năng duy trì hiệu quả ngân hàng tốt hơn. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại như phân tích dữ liệu lớn và mô hình dự đoán có thể giúp các ngân hàng nhận diện và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

3.1. Các biện pháp quản lý rủi ro

Các biện pháp quản lý rủi ro cần được áp dụng bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ, theo dõi và đánh giá thường xuyên các khoản vay, cũng như đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro. Nghiên cứu cho thấy rằng việc đầu tư vào công nghệ và hệ thống thông tin có thể giúp các ngân hàng cải thiện khả năng quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh tiếp xúc đa thị trường.