Finance dissertation onanalysis of factors influencing credit risk in personal lending at vietnam prosperity joint stocks commercial bank

Tài liệu nghiên cứu Finance dissertation onanalysis of factors influencing credit risk in personal lending at vietnam, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên

• Người hướng dẫn: Dr. Nguyen Xuan Quang
• Trường học: Banking Academy of Vietnam
• Chuyên ngành: Finance
• Đề tài: Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
• Loại tài liệu: dissertation
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• ACKNOWLEDGEMENT
• ABSTRACT
• 1. CHAPTER 1: INTRODUCTION
• 1.1. Background of study
• 1.2. Objectives of research
• 1.3. Subject and scope of research
• 1.3.1. Subject of research
• 1.3.2. Scope of research
• 1.4. Methodology of research: applying the combination of quantitative research and qualitative research
• 1.5. Structure of research
• 2. CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW
• 2.1. The personal lending of commercial bank
• 2.1.1. Definition of personal lending
• 2.1.2. Characteristic of personal lending
• 2.1.3. Types of personal lending
• 2.1.4. Role of personal lending in the economy
• 2.2. Credit risk of personal lending
• 2.2.1. Definition of credit risk
• 2.2.2. Reasons of credit risk in personal lending
• 2.2.3. Negative influence of credit risk
• 2.2.4. Factors affecting credit risk in bank’s personal lending
• 2.2.4.1. The previous published researches
• 2.2.4.2. Factors affect credit risk in personal lending
• 3. CHAPTER 3: RESEARCH AND DESIGN
• 3.1. Process of research
• 3.2. Methodology of research
• 4. CHAPTER 4: RESULTS AND DISCUSSIONS
• 4.1. Introduction of VPBank
• 4.2. Analyzing factors affecting credit risk at VPB’s personal lending
• 4.3. Actual research results
• 5. CHAPTER 5: SOLUTIONS, RECOMMENDATION AND CONCLUSION
• 5.1. The limitation of research
• LIST OF TABLES

Tóm tắt

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Cá Nhân VPBank

Ngân hàng thương mại, đặc biệt là VPBank, đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó rủi ro tín dụng là một trong những thách thức lớn nhất. Rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, vốn, và khả năng cạnh tranh của VPBank trên thị trường cho vay cá nhân. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, hệ thống pháp luật, và ổn định xã hội đều có tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng. Do đó, việc phân tích và quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là vô cùng quan trọng. Theo nghiên cứu, nợ xấu của Ocean Bank năm 2015-2016 lên đến 57-72% là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ngân hàng này bị mua lại với giá 0 đồng. Điều này cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc quản lý rủi ro tín dụng kém hiệu quả. Giải pháp chủ động đánh giá khách hàng, trích lập dự phòng rủi ro là một trong những giải pháp mà VPBank đã và đang áp dụng để quản lý rủi ro tín dụng.

1.1. Vai Trò Quan Trọng của Cho Vay Cá Nhân Tại VPBank

Cho vay cá nhân là một lĩnh vực tín dụng quan trọng đối với VPBank, chiếm 56% danh mục cho vay của ngân hàng. Đây là một thị trường tiềm năng, thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân thường cao hơn so với các hình thức cho vay khác, đặc biệt là cho vay tiêu dùng. Vì vậy, VPBank cần quản lý hoạt động cho vay một cách hiệu quả để tránh những rủi ro tiềm ẩn và nợ xấu gia tăng.

1.2. Tác Động Của Đại Dịch COVID 19 Lên Rủi Ro Tín Dụng VPBank

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều biến động kinh tế, làm giảm thu nhập và mất việc làm của nhiều người, từ đó làm tăng rủi ro tín dụng tại VPBank. Việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân để tìm ra nguyên nhân và biện pháp kiểm soát rủi ro là một yêu cầu cấp thiết. Nghiên cứu của Hoàng Văn Anh (2022) về phân tích các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại VPBank là một nỗ lực quan trọng để giải quyết vấn đề này.

1.3. Mục Tiêu Nghiên Cứu Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay Cá Nhân

Nghiên cứu cần hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại các ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân và mối tương quan giữa các yếu tố và rủi ro tín dụng tại VPBank. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại VPBank trong những năm tới.

II. Cách Xác Định Yếu Tố Tác Động Rủi Ro Tín Dụng VPBank

Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và định tính. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm môi trường kinh doanh, khả năng tài chính của người vay, chính sách tín dụng, năng lực của cán bộ tín dụng, khả năng quản lý tài chính cá nhân của người vay và mục đích sử dụng vốn vay. Mô hình phân tích rủi ro tín dụng cần được xây dựng dựa trên các yếu tố này để đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay.

2.1. Môi Trường Kinh Doanh Ảnh Hưởng Rủi Ro Tín Dụng

Môi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính trị, pháp luật và xã hội. Những thay đổi trong môi trường kinh doanh có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Ví dụ, suy thoái kinh tế có thể dẫn đến thất nghiệp và giảm thu nhập, khiến khách hàng khó khăn trong việc trả nợ. Lãi suất, lạm phát và thất nghiệp là những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần được theo dõi.

2.2. Đánh Giá Khả Năng Tài Chính Cá Nhân Ảnh Hưởng

Khả năng tài chính của người vay là một yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro tín dụng. Các chỉ số tài chính như thu nhập, tài sản, nợ phải trả và lịch sử tín dụng cần được xem xét kỹ lưỡng. Người vay có thu nhập ổn định và lịch sử tín dụng tốt thường có khả năng trả nợ cao hơn. Đánh giá khả năng trả nợ một cách chính xác là rất quan trọng.

2.3. Chính Sách Tín Dụng VPBank Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro

Chính sách tín dụng của VPBank đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Các quy định về điều kiện cho vay, lãi suất, tài sản đảm bảo và quy trình thẩm định tín dụng cần được thiết lập một cách chặt chẽ. Việc tuân thủ quy trình cho vay và đánh giá tín dụng là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

III. Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay Cá Nhân VPBank

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân, VPBank cần áp dụng các giải pháp toàn diện, bao gồm cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, tăng cường giám sát và quản lý nợ, và đa dạng hóa danh mục cho vay. Việc sử dụng mô hình phân tích rủi ro tín dụng tiên tiến và cập nhật thường xuyên các thông tin về khách hàng là rất quan trọng. Bên cạnh đó, đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ tín dụng cũng là một yếu tố then chốt.

3.1. Nâng Cao Quy Trình Thẩm Định Tín Dụng VPBank

Quy trình thẩm định tín dụng cần được cải thiện để đảm bảo đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Việc thu thập và phân tích thông tin về thu nhập, tài sản, nợ phải trả và lịch sử tín dụng cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng. Sử dụng điểm tín dụng và các công cụ đánh giá tín dụng khác để hỗ trợ quá trình thẩm định.

3.2. Tăng Cường Giám Sát Và Quản Lý Nợ Vay Cá Nhân

Việc giám sát và quản lý nợ cần được thực hiện thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu nợ xấu và có biện pháp xử lý kịp thời. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và quy trình thu hồi nợ hiệu quả. Dự phòng rủi ro cần được trích lập đầy đủ để giảm thiểu tác động của nợ xấu đến lợi nhuận của ngân hàng.

3.3. Đa Dạng Hóa Danh Mục Cho Vay Để Giảm Rủi Ro

Việc đa dạng hóa danh mục cho vay giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách phân tán rủi ro sang nhiều đối tượng và lĩnh vực khác nhau. Tránh tập trung quá nhiều vào một nhóm khách hàng hoặc một lĩnh vực kinh tế cụ thể. Phát triển các sản phẩm cho vay mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

IV. Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng VPBank

Kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng có thể được ứng dụng để cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank. Việc xác định các yếu tố quan trọng nhất và mức độ ảnh hưởng của chúng giúp ngân hàng tập trung nguồn lực vào các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình phân tích rủi ro tín dụng chính xác hơn.

4.1. Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay

Sử dụng các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng để xây dựng các mô hình phân tích rủi ro tín dụng dự báo chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Áp dụng các kỹ thuật thống kê và học máy để xây dựng mô hình. Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh mô hình để đảm bảo tính chính xác.

4.2. Cải Thiện Quyết Định Cho Vay Cá Nhân VPBank

Sử dụng kết quả nghiên cứu để cải thiện quyết định cho vay bằng cách đánh giá rủi ro một cách toàn diện hơn. Cân nhắc các yếu tố quan trọng như môi trường kinh doanh, khả năng tài chính của người vay và chính sách tín dụng. Đảm bảo quyết định cho vay phù hợp với mức độ rủi ro chấp nhận được của ngân hàng.

4.3. Đánh Giá Hiệu Quả Chính Sách Tín Dụng Hiện Tại VPBank

Sử dụng kết quả nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của chính sách tín dụng hiện tại và đề xuất các điều chỉnh cần thiết. Xác định các điểm yếu trong quy trình cho vay và các biện pháp cải thiện. Đảm bảo chính sách tín dụng phù hợp với tình hình kinh tế và thị trường hiện tại.

V. Kết Luận và Hướng Nghiên Cứu Rủi Ro Tín Dụng VPBank

Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân là một thách thức lớn đối với VPBank. Tuy nhiên, với sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng và việc áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả, VPBank có thể giảm thiểu rủi ro và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững. Các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô mới và phát triển các mô hình dự báo rủi ro tín dụng tiên tiến hơn.

5.1. Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định và phát triển của VPBank. Giúp ngân hàng giảm thiểu nợ xấu, tăng cường lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh. Đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

5.2. Phát Triển Mô Hình Dự Báo Rủi Ro Tín Dụng

Nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc phát triển các mô hình phân tích rủi ro tín dụng tiên tiến hơn. Sử dụng các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để cải thiện độ chính xác của mô hình. Xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô và các yếu tố đặc thù của từng khách hàng.

5.3. Đề Xuất Chính Sách Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng VPBank

Nghiên cứu tiếp theo nên đề xuất các chính sách tín dụng phù hợp với tình hình kinh tế và thị trường hiện tại. Cân nhắc các yếu tố như lãi suất, tài sản đảm bảo và quy trình cho vay. Đảm bảo chính sách tín dụng khuyến khích cho vay có trách nhiệm và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

## Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, hoạt động cho vay cá nhân tại các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, các khoản vay cá nhân chiếm khoảng 56% tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), một trong những ngân hàng lớn và năng động nhất trên thị trường. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân đang gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế biến động do đại dịch COVID-19 và các yếu tố môi trường kinh doanh không ổn định. Tỷ lệ nợ xấu của VPBank đã tăng 60% so với năm trước, lên hơn 15.800 tỷ đồng, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng cao.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại VPBank trong giai đoạn 2016-2021, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các nhân viên ngân hàng, bao gồm quản lý, cán bộ tín dụng và nhân viên khác, với cỡ mẫu 184 người tham gia khảo sát. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý tín dụng cá nhân, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng và phát triển kinh tế bền vững.

---

## Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

### Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết và mô hình về rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân, bao gồm:

- **Lý thuyết rủi ro tín dụng**: Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, gây thiệt hại tài chính cho ngân hàng. Theo Basel và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro trọng yếu cần kiểm soát chặt chẽ.

- **Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân**: Nghiên cứu sử dụng mô hình gồm 6 yếu tố chính: môi trường kinh doanh, năng lực tài chính của người vay, khả năng quản lý tài chính cá nhân của người vay, việc sử dụng vốn vay, năng lực cán bộ tín dụng và chính sách tín dụng của ngân hàng.

- **Khái niệm chính**:
  - *Môi trường kinh doanh*: Bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, dịch bệnh, biến động chính trị.
  - *Năng lực tài chính người vay*: Khả năng tài chính và vốn tự có của khách hàng.
  - *Khả năng quản lý tài chính cá nhân*: Kỹ năng sử dụng và quản lý vốn vay hợp lý.
  - *Năng lực cán bộ tín dụng*: Trình độ, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng.
  - *Chính sách tín dụng*: Quy định, quy trình và sản phẩm tín dụng của ngân hàng.

### Phương pháp nghiên cứu

- **Nguồn dữ liệu**: Kết hợp dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, văn bản pháp luật và các nghiên cứu trước đây; dữ liệu sơ cấp thu thập qua khảo sát trực tuyến với 184 cán bộ VPBank trong giai đoạn 2016-2021.

- **Phương pháp phân tích**: Sử dụng phần mềm SPSS để kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha > 0.6), phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định cấu trúc các yếu tố, và hồi quy đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng cá nhân.

- **Timeline nghiên cứu**: Thu thập dữ liệu và khảo sát trong năm 2021, phân tích và báo cáo kết quả trong năm 2022.

---

## Kết quả nghiên cứu và thảo luận

### Những phát hiện chính

- **Chính sách tín dụng** là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro tín dụng cá nhân với hệ số Beta = -0.345, cho thấy chính sách chặt chẽ giúp giảm rủi ro đáng kể.

- **Môi trường kinh doanh** có ảnh hưởng ngược chiều với rủi ro tín dụng (Beta = -0.257), tức môi trường kinh tế ổn định giúp giảm rủi ro.

- **Năng lực tài chính của người vay** có tác động cùng chiều với rủi ro (Beta = 0.173), nghĩa là năng lực tài chính yếu làm tăng rủi ro tín dụng.

- **Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích** giúp giảm rủi ro (Beta = -0.165).

- **Năng lực cán bộ tín dụng** cũng có ảnh hưởng ngược chiều (Beta = -0.139), cán bộ có trình độ và đạo đức tốt giúp hạn chế rủi ro.

- **Khả năng quản lý tài chính cá nhân của người vay** có tác động giảm rủi ro (Beta = -0.137).

### Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy chính sách tín dụng là công cụ quan trọng nhất trong kiểm soát rủi ro, phù hợp với các nghiên cứu trước đây về vai trò của chính sách trong quản lý tín dụng. Môi trường kinh doanh ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho người vay trả nợ đúng hạn, giảm thiểu rủi ro. Năng lực tài chính và khả năng quản lý tài chính cá nhân của người vay phản ánh mức độ an toàn của khoản vay, đồng thời việc sử dụng vốn đúng mục đích giúp đảm bảo nguồn trả nợ. Năng lực cán bộ tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thẩm định và giám sát khoản vay, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng. Các dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ cột thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố theo hệ số Beta, giúp trực quan hóa kết quả.

---

## Đề xuất và khuyến nghị

- **Hoàn thiện chính sách tín dụng cá nhân**: Nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng để thiết kế sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, áp dụng lãi suất linh hoạt (ví dụ 5.9%/năm), và quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu rủi ro trong vòng 1-2 năm tới. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo VPBank.

- **Nâng cao năng lực quản lý tài chính cá nhân của khách hàng**: Tổ chức các chương trình tư vấn, đào tạo về quản lý tài chính cá nhân cho khách hàng, ưu tiên khách hàng có kiến thức tài chính tốt trong xét duyệt hồ sơ vay. Thời gian triển khai: liên tục trong 3 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng dịch vụ khách hàng và phòng đào tạo VPBank.

- **Yêu cầu vốn tự có của khách hàng theo mức độ rủi ro**: Áp dụng quy định vốn tự có phù hợp với quy mô và tính chất khoản vay, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả và có trách nhiệm. Thời gian áp dụng: 1 năm. Chủ thể thực hiện: Ban tín dụng VPBank.

- **Tăng cường năng lực cán bộ tín dụng**: Đánh giá, sắp xếp nhân sự phù hợp, tổ chức đào tạo chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cải thiện chế độ đãi ngộ để nâng cao hiệu quả công việc. Thời gian thực hiện: 2 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự và Ban quản lý VPBank.

---

## Đối tượng nên tham khảo luận văn

- **Ngân hàng thương mại**: Đặc biệt các phòng ban quản lý rủi ro và tín dụng cá nhân, giúp cải thiện chính sách và quy trình thẩm định, giảm thiểu rủi ro tín dụng.

- **Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành tài chính - ngân hàng**: Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Việt Nam.

- **Cơ quan quản lý nhà nước**: Như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để hoàn thiện khung pháp lý và chính sách hỗ trợ hoạt động tín dụng cá nhân an toàn.

- **Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ**: Hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

---

## Câu hỏi thường gặp

1. **Rủi ro tín dụng cá nhân là gì?**  
Rủi ro tín dụng cá nhân là khả năng khách hàng không trả được nợ gốc và lãi theo hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, nhiều khách hàng mất thu nhập dẫn đến tăng nợ xấu.

2. **Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro tín dụng cá nhân?**  
Chính sách tín dụng của ngân hàng có ảnh hưởng mạnh nhất, chi phối việc thẩm định và kiểm soát rủi ro. Chính sách chặt chẽ giúp giảm tỷ lệ nợ xấu.

3. **Làm thế nào để giảm rủi ro tín dụng cá nhân?**  
Ngân hàng cần hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao năng lực cán bộ, yêu cầu vốn tự có phù hợp và tư vấn quản lý tài chính cho khách hàng.

4. **Vai trò của cán bộ tín dụng trong quản lý rủi ro?**  
Cán bộ tín dụng có trình độ và đạo đức tốt giúp đánh giá chính xác năng lực khách hàng, phát hiện rủi ro sớm và giám sát hiệu quả khoản vay.

5. **Môi trường kinh doanh ảnh hưởng thế nào đến rủi ro tín dụng?**  
Môi trường kinh tế ổn định giúp khách hàng duy trì thu nhập và trả nợ đúng hạn, ngược lại biến động kinh tế làm tăng rủi ro tín dụng.

---

## Kết luận

- Nghiên cứu xác định 6 yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại VPBank: môi trường kinh doanh, năng lực tài chính người vay, khả năng quản lý tài chính cá nhân, việc sử dụng vốn vay, năng lực cán bộ tín dụng và chính sách tín dụng.

- Chính sách tín dụng và môi trường kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều mạnh nhất đến rủi ro tín dụng.

- Năng lực tài chính người vay và khả năng quản lý tài chính cá nhân là các yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường tư vấn tài chính và yêu cầu vốn tự có phù hợp.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng dữ liệu khách hàng trực tiếp và áp dụng các công nghệ mới trong quản lý rủi ro tín dụng cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Các phòng ban liên quan tại VPBank cần triển khai ngay các giải pháp đề xuất, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý để hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cá nhân.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Dissertation submitted in partial fulfillment of the Requirement for the MSc in Finance FINANCE DISSERTATION ON ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK IN PERSONAL LENDING AT VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCKS COMMERCIAL BANK HOANG VAN ANH ID No: 21071794 Intake 5 Supervisor: Dr. Nguyen Xuan Quang September 2022 17014126243421000000 ACKNOWLEDGEMENT First, I would like to express my sincere thanks to UWE and Banking Academy of Vietnam for creating the best conditions for me during my studying and researching time at school. I also would like to express my deep gratitude to Prof.Dr Nguyen Xuan Quang for being wholeheartedly caring for, wholeheartedly helping, guiding, and supporting me to complete this Dissertation. Although there are many efforts to implement this dissertation completely, due to the limitations of knowledge and experience, there are inevitable shortcomings that I have not seen myself.

Therefore, I do look forward to receiving the suggestions of teachers and interested people to help this thesis be more complete. Once again, I would like to thank Banking Academy of Vietnam for facilitating and supporting me during the internship period. I wish all the teachers and all employees to be healthy and successful. ABSTRACT Clarifying the basic issues of meaningful content about credit risk in personal loans.

Secondly, the topic uses quantitative research to determine the factors affecting credit risk in lending to individual customers. Based on the survey results, the topic has pointed out 6 factors affecting credit risk in personal loans: business environment, borrower's financial ability, credit policy, credit officer's competence, borrower's ability to personal financial managements finance, borrower's capital use. Based on the survey results, the study proposed solutions and recommendations to improve the quality of credit risk management at VPBank. TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1: INTRODUCTION.

Background of study. Objectives of research. Subject and scope of research .1 Subject of research .2 Scope of research:. Methodology of research: applying the combination of quantitative research and qualitative research.

Structure of research. 3 CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW. The personal lending of commercial bank. Definition of personal lending: .2 Characteristic of personal lending:.3 Types of personal lending .4 Role of personal lending in the economy.2 Credit risk of personal lending .1 Definition of credit risk .2 Reasons of credit risk in personal lending .3 Negative influence of credit risk .3 Factors affecting credit risk in bank’s personal lending .1 The previous published researches.2 Factors affect credit risk in personal lending.

16 CHAPTER 3: RESEARCH AND DESIGN .1 Process of research .2 Methodology of research:. 25 CHAPTER 4: RESULTS AND DISCUSSIONS.1 Introduction of VPBank .2 Analyzing factors affecting credit risk at VPB’s personal lending .2 Actual research results. 29 CHAPTER 5: SOLUTIONS, RECOMMENDATION AND CONCLUSION .1 The limitation of research. 46 LIST OF TABLES Table 3.

The variables measure business environment. The variables measure the borrower’s financial ability. The variables measure the Borrower’s ability to personal financial managements. The variables measure the borrower’s capital use.

The variables measure credit officer’s competence. The variables measure credit policy. Number of survey. The age of interviewee.

Position of interviewee at VPBank. Working seniority at VPBank. Checking the reliability of each scale. Testing the confidence of scale of credit risk on personal lending.

Summary of factor results. Regression result of each variables. Background of study Commercial banks are a particular kind of financial organization whose operations are closely linked to and highly sensitive to changes in the economy. As a result, banks constantly deal with both internal and external threats, making banking operations riskier and more complicated than in other industries.

Risks not only negatively impact the local economy, but also the entire country's economy. They significantly increase a commercial bank's revenue in terms of credit activity. However, there are a lot of hazards involved in this operation. Because the debtor's repayment is influenced by the business environment, including economic growth, the legal system, and social stability, in addition to the bank and borrowers.

Credit risk so directly affects and considerably contributes to the existence and growth of commercial banks. Vietnamese banks have been supplying the market with more and better-quality credit products in recent years. As a result, Vietnamese commercial banks are becoming more competitive, expanding the scope of their loan activities, and growing steadily. Credit risk at commercial banks, on the other hand, tends to rise and fluctuate complicatedly with macroeconomic variations, particularly the broad and protracted COVID-19 outbreak.

The incidence of credit risk has an impact on the bank's profitability in addition to other areas, but it has the greatest impact on the bank's capital, investment prospects, operational scale, and ability to compete in the financial market. Commercial banks may weaken or fail in more severe circumstances, which would have a negative impact on the economy. For instance, Ocean Bank had a bad debt ratio of 57%–72% in 2015 and 2016; this was one of the contributing causes that led to Ocean Bank being a weak bank and being acquired for 0 VND. Banks have recently implemented a number of initiatives to reduce the credit risk associated with lending to individuals, including proactive client reviews and evaluations, the creation of provisions, and other regulating actions.

In the current challenging economic environment, it is still a problem. More specifically, personal loans continue to be a significant credit area for Vietnamese commercial banks. Personal credit has attracted the participation of most 1 banks in the past, present, and future since it is a market with a lot of expansion potential. The credit risk associated with personal loans, particularly consumer loans, is frequently higher than it is with other types of lending.

As a result, if banks do not effectively manage lending activities, they run the danger of higher risks and bad debts when lending to individuals. In Vietnam, personal loans that were still outstanding made up 56% of VPBank's lending portfolio. VPBank is steadily solidifying its position in Vietnam's retail banking market. However, fluctuations of the economy, Covid-19 pandemic led to reduce people's incomes and lost many jobs, VPBank is facing the increase of credit risk.

The assessment of factors affecting credit risk on personal lending in order to find out the causes and take measures to control credit risk on personal lending in the coming years is an objective requirement. Therefore, the author chooses the topic: “Analysis of factors influencing credit risk in personal lending at Vietnam prosperity joint stocks commercial bank’’ 1. Objectives of research Firstly, systematizing theoretical issues about credit risk in lending activities for individual customers at commercial banks. Secondly, pointing out, analyze and evaluate the factors affecting credit risk in personal loans and correlation between factors and personal credit risk at Prosperity Vietnam Commercial Joint Stock Bank Thirdly, proposing solutions and recommendations to control credit risk in lending to individual customers at VPBank in the coming years.

Subject and scope of research 1.1 Subject of research: Determining and evaluating the factors affecting the credit risk of the personal lendings 1.2 Scope of research: Researching the factors affecting the credit risk of the personal lendings at Prosperity Vietnam Commercial Joint Stock Bank (VPBank) 2 The secondary data was collected in the period of 2016- 2021 The primary data was collected in the period of 2016-2021, and the interviewees are managers, credit officer, other staff 1. Methodology of research: applying the combination of quantitative research and qualitative research 1. Structure of research Chapter 1: Introduction Chapter 1 of the dissertation clarifies the basic topics such as the urgency of the research topic, the objectives, and the scope of the research. In addition, give an overview of how to collect data for research Chapter 2: Literature review Chapter 2 of the dissertation will clarify the concepts, characteristics, classification, and role of credit risk on personal lending.

Next, I will review the previous research and then highlight the factors that will affect credit risk on personal lending at VPBank. Chapter 3: Research methodology Chapter 3 of dissertation describes the research methodology. Process, outline, how to get data. After designing the questionnaire and obtaining the data, SPSS software will be applied to analyze the results and how the factors affect each other.

Chapter 4: Result and discussion Chapter 4 of dissertation gives a general introduction to Vietnam prosperity joint stocks commercial bank (VPBank). Next, I will evaluate and describe the research results obtained from the use of SPSS software. And finally the conclusion, discuss the influence of the factors. Chapter 5: Conclusions Chapter 5 of dissertation will propose solutions and recommendations for VPBank to develop VPB’s personal lending in the coming years.

3 CHAPTER 2: OVERVIEW OF PERSONAL LENDING OF COMMERCIAL BANKS 2. The personal lending of commercial bank 2. Definition of personal lending: Lending, also known as a type of credit activities, is the provision of finance by one party (lender) to another (borrower) in which the borrower will repay the lender within a certain period of negotiable time and usually with interest. Lending reflects the relationship between two parties - One is the lender, and the other is the borrower.

The relationship between the two parties is bound by the lending mechanism, loan term agreement, interest rate payable…. Personal lending is a form of lending in which the bank allows customers who are individuals or households to use sum of money for consumption or business.2 Characteristics of personal lending: The customer is individuals and households. Unlike institutional customer, the number of individual customers is often large, their borrowing needs are diverse and are greatly influenced by the economic, cultural and social environment. Therefore, in each different region, the borrowing needs of individual customers are also different depending on the economic situation, education level, income, habits and consumption tastes of the population.

Individual customers come to the bank to apply for a loan often to satisfy their current needs, these loans can be loans to buy a car, buy a house or repair a house or a small business loan. The purpose of personal lending is often consumption or small business needs, so most scale of loans are relatively small. Meanwhile, the number of loans is relatively numerous, so the bank's cost is relatively high. Therefore, personal lending cost is high.

Risk of personal lending is often higher than lending to corporate customers. Because the information about individual customers is often lack of transparency, lack of system, making it difficult for banks to assess the financial capacity of 4 borrowers. Banks are difficult in the credit appraisal process. In addition, individual customers often have certain limitations in financial knowledge, so loan management encounters many obstacles, which can cause risks for banks.

Because, consumer loans have high costs and risks, therefore, the interest rates that customers have to pay to banks are usually relatively high.3 Types of personal lending A. According to loan term -Short term loan: Short-term loan on personal lending is a form of personal lending with term of maximum 12 months. Normally, customers make short-term loan applications to supplement business capital or use for personal consumption purposes. Short-term loans also help solve personal financial problems for customers who need money quickly and can pay in a short time.

-Medium term loan: Medium-term loan is a form of personal lending with term from over 12 months to 60 months. This loan is suitable for installment loans for an investment project of a company or enterprise. For individuals, individual business households, etc. The application of medium-term loans is also the chosen solution after short-term loans.

It should be mentioned here that the long loan period often leads to economic fluctuations during this time with a large-scale project part, so unexpected happenings cannot be ruled out, so banks and finance companies often require borrowers to mortgage assets with higher interest rates than short-term loans.