Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Đoàn Việt Hùng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đức Trung
• Trường học: Đại học Ngân hàng
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Đồng Nai

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH
• 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết của nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của luận án
• 1.7. Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu
• 1.8. Kết cấu luận án
• 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. Ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm, thành phần và vai trò của thu nhập ngoài lãi
• 2.3. Các lý thuyết có liên quan đến thu nhập ngoài lãi
• 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi
• 2.5. Các phương pháp đo lường thu nhập ngoài lãi
• 2.6. Đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan
• 2.6.1. Nhóm các yếu tố vi mô
• 2.6.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
• 2.6.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
• 2.6.2. Nhóm yếu tố vĩ mô
• 2.6.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
• 2.6.2.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
• 2.6.3. Nhóm yếu tố cạnh tranh
• 2.6.3.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
• 2.6.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
• 2.7. Khoảng trống trong lĩnh vực nghiên cứu
• 3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4.1. Mô hình đo lường thu nhập ngoài lãi
• 4.1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
• 4.1.2. Đo lường các biến trong nghiên cứu
• 4.1.3. Giả thuyết nghiên cứu
• 4.2. Dữ liệu nghiên cứu
• 4.3. Phương pháp nghiên cứu
• 4.3.1. Phương pháp phân tích mô hình hồi quy với dữ liệu dạng bảng
• 4.3.2. Quy trình phân tích số liệu và các kiểm định của mô hình nghiên cứu
• 5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 6. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 6.1. Môi trường kinh tế vĩ mô và kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
• 6.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô
• 6.1.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
• 6.1.2.1. Tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
• 6.1.2.2. Khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
• 6.1.2.3. Vốn chủ sở hữu của các NHTMCP Việt Nam
• 6.1.2.4. Tăng trưởng tín dụng của NHTMCP Việt Nam
• 6.1.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
• 6.2. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng TNNL của các NHTM
• 6.2.1. Thống kê mô tả
• 6.2.2. Phân tích tương quan
• 6.2.3. Kiểm tra đa cộng tuyến
• 6.2.4. Kết quả hồi quy theo các phương pháp Pooled-OLS, FEM, REM
• 6.2.4.1. Kết quả ước lượng hồi quy Pooled-OLS
• 6.2.4.2. Kết quả ước lượng hồi quy theo FEM
• 6.2.4.3. Kết quả ước lượng hồi quy theo REM
• 6.2.4.4. Kết quả lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp
• 6.2.4.5. Kết quả hồi quy bằng phương pháp GMM
• 6.2.4.6. Kết quả hồi quy bằng phương pháp LASSO
• 6.2.5. Thảo luận với các nghiên cứu trước
• 6.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• 7. KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
• 7.1. Các điểm chính của nghiên cứu
• 7.2. Đề xuất các khuyến nghị
• 7.2.1. Đối với các nhà quản trị các NHTMCPVN (nhóm các yếu tố vi mô)
• 7.2.2. Đối với nhóm biến cạnh tranh (COM và HHI)
• 7.2.3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước (nhóm các yếu tố vĩ mô)
• 7.2.4. Đối với chỉ số quản trị cấp quốc gia
• 7.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án
• 8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
• 9. KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ

I. Giới thiệu nghiên cứu

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tính cấp thiết của nghiên cứu được thể hiện qua sự thay đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi bao gồm sự phát triển công nghệ, cạnh tranh và chính sách tài chính. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCPVN).

1.1. Tính cấp thiết của nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các ngân hàng thương mại đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng. Việc đa dạng hóa nguồn thu nhập, đặc biệt là từ thu nhập ngoài lãi, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo nghiên cứu của DeYoung và Rice (2004), thu nhập ngoài lãi đã chiếm hơn 40% tổng thu nhập của ngành ngân hàng từ đầu những năm 2000. Điều này cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi.

II. Cơ sở lý luận về thu nhập ngoài lãi

Chương này trình bày các khái niệm và lý thuyết liên quan đến thu nhập ngoài lãi. Các lý thuyết như lý thuyết quyền lực thị trường và lý thuyết tài chính được áp dụng để phân tích các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi. Các yếu tố vi mô như quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động và hiệu quả kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến thu nhập ngoài lãi. Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP và lạm phát cũng được xem xét.

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi

Nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTMCPVN. Các yếu tố này bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, và chi phí hoạt động. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các NHTM lớn thường có thu nhập ngoài lãi cao hơn so với các NHTM nhỏ. Điều này cho thấy sự cần thiết phải xem xét các yếu tố nội tại của ngân hàng trong mối quan hệ với thu nhập ngoài lãi.

III. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với các mô hình hồi quy như OLS, FEM, REM, GMM và LASSO để phân tích dữ liệu từ 27 NHTMCPVN trong giai đoạn 2010-2017. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và các báo cáo thường niên. Phương pháp hồi quy LASSO được sử dụng để kiểm định lại các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi.

3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Mô hình nghiên cứu được thiết kế để xác định các yếu tố tác động đến thu nhập ngoài lãi. Các biến độc lập bao gồm các yếu tố vi mô, vĩ mô và cạnh tranh. Mô hình hồi quy Pooled-OLS, FEM và REM được áp dụng để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố này và thu nhập ngoài lãi. Kết quả từ các mô hình này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTMCPVN.

IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 11 yếu tố có ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTMCPVN. Các yếu tố này bao gồm DEP, NIM, EQUITY, TEC, COST, ROA, INF, IR, PVE, COM và HHI. Kết quả này được xác nhận qua các phương pháp hồi quy khác nhau, cho thấy tính nhất quán trong các phân tích. Các nhà quản lý ngân hàng có thể sử dụng những kết quả này để đưa ra các quyết định chiến lược nhằm gia tăng thu nhập ngoài lãi.

4.1. Thảo luận với các nghiên cứu trước

Kết quả nghiên cứu này tương đồng với nhiều nghiên cứu trước đó, cho thấy rằng các yếu tố như quy mô ngân hàng và hiệu quả hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến thu nhập ngoài lãi. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lạm phát có thể có tác động tiêu cực đến thu nhập ngoài lãi. Điều này cho thấy cần có thêm nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố này và thu nhập ngoài lãi.

V. Kết luận và khuyến nghị

Luận án đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTMCPVN và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao thu nhập ngoài lãi. Các nhà quản lý ngân hàng cần chú trọng đến việc đa dạng hóa nguồn thu nhập và cải thiện hiệu quả hoạt động. Việc áp dụng các chính sách phù hợp sẽ giúp các NHTMCPVN gia tăng thu nhập ngoài lãi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

5.1. Đề xuất các khuyến nghị

Các khuyến nghị bao gồm việc tăng cường đầu tư vào công nghệ, cải thiện dịch vụ khách hàng và phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng. Các NHTMCPVN cần xây dựng chiến lược dài hạn để nâng cao thu nhập ngoài lãi, từ đó tạo ra nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn.