Nghiên Cứu Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng Tín Dụng và Thanh Khoản của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam, đánh giá tác động và giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Lê Thị Thanh Huyền
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Đức Trung
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
• Đề tài: Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng Tín Dụng và Thanh Khoản của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận Án Tiến Sĩ
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT LUẬN ÁN
• ABSTRACT
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• MỤC LỤC
• DANH MỤC BẢNG BIỂU SỐ LIỆU
• DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH
• 1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do nghiên cứu
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Các đóng góp và điểm mới của nghiên cứu
• 1.7. Kết cấu của luận án
• 2. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ STRESS TEST THANH KHOẢN VÀ TÍN DỤNG
• 2.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
• 2.1.1. Khái niệm về rủi ro
• 2.1.2. Các loại hình rủi ro kinh doanh ngân hàng
• 2.1.3. Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk)
• 2.1.4. Rủi ro tín dụng (Credit risk)
• 2.2. Tổng quan về Stress Test
• 2.2.1. Khái niệm về Stress Test
• 2.2.2. Ứng dụng và tầm quan trọng của Stress Test
• 2.2.2.1. Phân tích vĩ mô hệ thống tài chính ngân hàng
• 2.2.2.2. Phân tích các chỉ số về tính lành mạnh tài chính
• 2.2.2.3. Tầm quan trọng của Stress Test
• 2.2.3. Phân loại Stress Test
• 2.2.3.1. Phân loại Stress Test theo cấp độ vi mô và vĩ mô
• 2.2.3.2. Phân loại Stress Test theo cách tiếp cận Top-down và Bottom-up
• 2.2.3.3. Phân loại Stress Test theo loại hình rủi ro
• 2.2.4. Phương pháp thực hiện Stress Test
• 2.2.4.1. Loại hình rủi ro và quy mô tác động
• 2.2.4.2. Phạm vi kiểm định và chỉ tiêu đo lường tác động
• 2.2.5. Phương pháp xây dựng kịch bản Stress Test
• 2.2.5.1. Phương pháp “kịch bản xấu nhất”
• 2.2.5.2. Phương pháp “cú sốc mạnh nhất”
• 2.2.5.3. Phương pháp “thực tế”
• 2.2.6. Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test
• 2.2.6.1. Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test rủi ro thanh khoản
• 2.2.6.2. Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test rủi ro tín dụng
• 2.2.7. Cơ sở lý luận về Stress Test rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng
• 2.2.7.1. Phương pháp Stress Test rủi ro thanh khoản
• 2.2.7.2. Phương pháp Stress Test rủi ro tín dụng
• 2.2.8. Tổng quan nghiên cứu
• 2.2.8.1. Nghiên cứu quốc tế
• 2.2.8.2. Nghiên cứu trong nước
• 3. CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Stress Test rủi ro thanh khoản
• 3.1.1. Quy trình nghiên cứu và thực hiện Stress Test rủi ro thanh khoản
• 3.1.2. Xây dựng kịch bản Stress Test rủi ro thanh khoản
• 3.1.2.1. Nguyên tắc và quy trình xây dựng kịch bản
• 3.1.2.2. Kịch bản rủi ro thanh khoản
• 3.1.3. Phương pháp thực hiện Stress Test rủi ro thanh khoản
• 3.1.3.1. Đo lường khả năng thanh khoản
• 3.1.3.2. Đánh giá khả năng đáp ứng thanh khoản trong ngày theo Stress Test
• 3.2. Stress Test rủi ro tín dụng
• 3.2.1. Quy trình nghiên cứu và thực hiện Stress Test rủi ro tín dụng
• 3.2.2. Xây dựng kịch bản Stress Test rủi ro tín dụng
• 3.2.2.1. Nguyên tắc và quy trình xây dựng kịch bản Stress Test
• 3.2.2.2. Kịch bản rủi ro tín dụng
• 3.2.3. Phương pháp thực hiện Stress Test rủi ro tín dụng
• 3.3. Dữ liệu nghiên cứu
• 4. CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại bằng phương pháp Stress Test
• 4.1.1. Tổng quan thực trạng khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam
• 4.1.2. Đánh giá khả năng chịu đựng cú sốc rủi ro thanh khoản của NHTM Việt Nam bằng Stress Test
• 4.2. Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại bằng phương pháp Stress Test
• 4.2.1. Tổng quan tình hình nợ xấu và an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020
• 4.2.2. Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam
• 4.2.2.1. Sốc làm giảm giá trị tài sản đảm bảo
• 4.2.2.2. Sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu
• 5. CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
• 5.1. Kết luận nghiên cứu
• 5.2. Giải pháp đối với rủi ro thanh khoản
• 5.3. Giải pháp đối với rủi ro tín dụng
• 5.3.1. Dự báo về thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam
• 5.3.2. Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng Tín Dụng và Thanh Khoản

Khả năng vượt qua căng thẳng tín dụng và thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam là một chủ đề quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế và thực thi chính sách tiền tệ. Việc nghiên cứu khả năng này giúp đánh giá sức khỏe của hệ thống ngân hàng và khả năng ứng phó với các cú sốc tài chính.

1.1. Định Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng

Khả năng vượt qua căng thẳng tín dụng và thanh khoản được định nghĩa là khả năng của ngân hàng trong việc duy trì hoạt động bình thường trong các tình huống khủng hoảng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn đến toàn bộ nền kinh tế.

1.2. Tình Hình Hiện Tại Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm rủi ro thanh khoản và tín dụng. Việc đánh giá tình hình hiện tại giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vượt qua căng thẳng.

II. Các Thách Thức Đối Với Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro thanh khoản và tín dụng. Những thách thức này bao gồm sự biến động của thị trường tài chính, áp lực từ nợ xấu và các quy định ngày càng nghiêm ngặt.

2.1. Rủi Ro Thanh Khoản Trong Ngân Hàng

Rủi ro thanh khoản là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Việc quản lý rủi ro này là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của ngân hàng.

2.2. Rủi Ro Tín Dụng và Nợ Xấu

Rủi ro tín dụng liên quan đến khả năng của khách hàng trong việc trả nợ. Nợ xấu gia tăng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.

III. Phương Pháp Đánh Giá Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng

Để đánh giá khả năng vượt qua căng thẳng, ngân hàng thương mại cần áp dụng các phương pháp như Stress Test. Phương pháp này giúp xác định khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc tài chính.

3.1. Stress Test Là Gì

Stress Test là một công cụ quan trọng giúp ngân hàng đánh giá khả năng chịu đựng của mình trước các tình huống khủng hoảng. Công cụ này giúp xác định các điểm yếu trong hệ thống.

3.2. Các Kịch Bản Stress Test Phổ Biến

Các kịch bản Stress Test thường được xây dựng dựa trên các tình huống khủng hoảng khác nhau, từ nhẹ đến nặng. Việc áp dụng các kịch bản này giúp ngân hàng chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống bất ngờ.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Nghiên Cứu

Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng tín dụng và thanh khoản có thể giúp ngân hàng thương mại cải thiện quy trình quản lý rủi ro. Các kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng để xây dựng các chính sách và chiến lược phù hợp.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu Từ Các Ngân Hàng

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều ngân hàng có khả năng vượt qua các cú sốc thanh khoản trong các kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn cần cải thiện khả năng này.

4.2. Chính Sách Đề Xuất Để Cải Thiện Khả Năng Vượt Qua Căng Thẳng

Các chính sách đề xuất bao gồm việc tăng cường quản lý rủi ro, cải thiện quy trình thanh khoản và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

V. Kết Luận và Hướng Tương Lai

Khả năng vượt qua căng thẳng tín dụng và thanh khoản là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại Việt Nam. Việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khủng hoảng trong tương lai.

5.1. Tóm Tắt Các Kết Quả Chính

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng vượt qua căng thẳng của ngân hàng thương mại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Cần có các biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình này.

5.2. Định Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại để nâng cao khả năng vượt qua căng thẳng tín dụng và thanh khoản.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ STRESS TEST THANH KHOẢN VÀ TÍN DỤNG .1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng .1 Khái niệm về rủi ro .2 Các loại hình rủi ro kinh doanh ngân hàng .3 Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk) .4 Rủi ro tín dụng (Credit risk).2 Tổng quan về Stress Test .1 Khái niệm về Stress Test .2 Ứng dụng và tầm quan trọng của Stress Test .1 Phân tích vĩ mô hệ thống tài chính ngân hàng .2 Phân tích các chỉ số về tính lành mạnh tài chính .3 Tầm quan trọng của Stress Test .3 Phân loại Stress Test .1 Phân loại Stress Test theo cấp độ vi mô và vĩ mô .2 Phân loại Stress Test theo cách tiếp cận Top-down và Bottom-up .3 Phân loại Stress Test theo loại hình rủi ro .4 Phương pháp thực hiện Stress Test .1 Loại hình rủi ro và quy mô tác động .2 Phạm vi kiểm định và chỉ tiêu đo lường tác động.5 Phương pháp xây dựng kịch bản Stress Test .1 Phương pháp “kịch bản xấu nhất”.2 Phương pháp “cú sốc mạnh nhất” .3 Phương pháp “thực tế” .6 Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test .1 Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test rủi ro thanh khoản .2 Cơ sở lý thuyết của khung phân tích Stress Test rủi ro tín dụng .3 Cơ sở lý luận về Stress Test rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng .1 Phương pháp Stress Test rủi ro thanh khoản .2 Phương pháp Stress Test rủi ro tín dụng .4 Tổng quan nghiên cứu .1 Nghiên cứu quốc tế .2 Nghiên cứu trong nước. 61 TÓM TẮT CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .1 Stress Test rủi ro thanh khoản .1 Quy trình nghiên cứu và thực hiện Stress Test rủi ro thanh khoản .2 Xây dựng kịch bản Stress Test rủi ro thanh khoản .1 Nguyên tắc và quy trình xây dựng kịch bản .2 Kịch bản rủi ro thanh khoản .3 Phương pháp thực hiện Stress Test rủi ro thanh khoản .1 Đo lường khả năng thanh khoản .2 Đánh giá khả năng đáp ứng thanh khoản trong ngày theo Stress Test 84 3.2 Stress Test rủi ro tín dụng .1 Quy trình nghiên cứu và thực hiện Stress Test rủi ro tín dụng .2 Xây dựng kịch bản Stress Test rủi ro tín dụng.1 Nguyên tắc và quy trình xây dựng kịch bản Stress Test .2 Kịch bản rủi ro tín dụng .3 Phương pháp thực hiện Stress Test rủi ro tín dụng .3 Dữ liệu nghiên cứu.

94 TÓM TẮT CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .1 Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại bằng phương pháp Stress Test .1 Tổng quan thực trạng khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam .2 Đánh giá khả năng chịu đựng cú sốc rủi ro thanh khoản của NHTM Việt Nam bằng Stress Test .2 Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại bằng phương pháp Stress Test .1 Tổng quan tình hình nợ xấu và an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 .2 Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam .1 Sốc làm giảm giá trị tài sản đảm bảo .2 Sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu. 126 TÓM TẮT CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .1 Kết luận nghiên cứu .2 Giải pháp đối với rủi ro thanh khoản.3 Giải pháp đối với rủi ro tín dụng .1 Dự báo về thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam .2 Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 140 TÓM TẮT CHƯƠNG 5.

146 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. v DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. xxxi xi DANH MỤC BẢNG BIỂU SỐ LIỆU Bảng 2. Các loại hình rủi ro kinh doanh ngân hàng.

Bộ chỉ số về tính lành mạnh tài chính. Phân loại tài sản và nợ của ngân hàng thương mại theo tínhthanh khoản .4 Tài sản phân loại theo tính thanh khoản. Kịch bản ST – Nguyễn Ngọc Thạch và Lê Hoàng Anh (2014). Kịch bản ST số 1.

Kịch bản ST số 2 và 3. Tổng hợp các nghiên cứu trong nước về Stress Test. Số lượng khảo sát theo từng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Nội dung khảo sát.

Kịch bản ST cấp độ cao nhất. Kịch bản ST cấp độ trung bình. Kịch bản ST cấp độ thấp nhất. Phương pháp tính khả năng đáp ứng thanh khoản trong ngày theo Stress Test.

Kịch bản cú sốc RRTD. Số ngày thanh khoản của 26 NHTMCP sau cú sốc rủi ro thanh khoản nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 2012 – 2020. Số ngày thanh khoản của BID, CTG và VCB theo kịch bản cú sốc rủi ro thanh khoản nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 2012 – 2020. Vốn điều lệ của các ngân hàng BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 -2020103 Bảng 4.

Hệ số CAR của ngân hàng BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 - 2020. Số ngày thanh khoản của ngân hàng KLP, SCB và VAB sau cú sốc rủi ro thanh khoản nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 2012 - 2020. Số ngày thanh khoản của 26 NHTMCP sau cú sốc rủi ro thanh khoản mức độ nghiêm trọng trung bình giai đoạn 2012 - 2020. Số ngày thanh khoản của 26 NHTMCP sau cú sốc với mức độ nghiêm trọng thấp nhất trong giai đoạn 2012 - 2020.

Nợ xấu của hệ thống TCTD Việt Nam giai đoạn 2021 – 2020. Tỷ trọng các nhóm nợ quá hạn giai đoạn 2012 – 2020. 116 xii Bảng 4. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) bình quân và tỷ lệ nợ xấu (NPL) bình quân trước các cú sốc giai đoạn 2012 – 2020.

Tỷ lệ TSĐB trên tổng dư nợ sau cú sốc làm suy giảm 10% giá trị TSĐB của các ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 20120. Tỷ lệ TSĐB trên tổng dư nợ sau cú sốc làm suy giảm 25% giá trị TSĐB của các ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 20120. Tỷ lệ TSĐB trên tổng dư nợ sau cú sốc làm suy giảm 40% giá trị TSĐB của các ngân hàng trong giai đoạn 2012 – 20120. Hệ số CAR sau cú sốc làm suy giảm giá trị TSĐB của ngân hàng BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 - 2020.

Dự phòng rủi ro tài chính của BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 – 2020. Dư nợ cho vay và dự phòng RRTD của BID trong giai đoạn 2012 – 20202. Tỷ lệ nơ xấu NPL và hệ số CAR của các ngân hàng sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu 4% trong giai đoạn 2012 -2020. Tỷ lệ nơ xấu NPL và hệ số CAR của các ngân hàng sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu 7% trong giai đoạn 2012 -2020.

Tỷ lệ nơ xấu NPL và hệ số CAR của các ngân hàng sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu 15% trong giai đoạn 2012 -2020. 128 xiii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1 Khung phân tích ST .2 Phương pháp 1 so sánh với phương pháp 2 .3 MaPSTs – Nghiên cứu Anderson và cộng sự (2018) .4 Kịch bản stress tại Mỹ theo nghiên cứu của IMF (2014) .1 Dự phòng RRTD (tỷ đồng) của ngân hàng BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 – 2020.2 Hệ số CAR (%) sau khi thực hiện ST RRTD của ngân hàng NCB theo 3 mức độ kịch bản của cú sốc làm giảm giá trị TCĐB trong giai đoạn 2012 – 2020.3 Hệ số CAR (%) sau khi thực hiện ST RRTD của ngân hàng SCB, SHB, STB và VPB theo 3 mức độ kịch bản của cú sốc làm giảm giá trị TCĐB trong giai đoạn 2012 – 2020.4 Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng BID, CTG và VCB sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu thêm 4% trong giai đoạn 2012 - 2020.5 Hệ số CAR sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu thêm 4% của ngân hàng BID, CTG và VCB trong giai đoạn 2012 – 2020 .6 Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng NCB, SCB, SHB, STB và VPB sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu thêm 4% trong giai đoạn 2012 – 2020 .7 Hệ số CAR sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu thêm 4% của NCB, SCB, SHB, STB và VPB sau cú sốc làm tăng tỷ lệ nợ xấu thêm 4% trong giai đoạn 2012 – 2020. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do nghiên cứu Hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế và thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Do vậy, việc đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho cả hệ thống ngân hàng là một nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Trung ương và chính phủ các quốc gia trên thế giới.

Nhiều biến động trên thị trường tiền tệ, cụ thể là các cuộc suy thoái kinh tế trong 50 năm qua và gần đây nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2010 đều bắt nguồn từ hệ thống tài chính. Thực trạng này chỉ ra rằng hệ thống ngân hàng toàn cầu tích tụ những yếu tố dễ bị tổn thương, trong khi các kế hoạch dự phòng của các tổ chức tài chính, trong đó có các ngân hàng thương mại tỏ ra kém hiệu quả và không khả thi. Do đó, một điều kiện bắt buộc trong quản trị các định chế tài chính hiện nay đó là phải tích hợp các công cụ kiểm tra, phân tích và dự báo các loại hình rủi ro đặc trưng của hệ thống tài chính ngân hàng. Hiện nay, có rất nhiều kỹ thuật phân tích dự báo rủi ro đã được phát triển và áp dụng bởi Ngân hàng Trung ương (NHTW) và các cơ quan giám sát tài chính của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể đến công cụ đo lường khả năng chịu đựng cú sốc rủi ro là Stress Test (ST) do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) xây dựng và phát triển.

Công cụ kiểm tra và dự báo rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại này được thường xuyên nhắc đến trong các hội thảo, diễn đàn về quản lý rủi ro ngân hàng và được các NHTW và cơ quan giám sát tài chính ban hành các quy định cụ thể về ST, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thực hiện và báo cáo kết quả (theo phương pháp Botton-up). Bên cạnh đó, trên cơ sở các số liệu của mình, cơ quan quản lý cũng tự thực hiện Stress Test ở cấp độ hệ thống hoặc theo từng nhóm ngân hàng (phương pháp Top-down) để xác định mức độ tổn thương và phân loại các ngân hàng theo mức độ lành mạnh.