Đồ Án Tốt Nghiệp: Dự Đoán Giá Chứng Khoán Việt Nam Bằng Mô Hình Học Máy

Tài liệu nghiên cứu Đề tài áp dụng mô hình học máy xây dựng ứng dụng dự đoán chứng khoán việt nam, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật.

Chuyên ngành

Công nghệ thông tin

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

đồ án tốt nghiệp

2024

66
5
0

Phí lưu trữ

30 Point

Mục lục chi tiết

LỜI CẢM ƠN

1. CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Ngữ cảnh của bài toán và bài toán Time Series Forecasting

1.3. Các giải pháp hiện tại và hạn chế

1.4. Những khó khăn của việc dự đoán giá cổ phiếu

1.5. Mục tiêu và định hướng giải pháp

1.6. Đóng góp của đề tài

1.7. Cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo

1.7.1. Kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo

1.7.2. Hoạt động của mạng nơ-ron nhân tạo

1.8. Mạng nơ-ron hồi quy Recurrent Neural Network (RNN) và ứng dụng

1.8.1. Mạng nơ-ron hồi quy Recurrent Neural Network (RNN)

1.8.2. Các ứng dụng của Recurrent Neural Network (RNN)

1.8.3. Huấn luyện mạng

1.8.4. Mở rộng mạng RNN

1.9. Bộ nhớ dài – ngắn hạn Long short-term memory (LSTM)

1.9.1. Ưu nhược điểm của RNN và lý do chọn LSTM

1.9.2. Mô hình, ý tưởng và bên trong của mô hình LSTM [7]

1.9.3. Các biến thể của mô hình LSTM[7]

1.10. Các công nghệ sử dụng

1.10.1. Ngôn ngữ lập trình Python

1.10.2. Ngôn ngữ lập trình Kotlin

1.11. Kết luận chương

2. LẤY DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

2.1. Thu thập dữ liệu

2.1.1. Crawl dữ liệu là gì và dữ liệu chứng khoán được crawl như thế nào

2.2. Xử lý dữ liệu

2.3. Lưu trữ dữ liệu

2.4. Mô hình LSTM được xây dựng

2.5. Chia tập dữ liệu, huấn luyện mô hình và đánh giá mô hình

2.6. Đánh giá mô hình dự đoán

2.7. Kết luận chương

3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1. Tên hệ thống

3.1.2. Mục tiêu của hệ thống

3.1.3. Các tác nhân của hệ thống

3.1.4. Yêu cầu của hệ thống

3.1.5. Phạm vi của hệ thống

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Usecase tổng quan

3.2.2. Biểu đồ lớp thực thể

3.2.3. Module dự đoán giá chứng khoán

3.2.4. Module xem thông tin chi tiết về app

3.3. Yêu cầu hệ thống

3.4. Một số công cụ, thư viện hỗ trợ

3.4.1. Cài đặt phân tích dữ liệu và crawl dữ liệu

3.4.2. Cài đặt mã nguồn ứng dụng

3.4.3. Chạy ứng dụng trên máy ảo

3.5. Kết quả cài đặt

3.5.1. Kết quả cài đặt dữ liệu

3.5.2. Kết quả cài đặt app

3.6. Kết luận chương

PHẦN TỔNG KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Dự Đoán Giá Chứng Khoán Việt Nam Bằng Học Máy

Dự đoán giá chứng khoán là một lĩnh vực quan trọng trong tài chính, đặc biệt tại Việt Nam. Với sự phát triển của công nghệ, mô hình học máy đã trở thành công cụ hữu ích trong việc phân tích và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Việc áp dụng các thuật toán học máy giúp cải thiện độ chính xác trong dự đoán, từ đó hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn.

1.1. Khái Niệm Dự Đoán Giá Chứng Khoán

Dự đoán giá chứng khoán là quá trình sử dụng dữ liệu lịch sử để ước lượng giá trị tương lai của cổ phiếu. Các mô hình học máy như LSTM giúp phân tích chuỗi thời gian và đưa ra dự đoán chính xác hơn.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Dự Đoán Giá Chứng Khoán

Dự đoán giá chứng khoán không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro. Việc hiểu rõ xu hướng thị trường là rất cần thiết trong bối cảnh biến động hiện nay.

II. Những Thách Thức Trong Dự Đoán Giá Chứng Khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc dự đoán giá cổ phiếu. Sự biến động của thị trường, chất lượng dữ liệu và các yếu tố bên ngoài đều ảnh hưởng đến độ chính xác của các mô hình dự đoán.

2.1. Biến Động Kinh Tế Và Tác Động Đến Giá Cổ Phiếu

Sự biến động của nền kinh tế có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Các yếu tố như lạm phát, chính sách tài chính và tình hình chính trị đều có thể làm thay đổi xu hướng giá.

2.2. Chất Lượng Dữ Liệu Trong Dự Đoán

Dữ liệu chính xác là yếu tố quyết định trong việc dự đoán giá cổ phiếu. Việc thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau là rất quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của mô hình.

III. Phương Pháp Dự Đoán Giá Chứng Khoán Bằng Mô Hình Học Máy

Mô hình học máy, đặc biệt là LSTM, đã được áp dụng rộng rãi trong việc dự đoán giá chứng khoán. Các phương pháp này cho phép xử lý dữ liệu lớn và phát hiện các mẫu trong chuỗi thời gian.

3.1. Mô Hình LSTM Trong Dự Đoán Giá Cổ Phiếu

Mô hình LSTM giúp xử lý các chuỗi dữ liệu dài và phát hiện các mối quan hệ phức tạp giữa các biến. Điều này rất hữu ích trong việc dự đoán giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

3.2. Các Thuật Toán Học Máy Khác

Ngoài LSTM, còn có nhiều thuật toán học máy khác như hồi quy logistic, cây quyết định, và mạng nơ-ron nhân tạo có thể được áp dụng để dự đoán giá cổ phiếu.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Mô Hình Dự Đoán Giá Chứng Khoán

Mô hình dự đoán giá chứng khoán không chỉ giúp nhà đầu tư cá nhân mà còn hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc ra quyết định đầu tư. Các ứng dụng này có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.

4.1. Phần Mềm Dự Đoán Giá Chứng Khoán

Phần mềm dự đoán giá chứng khoán giúp người dùng theo dõi và phân tích giá cổ phiếu theo thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

4.2. Tích Hợp Công Nghệ AI Trong Đầu Tư

Công nghệ AI có thể được tích hợp vào các ứng dụng đầu tư để tự động hóa quy trình phân tích và dự đoán, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả đầu tư.

V. Kết Luận Và Tương Lai Của Dự Đoán Giá Chứng Khoán

Dự đoán giá chứng khoán bằng mô hình học máy đang trở thành xu hướng trong ngành tài chính. Tương lai của lĩnh vực này hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến và ứng dụng mới, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn.

5.1. Xu Hướng Phát Triển Trong Dự Đoán Giá

Các công nghệ mới như học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ tiếp tục được phát triển, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc dự đoán giá chứng khoán.

5.2. Tầm Quan Trọng Của Đào Tạo Và Nâng Cao Kiến Thức

Để tận dụng tối đa các mô hình dự đoán, nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức về thị trường chứng khoán và các công nghệ mới, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

10/07/2025
Đề tài áp dụng mô hình học máy xây dựng ứng dụng dự đoán chứng khoán việt nam

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN Lớp đầu ra cho kết quả cuối cùng sau khi mạng nơ-ron xử lý dữ liệu. Lớp này có thể có một hoặc nhiều nút nhằm cho ra kết quả của một hoặc nhiều thuộc tính sau khi xử lý. Lợi thế lớn nhất của các mạng ANN là khả năng được sử dụng như một cơ chế xấp xỉ hàm tùy ý mà “học” được từ các dữ liệu quan sát. Tuy nhiên, sử dụng chúng không đơn giản như vậy cần hiểu biết một số các đặc tính và kinh nghiệm khi thiết kế một mạng nơ-ron ANN:  Chọn mô hình: Điều này phụ thuộc vào cách trình bày dữ liệu và các ứng dụng.

Mô hình quá phức tạp có xu hướng dẫn đền những thách thức trong quá trình học.  Cấu trúc và sự liên kết giữa các nơ-ron  Thuật toán học: Có hai vấn đề cần học đối với mỗi mạng ANN, đó là học tham số của mô hình (parameter learning) và học cấu trúc (structure learning). Học tham số là thay đổi trọng số của các liên kết giữa các nơron trong một mạng, còn học cấu trúc là việc điều chỉnh cấu trúc mạng bằng việc thay đổi số lớp ẩn, số nơ-ron mỗi lớp và cách liên kết giữa chúng. Hai vấn đề này có thể được thực hiện đồng thời hoặc tách biệt.

Nếu các mô hình, hàm chi phí và thuật toán học được lựa chọn một cách thích hợp, thì mạng ANN sẽ cho kết quả có thể vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả.2 Hoạt động của mạng nơ-ron nhân tạo Hình 1.4 : Sơ đồ hoạt động mạng nơ ron nhân tạo Đầu vào: Mỗi thông tin đầu vào tương ứng với 1 đặc trưng của dữ liệu. Ví dụ như trong ứng dụng của ngân hàng xem xét có chấp nhận cho khách hàng vay tiền hay không thì mỗi thông tin đầu vào là một thuộc tính của khách hàng như thu nhập, nghề nghiệp, tuổi, số con,… Đầu ra: Kết quả của một mạng ANN là một giải pháp cho một vấn đề, ví dụ như với bài toán xem xét chấp nhận cho khách hàng vay tiền hay không thì đầu ra là có hoặc không. Trọng số liên kết : Đây là thành phần rất quan trọng của một ANN, nó thể hiện mức độ quan trọng, độ mạnh của dữ liệu đầu vào đối với quá trình xử lý 6 Nguyễn Văn Nghĩa – B19DCCN469 Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN thông tin chuyển đổi dữ liệu từ lớp này sang lớp khác. Quá trình học của ANN thực ra là quá trình điều chỉnh các trọng số liên kết của các dữ liệu đầu vào để có được kết quả mong muốn.

Hàm tổng: Hàm tổng dùng để tính tổng trọng số của tất cả các giá trị đầu vào được đưa vào mỗi nơ-ron. Hàm tổng của một nơ-ron đối với nhiều giá trị đầu vào tính theo công thức sau: Trong đó : Xi là giá trị của đầu vào thứ i Wi là giá trị trọng số thứ i Hàm truyền: Hàm truyền của một nơ-ron cho biết khả năng kích hoạt của nơ-ron đó còn gọi là kích hoạt bên trong. Các nơ-ron này có thể sinh ra một output hoặc không trong mạng ANN, nói cách khác rằng có thể đầu ra của 1 nơ- ron có thể được chuyển đến layer tiếp trong mạng nơ-ron theo hoặc không. Mối quan hệ giữa hàm tổng và kết quả output được thể hiện bằng hàm truyền.

Việc lựa chọn hàm truyền có tác động lớn đến kết quả đầu ra của mạng ANN. Hàm truyền phi tuyến được sử dụng phổ biến trong mạng ANN là hoặc sigmoid hoặc tanh. Trong đó, hàm tanh là phiên bản thay đổi tỉ lệ của sigmoid , tức là khoảng giá trị đầu ra của hàm truyền thuộc khoảng [-1, 1] thay vì [0,1] nên chúng còn gọi là hàm chuẩn hóa. Kết quả xử lý tại các nơ-ron đôi khi rất lớn, vì vậy hàm truyền được sử dụng để xử lý output này trước khi chuyển đến layer tiếp theo.

Đôi khi thay vì sử dụng hàm truyền thì sẽ sử dụng giá trị ngưỡng để kiểm soát các đầu ra của các nơ-ron tại một lớp nào đó trước khi chuyển các đầu ra này đến các lớp tiếp theo. Nếu đầu ra của một nơ-ron nào đó nhỏ hơn ngưỡng thì nó sẽ không được chuyển đến lớp tiếp theo. Mạng nơ-ron dự đoán dựa trên lan truyền thẳng là các phép nhân ma trận cùng với hàm kích hoạt để thu được kết quả đầu ra. Nếu đầu vào x là vector 2 chiều thì có thể tính kết quả dự đoán 𝑦̂ bằng công thức sau: 7 Nguyễn Văn Nghĩa – B19DCCN469 Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN Trong đó, 𝑧𝑖 là đầu vào của lớp thứ 𝑖, 𝑎𝑖 là đầu ra của lớp thứ 𝑖 sau khi áp dụng hàm kích hoạt.

𝑊1, 𝑏1, 𝑊2, 𝑏2 là các thông số cần tìm của mô hình mạng nơ-ron. Huấn luyện để tìm các thông số cho mô hình tương đương với việc tìm các thông số 𝑊1, 𝑏1, 𝑊2, 𝑏2, sao cho độ lỗi của mô hình đạt được là thấp nhất. Đối với hàm trung bình mũ thì dùng hàm cross-entropy. Nếu có N dòng dữ liệu huấn luyện, và C nhóm phân lớp (trường hợp này là hai lớp nam, nữ), khi đó hàm mất mát giữa giá trị dự đoán 𝑦̂ và 𝑦 được tính như sau: Ý nghĩa công thức trên nghĩa là: lấy tổng trên toàn bộ tập huấn luyện và cộng dồn vào hàm mất mát nếu kết quả phân lớp sai.

Độ dị biệt giữa hai giá trị 𝑦̂ và 𝑦 càng lớn thì độ lỗi càng cao. Mục tiêu là tối thiểu hóa hàm lỗi này. Có thể sử dụng phương pháp suy giảm độ dốc để tối tiểu hóa hàm lỗi. Có hai loại thuật toán suy giảm độ dốc, một loại với fixed learning rate được gọi là suy giảm độ dốc hàng loạt, loại còn lại có learning rate thay đổi theo quá trình huấn luyện được gọi là SGD (stochastic gradient descent) hay mini-batch gradient descent.8 Mạng nơ-ron hồi quy Recurrent Neural Network (RNN) và ứng dụng 1.1 Mạng nơ-ron hồi quy Recurrent Neural Network (RNN) Ý tưởng chính của RNN (Recurrent Neural Network) là sử dụng chuỗi các thông tin.

Trong các mạng nơ-ron truyền thống tất cả các đầu vào và cả đầu ra là độc lập với nhau, ckhông liên kết thành chuỗi với nhau. Nhưng các mô hình này không phù hợp trong rất nhiều bài toán. Ví dụ, nếu muốn đoán từ tiếp theo có thể xuất hiện trong một câu thì sẽ cần biết các từ trước đó xuất hiện lần lượt thế nào RNN được gọi là hồi quy bởi lẽ chúng thực hiện cùng một tác vụ cho tất cả các phần tử của một chuỗi với đầu ra phụ thuộc vào cả các phép tính trước đó, RNN có khả năng nhớ các thông tin được tính toán trước đó [1]. Trên lý thuyết, RNN có thể sử dụng được thông tin của một văn bản rất dài, tuy nhiên thực tế thì nó chỉ có thể nhớ được một vài bước trước đó mà thôi.

Về cơ bản một mạng RNN có dạng như sau: 8 Nguyễn Văn Nghĩa – B19DCCN469 Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN Hình 1.5: Mạng RNN[6] Mô hình trên mô tả phép triển khai nội dung của một RNN. Triển khai ở đây có thể hiểu đơn giản là vẽ ra một mạng nơ-ron chuỗi tuần tự. Ví dụ có một câu gồm 5 chữ “Đồ án tốt nghiệp PTIT”, thì mạng nơ-ron được triển khai sẽ gồm 5 tầng nơ-ron tương ứng với mỗi chữ một tầng. Lúc đó việc tính toán bên trong RNN được thực hiện như sau:  là đầu vào tạ i bước t.

Ví dụ, là một vec-tơ one-hot tương ứng với từ thứ 2 của câu (án).  là trạng thái ẩn tại bước t. Nó chính là bộ nhớ của mạng. được tính toán dựa trên cả các trạng thái ẩn phía trước và đầu vào tại bước đó: Hàm f thường là một hàm phi tuyến tính như tang hyperbolic (tanh) hay ReLu.

Để làm phép toán cho phần tử ẩn đầu tiên cần khởi tạo thêm , thường giá trị khởi tạo được gắn bằng 0.  là đầu ra tại bước t. Ví dụ, muốn dự đoán từ tiếp theo có thể xuất hiện trong câu thì chính là một vec-tơ xác suất các từ trong danh sách từ vựng : 1.2 Các ứng dụng của Recurrent Neural Network (RNN)  Mô hình hoá ngôn ngữ sinh văn bản Mô hình ngôn ngữ có thể hỗ trợ trong việc dự đoán tỉ lệ xuất hiện của một từ cụ thể sau chuỗi các từ đã xuất hiện trước đó. Với khả năng ước lượng độ tương tự giữa các câu, mô hình này còn được ứng dụng rất nhiều trong dịch máy.

Khả năng dự đoán từ tiếp theo là khả năng giúp cho mô hình có thể tự sinh từ, cho phép máy tính tự động tạo ra văn bản mới từ tập mẫu và xác suất đầu ra của mỗi từ. Tùy thuộc vào mô hình ngôn ngữ mà có thể tạo ra nhiều văn bản khác nhau. Trong cấu trúc mô hình ngôn ngữ, đầu vào thường là một chuỗi các từ (được biểu diễn bằng vectơ one-hot), trong khi đầu ra là chuỗi các từ được dự đoán. Trong quá trình huấn luyện mạng, 9 Nguyễn Văn Nghĩa – B19DCCN469 Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN thường sử dụng với mục tiêu là đầu ra tại bước thời gian t là từ tiếp theo của câu.

Từ bài toán này có thể mở rộng thành bài toán phát sinh văn bản (generating text/generative model). Mô hình này cho phép phát sinh ra văn bản mới dựa vào tập dữ liệu huấn luyện. Ví dụ, khi huấn luyện mô hình này bằng các văn bản truyện Kiều thì có thể phát sinh được các đoạn văn tựa truyện Kiều. Tuỳ theo loại dữ liệu huấn luyện sẽ có nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Còn đầu ra sẽ là một chuỗi các từ trong ngôn ngữ đích (ngôn ngữ dịch - ví dụ là tiếng Anh). Điểm khác nhau ở đây là đầu ra chỉ xử lý sau khi đã xem xét toàn bộ chuỗi đầu vào. Vì từ dịch đầu tiên của câu dịch cần phải có đầy đủ thông tin từ đầu vào cần dịch mới có thể suy luận được.6: Ứng dụng RNN trong Dịch máy[9]  Nhận dạng giọng nói Đưa vào một chuỗi các tín hiệu âm thanh có thể dự đoán được chuỗi các đoạn ngữ âm đi kèm với xác suất của chúng.  Mô tả hình ảnh RNN kết hợp với Convolution Neural Networks có thể phát sinh ra được các đoạn mô tả cho ảnh.

Mô hình này hoạt động bằng cách tạo ra những câu mô tả từ các đặc trưng rút trích được trong bức ảnh. 10 Nguyễn Văn Nghĩa – B19DCCN469 Đồ án tốt nghiệp đại học CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN Hình 1.7: Ứng dụng RNN trong mô tả hình ảnh[10] 1.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Tài liệu có tiêu đề Dự Đoán Giá Chứng Khoán Việt Nam Bằng Mô Hình Học Máy cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc ứng dụng các mô hình học máy trong việc dự đoán giá chứng khoán tại Việt Nam. Tài liệu này không chỉ giải thích các phương pháp học máy mà còn phân tích cách mà những phương pháp này có thể cải thiện độ chính xác trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Độc giả sẽ tìm thấy những lợi ích rõ ràng từ việc áp dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực tài chính, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Để mở rộng thêm kiến thức về các ứng dụng của học máy trong lĩnh vực tài chính, bạn có thể tham khảo tài liệu Ứng dụng các mô hình học máy để phân tích và dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của các yếu tố vĩ mô, nơi bạn sẽ tìm thấy những phân tích chi tiết hơn về cách mà các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, tài liệu Ứng dụng mô hình học máy trong dự báo rủi ro phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn về cách mà học máy có thể được áp dụng để dự đoán rủi ro trong các lĩnh vực khác nhau. Cuối cùng, tài liệu Khóa luận tốt nghiệp hệ thống thông tin ứng dụng mô hình học máy học sâu và các biến thể cho việc dự đoán giá các đồng tiền mã hóa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc áp dụng học máy trong việc dự đoán giá trị của các loại tài sản kỹ thuật số. Những tài liệu này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn mở rộng kiến thức và hiểu biết về ứng dụng của học máy trong tài chính.