Các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam, cung cấp góc nhìn sâu sắc từ khóa luận tốt nghiệp đại học.

Chuyên ngành

Ngân hàng

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

khóa luận tốt nghiệp

2022

93
8
0

Phí lưu trữ

35 Point

Mục lục chi tiết

LỜI CAM ĐOAN

TÓM TẮT

LỜI CẢM ƠN

1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Đóng góp của đề tài

1.6. Bố cục của khóa luận

2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về nợ xấu

2.1.1. Khái niệm nợ xấu

2.1.2. Phân loại nợ xấu

2.2. Lý thuyết các yếu tố tác động đến nợ xấu

2.2.1. Lý thuyết các yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu

2.2.2. Lý thuyết các yếu tố vĩ mô tác động đến nợ xấu

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về nợ xấu

2.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới

2.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam

3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Mô hình nghiên cứu

3.1.1. Biến phụ thuộc

3.1.2. Biến độc lập

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Hồi quy dữ liệu bảng

3.2.2. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model)

3.2.3. Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model)

3.2.4. Hiện tượng nội sinh và phương pháp GMM ước lượng 2 bước

3.3. Trình tự nghiên cứu

3.4. Dữ liệu nghiên cứu

4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Thống kê mô tả

4.2. Phân tích tương quan mô hình nghiên cứu

4.3. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

4.4. So sánh giữa 2 mô hình FEM và REM

4.5. Kiểm định các khuyết tật của mô hình FEM

4.5.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

4.5.2. Kiểm định hiện tượng tự tương quan

4.5.3. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

4.6. Ước lượng mô hình theo phương pháp GMM hệ thống 2 bước

4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu

5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Một số khuyến nghị

5.2. Hạn chế của nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tiếp theo

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM

KẾT LUẬN

Tóm tắt

I. Tổng quan về nợ xấu và tính cấp thiết của đề tài

Nợ xấu là một vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn gây ra rủi ro thanh khoản và có thể dẫn đến phá sản. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định các yếu tố vĩ mô và vi mô tác động đến nợ xấu trong giai đoạn 2011-2021, sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng và mô hình GMM để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Tính cấp thiết của đề tài được thể hiện qua sự gia tăng nợ xấu từ năm 2011 và những nỗ lực của Chính phủ trong việc xử lý vấn đề này thông qua các chính sách như Nghị quyết số 42/2017/QH14.

1.1. Tác động của nợ xấu đến hệ thống ngân hàng

Nợ xấu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng, bao gồm giảm lợi nhuận do tăng trích lập dự phòng rủi ro, hạn chế hoạt động cho vay và tăng rủi ro thanh khoản. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu năm trước, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát đều có mối quan hệ cùng chiều với nợ xấu. Ngược lại, quy mô ngân hàng và tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nghịch với nợ xấu.

1.2. Tính cấp thiết của nghiên cứu

Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc xác định các yếu tố tác động đến nợ xấu để giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nợ xấu có xu hướng gia tăng do áp lực tài chính lên các doanh nghiệp. Việc phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô sẽ cung cấp cơ sở cho các giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu nợ xấu và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

II. Phương pháp nghiên cứu và mô hình phân tích

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng từ 21 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2021. Phương pháp hồi quy được áp dụng để so sánh giữa mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), với kết quả cho thấy FEM là mô hình phù hợp hơn. Để khắc phục hiện tượng nội sinh, nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM hệ thống 2 bước để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Các biến độc lập bao gồm tỷ lệ nợ xấu năm trước, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, quy mô ngân hàng và tăng trưởng tín dụng.

2.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mô hình FEM và REM. Kết quả cho thấy mô hình FEM là phù hợp hơn do khả năng kiểm soát các yếu tố không quan sát được. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy, nghiên cứu tiếp tục áp dụng phương pháp GMM để khắc phục hiện tượng nội sinh và các khuyết tật khác trong mô hình.

2.2. Phân tích dữ liệu và kết quả

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu năm trước, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát đều có tác động cùng chiều đến nợ xấu ở mức ý nghĩa 10%. Ngược lại, quy mô ngân hàng và tăng trưởng tín dụng có tác động nghịch chiều với nợ xấu ở mức ý nghĩa 5%. Khả năng sinh lợi và vốn chủ sở hữu không có tác động đáng kể đến nợ xấu.

III. Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị chính sách

Nghiên cứu đã xác định các yếu tố chính tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát, cũng như các yếu tố vi mô như tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và quy mô ngân hàng. Dựa trên kết quả này, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm giảm thiểu nợ xấu và cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng.

3.1. Khuyến nghị về quản lý rủi ro tín dụng

Các ngân hàng cần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng thông qua việc cải thiện quy trình đánh giá rủi ro và tăng cường trích lập dự phòng. Đồng thời, cần chú trọng đến việc kiểm soát các yếu tố vĩ mô như lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP để giảm thiểu tác động tiêu cực đến nợ xấu.

3.2. Khuyến nghị về chính sách vĩ mô

Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19. Các biện pháp như tăng cường thanh tra, giám sát và minh bạch hóa thông tin về nợ xấu cũng cần được đẩy mạnh để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

12/02/2025

Trích đoạn nội dung tài liệu

chương 1 trình bày bố cục của khóa luận gồm 5 chương, đồng thời tóm tắt nội dung chính của từng chương. 8 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan về nợ xấu 2.1 Khái niệm nợ xấu Trên thế giới vẫn chưa có sự thống nhất về khái niệm nợ xấu cho đến hiện tại. Các tiêu chí cụ thể để phân loại các khoản vay là nợ xấu (non-performing loan) hoặc nợ bị giảm giá trị (impaired loan) có sự khác nhau giữa các quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Theo Caprio và Klingebiel (1999), nợ xấu thường đề cập đến khoản cho vay mà mà gốc và lãi của nó chưa được thanh toán trong ít nhất 90 ngày.

Theo Alton và Hazen (2001), các khoản cho vay sẽ trở thành nợ xấu nếu các khoản thanh toán gốc và lãi của nó không được trả vào ngày đáo hạn và không thể dự đoán trong tương lai. Theo Bholat và các cộng sự (2016), ở cấp độ chung nhất, nợ xấu là khoản cho vay mà người đi vay không hoàn trả theo đúng nghĩa vụ hợp đồng. Khoản nợ được coi là bị giảm giá trị khi số tiền dự kiến mà khách hàng vay phải trả giảm xuống dưới giá trị hợp đồng được ghi trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Khi sự kiện này xảy ra, việc trích lập dự phòng rủi ro cho vay sẽ được thực hiện.

Trong nghiên cứu về nợ xấu ở các nước trong khu vực Trung, Đông và Đông Nam Âu (CESEE), Barisitz (2011) đã tổng hợp khái niệm về nợ xấu. Cụ thể, nợ xấu thường đề cập đến ba yếu tố như sau: (i) Gốc hoặc lãi quá hạn từ 90 ngày trở lên; (ii) Sự hiện diện của “những điểm yếu đã được xác định rõ” (well-defined weaknesses) của khoản vay hoặc người đi vay. Các điểm yếu ở đây được hiểu là đánh giá của ngân hàng cho rằng tình hình tài chính của bên đi vay đã xấu đi một cách nghiêm trọng, thậm chí có thể xảy ra trước khi hết thời hạn tối thiểu là 90 ngày. Điều này có thể bao gồm việc khách hàng vay mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, hoặc đang tìm kiếm các biện pháp tái cơ cấu khoản vay.

Do đó, người đi vay sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình nếu không thanh lý tài sản thế chấp sẵn có; (iii) Các khoản nợ thuộc 3 phân loại “dưới tiêu chuẩn” (substandard), “nghi ngờ” (doubtful), “bị tổn thất/ xóa nợ” (loss/ write-off) thường đồng nghĩa với nợ xấu. 9 Trong Hướng dẫn tổng hợp về các chỉ số lành mạnh tài chính - Compilation Guide on Financial Soundness Indicators (FSIs, 2006), Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) đã đưa ra định nghĩa nợ xấu là “Các khoản vay được phân loại là nợ xấu khi (i) có các khoản thanh toán gốc và lãi đã quá hạn từ 90 ngày trở lên; (ii) các khoản thanh toán lãi từ 90 ngày trở lên đã được vốn hóa, tái cấp vốn hoặc đảo nợ”. Trong đó, tiêu chí 90 ngày là khoảng thời gian được các quốc gia sử dụng rộng rãi nhất để xác định liệu một khoản vay có phải là nợ xấu hay không. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đo lường, so sánh giữa các quốc gia, trong phiên bản cập nhật tháng 11/ 2007 của FSIs, IMF đã chọn một tiêu chí thống nhất để xác định nợ xấu là “Có các khoản thanh toán gốc hoặc lãi quá hạn ít nhất 90 ngày”.

Cách xác định này cũng tương tự với định nghĩa vỡ nợ của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (2004) và cách thức phân loại chất lượng tín dụng của IIF. Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) vẫn chưa đưa ra khái niệm chính thức về nợ xấu. Tuy nhiên, trong Phiên bản sửa đổi tháng 6/2004 của Hiệp ước quốc tế về đo lường vốn và các tiêu chuẩn về vốn (Basel II), BCBS đã đề cập đến hai tiêu chí nhằm xác định một khoản nợ được coi là không có khả năng hoàn trả (a default) khi một trong hai hoặc cả hai sự kiện sau xảy ra: (i) ngân hàng cho rằng khách hàng vay vốn không có khả năng thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tín dụng đối với ngân hàng nếu ngân hàng không xử lý tài sản đảm bảo; (2) các khoản nợ đã quá hạn trên 90 ngày. Theo cách thức phân loại nợ của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), các khoản nợ được phân loại là nợ dưới tiêu chuẩn (substandard), nợ nghi ngờ (doubtful), nợ bị tổn thất/ xóa nợ” (loss/ write-off) sẽ tương đương với nợ xấu.

Cụ thể, các tiêu chí để phân loại nợ được quy định như sau: (i) Nợ dưới tiêu chuẩn: Ngân hàng nghi ngờ khả năng hoàn trả đầy đủ của bên đi vay (chẳng hạn như do giá trị tài sản thế chấp bị giảm giá trị,…); các khoản gốc và lãi đã quá hạn hơn 90 ngày. (ii) Nợ nghi ngờ: Các khoản gốc và lãi đã quá hạn trên 180 ngày. (iii) Nợ bị tổn thất/ Xóa nợ: Các khoản gốc và lãi đã quá hạn hơn một năm. 10 Như vậy, xét một cách tổng quát, nợ xấu theo quy định của IIF là các khoản nợ có thời gian quá hạn trên 90 ngày.

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS 9) cũng cung cấp những bằng chứng về việc suy giảm chất lượng tín dụng của tài sản tài chính. Theo đó, một tài sản tài chính bị suy giảm chất lượng tín dụng khi một hoặc nhiều sự kiện xảy ra có tác động bất lợi đến dòng tiền dự kiến trong tương lai của tài sản tài chính đó, chẳng hạn như: khó khăn tài chính đáng kể của người đi vay; vi phạm hợp đồng (sự kiện vỡ nợ hoặc quá hạn thanh toán xảy ra); khả năng người đi vay sẽ phá sản hoặc tái tổ chức tài chính khác;… Ở Việt Nam, trong Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của NHNN, nợ xấu được quy định là nợ thuộc các nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), 4 (nợ nghi ngờ) và 5 (nợ có khả năng mất vốn). Các tiêu chí đánh giá để hướng dẫn các TCTD thực hiện phân loại nợ được quy định trên cả hai phương pháp định lượng và định tính. Đối với phương pháp định lượng, các khoản nợ được phân loại là nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 khi có thời gian quá hạn lần lượt là từ 91 đến 180 ngày, từ 181 ngày đến 360 ngày, trên 360 ngày.

Đối với phương pháp định tính, nợ nhóm 3 được hiểu là các khoản nợ không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn, các khoản nợ thuộc nhóm 4 được đánh giá là có khả năng tổn thất cao, và các khoản nợ được phân loại là nhóm 5 khi không còn khả năng thu hồi, có khả năng mất vốn. Như vậy, dù có không có khái niệm chung chính thức về nợ xấu, nhưng các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều cho rằng một khoản vay được coi là nợ xấu nếu tồn tại 2 đặc điểm (i) có thời gian quá hạn trên 90 ngày (yếu tố định lượng) và bị nghi ngờ khả năng trên nợ (yếu tố định tính).2 Phân loại nợ xấu Các chuẩn mực kế toán về trích lập dự phòng và phân loại các khoản vay theo chất lượng tín dụng chỉ mới xuất hiện trong vài thập kỉ gần đây (Bholat và các cộng sự, 2016). Trước đây, thậm chí ở từng quốc gia cũng có rất ít tiêu chuẩn chung trong việc trích lập dự phòng và phân loại nợ. Việc ban hành chuẩn mực FAS 5 về Kế toán Dự phòng ở Mỹ vào năm 1975 có thể được coi là chuẩn mực kế toán chính thức đầu tiên 11 trong lĩnh vực này.

Trước đó, mặc dù các ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu, nhưng mức độ nợ xấu và mức trích lập đều không được công khai. Ví dụ, các thông lệ và luật pháp ở Anh cho phép các ngân hàng được miễn báo cáo bản chất thực sự của các khoản dự phòng, lợi nhuận, vốn và nợ xấu cho đến năm 1970 (Billings và Capie 2009). Tuy nhiên, theo thời gian, nhu cầu về các chuẩn mực chung và tầm quan trọng của việc công bố thông tin đã ngày càng được quan tâm do bản chất của hoạt động cho vay dần trở nên phức tạp và dài hạn hơn. Sự phát triển của cho vay dài hạn khiến các ngân hàng gánh chịu RRTD nhiều hơn, do đó sự ra đời của các tiêu chuẩn kế toán thống nhất là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao tính chính xác và đồng bộ trong công tác giám sát chất lượng tài sản, cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Hiện nay, ở mỗi quốc gia, dù đã có những tiêu chí phân loại nợ rõ ràng, nhưng hệ thống phân loại nợ nhìn chung vẫn còn thiếu sự đồng thuận trên phương diện quốc tế (Laurin & Majnoni, 2003). Các cách tiếp cận phân loại nợ được coi là trách nhiệm của người quản lý hoặc chỉ thuộc vấn đề giám sát. Trong số các nước G-10 (gồm Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ), Mỹ và Đức đã có cách tiếp cận phân loại nợ rõ ràng. Ở các quốc gia không có cơ chế phân loại chi tiết, thông thường, các nhà quản lý ngân hàng sẽ có trách nhiệm phát triển các chính sách và quy trình phân loại nợ nội bộ.

Điểm chung ở những quốc gia này là vai trò của bên ngoài (gồm giám sát viên ngân hàng và kiểm toán viên độc lập) nên bị hạn chế khi đưa ra ý kiến về việc liệu các quy định của ngân hàng đã đầy đủ và có được áp dụng một cách phù hợp, nhất quán hay không. Tại Anh, cơ quan giám sát không yêu cầu các ngân hàng áp dụng bất kỳ hình thức phân loại nợ cụ thể nào. Tuy nhiên, họ kỳ vọng rằng các ngân hàng phải có quy trình quản lý rủi ro phù hợp và được cập nhật thường xuyên, bao gồm việc thẩm định các khoản cho vay một cách thận trọng. Mặc dù không có khuyến nghị cụ thể về số nhóm nợ, nhưng giám sát viên vẫn có quyền hướng dẫn các ngân hàng sửa đổi hệ thống phân loại của họ.

Hà Lan cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự, các quy trình và hệ thống phân loại nợ của ngân hàng phải được giám sát viên đánh giá định kỳ. Riêng đối với Pháp, cơ quan giám sát nước này có quy định các tiêu chí tối thiểu đối với các khoản nợ xấu, nhưng không 12 có hướng dẫn chung về phân loại nợ. Việc phân loại nợ tùy thuộc vào nội bộ ngân hàng.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam | Khóa luận tốt nghiệp là một nghiên cứu chuyên sâu về những nguyên nhân và tác động của nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bài viết phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý, và hoạt động nội bộ của ngân hàng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động. Đây là nguồn tài liệu hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, và các chuyên gia tài chính muốn hiểu rõ hơn về vấn đề nợ xấu và cách quản lý nó.

Để mở rộng kiến thức về các vấn đề liên quan, bạn có thể tham khảo thêm Luận án tiến sĩ kinh tế vai trò của ktnn trong việc quản lý nợ công ở việt nam, nghiên cứu về vai trò của khu vực tài chính công trong quản lý nợ. Ngoài ra, Luận văn tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế tại việt nam cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế. Cuối cùng, Luận án tiến sĩ ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước việt nam sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến chính sách tiền tệ và quản lý tài chính quốc gia.