Tác Động Của Việc Tham Gia Của Ngân Hàng Nước Ngoài Đến Hiệu Quả Ngân Hàng Tại Việt Nam

Ngành ngân hàng được coi là cả cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả thị trường, và thách thức trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ việc bãi bỏ quy định tài chính. Điều này có nghĩa là sự chuyển đổi từ độc quyền hoặc độc quyền nhóm ngân hàng, nơi hạn chế cạnh tranh, gia nhập thị trường, mở rộng và đa dạng hóa, sang một hệ thống ngân hàng mở và cạnh tranh. Trước năm 1945, Việt Nam là một nước phong kiến thuộc địa dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Hệ thống ngân hàng và tín dụng mang tên Ngân hàng Đông Dương được thành lập để phục vụ thực dân Pháp. Trong giai đoạn 1945 – 1986, hệ thống ngân hàng của Việt Nam hoạt động theo mô hình ngân hàng đơn và chưa định hướng theo thị trường (Siregar, 1999). Vào thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đóng vai trò là công cụ ngân sách của chính phủ, một phương tiện cho các chính sách của chính phủ bằng cách cung cấp nguồn lực tài chính cho Nhà nước và tài trợ cho các Ngân hàng Thương mại Nhà nước (SOCs).

Nghiên cứu này hướng đến điều tra hiệu quả kinh tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới tác động của việc bãi bỏ quy định tài chính của Việt Nam kể từ năm 2007. Thay vì so sánh hậu quả của việc bãi bỏ quy định với hậu quả của việc không bãi bỏ quy định, chúng tôi đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong nước của Việt Nam bằng cách sử dụng kết quả của các ngân hàng nước ngoài làm chuẩn mực. Phù hợp với Claessens et al. (2001) tin rằng ở các nước đang phát triển như Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài có hiệu quả hơn các ngân hàng trong nước. Do đó, việc giả định rằng các ngân hàng nước ngoài có cấu trúc và tổ chức quản lý vượt trội, lực lượng lao động lành nghề và đổi mới kỹ thuật là hợp lý. Không có nghiên cứu trước đây ở Việt Nam sử dụng một bộ dữ liệu bao gồm các ngân hàng nước ngoài trước đây.

Theo các nghiên cứu trước đây, có hai cách tiếp cận chính để đánh giá hiệu quả của các ngân hàng, phân tích bao dữ liệu (DEA) và phân tích biên ngẫu nhiên (SFA). Thứ nhất, được thành lập bởi Charnes, Cooper và Rhodes (1978), DEA là một kỹ thuật phi tham số áp dụng kỹ thuật lập trình tuyến tính để thiết lập các thực hành tốt nhất. Thứ hai, trong khi đó, được phát triển bởi Aigner et al., Meeusen và Van den Broeck (1977), SFA là một kỹ thuật tham số phân biệt phần dư từ một hàm ước tính thành một số hạng lỗi ngẫu nhiên và hiệu quả. Thay vì sử dụng phương pháp DEA, chúng tôi áp dụng các quy trình ước tính SFA được đề xuất bởi Berger et al. Chúng tôi ước tính hiệu quả chi phí và hiệu quả lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào và đầu ra nhất định của các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng lớn và các ngân hàng trong nước khác.

Dựa trên bộ dữ liệu từ Bankscope (Bureau van Dijk) và một số giá trị bị thiếu đã được thu thập từ báo cáo thường niên của 37 ngân hàng trong giai đoạn hậu WTO từ năm 2009-2015, chúng tôi nhận thấy rằng các ngân hàng nước ngoài không phải là hiệu quả nhất nói chung, nhưng bốn ngân hàng lớn dường như có hiệu quả ở cả cách tiếp cận chi phí và lợi nhuận. Chúng tôi cũng thảo luận về những lý do đằng sau kết quả này.

Từ năm 2009 đến năm 2017, Việt Nam bao gồm bảy ngân hàng nước ngoài với 100% vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể là HSBC (Hồng Kông), ANZ (Úc), Shinhan (Hàn Quốc), Standard Chartered (Anh), Hong Leong (Malaysia), Public Bank (Malaysia) và Woori Bank (Hàn Quốc). Việc bãi bỏ quy định tiếp theo là đa dạng hóa quyền sở hữu ngân hàng. Điều này có nghĩa là việc tư nhân hóa đã được chính phủ hết sức ủng hộ. Ngân hàng trung ương khuyến khích chuyển đổi quyền sở hữu nhà nước sang quyền sở hữu tư nhân. Theo Thông báo số 03/TB-VPCP của Chính phủ, quyền sở hữu nhà nước đã giảm 49% vào năm 2010.

Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đã có một cải thiện đáng kể kể từ những năm 1990. Khi số lượng các ngân hàng thương mại cổ phần tăng từ 4 vào năm 1991 lên 51 vào năm 1997. Trên thực tế, sự thay đổi nhanh chóng cũng làm tăng thêm sự bất ổn như sở hữu chéo, tăng nợ xấu. Để củng cố ngành ngân hàng ổn định, một số luật mới đã được SBVs thực hiện thông qua sáp nhập và mua lại, tái cấu trúc ngân hàng. Do đó, số lượng các ngân hàng trong nước đã giảm từ 42 xuống 34 trong giai đoạn 2006 – 2015.

Nếu có sẵn thông tin về giá đầu vào và đầu ra, và một giả định về hành vi như tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí là phù hợp, thì sự kết hợp của thông tin này có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất của một công ty. Trong trường hợp đó, hiệu quả phân bổ (AE), ngoài hiệu quả kỹ thuật (TE) có thể được khuyến nghị. Hiệu quả phân bổ (AE) được định nghĩa là một cách sử dụng tối ưu cho sự kết hợp giảm thiểu chi phí của đầu vào. Do đó, để hoàn toàn hiệu quả, công ty m...

Dựa trên hàm chi phí mà tổng chi phí phụ thuộc vào số lượng sản lượng, giá đầu vào, hiệu quả và số hạng sai số. Trong khi đó, phân tích hiệu quả lợi nhuận đo lường cách đạt được lợi nhuận tối đa có thể đạt được với một mức đầu vào nhất định. Nó có thể được ước tính tương tự như hàm chi phí bằng cách thay đổi một số biến.

Quản lý rủi ro ngân hàng hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính. Các ngân hàng cần có các chính sách và quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ để đối phó với các thách thức như nợ xấu, biến động lãi suất và rủi ro thị trường.

Sự phát triển của công nghệ ngân hàng và Fintech đang tạo ra những cơ hội mới cho các ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp các dịch vụ số và tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn. Các ngân hàng cần nắm bắt xu hướng này và đầu tư vào các giải pháp ngân hàng số để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.