Luận văn học viện tài chính quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long

Tài liệu nghiên cứu Luận văn học viện tài chính quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên

• Tác giả: Nguyễn Bá Dũng
• Người hướng dẫn: GS. Đinh Xuân Hạng
• Trường học: Học viện Tài chính
• Chuyên ngành: Quản trị rủi ro tín dụng
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank Thăng Long
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
• 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.3. Khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.4. Rủi ro trong cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.5. RỦI RO TÍN DỤNG
• 1.5.1. Khái niệm
• 1.5.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG
• 3. CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH VPBANK THĂNG LONG

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Thăng Long

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững. Tại VPBank Thăng Long, việc quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) được thực hiện thông qua các quy trình chặt chẽ và tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng đã áp dụng nhiều phương pháp để đánh giá và phân tích rủi ro, từ đó đưa ra các quyết định cho vay hợp lý nhằm giảm thiểu tổn thất. Điều này không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngân hàng mà còn hỗ trợ DNVVN trong việc tiếp cận nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến khả năng không thu hồi được nợ. Tại VPBank Thăng Long, việc này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và duy trì sự ổn định tài chính của ngân hàng.

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

DNVVN tại Việt Nam có quy mô nhỏ, thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Theo số liệu, DNVVN chiếm 97% tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn 40% GDP cả nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp này.

II. Những thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Thăng Long

Mặc dù VPBank Thăng Long đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Các yếu tố như sự biến động của thị trường, tình hình kinh tế không ổn định và khả năng tài chính của DNVVN đều ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực tín dụng DNVVN đang có xu hướng gia tăng, gây áp lực lớn lên ngân hàng.

2.1. Tình hình nợ xấu trong cho vay DNVVN

Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNVVN tại VPBank Thăng Long đã tăng lên đáng kể, với nhiều nguyên nhân từ việc quản lý tài chính yếu kém của doanh nghiệp đến sự biến động của thị trường. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngân hàng trong việc duy trì chất lượng tín dụng.

2.2. Khó khăn trong việc đánh giá tín dụng

Việc đánh giá tín dụng đối với DNVVN gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin minh bạch và quy trình thẩm định chưa hoàn thiện. Điều này dẫn đến rủi ro cao trong quyết định cho vay, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

III. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả tại VPBank Thăng Long

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, VPBank Thăng Long đã áp dụng nhiều phương pháp hiện đại. Ngân hàng sử dụng các công cụ phân tích rủi ro, xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ và thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thu hồi nợ.

3.1. Quy trình cho vay và đánh giá tín dụng

Quy trình cho vay tại VPBank Thăng Long được thiết kế chặt chẽ, bao gồm các bước từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến quyết định cho vay. Việc đánh giá tín dụng được thực hiện dựa trên các tiêu chí rõ ràng, giúp ngân hàng đưa ra quyết định chính xác.

3.2. Ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro

VPBank Thăng Long đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng, từ việc thu thập dữ liệu đến phân tích và báo cáo. Công nghệ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý rủi ro kịp thời.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại VPBank Thăng Long

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Thăng Long đã mang lại nhiều lợi ích. Ngân hàng đã giảm thiểu được tỷ lệ nợ xấu và nâng cao khả năng thu hồi nợ. Điều này không chỉ giúp ngân hàng ổn định tài chính mà còn hỗ trợ DNVVN trong việc phát triển bền vững.

4.1. Kết quả đạt được trong quản lý rủi ro tín dụng

VPBank Thăng Long đã đạt được những kết quả tích cực trong quản lý rủi ro tín dụng, với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới mức trung bình của ngành. Điều này cho thấy hiệu quả của các biện pháp quản lý đã được triển khai.

4.2. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ DNVVN, giúp họ tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Điều này không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Thăng Long

Quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank Thăng Long đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Ngân hàng cần tiếp tục cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả quản lý. Tương lai, việc quản lý rủi ro tín dụng sẽ trở thành một yếu tố quyết định trong sự phát triển bền vững của ngân hàng và DNVVN.

5.1. Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro

VPBank Thăng Long sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Điều này sẽ giúp ngân hàng duy trì vị thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

5.2. Tương lai của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank

DNVVN sẽ tiếp tục là đối tượng khách hàng chủ đạo của VPBank Thăng Long. Ngân hàng sẽ phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhóm doanh nghiệp này, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương I đã khái quát các dạng rủi ro trong hoạt động của NHTM, đặc biệt tập trung phân tích khái niệm, hình thức, nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng. Hơn nữa, với đối tượng khách hàng xác định là DNVVN, chương I đã tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, tình hình phát triển của loại hình doanh nghiệp này, đồng thời phân tích rõ quy trình rủi ro tín dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành (Basel II), kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, sang Chương II tôi sẽ trình bày cụ thể thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SV: Nguyễn Bá Dũng 22 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (chi nhánh Thăng Long) Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/ NH - GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với tên gọi là “ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam”.

Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04 tháng 9 năm 1993 theo Giấy phép thành lập số 1535/ QĐ - UB ngày 04 tháng 09 năm 1993. Trụ sở chính tại 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND. Sau đó, do nhu cầu phát triển, VPBank đã tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ VND theo quyết định số 193/ QĐ-NH5 ngày 12/ 9/ 1994 và tiếp tục tăng lên 174, 9 tỷ VND theo QĐ số 53/ QĐ-NH5 vào ngày 18/ 3/ 1996 của NHNN.

Đến cuối năm 2004, VPBank nhận được quyết định số 689/ NHNN - HAN7 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VPBank được nừng vốn điều lệ lên 198, 4 tỷ đồng. Trong quý I năm 2005, theo Công văn chấp thuận số 134/ NHNN- HAN7 ngày 25/02/2005, NHNN đó chấp thuận cho VPBank nừng vốn điều lệ lên 243, 7 tỷ đồng. Đến thánh 6/2015 VPBank được chấp thuận nâng vốn điều lệ lên hơn 8 nghìn tỷ đồng. Ngày 21/10/2005, theo công văn số Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép VPBank nâng Chi nhánh cấp II Thăng Long lên thành Chi nhánh cấp I Thăng Long.Chi nhánh Thăng Long được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu SV: Nguyễn Bá Dũng 23 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính kinh doanh và canh tranh của thị trường, trực tiếp kinh doanh và chịu sự quản lý của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Chức năng và nội dung hoạt động của VPBank - CN Thăng Long - Thực hiện huy động và quản lý vốn ngắn hạn, trung và dài hạn thông qua các sản phẩm, dịch vụ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, tiết kiệm…đối với các pháp nhân, cấ nhân trong nước và ngoài nước bằng tiền đồng VN và ngoại tệ theo quy định của NHNN và của VPBank. - Được phép vay/cho vay các Định chế tài chính trong nước khi được Tổng Giám Đốc chấp thuận. - Thực hiện và quản lý các nghiệp vụ mua bán và chiết khấu các chứng từ cú giá khi được Tổng Giám Đốc uỷ nhiệm và theo đúng quy định của NHNN và của VPBank. - Thực hiện và quản lý nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền nhanh, Thẻ thanh toán, Thẻ tín dụng.

- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán tại Chi nhánh theo đúng chế độ của NN, của NHNN và của VPBank. - Tổ chức thực hiện công tác thanh toán trong Chi nhánh theo đúng chế độ của NHNN và quy định của VPBank. - Thực hiện nghiệp vụ kho quỹ, chấp hành tốt chế độ quản lý tiền tệ, kho quỹ của NHNN và bảo quản các chứng từ có giá, giấy tờ thế chấp, cầm cố…, bảo đảm kho quỹ an toàn tuyệt đối. Thực hiện nghiệp vụ thu chi tiền tệ (tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, ngoại tệ) chính xác.

Thực hiện các dịch vụ kho quỹ. - Quản lý an toàn tài sản bao gồm trụ sở, nhà đất, xe máy, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc…của Chi nhánh được Hội sở uỷ nhiệm quản lý theo đúng chế độ của NN và quy định của VPBank. SV: Nguyễn Bá Dũng 24 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính - Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân viên, quản lý tốt nhân sự, nâng cao uy tín phục vụ của VPBank. - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định của Nhà nước và của VPBank.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến nghiệp vụ, đề xuất các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với địa bàn hoạt động, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào quy trình nghiệp vụ và quản lý ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng điều hành và phục vụ - Đẩy mạnh tiếp thị và phát triển khách hàng. Cơ cấu tổ chức của VPBank – chi nhánh Thăng Long Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng giao tín thẩm thanh hành kế toán dịch- dụng định tài toán chính- kho quỹ sản quốc tế tổ chức đảm và kiều bảo hối 4. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của các phòng ban a. Phòng Giao dịch – Kho quỹ: - Chào đón khách hàng, giới thiệu và bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

- Giải đáp và hướng dẫn KH sử dụng các tiện ích về sản phẩm, dịch vụ NH. - Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm NH, về tài khoản của KH. SV: Nguyễn Bá Dũng 25 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính - Thu thập thông tin về khách hàng, cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin về KH. -Thực hiện mở các loại tài khoản KH (tiền gửi, tiết kiệm, tiền vay…) và thay đổi, bổ sung các thông tin về các tài khoản NH - Quản lý các loại tài khoản dùng trong giao dịch với KH - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tiền gửi như gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, uỷ nhiệm chi.

uỷ nhiệm thu, phát hành séc, thanh tóan séc, bảo chi séc…, giữ hộ, thu chi hộ. - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tiết kiệm như gửi tiền, rút tiền, chi trả vốn, lãi. - Thực hiện việc giải ngân, thu vốn, thu lãi, hạch tóan chuyển nợ quá hạn, … trên tài khoản tiền vay. - Thực hiện thu, chi trên tài khoản ký quỹ, thanh tóan L/ C… - Thực hiện chi trả lệnh chuyển tiền, mua séc du lịch, thẻ tín dụng, thẻ thanh tóan… -Thực hiện thu đổi ngoại tệ mặt cho KH theo đúng các quy định về quản lý ngoại hối của NHNN và của VPBank.

Đối với nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mặt, phòng ngân quỹ và kho quỹ làm thủ tục và trình cấp có thẩm quyền quyết định, Phòng Giao dịch thực hiện thu chi tiền, chuyển tiền. - Tính toán thu lãi, trả lãi, thu phí dịch vụ theo đề nghị của các Phòng có liên quan và đúng với quy định của VPBank. Phòng tín dụng: - Hướng dẫn, triển khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ thống nhất trong toàn chi nhánh; - Lập kế hoạch cho vay, thu nợ tín dụng của toàn chi nhánh; - Thực hiện nghiệp vụ phân tích món vay; - Thực hiện nghiệp vụ cho vay cá nhân; SV: Nguyễn Bá Dũng 26 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính - Thực hiện giám sát, kiểm tra tín dụng cá nhân của Chi nhánh cấp dưới và Phòng Giao dịch trực thuộc; - Chỉ đạo, đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ qua hạn đối với các khoản vay trong toàn Chi nhánh; - Đề xuất điều chỉnh các quy định vè hoạt động tín dụng cho phù hợp với thực tế trên địa bàn của Chi nhánh như: lãi suất, đối tượng vay, điều kiện vay, phương thức thanh toán nợ vay… - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các hình thức quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ cho toàn chi nhánh. - Tổng hợp số liệu cho vay thu nợ, bảo lúnh, thường xuyên và định kỳ hàng thỏng đối chiếu với số liệu kế toán và với số liệu của KH.

Phòng thẩm định tài sản đảm bảo: - Thực hiện việc thẩm định và đánh giá các tài sản TCCC; - Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của tài sản TCCC; - Thẩm định và chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định tài sản TCCC đảm bảo cho koản vay - Lập bảng định giá tài sản phản hồi cho nơi yêu cầu trong thời gian quy định. - Quan hệ với cơ quan định giỏ chuyờn nghiệp bên ngoài để định giá các tài sản TCCC trong các trường hợp cần thiết theo quy định; - Xây dựng và hoàn thiện hệ thông chuẩn mực trong việc định giá tài sản TCCC phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm an toàn cho VPBank; - Xây dựng bản đồ phân hạng về sử dụng đất nhằm công khai hoá, hợp lý hoá việc thẩm định bất động sản. - Lập các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản bảo đảm nợ vay và thực hiện việc công chứng; SV: Nguyễn Bá Dũng 27 Lớp: CQ50/15.05 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài chính - Lập các văn bản thông báo việc thế chấp, cầm cố tài sản cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật( Sở Địa chính- Nhà đất, Phòng Công chứng…); - Trực tiếp thực hiện hoặc đôn đốc khách hàng thực hiện việc mua bảo hiểm các tài sản TCCC trong suốt thời gian cấp tín dụng mà người thụ hưởng là VPBank; d.