CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để có cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đên chủ đề luận án, tác giả tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã có. Cụ thể, nhóm các công trình theo các chủ đề sau đây: 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1. Các nghiên cứu về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại Elmira Partovi, Roman Matousek (2019), “Bank efficiency and non- performing loans: Evidence from Turkey”, Research in International Business and Finance, Volume 48, April 2019, Pages 287-309.
Nghiên cứu phát triển mô hình lý thuyết để giải thích mối quan hệ giữa các nhà lập pháp và hoạt động cho vay cũng như cấu trúc vốn của ngân hàng. Trong đó, lượng vốn ngân hàng giữ được xem là cách để phân bổ quyền kiểm soát tài sản, sự lựa chọn giữa các cổ đông của ngân hàng và nhà lập pháp cũng như các cơ quan quản lý. Anastasiou Dimitrios (2016),“Management and Resolution Methods of Non- performing Loans: A Review of the Literature”, SSRN Electronic Journal. Nợ xấu ngân hàng sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng và khiến cấp quản lý ngân hàng lo ngại hơn cho tương lai của toàn hệ thống ngân hàng.
Nghiên cứu nghiên cứu đã hệ thống một số phương pháp quản lý nợ xấu đã được đề cập từ các công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời xây dựng cơ sở lý thuyết phân biệt rõ giữa quản lý nợ cũ và quản lý nợ xấu. Phạm Dương Phương Thảo, Nguyễn Linh Đan (2018), “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 194- Tháng 7. Tác giả phân tích số liệu của 27 NHTMCP hiện đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2016 để đánh giá và kiểm định tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc điểm các ngân hàng đến tỷ lệ nợ xấu của NHTMCP. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở năm trước càng cao thì sẽ làm cho tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện tại càng gia tăng.
9 Mazzu Sebastiano, Muriana Francesco (2018), “A Strategic Approach to Non-Performing Loans Treatment in Banking: Options and Rules for Decision- Making”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 166, March, 2018. Nghiên cứu tiến hành điều tra các lựa chọn chiến lược mà các ngân hàng khu vực Châu Âu. Cụ thể, ECB xác định bốn thành phần cơ bản là đánh giá môi trường hoạt động; phát triển chiến lược, thực hiện kế hoạch và đưa chiến lược áp dụng vào quy trình quản lý. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số quy tắc hoạt động khả thi mà các ngân hàng nên xem xét khi họ thực hiện các thủ tục hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định trong việc lựa chọn các phương án giảm nợ xấu.
Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Tác giả đã hệ thống các vấn đề mang tính lý thuyết về nợ xấu và quản lý nợ xấu tại các NHTM, nghiên cứu các kinh nghiệm về quản lý nợ xấu từ các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, qua việc phân tích dữ liệu thu thập được, tác giả làm rõ thực trạng về tình hình nợ xấu và quản lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam và xác định những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động quản lý nợ xấu tại ngân hàng hiện nay. Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu điển hình như nghiên cứu của Lin Huey-Yeh và các cộng sự (2016), nghiên cứu của Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), Đoàn Phương Thảo và Tạ Nhật Linh (2016), Nguyễn Thi Thu Cúc (2015), Đoàn Phương Thảo, Tạ Nhật Linh (2014) …Tuy nhiên, để đi sâu nghiên cứu về vai trò và tác động của QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM hầu như chưa có nghiên cứu nào có thể thực hiện và đánh giá toàn diện.
Vì vậy, việc phân tích và đánh giá vai trò QLNN đối với tình hình nợ xấu của hệ thống NHTM tại Việt Nam là thực sự cần thiết. Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngân hàng thương mại Klingelhöfer Jan, Sun Rongrong (2019), “Macroprudential policy, central banks and financial stability: Evidence from China”, Journal of International Money and Finance, Volume 93, May 2019, Pages 19-41. Nghiên cứu tập trung 10 thực hiện dựa trên những kinh nghiệm từ nền kinh tế của Trung Quốc và thu thập các bằng chứng chứng minh các ngân hàng trung ương (NHTW) có thể đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ sự ổn định tài chính quốc gia. Các tác giả cho rằng các yêu cầu về dự trữ, khung hướng dẫn và áp lực về giám sát và các chính sách liên quan đến thị trường nhà ở có thể được sử dụng cho các mục đích vĩ mô.
Danisman Gamze Ozturk, Demirel Pelin (2019), “Bank risk-taking in developed countries: The influence of market power and bank regulations”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 59, March 2019, Pages 202-217. Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu của 6.936 ngân hàng tại 25 quốc gia phát triển trong suốt giai đoạn từ 2007 đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại các quốc gia có sức mạnh thị trường lớn hơn có khả năng hạn chế rủi ro của các ngân hàng. Đáp ứng nhu cầu về vốn được xem là công cụ điều tiết có ảnh hưởng mạnh nhất để làm giảm rủi ro ngân hàng, đặc biệt tại các nền kinh tế có sức mạnh thị trường thấp hơn.
Nguyen Thi Thieu Quang, Gan Christopher, Li Zhaohua (2019), “Bank capital regulation: How do Asian banks respond?”, Pacific-Basin Finance Journal, Volume 57, October 2019, 101196. Nghiên cứu tiến hành xem xét vấn đề này đối với các ngân hàng Châu Á trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy định về vốn có tác động tiêu cực đến vốn của ngân hàng và không có ảnh hưởng nào đáng kể đến việc giảm rủi ro của ngân hàng. Gambacorta Leonardo, Murcia Andrés (2019), “The impact of macroprudential policies in Latin America: An empirical analysis using credit registry data”, Journal of Financial Intermediation.
Bằng việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích tổng hợp, nghiên ngứu đã đưa ra hai kết luận chính. Thứ nhất là các chính sách vĩ mô có hiệu quả trong việc ổn định chu kỳ tín dụng tại các ngân hàng. Thứ hai là các công cụ vĩ mô được thực hiện sẽ có tác động nhanh hơn và lớn hơn đến tăng trưởng tín dụng khi được củng cố và kết hợp với các chính sách tiền tệ. Vì vậy, có thể nói, cơ quan quản lý cũng như NHTW có thể kết hợp hài hoà giữa những công cụ điều tiết vĩ mô và chính sách tiền tệ sẽ thu được hiệu quả cao trong việc quản lý rủi ro tài chính ngân hàng và ổn định tài chính.
11 Yener Altunbas, Mahir Binici, Leonardo Gambacorta (2018), “Macroprudential policy and bank risk”, Journal of International Money and Finance, Volume 81, March 2018, Pages 203-220. Nghiên cứu cho thấy các công cụ vĩ mô có tác động đáng kể đến rủi ro ngân hàng và thu được kết quả cho thấy các ngân hàng có những phản ứng khác nhau đối với những thay đổi trong các công cụ vĩ mô, tuỳ thuộc vào đặc điểm tài sản, nguồn vốn của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi các đặc tính, đặc điểm của ngân hàng được kiểm soát, các chính sách vĩ mô thắt chặt thường có hiệu quả hơn trong việc hạn chế các rủi ro ngân hàng hơn là các chính sách nới lỏng. Trịnh Thị Thủy (2015), Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia.
Tác giả tiến hành phân tích thực trạng QLNN đối với các NHTM tại Việt Nam. Từ đó đánh giá những thành công cũng như những tồn tại hạn chế và những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả QLNN đối với các NHTM trong giai đoạn phát triển nền tại Việt Nam. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động QLNN đối với các NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Trần Trọng Phong, Cao Việt Thắng (2014), “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 207/Tháng 9/2014.
Tác giả thực hiện đã tập trung vào ba nội dung cơ bản, gồm: thứ nhất là cơ sơ sở lý thuyết đề hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi rochính là Tiêu chuẩn Basel (I, II hay III); thứ hai là thực trạng các văn bản pháp lý về quảntrị rủi ro trong hoạt động ngân hàng hiện nay và cuối cùng tác giả đề xuất các kiến nghị để hoàn thiệnkhuôn khổ pháp lý hình thành hành lang pháp lỹ chặt chẽ tạo điều kiện cho quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng có điều kiện được nâng cao và phát triển hơn. Nhìn chung, các nghiên cứu về QLNN đối với hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng của các NHTM nói riêng được thực hiện rất nhiều ở cả trong và ngoài nước, nổi bật có nghiên cứu của Trần Trọng Phong và Cao Việt Thắng (2014), nghiên cứu của Thakor Anjan V. Tuy nhiên, xét trong điều kiện thực tế đối với đặc điểm hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay và tình hình QLNN về tín dụng của các ngân hàng, hầu hết các nghiên cứu chưa đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng để tìm kiếm những giải pháp phù hợp. Vì vậy nghiên cứu được thực hiện nhằm đi sâu phân tích thêm về vai trò và tác động của QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM.
Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại Nguyễn Lê Nguyên Dung (2019), “Thực trạng xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam và một số đề xuất”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 200+ 201- Tháng 1&2. Từ những hạn chế trong thực trạng xử lý nợ xấu của các TCTD, nghiên cứu đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm xử lý nợ xấu gắn với lộ lình trong đề án tái cơ cấu các TCTD.