Chuyên đề thực tập: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2013-2021

Trường đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên ngành

Toán kinh tế

Người đăng

Ẩn danh

2022

49
0
0

Phí lưu trữ

30.000 VNĐ

Tóm tắt

I. Tổng quan về rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại cổ phần. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2013-2021. Các yếu tố như tình hình tài chính, quản lý rủi ro, và biến động thị trường được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá tác động của chúng đến thanh khoản ngân hàng.

1.1. Cơ sở lý thuyết về rủi ro thanh khoản

Theo Uy ban Basel, rủi ro thanh khoản được định nghĩa là rủi ro mà một định chế tài chính không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán và thậm chí là phá sản ngân hàng. Các nguyên nhân rủi ro bao gồm cả yếu tố nội bộ như chiến lược quản lý rủi ro không hiệu quả và yếu tố bên ngoài như biến động thị trườngchính sách tài chính.

1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

Các nguyên nhân rủi ro được chia thành hai nhóm chính: nội bộ và bên ngoài. Từ phía nội bộ, chiến lược quản lý rủi ro không hiệu quả và sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ là những yếu tố chính. Bên ngoài, biến động thị trường, chính sách tài chính, và tình hình kinh tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản ngân hàng. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã gây ra những tác động lớn đến rủi ro thanh khoản trong giai đoạn nghiên cứu.

II. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu từ các báo cáo tài chính hợp nhất của 29 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2013-2021. Các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn (CAP), và tỷ lệ cho vay/tổng tài sản (LTA) được sử dụng để đo lường rủi ro thanh khoản. Phương pháp hồi quy dữ liệu mảng được áp dụng để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này.

2.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của 29 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Các số liệu kinh tế vĩ mô được lấy từ Ngân hàng Thế giớiTổng cục Thống kê. Mẫu nghiên cứu bao gồm 261 quan sát, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy cao.

2.2. Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng các mô hình hồi quy gộp (Pool-OLS), tác động cố định (FEM), và tác động ngẫu nhiên (REM) để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như quy mô tổng tài sản (SIZE), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPG), và tác động của dịch Covid-19 (COVID) đến rủi ro thanh khoản. Các kiểm định như F-testHausman test được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp.

III. Kết quả nghiên cứu và đánh giá

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như quy mô tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, và tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro thanh khoản. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã làm gia tăng rủi ro thanh khoản trong giai đoạn 2019-2021. Các chỉ số tài chính như tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốntỷ lệ cho vay/tổng tài sản cũng được xác định là những yếu tố quan trọng trong việc quản lý rủi ro thanh khoản.

3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính

Các yếu tố như quy mô tổng tài sản (SIZE)tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động tích cực đến thanh khoản ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ cho vay/tổng tài sản (LTA)tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng/tổng dư nợ (LLPTL) có tác động tiêu cực, làm gia tăng rủi ro thanh khoản.

3.2. Tác động của dịch Covid 19

Dịch Covid-19 đã gây ra những tác động lớn đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Sự suy giảm kinh tế và biến động thị trường trong giai đoạn này đã làm gia tăng áp lực thanh khoản, đặc biệt là đối với các ngân hàng có quy mô nhỏ và trung bình.

IV. Kết luận và khuyến nghị

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc quản lý rủi ro thanh khoản cần được chú trọng hơn trong bối cảnh biến động thị trườngtình hình kinh tế không ổn định. Các ngân hàng thương mại cổ phần cần cải thiện chiến lược quản lý rủi ro, đặc biệt là trong việc cân đối cơ cấu tài sản và nguồn vốn. Các chính sách tài chínhquy định ngân hàng cũng cần được điều chỉnh để hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý rủi ro thanh khoản.

4.1. Khuyến nghị quản lý rủi ro

Các ngân hàng thương mại cổ phần cần xây dựng chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm việc đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường quản lý tài sản. Các chỉ số tài chính như tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốntỷ lệ cho vay/tổng tài sản cần được theo dõi chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

4.2. Hướng nghiên cứu tương lai

Nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào việc phân tích sâu hơn về tác động của dịch Covid-19 và các biến động thị trường khác đến rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, việc mở rộng mẫu nghiên cứu sang các ngân hàng thương mại khác cũng là một hướng đi tiềm năng để nâng cao tính đại diện của kết quả nghiên cứu.

21/02/2025

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Chuyên đề thực tập các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam giai đoạn 20132021
Bạn đang xem trước tài liệu : Chuyên đề thực tập các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam giai đoạn 20132021

Để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút

Tải xuống

Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 2013-2021 là một nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tài liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản, từ đó giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách quản lý và giảm thiểu rủi ro này. Đặc biệt, nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2013-2021, một thời kỳ đầy biến động trong ngành ngân hàng Việt Nam, mang lại những thông tin giá trị cho những ai quan tâm đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Để mở rộng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, bạn có thể tham khảo thêm Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam giai đoạn 2017-2021, nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố gây ra nợ xấu, một vấn đề liên quan mật thiết đến rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp cái nhìn tổng quan về sức khỏe tài chính của các ngân hàng, một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá rủi ro. Cuối cùng, Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các rủi ro hệ thống trong ngành ngân hàng.

Tải xuống (49 Trang - 11.15 MB)